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1、2015年上半年第21题 服从正态分布的随机变量X，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为（）。 A068 B095 C099 D09973正确答案:A解析： 正态分布是描述连续型随机变量的一种重要概率分布。随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为068，其观测值落在距均值为2倍标准差范围内的概率为095，其观测值落在距均值的距离为25倍标准差范围内的概率为099。A项正确。故本题选A。第24题 已知某银行外汇交易部门年收益/损失见下表，则该交易部门的经济增加值(EVA)为（）万元。税后净利润经济资本乘数VaR(250,99%)资本预期收益率200
2、0万元12.51000万元20%A1000 B500 C-500 D-1000正确答案:C解析： EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率=税后净利润-VaR经济资本乘数资本预期收益率=2000-100012520%=-500(万元)。C项正确。故本题选C。第37题 已知回收金额为1亿元，回收成本为08亿元，违约风险暴露为15亿元，采用回收现金流法计算违约损失率为（）。 A8667% B1333% C1667% D20%正确答案:A解析： 采用回收现金流法计算违约损失率，违约损失率=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露=1-(1-08)/158667%。A项正确。故本题选A。第39题 假
3、设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为017%，060%，060%，根据死亡率模型计算得3年的累计死亡率为（）。 A017% B077% C136% D232%正确答案:C解析： CMRn=1-(1-MMR1)(1-MMR2)(1-MMRn)，式中，CMR为累计死亡率。MMR为边际死亡率。3年的累计死亡率=1-(1-017%)(1-060%)(1-060%)=1-9864%=136%。C项正确。故本题选C。第40题 已知某商业银行2013年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为（）亿元。 A880 B1375 C1100 D1000正
4、确答案:A解析： 贷款实际计提准备=贷款损失准备充足率贷款应提准备=80%1100=880(亿元)。A项正确。故本题选A。第46题 某商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元。核心存款平均额为400亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于（）亿元。 A400 B300 C200 D-100正确答案:B解析： 根据公式：融资需求=融资缺口+流动性资产=贷款平均额-核心存款平均额+流动性资产可得，本题融资需求=600-400+100=300(亿元)。B项正确。故本题选B。第47题 假设1年期即期利率为5%，1年后的1年远期利率为7%，那么2年期即期利率(年利率)为（）
5、。 A500% B600% C700% D800%正确答案:B解析： 即期利率与远期利率的关系为(1+y2)2=(1+y1)(1+?2)。式中，y1、y2分别为1年期、2年期即期利率，?2为远期利率，(1+y2)2=(1+5%)(1+7%)。得出y2=600%。B项正确。故本题选B。第53题 资本收益率的计算公式为（）。 ARAROC=(EL-NI)/UL BRAROC=(UL-NI)/ELCRAROC=(NI-EL)/UL DRAROC=(EL-UL)/NI正确答案:C解析： 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RiskAdjustedRetur
6、nonCapital，RAROC)，其计算公式如下：RAROC=(NI-EL)/UL。其中，M为税后净利润，EL为预期损失，UL为非预期损失或经济资本。C项正确。故本题选C。第56题 假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为30亿元人民币，关注类贷款为15亿元人民币，次级类贷款为5亿元人民币，可疑类贷款为2亿元人民币，损失类贷款为1亿元人民币，则其不良贷款率为（）。 A15% B12% C45% D25%正确答案:A解析： 不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款100%=(5+2+1)/(30+15+5+2+1)100%15%。A项正确。故本题选A。第57题 已
7、知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。次级类贷款为6亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为3亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是4亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。 A025 B083 C082 D03正确答案:C解析： 不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)=(2+3+4)/(6+2+3)082。C项正确。故本题选C。第74题 按照巴塞尔资本协议的要求，商业银行的核心资本充足率指标不得低于_，资本充足率不得低于_，附属资本最高不得超过核心资本的_。（） A4%；8
8、%；90% B4%；6%；90%C4%；7%；100% D4%；8%；100%正确答案:D解析： 按照巴塞尔资本协议的要求，商业银行的核心资本充足率指标不得低于4%，资本充足率不得低于8%，附属资本最高不得超过核心资本的100%。D项正确。故本题选D。第78题 投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股收到04元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期问，投资者A在该股票上的百分比收益率为（）。 A2% B3% C5% D8%正确答案:D解析： 根据百分比收益率(R)=P1+D-Po/Po100%，其中，Po为期初的投资额，P1为期末的资产价值，D为资产持有期间的现金
9、收益。可得本题百分比收益率R=(32100-30100+04100)/(30100)100%=8%。D项正确。故本题选D。第92题 如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（）万美元。 A700 B300 C600 D500正确答案:B解析： 即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债，本题即期净敞口头寸=1000-700=300(万美元)。B项正确。故本题选B。2014年下半年第31题 商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔作为操
10、作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。 A.20% B.50% C.25% D.8%正确答案:A解析： 商业银行可以将保险作为操作风险高级计量法的缓释因素，保险的缓释最高不超过操作风险资本要求的20%。第35题 甲银行向乙企业承诺提供如下信用额度：贷款额度为500万元。信用证额度为300万元，现乙企业已从甲银行提取400万元贷款，并通过甲银行开出200万元信用证。假设信用证的信用转换系数为0.2，则当前乙企业的信用风险暴露是（）。 A.440万元 B.560万元 C.620万元 D.540万元正确答案:C解析： 信用风险暴露=400+200+(300-200)
11、0.2=620万元。第37题 商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（）。 A.累计总敞口头寸200，净总敞口头寸500 B.累计总敞口头寸500.净总敞口头寸100C.累计总敞口头寸300，净总敞口头寸300 D.累计总敞口头寸100。净总敞口头寸300正确答案:B解析： 累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差。第44题 某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷
12、款配置的经济资本为8000万元。则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为（）。 A.5.75% B.6.25% C.5% D.5.5%正确答案:C解析： RAROC=(NI-EL)UL=(500-60-40)8000=5%。第48题 某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徙率为（）。 A.12.5% B.11.3% C.17.1% D.15%正确答案:C解析： 关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额(期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)100%=6
13、00(4500-1000)=17.1%。第49题 某金融产品的收益率为20%的概率是O.8，收益率为10%的概率是0.1。本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。 A.15% B.7% C.17% D.10%正确答案:C解析： 预期收益率=0.820%+0.110%=17%。第57题 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值(EVA)为（）万元。 A.6000 B.8000 C.10000 D.11000正确答案:A解析： EVA=税后净利润一资本成本=税后净利润一经济成本资本预期收益
14、率=2(1-20%)-205%=0.6(亿元)。第59题 某商业银行2011年度营业总收入为6亿元；2012年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售持有至到期日债权实现的净收益1亿元；2013年度营业总收入为5亿元，则根据基本指标法，该行2014年应持有的操作风险资本为（）。 A.900万元 B.9000万元 C.945万元 D.9450万元正确答案:B解析： KBIA=(6+8-1+5)15%3=0.9(亿元)。第61题 某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%，违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为（）亿元。 A.1.5 B.1 C.2.5 D.5正确答案:B解析： 预期损失=违约概率违约损失率违约风险暴露=10
