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1、国际金融套汇计算题 伦敦市场:1英镑=1.6435/1.6485瑞士法郎苏黎世市场:1新加坡元=02827/0.2856瑞士法郎新加坡市场2英镑=56640/5.6680新加坡元问:是否存在套汇机会?假如用200万英镑套汇,获利多 少? 方法:统一标价法、同乘与1比较 间接标价法伦敦市场:A1 英镑=1.6435/1.6485 瑞士法郎苏黎世市场:B1 瑞士法郎二(1/0.2856) /(1/0.2827)新加坡元新加坡市场:C1新加坡元二(1/5.6680) /(1/5.6640 )英镑(直接标价法)1. 6435 * 1/0.2856 * 1/5.6680=1.0153 H1 从伦敦入场,
2、则 1 英镑 最后变成1. 0153。(a/b*b/c*c/al) ABC就是乘的方向了,即为系数相乘的方向。 统一标价法,直接标价法伦敦市场:1瑞士法郎=(1/1.6485)/(1/1. 6435)瑞士法郎苏黎世市场:1新加坡元=0.2827/0.2856瑞士法郎新加坡市场:1英镑=5. 6640/5.6680新加坡元5. 6640 * 0. 2827 * (1/1.6485)=0.9713工1(应该是中间价相乘吧) 从新加坡入场,1英镑变成09713英镑(a/b*b/c*c/a年贴水率,那么就有利可图,请问年贴水 率怎么算呢?是不是这样的:【(2.7270-2.7100)*12】/2.7270*6=1.25% 这样的话年利率差2%1.25%,应该是有利可图的,但是算出来的却是无利可图不知道这样算对不对?2.在伦敦外汇市场英镑兑美元汇率为1=$1.971,英镑的年利率9.5%,美元的 年利率为7%,求, 3个月期美元的升贴水是多少?美元的3个月的远期汇率是 多少?