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2、行业从业业人员咨咨格认证证考试风风险管理理科目真真题一、单项选选择题 11巴巴塞尔新新资本协协议规规定，商商业银行行核心资资本充足足率不得得低于( )。 AA2 B4 C66 DD8 22商业业银行可可以采取取的风险险计量方方法不包包括（ )。 AA因果果关系分分析 BBVaaR CC敏感感性分析析 D情情景分析析 33战略略风险的的类型不不包括( )。 AA产业业风险 B技术风风险 C竞竞争对手手风险 D信用风风险 44 金融融违法行行为处罚罚办法属属于( ) AA法律律 BB行政政法规 CC金融融规章制制度 DD商业业银行监监管相关关指引 55200世纪660年代代， ( )是华尔尔街的第
3、第一次数数学革命命的金融融理论。 AA马科科维茨提提出的现现代资产产组合理理论 BB夏普普、林特特尔、莫莫斯提出出的CAAPM模模型 CC布莱莱克、舒舒尔斯、默默顿推导导出欧式式期权定定价的一一般模型型 DD罗斯斯提出套套利定价价理论 66银行行风险管管理的流流程是( ) AA风险险控制风险识识别风风险监测测风险险计量 BB风险险识别风险控控制风风险监测测风险险计量 CC风险险识别风险计计量风风险监测测风险险控制 DD风险险控制风险识识别风风险计量量风险险临测 77随机机变量YY的概率率分布表表如下： YY 11 44 PP 6040 随随机变量量Y的方方差为（ )。 AA276 BB216
4、CC406 DD468 88风险险管理的的核心在在于( )。 AA风险险识别 BB风险险计量 CC风险险监测 DD进择择最佳风风险管理理技术组组合 99对实实施测试试阶段的的表述，下下面选顼顼中不正正确的是是( )。 AA符合合性测试试分为两两种形式式：业务务测试和和功能测测试 BB被评评价机构构内部控控制体系系有重大大缺失或或许多规规定在实实际工作作中无法法执行时时，应对对其内部部控制进进行符合合性测试试 CC实施施测试侧侧重于评评价内部部控制体体系的运运行与绩绩效，具具体可以以采取符符合性测测试和实实质性测测试 DD功能能测试，即即对某项项控制的的特定环环节，选选择若干干时期的的同类业业务
5、进行行检查，确确认该环环节的控控制措施施是否一一贯或持持续发挥挥作用 110下下列商业业银行操操作风险险管理和和控制措措施中，属属于风险险缓释措措施的是是( )。 AA减少少在不熟熟悉市场场的交易易 BB强化化交易员员限额交交易制度度 CC购买买未授权权交易保保险 DD为操操作风险险分配资资本金 111如如果一个个贷款组组合中违违约贷款款的个数数服从泊泊松分布布，如果果该贷款款组合的的违约概概率是55，那那么该贷贷款组合合中有110笔贷贷款违约约的概率率是( )。 AA00100 BB00122 CC00188 DD0. 0330 112关关于现金金债务抵抵押债券券的特定定目的公公司(SSPV
6、)，下列列说法正正确的是是( )。 AA在合合成债务务抵押债债券(SSyntthettic CDOOs)中中，SPPV是投投资于不不同投资资档支付付的实际际证券 BB在现现金债务务抵押债债券(CCashhCDOO)中，SSPV是是投资于于不同投投资档(payymennt tto tthe traanchhes)支付的的实际证证券 CC在合合成债务务抵押债债券(SSyntthettic CDOOs)中中，SPPV不是是投资于于不同投投资档支支付的实实际证券券，而是是投资于于无风险险债券 DD在现现金债务务抵押债债券(CCashh CDDOs)中，SSPV不不是投资资于不同同投资档档支付的的实际证
7、证券，而而是投资资于违约约互换和和无风险险债券 113下下列关于于交易账账户的说说法，不不正确的的是（ ）。 AA为交交易目的的而持有有的头寸寸是指，在在短期内内有目的的地持有有以便转转手出售售、从实实际或预预期的短短期价格格波动中中获利或或者锁定定套利时时头寸 BB记入入交易账账户的头头寸在交交易方面面所受的的限制较较多 CC交易易账户中中的项目目可以按按模型定定价(MMarkk-too-Moodell)，即即将从市市场获得得的其他他相关数数据输入入模型，计计算或推推算出交交易头寸寸的价值值 DD交易易目的在在交易之之初就已已确定，此此后一般般不能随随意更改改 114企企业资产产或负债债上的
8、空空头或多多头不加加保护的的部分是是指( )。 AA风险险价值 BB缺口口 CC敏感感性资产产 DD敞口口 115巴巴塞尔委委员会对对市场风风险内部部模型提提出的要要求包括括( )。 AA置信信水平采采用955的单单尾置信信区间 BB持有有期为110个营营业日 CC市场场风险要要素价格格的历史史观测期期至少为为半年 DD至少少每6个个月更新新一次数数据 116系系统缺陷陷造成的的风险不不包括( )。 AA数据据信息息质量 BB系统统安全 cc系统统设计开发 99系统统报告 117 ( )是RRAROOC的基基础的重重要组成成部分。 AA风险险管理信信息系统统 BB对现现场经理理传递信信息的合合
9、适的激激励 cc为风风险管理理程序的的目的所所进行的的管理活活动 DD能够够传递实实时风险险评估的的公司范范围风险险报告系系统 118下下列关于于长期次次级债务务的说法法，正确确的是( )。 AA长期期次级债债务是指指存续期期限至少少在五年年以上的的次级债债务 BB经银银监会认认可，商商业银行行发行的的有担保保的并以以银行资资产为抵抵押或质质押的长长期次级级债务工工具可列列入附属属资本 CC在到到期日前前最后五五年，长长期次级级债务可可计入附附属资本本的数量量每年累累计折扣扣20 DD长期期次级债债务不能能计入附附属资本本 119认认为银行行的公共共性质在在于提供供广泛的的金融服服务，对对整个
10、国国民经济济具有深深刻的、连连锁的影影响，这这种观点点属于( ) AA利益益冲突论论 B债权保保护论 CC银行行风险论论 D公共性性质论 220严严重的流流动性问问题可能能导致所所有的债债权人（ ），同同时要求求提现，这这时银行行所面临临的问题题就从流流动性问问题转为为清偿问问题，可可能会进进一步导导致银行行倒闭。 AA付款款 BB挤兑兑 CC追索索 DD支付付 221商商业银行行的贷款款平均额额和核心心存款平平均额间间的差异异构成了了( ) AA久期期缺口 BB现金金缺口 CC融资资缺口 DD信贷贷缺口 222在在商业业银行风风险监管管核心指指标中中，核心心负债比比率为核核心负债债与负债债总
11、额之之比，不不得低干干( )； AA200 BB400 CC600 DD800 223银银行战略略风险的的影响因因素不包包括( )。 AA一般般环境风风险因素素 BB银行行内部风风险因素素 CC项目目环境风风险因素素 DD政洽洽风险因因素 224战战略风险险管理流流程通常常可以分分为9个个步骤；下列哪哪一项活活动是在在确定风风险管理理方案之之后执行行的? ( ) AA确定定风险管管理备选选方案 BB风险险优先排排序 CC监测测风险评评估效果果 DD明确确期望结结果 225下下列关于于审计和和审计制制度，表表述不正正确的是是( )。 AA根据据美国会会计学会会(AAAA)对对审计的的定义，审审计
12、是为为了判定定有关经经济活动动和事项项的认定定与其既既定标准准之间的的相符程程度，并并向利益益相关者者传递结结果，而而客观地地收集、评评价有关关认定证证据的系系统过程程 BB公司司治理中中的审计计机制，是是一个由由多元审审计主体体、多层层次审计计体系构构成的审审计制度度安排，分分为内部部审计制制度和外外部审计计制度 CC企业业的可持持续发展展，需要要健全的的监督机机制。健健全的审审计制度度可以促促进公司司治理的的完善。公公司治理理与审计计机制的的匹配性性影响着着审计机机制运行行效率和和公司绩绩效，是是提高公公司治理理效率乃乃至提高高公司绩绩效的必必要条件件 DD审计计制度决决定了公公司治理理，并对对公司治治理起到到积极的的作用 226商商业银行行经常将将贷款分分散到不不同的行行业和领领域，使使违约风风险降低低，其原原因是( )。 AA将贷贷款分散散至不同同行业及及地域采采取得规规模效应应 BB通过过不同行行业及地地域间的的贷款进进行风险险转移 CC利用用不同行行业及地地域间企企业的相相关性来来进行风风险分散散 DD通过过不同行行业及地地域间的的贷款可可以进行行风险对对冲 227商商业银行行的风险险管理模模式大体体经历了了四个阶阶段，依依次是( )。 AA负债债风险管管理模式式阶段资产负负债风险险管理模模式阶段段
