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1、微观理论的最新发展小组成员：慕科明、林涛、张骁本世纪30年代以后，相对于宏观经济学而言，观经济学曾经在相当长一段时间内发展缓慢。这是因为，一方面，当张伯伦和琼罗宾逊补充了垄断竞争和不完全竞争条件下的厂商理论后，现代微观经济学已初步确立了它的理论体系；另一方面，也是最为重要的是，以凯恩斯为代表的经济学家创立了宏观经济学，其目的就是要针对市场调节的缺陷，为政府干预经济提供理论基础。而正统的微观经济学则始终强调市场价格机制对于经济的调节作用。结果，二战后很长一段时期内，在各主要发达市场经济国家强调政府干预的环境下，微观经济学自然就难以获得进展然而60年代中后期以来，政府干预宏观经济所招致的问题愈来愈
2、突出，这就使得经济学家开始重新审视和探究政府与市场调节经济的作用。正是在这种探究中，微观经济学获得了长足的进展。现代微观经济学不仅象传统所做的那样分析市场价格机制的有效配置资源的功能，也分析市场的失效及其对策。总体上来说，现代微观理论的发展包括很多方面。从内容方面看，几乎在传统理论框架内的每一领域(消费者理论、生产者理论、市场理论、一般均衡理论和福利经济学)都进行了重塑和补充；从分析方法看，数学分析工具不断加深(除微积分和线性规划外，集合论、拓扑学、博弈论等也被成功地引入和应用) ；在使用范畴上，呈现出一系列新的表达。例如，交易成本、产权、 X效率、资产组合、资产定价、合同或契约、非对称信息、
3、次优、显示偏好、对偶性，等等。微观经济学的这些新发展，不仅拓宽了微观经济学研究的范围，也为有效解决经济运行中所出现的实际经济问题提供了系统而又丰富的理论。80 年代中期以后，这些内容已相继写入现代微观经济学教程中，从 90 年代开始，诺贝尔经济学奖相继授予在微观领域里作出贡献的人。鉴于微观理论的重要性日益突出，西方有一些学者甚至希望以微观分析来重新构造宏观经济学，以至于使经济学回复到单一体系中。不管今后微观经济学与宏观经济学是合还是分，但有一点我们已愈来愈明显地感觉到：现代微观经济学的基础地位正在不断加强。为了较好地把握现代微观经济学的新进展，我们认为大体上可以从：消费者行为和企业行为、弈论及
4、其在经济分析中的应用、市场失效和政府规制、不确定性分析和信息经济学等四大方面来考察。消费者行为和企业行为研究的新进展关于消费者行为和企业行为的新近研究是从清理经济活动者行为假定开始的。从检验消费者行为是否符合效用最大化或偏好最大化开始，相继出现了显示偏好理论、时间偏好与跨时期选择理论、风险条件下的选择理论、以及选择理论在家庭、婚姻、罪与罚、政治市场等领域的广泛应用；从考察企业行为是否符合利润最大化或成本最小化入手，经济学家们发展了各种企业理论。(一) 显示偏好理论 在实际生活中，效用或偏好不能被直接观察，能直接观察的只是消费者的选择行为。如果能找到选择行为与偏好之间的某种关系，进而言之，如果消
5、费者的“选择”显示“偏好”，那么，需求理论和偏好理论就可以建立在可观察的消费者行为基础上，这就为检验消费者行为与最大化公理的一致性提供了可能，这就是“显示偏好理论”的基本思想。(二)时间偏好与跨时期选择传统消费者理论所考察的主要是在确定性条件下消费者的静态选择问题，而在现实中，消费者面对的是不确定性环境下进行跨时期的选择。例如,人们对当前消费胜过对未来消费的评价,这就是时间偏好,在这种观念下,消费者面临着在消费和储蓄之间的选择,即跨时期选择。从现有文献来看，拉姆齐(Frank P Ramsey)在 1928 年发表的论文储蓄的数学理论，无疑是第一次从动态最优化角度，探讨了“时际福利”最大化问题
6、，并在一定假设条件下推导了导致最优经济增长的最优储蓄率。(三)风险条件下的选择问题本世纪 60、 70 年代以来 ,随着认知心理学和其它心理分支的发展和成熟,人们对新古典理性假说或预期效用理论进行了检验,结果发现：在确定条件下，理性公理假设成立,而在模糊或不确定条件下,人的行为常常违背理性公理假设。因此，在不确定条件下进行决策，必须考察人们的复杂心态,例如选择中存在遗憾和喜悦的心理感情,也存在模糊的认知,因而人的理性是有限的,在这种情况下,出现了三种有代表性的理论:观望理论、遗憾理论及模糊模型。在风险大量存在的情况下,如何有效回避风险就十分重要,因此,对保险市场、证券市场、期货合同等问题的研究
7、,成为微观领域的一个活跃分支。(四)厂商理论的新发展1企业的本质和边界。这一问题最早由科斯使用“交易成本”来解释:企业存在是为了减少市场交易成本,从而把交易转移到企业内部。2企业的内部组织效率问题。在一个企业内部,如何有效地利用信息,激发雇员积极性?如何设计竞赛、晋升规则?发放奖金?等等。3最大化厂商模型与委托代理问题。如果考察所有权与经营权分离的现实,则作为厂商代表的经理并不必然追求最大利润目标,而是按照个人主义的原则,追求自身利益最大化。这一研究就使得企业本身已不是最小的分析单位了。4管理行为理论与非最大化的厂商理论。尽管这一研究路线目前尚未纳入主流,但是它从现实企业内部并非是有效率这一事
8、实出发,着力研究如何提高内部效率、改进配置效率,意义十分重大,成为“最大化厂商理论”的一个重要补充。二、博弈论及其在经济分析中的应用在现实生活中,经济作为一个整体,人与人之间的选择是相互作用的,不考虑对手的反应是不理智的。博弈论是研究决策主体的行为发生直接的相互作用时的决策以及这种决策的均衡问题。因此,现实中大量的经济活动可以用博弈论来分析。50年代,是博弈论大发展的年代。合作博弈获得了空前的进展,非合作博弈也开始产生,纳什关于均衡定义、图克( Tucker)提出的“囚犯难题”,奠定了非合作博弈的基础。到了60年代,泽尔腾(RSelten)改善了纳什均衡的概念,引入了动态分析;豪尔绍尼(JHa
9、rsanyi)则把不完全信息引入博弈研究;从80年代开始,博弈论逐渐成为主流经济学的一部分,甚至可以说已成为现代微观经济学的基础。博弈论对现代微观理论乃至经济学至少有两点意义:第一,拓宽了经济学的研究领域,加深了经济学的分析。(1)80年代以来,信号在对策过程分析中作用日益显著,于是市场交换过程能得以仔细的考察,因此,微观机制的静态分析得到了动态化; (2)不完全信息博弈理论以及序列均衡博弈理论将会使理性预期宏观经济学(或新古典宏观经济学)更成熟、更接近于实际;(3)博弈论在拍卖行为研究中、以及在经济机制设计理论(如委托人代理人关系和激励机制等问题)与长期困扰经济学家的“免费搭车”问题(公共财
10、政学)等方面 ,都已取得了长足的进展。第二,突出了理性人在经济分析中的价值和地位。在N 人合作博弈理论中,个人理性也是谈判合作的基石;在重复对策中,个人理性更是起着基本作用。纳什均衡并不一定得到帕累托最优,但在重复对策中,理性人可能会从“囚犯两难”中吸取教训,当时间贴现足够低、并且由于背信弃义而损害自己名誉所带来未来收益的减少足够大,这时,人们将合作从而实现帕累托改进。三、市场失效和政府规制问题的深入研究从社会福利角度来看,价格机制并不是万能的,它不可能有效调节人们经济生活的所有领域,这就出现了“市场失效”。从纯经济分析角度看,导致“市场失效”的原因主要包括:外部性、公共产品、非零交易成本、市
11、场权力(即垄断的存在或过度的竞争)以及信息问题。(一)外部性理论二战以来,外部性理论从如下三条路径进行发展: (1)遵循庇古的研究思想,对众多的外部不经济问题进行了深入的探讨,这些问题包括交通拥挤,石油和捕鱼区相互依赖的生产者的共同联营问题以及日益受人关注的环境污染问题。(2)针对外在性问题,提出了众多的“内在化”途径。(3)沿着马歇尔,尤其是杨格,关于“规模经济”思路进行发展。 (二)公用产品理论公用产品在很大程度上区别于私人产品,就在于它具有“公共性”,可以提供一种正的外部效应,而且在原则上它能使社会全体成员享受这种外部收益。如果由市场机制来调节 ,则永远不可能实现公用产品的有效配置,因此
12、如何有效解决这一问题,就成为长期以来困扰经济学家的一道难题。70年代以后,公用产品理论的发展主要集中在探讨这样一个问题上:如何设计一种机制,使之保证公用产品的决策者贯彻效率原则,从而避免“白搭车”现象? 第一种思路是将公用产品供给的决定诉诸政治程序 ,用公共投票方式解决;第二种思路是设计一种计划程序诱导个人会基于自己利益而真实显示其对公用产品的偏好。(三)交易成本与产权理论现实世界中存在大量的经济运行费用和摩擦力,这些问题又会严重影响企业行为和市场资源配置的效果。科斯把这一问题归结为市场与组织的产权界区上出了问题,并用交易成本来解释。在交易成本学派的学者看来,在理性有限、机会主义行为以及未来不
13、确定性几种因素综合发生作用时,市场作为交易管理机制就会失效。而市场失效问题本身可以尝试通过私人协议的方式去解决,而不必抛弃市场机制,这就涉及到将经济学运用到法律分析中。(四)市场权力与政府规制的理论和实践在私人市场经济运行过程中还可能会产生另一类市场失效问题由市场结构的缺陷或市场权力的失控而引起的失效。这就是:一方面出现了大企业的垄断;另一方面又出现了过度的市场竞争,或在信息不完全、预期不准确条件下展开的“盲目的竞争”,这一切都会使社会经济资源的配置失去效率 ,或者使社会消费的公正原则也遭到破坏。然而,在实践中,政府规制并不总产生预想的效果,同样会产生政府规制的失效问题。因而,对自然垄断的企业
14、,有时要管制,有时不要管制,要根据平均成本的升降、企业承受力的有无,采取不同的对策。其中,“企业的承受力”保证垄断企业不被潜在竞争挤出市场,从而潜在的竞争可以代替管制,这就是所谓可竞争市场的作用。四、不确定分析和信息经济学的理论进展把不确定性和信息问题(信息不对称或不完全)溶于经济分析中,使经济分析的环境条件向经济现实跨近了一大步,增强了经济理论对经济现实的解释能力和预测能力。(一)不确定性经济学在不确定性分析方面,美国芝加哥学派创立者弗兰克奈特教授作出了开创性贡献 ,明确地把不确定性与风险作为一种经济问题来分析。大约从20世纪50年代起,阿罗、萨维奇、德布勒、安斯考伯、奥曼、雷法、萨缪尔森等
15、，运用概率论来度量风险和描述不确定性,运用数学公理化方法刻画不确定性环境下人们的经济行为(决策理论),引入精细的决策树分析,以及将不确定性分析深入一般均衡模型之中。此外,对回避风险、减少不确定性的途径等问题,也有相当多的探讨。(二)信息经济学1959 年马夏克发表了“信息经济学评论”一文 ,首次正式使用了“信息经济学”这一概念。几乎与此同时 ,西蒙的管理决策新科学、施蒂格勒的信息经济学、马赫卢普的美国的知识生产与分配、阿罗的保险、风险和资源配置),分别从管理与统计决策、信息搜寻、知识产业、信息社会和信息论角度 ,奠定了信息经济学作为一门独立学科的基础。从近三十余年的发展来看 ,在微观领域 ,信
16、息经济学有两个重要的研究分支:一是在不完全信息条件下的经济分析 ,关心的是“信息成本”和最优的信息搜寻。二是非对称信息条件下的经济分析 ,这是现代信息经济研究的核心内容之一;有人甚至把这一领域的发展称为“最近 20 多年以来微观经济理论的最活跃的研究领域”。西方学者往往把非对称信息条件下市场参与者的经济关系,称为委托人代理人关系。在众多的委托人代理人关系中,有两类现象极为典型,从而形成两类模型:一类是研究事前非对称信息条件下出现的“逆向选择”模型 ,另一类是研究事后非对称信息的“道德风险”模型。人们为了减少逆向选择带来的负效用,一般通过大量施放市场信息来实现;对于败德行为,则采取设计最优契约,以有效地显示信息。关于占座现象的经济学分析“占座”这一现象在生活中时有发生，在大学校园里更是司空见惯。无论是三九严冬，还是烈日酷暑，总有一帮“占座族”手持书本忠诚地守侯在教学楼或图书馆门前，大门
