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1、 国际金融课程设计报告设计题目：1.个人外汇模拟交易报告2.马钢股份汇率风险及风险防设计方案专 业 金 融 班 级 金融 012 学 号 学 生 指导教师 时 间2014-6-172014-6-22 地 点经济管理学院实验室机房 年 学期国际金融A课程设计成绩评定 对 班 学生 所完成的题目为 的课程设计，经考核，给出如下评语： 并综合评定该生课程设计成绩为 。指导教师： 年 月 日个人模拟交易报告目录一、 交易时间二、 交易市场三、 交易容四、 交易步骤五、 案例分析六、 心得体会一， 交易时间：2014年6月18日到2011年6月20日。二， 交易市场：外汇市场三， 交易容：买卖各种外币，
2、如美元，英镑，日元，澳元，欧元。四， 交易步骤：1， 先登录www.91mt4./moni-index,下载并安装了交易软件。2， 申请了模拟账户，存款金额为10000，杠杆比例为1：100，账户类型hfc,开户货币USD。3， 进行交易，我分别尝试了即时交易和挂单交易。4， 交易记录如下：订单号商品名称类型手数买入时间买入价格卖出时间卖出价格获利情况26598usdjpyBuy12014.6.183:5677.9952014.6.185:1078.0055226652eurgbpBuy12014.6.1810:100.83682014.6.18.2:450.8361-11726812eurg
3、bpBuy42014.6.18.13:380.83372014.6.19.02:470.835933627433gbpusdSell82014.6.1903:531.69922014.6.2009:08107058-528027456gbpusdBuy12014.6.1903:341.35912014.6.2009：171.3617260五，案例分析： 分析订单274433，即卖出8手的gbpusd。 Gbpusd走势如下图K线图中，可以观察到A点为峰值，从A到B的过程 均线走势向下，以A、B为端点做一条趋势线，预测gbpusd 降价，做空，卖出8手的gbpusd。随着时间流动，gbpusd价
4、格逐渐下降，从B点下降到C，此时如果卖出可以获利，但为了扩大利润，我选择继续等待。然而从C点开始，gbpusd的价格开始反弹，一路走高，当价格达到D点时，此时价格等于卖出价格，利润为0，图中用一条水平线表示。此时如果卖出，不获利也不赔钱，但我没有选择卖出，而是等待价格下降。214.6.20日上午 8:30，gbpusd的价格仍然高涨，此时已经亏损3000元，抱着侥幸的心里，猜测gbpusd的价格已经涨停，之后就会下降，然而在 2014.3.20 9:10，价格继续上涨，亏损达到5000,，为防止血本无归，此时方才下定决心平仓，亏损5280. 此单交易损失巨大，细细反省，交易过程中存才严重问题，
5、第一点是设置止损点。当达价格达到止损位时，坚决卖出平仓，将损失减到最低。第二点是心态。绝对不能有侥幸心理，赌徒心理，要摆正心态，严格执行交易计划。六、心得体会 在这个模拟外汇交易中，我学会了交易的操作与方法，认识到外汇交易是一门实践性非常强的学科，整体环境和实际操作相同，投资者的投资态度主要来源于对未来收益的预期。两真正体会了入市有风险，投资需谨慎。 一个成功的交易员需要具备以下素质：1）：良好的心态，不因赚钱而激动，不因赔钱而疯狂。2）：科学的手段，通过K线图，均线，MACD等技术指标的分析，得出科学的投资方向。 中国银行汇率分析以及防风险设计方案目录一、 中国银行简介二、 银行风险的主要来
6、源三、 相关货币近期汇率走势四、 中国银行汇率风险的现状五、 中国银行外汇风险防设计方案六、 结论及建议七、 参考文献一、中国银行简介： 公司名称：中国银行股份 英文全称：BANK OF CHINA LIMITED 证券简称：中国银行 证券代码：601988证券类型：证券交易所A股 上市日期：2006-07-05 当前行业：货币金融服务 地 域：西城区 所属板块：上证A股 全部A股 上证180 沪深300 金融股 董 事 长：田国立 法人代表：田国立 行 长：四清 独立董事：陆正飞 周文耀 戴国良 Arnout Henricus Elisabeth Mari 梁卓恩 注册资本(万) ：2793
7、6455.4 上市初总股本：25383916.2009 最新流通股本(万)：27936455.4 上市初流通股：7947479.8269 最新流通A股(万) ：19574227.8 最新流通H股：8362227.6395 会计事务所(境)：安永华明会计师事务所 会计事务所(境外)：安永会计师事务所 注册地址：市西城区复兴门大街1号 办公地址：市西城区复兴门大街1号 办公邮编：100818 传 真：86-10-66594568 联系:86-10-66596688 66592638 公司网址: 电子信箱：irbankofchina. 经营围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理
8、票据、贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代、理保险业务；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国银行业监
9、督管理委员会等监管部门批准的其他业务。 主营业务:中国银行主营传统商业银行业务，包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务。 公司背景:中国银行股份(以下简称“本行”或“中国银行”)系国有控股股份制商业银行,其前身中国银行成立于1912年2月5日.自成立之日至1949年,本行曾履行中央银行,国际汇兑银行和国际贸易专业银行等职能.1949年中华人民国成立后,本行成为外汇专业银行.1994年,本行开始向国有商业银行转轨.根据国务院批准的中国银行股份制改革实施总体方案,本行于2004年8月26日整体改制为股份制商业银行, 成立中国银行股份.2006年,本行在联合交易所和证券交易所上市.本行经中国银
10、行业监督管理委员会(以下简称“银监会”)批准持B0003H111000001号金融许可证,并经国家工商行政管理总局核准领取注册1349号企业法人营业执照.本行及本行所属子公司(以下简称“本集团”或“中国银行集团”)在中国地,澳门以及国际主要金融中心地区从事全面的公司金融业务,个人金融业务,资金业务,投资银行业务,保险业务和其他业务. 二，银行风险的主要来源 据巴塞尔新资本协议( 2004 年)定义:汇率风险是市场风险的一种,商业银行汇率风险主要是由于汇率波动的时间差、地区差以及币种和期限结构不匹配等因素造成的。中国银行的汇率风险体现在资产负债货币结构错配、外汇利润和外汇资本金受汇率波动可能遭受
11、的不利影响。同时,银行自主和代客经营外汇交易业务也面临汇率风险。具体表现形式有:交易风险、会计风险、资本金风险和相关性风险。(一)交易风险指在约定以外币计价成交的交易过程中,由于结算时的汇率与交易发生时即签订合同时的汇率不同而引起收益或亏损的风险。如银行借贷中借入一种外币而需要换成另一种外币使用,则银行将承受借入货币与使用货币之间汇率变动的风险。(二) 会计风险也称折算风险, 是指由于外汇汇率的变动而引起的资产负债表中以外汇表示的项目金额变动的可能性。 (三)资本金风险是指银行的外币资本金因外汇汇率变动而引起价值下跌或上升的可能性。中国银行的外汇资本金来源主要有:通过公开发行上市募集的外汇资金、由境外美元; 由国家汇金公司注资方式形成的外汇资本
