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1、华夏回报报证券投投资基金金20099年第22季度报报告20099年6月月30日日基金管理理人：华华夏基金金管理有有限公司司基金托管管人：中国国银行股股份有限限公司报告送出出日期：二九年七七月十八八日1重要要提示基金管理理人的董董事会及及董事保保证本报报告所载载资料不不存在虚虚假记载载、误导导性陈述述或重大大遗漏，并并对其内内容的真真实性、准确性性和完整整性承担担个别及及连带责责任。 基金托管管人中国国银行股股份有限限公司根根据本基基金合同同规定，于于20009年77月144日复核核了本报报告中的的财务指指标、净净值表现现和投资资组合报报告等内内容，保保证复核核内容不不存在虚虚假记载载、误导导性
2、陈述述或者重重大遗漏漏。基金管理理人承诺诺以诚实实信用、勤勉尽尽责的原原则管理理和运用用基金资资产，但但不保证证基金一一定盈利利。基金的过过往业绩绩并不代代表其未未来表现现。投资资有风险险，投资资者在作作出投资资决策前前应仔细细阅读本本基金的的招募说说明书。本报告中中财务资资料未经经审计。本报告期期自20009年年4月11日起至至6月330日止止。2基金金产品概概况基金简称称 华夏回报报混合交易代码码 00200010020002基金运作作方式 契约型开开放式基金合同同生效日日 20033年9月月5日报告期末末基金份份额总额额 12,6640,9988,4226.110份投资目标标 尽量避免免
3、基金资资产损失失，追求求每年较较高的绝绝对回报报。投资策略略 正确判断断市场走走势，合合理配置置股票和和债券等等投资工工具的比比例，准准确选择择具有投投资价值值的股票票品种和和债券品品种进行行投资，可可以在尽尽量避免免基金资资产损失失的前提提下实现现基金每每年较高高的绝对对回报。业绩比较较基准 本基金业业绩比较较基准为为绝对回回报标准准，为同同期一年年期定期期存款利利率。风险收益益特征 本基金在在证券投投资基金金中属于于中等风风险的品品种，其其长期平平均的预预期收益益和风险险高于债债券基金金，低于于股票基基金。基金管理理人 华夏基金金管理有有限公司司基金托管管人 中国银行行股份有有限公司司3主
4、要要财务指指标和基基金净值值表现3.1主主要财务务指标单位：人人民币元元主要财务务指标报告期(20009年44月1日日-20009年66月300日)1.本期期已实现现收益248,7399,8441.3372.本期期利润2,0886,9990,8699.6553.加权权平均基基金份额额本期利利润0.166114.期末末基金资资产净值值16,0072,6455,4778.1195.期末末基金份份额净值值1.2771注：所所述基金金业绩指指标不包包括持有有人认购购或交易易基金的的各项费费用，计计入费用用后实际际收益水水平要低低于所列列数字。本期已已实现收收益指基基金本期期利息收收入、投投资收益益、其
5、他他收入（不不含公允允价值变变动收益益）扣除除相关费费用后的的余额，本本期利润润为本期期已实现现收益加加上本期期公允价价值变动动收益。3.2基基金净值值表现3.2.1本报报告期基基金份额额净值增增长率及及其与同同期业绩绩比较基基准收益益率的比比较阶段净值增长长率净值增长长率标准准差业绩比较较基准收收益率业绩比较较基准收收益率标标准差-过去三个个月14.550%0.655%0.566%0.000%13.994%0.655%3.2.2自基基金合同同生效以以来基金金份额累计计净值增增长率变变动及其其与同期期业绩比比较基准准收益率率变动的的比较华夏回报报证券投投资基金金累计份额额净值增增长率与与业绩比
6、比较基准准收益率率历史走走势对比比图（20003年99月5日日至20009年66月300日）注：根据据华夏回回报混合合基金的的基金合合同规定定，本基基金自基基金合同同生效之之日起33个月内内使基金金的投资资组合比比例符合合本基金金合同第第十八条条（二）投投资范围围、（八八）投资资组合的的有关约约定。4管理理人报告告4.1基基金经理理（或基基金经理理小组）简简介姓名职务任本基金金的基金金经理期期限证券从业业年限说明任职日期期离任日期期胡建平本基金的的基金经经理20077-7-31-11年硕士。曾曾任鹏华华基金管管理有限限公司基基金经理理、研究究员，浙浙江天堂堂硅谷创创业投资资公司投投资经理理，原
7、浙浙江证券券投资经经理、研研究员。20007年44月加入入华夏基基金管理理有限公公司。4.2管管理人对对报告期期内本基基金运作作遵规守守信情况况的说明明本报告期期内，本本基金管管理人严严格遵守守证券券投资基基金法、证券券投资基基金销售售管理办办法、证券券投资基基金运作作管理办办法、基金合合同和其其他有关关法律法法规、监监管部门门的相关关规定，依依照诚实实信用、勤勉尽尽责、安安全高效效的原则则管理和和运用基基金资产产，在认认真控制制投资风风险的基基础上，为为基金份份额持有有人谋求求最大利利益，没没有损害害基金份份额持有有人利益益的行为为。4.3公公平交易易专项说说明4.3.1公平平交易制制度的执
8、执行情况况本基金管管理人一一贯公平平对待旗旗下管理理的所有有基金和和组合，制制定并严严格遵守守相应的的制度和和流程，通通过系统统和人工工等方式式在各环环节严格格控制交交易公平平执行。报告期期内，本本公司严严格执行行了证证券投资资基金管管理公司司公平交交易制度度指导意意见和和华夏夏基金管管理有限限公司公公平交易易制度的的规定。4.3.2本投投资组合合与其他他投资风风格相似似的投资资组合之之间的业业绩比较较华夏回报报混合基基金与华华夏回报报二号混混合基金金投资风风格相似似。报告告期内，华华夏回报报混合基基金净值值增长率率为144.500%，华华夏回报报二号混混合基金金净值增增长率为为14.75%，
9、二者者的净值值增长率率差异不不超过55%。4.3.3异常常交易行行为的专专项说明明报告期内内未发现现本基金金存在异异常交易易行为。4.4报报告期内内基金的的投资策策略和业业绩表现现说明4.4.1本基基金业绩绩表现截至20009年年6月330日，本本基金份份额净值值为1.2711元，本本报告期期份额净净值增长长率为114.550%，同同期业绩绩比较基基准增长长率为00.566%。4.4.2行情情回顾及及运作分分析20099年2季季度，市市场逐步步从流动动性驱动动转向经经济复苏苏预期主主导，金金融、地地产、煤煤炭等行行业表现现较好，部部分纯粹粹流动性性驱动的的股票表表现不佳佳。我们们在2季季度增加
10、加了股票票仓位，主主要增持持了金融融、地产产，但是是由于采采取逐步步增仓的的策略，没有享受煤炭行业上涨带来的收益。4.4.3市场场展望和和投资策策略在经济出出现问题题的情况况下，其其他经济济体大都都伴随着着全社会会信贷余余额增长长乏力或或借贷利利率高企企，金融融部门对对实体部部门形成成负收缩缩机制。但我国国今年上上半年信信贷余额额大幅增增长，利利率大幅幅下降，金金融部门门整体上上对实体体经济出出现了逆逆周期的的行为。因此，在在短期内内我们的的经济体体制更有有可能摆摆脱经济济急速下下滑的态态势。如如果考虑虑国内经经济的梯梯次效应应，潜在在的长期期刚性需需求仍有有极大的的开发空空间，我我们有理理由
11、对于于中国经经济做出出较为乐乐观的憧憧憬。同时，我我们也将将关注可可能的限限制条件件：大量量的流动动性短期期内无法法被实体体经济吸吸收，将将会对各各种资产产的价格格带来冲冲击，并并对需求求形成约约束；经经济企稳稳以后，宏宏观政策策趋向可可能面临临调整，如如果通胀胀由预期期逐步变变成现实实，这种种可能将将会加大大。对于未来来，我们们谨慎乐乐观，复复苏的预预期仍将将继续，并并将逐步步兑现。同时，我我们将关关注政策策反复的的可能和和影响，我我们将按按照以上上的基调调构建组组合，重重点投资资受益复复苏较快快、较多多的行业业。珍惜基金金份额持持有人的的每一分分投资和和每一份份信任，本本基金将将继续奉奉行
12、华夏夏基金管管理有限限公司“为信任任奉献回回报”的经营营理念，规规范运作作，审慎慎投资，勤勤勉尽责责地为基基金份额额持有人人谋求长长期、稳稳定的回回报。5投资资组合报报告5.1报报告期末末基金资资产组合合情况序号项目金额（元元）占基金总总资产的的比例（%）1权益投资资9,2771,7743,1855.32256.992其中：股股票9,2771,7743,1855.32256.9922固定收益益投资5,7881,8815,3955.53335.550其中：债债券5,7881,8815,3955.53335.550资产支持持证券-3金融衍生生品投资资-4买入返售售金融资资产-其中：买买断式回回购的
13、买买入返售售金融资资产-5银行存款款和结算算备付金金合计1,1006,8828,2977.2446.7996其他资产产128,5322,9777.3310.7997合计16,2288,9199,8555.440100.005.2报报告期末末按行业业分类的的股票投投资组合合代码行业类别别公允价值值（元）占基金资资产净值值比例（）A农、林、牧、渔渔业7,7885,0029.880.055B采掘业570,8400,1660.8843.555C制造业2,3338,4480,2222.57714.555C0食品、饮饮料190,5733,3441.9981.199C1纺织、服服装、皮皮毛-C2木材、家家具
14、-C3造纸、印印刷28,1118,2211.3220.177C4石油、化化学、塑塑胶、塑塑料122,2966,5668.9970.766C5电子920,1144.4000.011C6金属、非非金属544,9977,5556.4413.399C7机械、设设备、仪仪表940,3811,2224.6695.855C8医药、生生物制品品393,1300,0448.3352.455C99其他制造造业118,0633,1446.4450.733D电力、煤煤气及水水的生产产和供应应业213,7744,0005.0011.333E建筑业118,5433.3000.000F交通运输输、仓储储业4,6333,1129.800.033G信息技术术业302,7811,5778.9921.888H批发和零零售贸易易382,0566,0994.8892.388I金融、保保险业4,6333,2230,2600.76628.883J房地产业业656,5899,3555.3364.099K社会服务务
