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1、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金2013年第1季度报告上投摩根新兴动力股票型证券投资基金2013年第1季度报告2013年3月31日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期： 二一三年四月二十日第 1 页 共 13 页1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管
2、理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。2 基金产品概况基金简称上投摩根新兴动力股票基金主代码377240交易代码377240基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年7月13日报告期末基金份额总额1,897,915,777.79份投资目标本基金在把握经济结构调整和产业升级的发展趋势基础上，充分挖掘新兴产业发展中的投资机会，重点关注新兴产业中的优质上市公司，并兼顾传统产业中具备新成长动
3、力的上市公司进行投资，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳定增值。投资策略本基金管理人认为，从经济发展的中长期趋势看，转变经济发展方式实现经济转型已经成为我国在相当长一段时期内经济发展的首要任务。在后金融危机时期，我国经济面临外需放缓、内部经济结构矛盾突出等问题，要实现经济持续健康的发展必须加快经济结构和产业结构的调整。纵观世界各国和地区的经济发展历程，新兴产业的崛起和传统产业的升级换代是经济转型的主要驱动力。可以预见的是，新兴产业内生的市场潜力在政府大力扶持的激发下，将带动相关行业上下游全面发展，其间蕴藏着巨大的投资机会。而部分传统产业也将通过新技术、新的商业模式或生产方式等实现产业升级
4、，获取新的成长驱动力。本基金一方面将从新兴产业出发，深入挖掘新兴产业发展过程中带来的投资机会，另一方面将关注传统产业中成长公司的投资。业绩比较基准沪深300指数收益率80%上证国债指数收益率20风险收益特征本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于风险水平较高的基金产品。基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2013年1月1日-2013年3月31日)1.本期已实现收益22,109,361.072.本期利润302,903,574.223
5、.加权平均基金份额本期利润0.27834.期末基金资产净值2,661,997,145.195.期末基金份额净值1.403注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去三个月
6、24.82%1.45%-0.71%1.24%25.53%0.21%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较上投摩根新兴动力股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2011年7月13日至2013年3月31日）注：本基金建仓期自2011年7月13日至2012年1月12日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。本基金合同生效日为2011年7月13日， 图示时间段为2011年7月13日至2013年3月31日。 4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
7、任职日期离任日期杜猛本基金基金经理2011-7-13-10年南京大学经济学硕士，先后任职于天同证券、中原证券、国信证券和中银国际证券，任研究员。2007年10月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任行业专家、上投摩根中国优势证券投资基金基金经理助理。自2011年7月起担任上投摩根新兴动力股票型证券投资基金基金经理，自2013年3月起同时担任上投摩根智选30股票型证券投资基金基金经理。注：1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。2. 杜猛先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。 3. 证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4
8、.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了证券投资基金法及其他有关法律法规、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金基金合同的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内，本公司继续贯彻落实证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工
9、相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，监察稽
10、核部未发现整体公平交易执行出现异常的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，监察稽核部未发现存在异常交易行为。所有投资组合（除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合）参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：无。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析一季度中国经济温和复苏，但复苏的力度弱于市场预期。新一届政府对于地产行业的调控从长远看是有利于中国经济发展的，但短期使得市场对经济的担忧加剧。因此，一季度市场先扬后抑，全季度收跌1.1%。本基金继续
11、依照契约，坚持自下而上选股，重点投资了TMT、节能环保、能源机械、医药等行业的优质企业，本季度收益率大幅超越沪深300指数。一季度市场经历了预期经济强劲复苏到预期落空的过程，在中国经济增速逐步下台阶的背景下，可能这是一种较为长期的状态。新一届政府上任后，对改革的态度已经明确，未来经济增长的动力不太会继续单一依靠劳动力、资源、资金等基本要素，也不能以牺牲环境、社会共识为代价。我们对新一届政府立志改革、敢于触及利益的信心与决心报以赞许和期望，经济结构的调整也将不以人的意志而转移。在这一背景下，一批代表未来发展方向的企业必将崛起，它们将深刻改变中国的社会经济状况。企业的创新能力和精神在当前的中国可能
12、尤为重要，我们也在努力的寻找具备这种特质的公司。我们期望能够通过投资分享这些公司未来成长的收益，为基金投资人获得长期稳定的回报，也更期望能够通过对优秀公司的长期投资最终实现投资的社会价值。4.4.2 报告期内基金的业绩表现本报告期本基金份额净值增长率为24.82%，同期业绩比较基准收益率为-0.71%。5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资2,277,198,483.0984.32其中：股票2,277,198,483.0984.322基金投资-3固定收益投资29,985,000.001.11其中：债券29,985,000.001.1
13、1 资产支持证券-4金融衍生品投资-5买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-6银行存款和结算备付金合计320,668,059.5611.877其他各项资产72,833,285.292.708合计2,700,684,827.94100.00注：截至2013年3月31日，上投摩根新兴动力股票型证券投资基金资产净值为2,661,997,145.19元，基金份额净值为1.403元，累计基金份额净值为1.403元。5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（）A农、林、牧、渔业-B采矿业13,022,608.860.49C制造业1,697,047
14、,777.1563.75D电力、热力、燃气及水生产和供应业36,266,079.801.36E建筑业-F批发和零售业-G交通运输、仓储和邮政业-H住宿和餐饮业-I信息传输、软件和信息技术服务业223,267,520.618.39J金融业-K房地产业95,926,825.463.60L租赁和商务服务业-M科学研究和技术服务业-N水利、环境和公共设施管理业64,517,110.082.42O居民服务、修理和其他服务业-P教育-Q卫生和社会工作-R文化、体育和娱乐业19,861,913.280.75S综合127,288,647.854.78合计2,277,198,483.0985.545.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1002236大华股份2,683,697186,516,941.507.012600406国电南瑞11,505,264167,97
