《交银施罗德全球自然资源证券投资基金》由会员分享，可在线阅读，更多相关《交银施罗德全球自然资源证券投资基金（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、交银施罗德全球自然资源证券投资基金2021年第2季度报告2021年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理 基金托管人：中国建设银行股份 报告送出日期： 二一三年七月十九日 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份根据本基金合同规定，于2021年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以老实信用、勤勉尽责的原那么管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代
2、表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2021年4月1日起至2021年6月30日止。2 基金产品概况基金简称交银全球资源股票(QDII)基金主代码519709交易代码519709基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年5月22日报告期末基金份额总额22,026,390.24份投资目标在全球范围内精选自然资源相关行业的上市公司，通过积极主动的资产配置和组合管理，在有效控制组合下行风险的前提下力争实现资本的长期保值增值。投资策略通过对全球宏观经济、大宗商品价格和自然资源相关行业上市公司根本面的分析，根据宏观经济运行
3、特点对不同自然资源类别相关资产价格或其所对应的大宗商品如能源、贵金属、根本金属、农产品等价格所产生的不同影响，利用基金管理人在大宗商品、自然资源及其相关产业等领域的专业研究，自上而下的选择明显受益于宏观经济运行特征的自然资源类别进行投资，同时在该资源类别内自下而上精选证券，挖掘定价合理、具备持续竞争优势、明显受益于相关资源价格上涨的上市公司股票进行投资，在有效控制下行风险的前提下，优化组合收益，构建具有长期投资价值的投资组合，实现资产的保值增值。业绩比拟基准MSCI全球原材料总收益指数收益率65%MSCI全球能源总收益指数收益率35%风险收益特征本基金为主要投资全球范围内自然资源相关行业上市公
4、司的主动股票型基金，基金所投之标的与全球经济景气度、大宗商品市场表现及各相关产业联动性相对较高，波动性较大，风险与预期收益高于混合基金和债券基金，在股票基金中亦属于承当较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。基金管理人交银施罗德基金管理基金托管人中国建设银行股份境外投资参谋英文名称Schroder Investment Management Limited境外投资参谋中文名称施罗德投资管理境外资产托管人英文名称JPMorgan Chase Bank，National Association境外资产托管人中文名称摩根大通银行3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财
5、务指标报告期(2021年4月1日-2021年6月30日)1.本期已实现收益1,398,423.992.本期利润344,798.683.加权平均基金份额本期利润0.01744.期末基金资产净值24,128,547.845.期末基金份额净值1.095注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入不含公允价值变动收益扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比拟基准收益率的比拟阶段净值增
6、长率净值增长率标准差业绩比拟基准收益率业绩比拟基准收益率标准差-过去三个月1.01%1.31%-7.13%1.07%8.14%0.24%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比拟基准收益率变动的比拟交银施罗德全球自然资源证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比拟基准收益率历史走势比照图2021年5月22日至2021年6月30日注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。4 管理人报告4.1 基金经理或基金经理小组简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期郑伟辉
7、本基金的基金经理2021-5-222021-5-3136年郑伟辉先生，中国国籍。大专学历。曾任施罗德投资管理香港独立投资基金主管，负责管理香港机构客户、大型退休基金、慈善基金及私人客户基金。2007年参加交银施罗德基金管理，2021年8月22日至2021年3月4日担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理。饶超本基金的基金经理，交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理2021-7-27-6年饶超先生，中国国籍。北京邮电大学硕士，美国马里兰大学MBA。历任美国Truffle Hound Capital,LLC高级研究员，2021年参加交银施罗德基金管理，历任行业分析师、QDII高级分析师。
8、4.2 境外投资参谋为本基金提供投资建议的主要成员简介姓名在境外投资参谋所任职务证券从业年限说明Virginie Maisonneuve施罗德集团多区域全球及国际股票投资主管26年Virginie Maisonneuve女士，法国高等商业管理学院工商管理硕士，CFA。历任苏格兰Martin Currie资产管理公司欧洲大陆股票基金基金经理，波士顿Batterymarch财务管理公司基金经理，纽约Clay Finlay公司投资总监、董事、管理委员会及投资策略委员会委员。2004年参加施罗德投资管理。4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明在报告期内，本基金管理人严格遵循了?中华人民共和国证券投
9、资基金法?、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着老实信用、勤勉尽责的原那么管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。4.4 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的时机。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先
10、、比例分配的原那么，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配的原那么按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。4.4.2 异常交易行为的专项说明本报告期内，本公司管理的
11、所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情形。本基金于本报告期内未出现异常交易行为。4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明2021年二季度海外市场的结构性行情继续演绎，香港市场继续落后美国市场，市场在经历小幅上涨之后从五月下旬步入调整。先是日本的货币和财政政策不及市场预期，日元开始升值，日元的利差交易反转，导致资源价格和新兴市场股指出现明显的下跌。之后的美联储的议息会议结果加强了QE退出的预期，美国10年期国债收益率大幅上行，资源价格特别是贵金属价格继续下挫，香港市场也跟随调整。受中国的流动性紧张影响，香港市场和工业金属内价格继续
12、受到压制，同时也引发了市场对流动性收紧向实体经济传导的担忧。本基金在二季度降低了根本金属和贵金属等资源品相关投资标的，而保持了天然气，油服和环保相关的投资标的，并在市场调整后又增持了局部根本面健康具备上涨潜力的个股。由于三大区域风险在二季度已经有所释放，资源品价格预计已经较为充分反映了市场的悲观预期，三季度风险因素的边际利空影响较为有限，预期全球范围内资源品股票仍具有投资时机。截至2021年6月30日，本基金份额净值为1.095元，本报告期份额净值增长率为1.01%，同期业绩比拟基准增长率为-7.13%。5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号工程金额人民币元占基金总资产的比例1权
13、益投资18,469,071.2673.71其中：普通股18,275,554.3872.94 存托凭证193,516.880.772基金投资399,452.961.593固定收益投资-其中：债券- 资产支持证券-4金融衍生品投资-其中：远期- 期货- 期权- 权证-5买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-6货币市场工具-7银行存款和结算备付金合计3,968,292.0615.848其他各项资产2,219,485.958.869合计25,056,302.23100.005.2 报告期末在各个国家地区证券市场的股票及存托凭证投资分布国家地区公允价值(人民币元)占基金资产净值比例香港1
14、1,125,544.1946.11美国7,343,527.0730.44合计18,469,071.2676.54注：1、国家地区类别根据其所在的证券交易所确定； 2、ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合行业类别公允价值人民币元占基金资产净值比例能源8,531,874.9535.36工业3,055,387.1312.66公共事业3,233,400.0713.40信息技术1,368,690.395.67材料1,216,438.425.04必需消费品689,633.752.86非必需消费品373,646.551.55合计18,469,071.2676.54注：以上分类采用全球行业分类标准GICS。5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细序号公司名称英文公司名称
