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1、中级银行从业资格考试法律法规练习题：商业银行资产负债管理.doc2019中级银行从业资格考试法律法例练习题：商业银行财产欠债管理2019年中级银行从业资格考试法律法例练习题：商业银行财产欠债管理知识点1财产欠债管理概括单项选择题商业银行财产欠债管理短期目标中，影响银行价值的主要变量是()。经济利益净现金流量C.净利息利润率D.经济资本回报率正确答案B答案分析此题观察财产欠债管理的短期目标。影响银行价值的主要变量是净现金流量。单项选择题()是现代商业银行广泛采纳的一种新式的以风险为基础的价值创建能力观察指标。净现金流量股本净回报率C.净利息利润率D.经济资本回报率正确答案D答案分析此题观察经济资
2、本回报率。经济资本回报率将将来可估计的风险损失量化为当期成本，权衡了经过风险调整后的利润率大小，并考虑为非预期损失供给资本贮备，权衡了资本的使用效率，使银行利润与担当的风险挂钩，成为现代商业银行广泛采纳的一种新式的以风险为基础的价值创建能力观察指标。单项选择题财产欠债管理长久目标可归纳为：从银行整体战略出发，成立切合现代商业银行要求的财产欠债管理系统，增强资本拘束，提高风险控制水平，增强业务经营指引和调控能力，兼顾掌握财产欠债的总量和构造，促使流动性、安全性和效益性的协调一致，实现()最大化，从而连续提高股东价值回报。经济利益净现金流量C.净利息利润率D.经济资本回报率正确答案D答案分析此题观
3、察财产欠债管理的长久目标。联合管理内涵和职能，财产欠债管理长久目标可归纳为：从银行整体战略出发，建立切合现代商业银行要求的财产欠债管理系统，增强资本拘束，提高风险控制水平，增强业务经营指引和调控能力，兼顾掌握财产欠债的总量和构造，促使流动性、安全性和效益性的协调一致，实现经济资本回报率最大化，从而连续提高股东价值回报。单项选择题依据资本市场估值理论，商业银行市场价值不取决于()。净现金流量总财产账面价值C.获得现金流量的时间D.与现金流量有关的风险正确答案B多项选择题为了保证实现管理目标，财产欠债管理往常需要按照的管理原则主要有()。A.资本拘束原则B.价值回报原则C.综合均衡原则D.规模扩充
4、原则E.战略导向原则正确答案ABCE答案分析此题观察财产欠债管理的原则。为了保证实现管理目标，财产欠债管理往常需要按照以下四项管理原则：战略导向原则、资本拘束原则、综合均衡原则、价值回报原则。多项选择题商业银行资本管理的内容主要包含()。实行资安分派和查核A. 制定资本规划及年度计划C.成立资本管理框架及体制D.展开资本规划、筹集、配置E.确立资本管理工具和流程正确答案ABCDE答案分析此题观察资本管理。商业银行资本管理的内容主要包含展开资本规划、筹集、配置、监控、评论和应用等管理活动，建立资本管理框架及体制，制定资本规划及年度计划，确立资本管理工具和流程，实行资安分派和查核等。单项选择题以下
5、对于商业银行欠债组合管理的表述错误的选项是()。需要增强主动欠债管理以均衡资本根源和运用为前提C.需要不停优化欠债的品种、限期及利率构造D.建立以资本和收息率为中心的价值传导体制正确答案D答案分析此题观察欠债组合管理。欠债组合管理以均衡资本根源和运用为前提，经过增强主动欠债管理，优化欠债的品种、限期及利率构造，降低欠债成本，保持欠债成本与流动性的均衡，保证负债总量适量，提高市场竞争力，有效支撑财家产务的发展。选项D属于财产组合管理的内容。财产欠债组合管理名称管理内容财产组合管理建立以资本和收息率为中心的价值传导体制欠债组合管理均衡资本根源和运用为前提，经过增强主动欠债管理，优化欠债的品种、限期
6、和利率构造，降低欠债成本，保持欠债成本与流动性的均衡财产欠债般配管理以流动性指标、资本充分率和财产欠债有关项目的关系关系为拘束条件，优化财产欠债组合配置的成本利润构造和限期构造单项选择题以下对于商业银行投融资和单据转贴现业务管理的表述错误的是()。拥有盈余功能是商业银行一项重要的、不行或缺的欠债业务C.拥有资本调控蓄水池和信贷规模调理器的作用D.要坚持科学规划、一致管理、集约经营、综合发展的管理原则正确答案B答案分析此题观察投融资业务管理。投融资和单据转贴现业务是商业银行一项重要的、不行或缺的财家产务，选项B错误。多项选择题流动性风险管理的内容主要包含()。成立科学完美的管理体制有效防备整体流
7、动性风险C.有效均衡资本的效益性和安全性D.增强隶属机构流动性风险管理和监测E.对流动性风险实行有效地辨别、计量、预警、监控和报告正确答案ABCDE答案分析此题观察流动性风险管理。流动性风险管理的内容主要包含成立科学完美的管理体制，对流动性风险实行有效地辨别、计量、预警、监控和报告，保证银行在正常经营环境或压力状态下，能实时知足财产、欠债及表外业务引起的流动性需乞降执行对外支付义务，有效均衡资本的效益性和安全性，增强隶属机构流动性风险管理和监测，有效防备整体流动性风险。判断题商业银行主要依据全行资本总量和经济资本回报率水平来确立财产欠债总量计划。()正确答案错答案分析此题观察财产欠债计划管理。
8、商业银行主要依据全行资本总量和资本充分率水平来确立财产欠债总量计划。财产欠债计划管理项目管理内容性质是财产欠债管理的主要手段内容总量计划经过全行资本总量和资本充分率水平确立构造计划资本计划、信贷计划、投资计划、同业及金融机构来往融资计划、存款计划和财产欠债控制限期计划判断题商业银行安全稳重营运的基础是优秀的盈余性情况。()正确答案错答案分析此题观察流动性风险管理。流动性情况反应商业银行从宏观到微观全部层面的营运情况及市场名誉，优秀的流动性情况是商业银行安全稳重营运的基础。知识点2财产欠债管理工具和策略多项选择题以下对于缺口管理的说法，正确的有()。当预期利率会上涨时，增添缺口当预期利率会上涨时
9、，减少缺口C.缺口是指浮动利率财产和欠债之间的差额D.缺口是指固定利率财产和欠债之间的差额E.当财产和欠债中的某一项的利率为固定利率的时候，不需要进行缺口管理正确答案AC答案分析缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法，是利率风险管理的重要工具，详细是指依据对于将来利率改动趋向和利润率曲线形状的预期，改变财产和欠债的缺口。简而言之，当预期利率会上升时，增添缺口;反之亦然。这里所指的缺口是指浮动利率财产和负债之间的差额，可是当上述财产和欠债中的某一项的利率为固定利率的时候，相同也需要进行缺口管理。单项选择题()可用于权衡财产欠债价值对于利率水平变化的敏感度的一项指标，可表示为利率改动1%时，致使财产欠
10、债净值改动的百分比。A.远期B.久期C.即期D.利润率正确答案B答案分析此题观察久期。久期用于权衡财产欠债价值对于利率水平变化的敏感度的一项指标，可表示为利率改动1%时，致使财产欠债净值改动的百分比。久期管理项目内容含义反应一项金融财产(欠债)“实质”清账时期性质实质反应金融产品对市场利率敏感性管理方法风险免疫管理策略经过财产久期和欠债久期的般配，实现利率风险和再投资风险的互相抵消，从而锁定整体利润率久期缺口风险管理策略经过权衡银行整体利率风险的大小单项选择题对于利润率曲线的说法，错误的选项是()。正向利润率曲线向上倾斜，表示长久利率低于短期利率驼峰利润率曲线表示限期较长债券，利率与限期呈反向
11、有关C.驼峰利润率曲线表示限期相对较短债券，利率与限期呈正向相关D.水平利润率曲线基本呈一条水平线，表示长久利率与短期利率相等正确答案A答案分析此题观察利润曲线。利润率曲线一般有四种典型形状，水平利润率曲线基本呈一条水平线，表示长久利率与短期利率相等;正向利润率曲线向上倾斜，表示长久利率高于短期利率;反转利润率曲线向下倾斜，表示长久利率低于短期利率;驼峰利润率曲线表示限期相对较短的债券，利率与限期呈正向有关，限期较长的债券，利率与限期呈反向有关。利润率曲线项目内容观点债券限期构造和利润率在某一既准时间存在的变化关系就称为利率的限期构造，表示这类关系的曲线就是利润率曲线形态水平利润率曲线长久利率
12、=短期利率正向利润率曲线长久利率短期利率反转利润率曲线长久利率短期利率驼峰利润率曲线限期相对较短：利率与限期正有关限期相对较长：利率与限期负有关用途用于设定全部债务市场工具的利润率用于反应远期利润率水平的指标用于计算和比较各样限期安排的利润用于计算相像限期不一样债券相对价值用于利率衍生工具的订价多项选择题内部资本转移订价作为商业银行财产欠债管理的重要工具，其作用主要表此刻()。A.公正绩效查核B.剥离利率风险C.完美内部价钱管理D.优化银行内部经营体制E.提高订价水平易经营效益正确答案AB答案分析此题观察内部资本转移订价。内部资本转移订价作为商业银行财产欠债管理的重要工具，其作用主要在于以下两
13、个方面：一是公正绩效查核。二是剥离利率风险。单项选择题以下对于商业银行经济资本的表述中，错误的选项是()。经济资本能够用于绩效查核经济资本能够用于风险订价C.经过对风险总量和构造进行调控、促使全行资源的优化配置D.经济资本应用是将以总资本为基础的风险利润般配的理念贯彻落实到各项经营管理活动中正确答案D答案分析经济资本应用的整体目标是经过成立有效的经济资本应用系统，将以经济资本为基础的风险利润般配的理念贯彻落实到各项经营管理活动中，经过对风险总量和构造进行调控，促使全行资源的优化配置，提高经济资本回报。单项选择题财产欠债综合管理的核心策略是()。表内表外归并表内财产欠债般配C.表外工具躲避表内风险D.利用证券化剥离表内风险正确答案B答案分析此题观察财产欠债管理的策略。表内财产欠债般配是财产欠债综合管理的核心策略。判断题利用内部资本转移订价核算资本利润或成本时，对欠债而言是成本，对财产而言是利润。()正确答案错答案分析此题观察内部资本转移订价。利用内部资本转移定价核算资本利润或成本时，对欠债而言是利润，对财产而言是成本。
