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4、目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
5、金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。2 基金简介2.1 基金基本情况基金名称南方中证500指数证券投资基金(LOF)基金简称南方中证500指数（LOF）基金主代码160119前端交易代码160119后端交易代码160120基金运作方式上市契约型开放式（LOF）基金合同生效日2009年9月25日基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额2,972,289,432.83 份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2009
6、年11月11日注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方500”。2.2 基金产品说明投资目标本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。投资策略本基金为完全被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在中证500指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可
7、以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。业绩比较基准中证500指数收益率95%银行活期存款利率（税后）5%风险收益特征本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称南方基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司信息披露负责人姓名鲍文革李芳菲联系电话0755-82763888
8、010-63201510电子邮箱客户服务电话 400-889-889995599传真0755-82763889010-63201816 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http:/基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地址 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2010 年2009年09月25日-2009年12月31日本期已实现收益382,178,312.08179,466,602.40本期利润462,616,870.73522,613,376.93加权平均基金份额本期利润0.1
9、3740.1740本期基金份额净值增长率9.40%17.60%3.1.2 期末数据和指标2010 年末2009 年末期末可供分配基金份额利润0.14590.0678期末基金资产净值3,658,934,810.923,391,413,066.60期末基金份额净值1.23101.1760注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交
10、易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月5.52%1.84%5.68%1.84%-0.16%0.00%过去六个月32.51%1.65%32.86%1.65%-0.35%0.00%过去一年9.40%1.71%9.77%1.72%-0.37%-0.01%自基金合同生效起至今28.66%1.70%37.65%1.76%-8.99%-0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩
11、比较基准收益率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注20100.5000116,331,049.3755,660,508.35171,991,557.72 2009- 合计0.5000116,331,049.3755,660,508.35171,991,557.72 4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字19984号文批准
12、，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监基金字200078号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基金字2005201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。2010年，经证监许可20101073号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。截至报告期末，公司管理资产规模达1,800多亿元，管理2只封闭式基金基金开元、基金
13、天元；24只开放式基金南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金、南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金（QDII基金）、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合型基金、南方沪深300指数基金、南方中证500指数基金、深证成份交易型开放式指数基金、南方深证成份交易型开放式指数基金联接基金、南方策略优化股票型基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金联接基金、南方广利回报债券型基金和南方
14、金砖四国指数基金（QDII基金）；以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期张原本基金的基金经理2009年9月25日-4美国密歇根大学经济学硕士学位，具有基金从业资格。2006年4月加入南方基金，曾担任南方基金研究部机械及电力设备行业高级研究员，南方高增及南方隆元基金经理助理，2009年9月至今，任南方500基金经理；2010年2月至今，任南方绩优基金经理；2011年2月至今，任南方高增基金经理。注：1、任职日期指基金合同生效日； 2、证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定；3、本基金管理人于2011年2月17日发布公告，增聘潘海宁先生为本基金基金经理。4、2011年2月28日，基金管理人聘任罗文杰为小康ETF及南方小康、南方300、南方500、深成ETF及南方深成的基金经理助理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法、证券投资基金销售管理办法和证券投资基金信息披露管理办法等有关法律法规及各项实施准则、
