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1、一、 单选1商业银行有效的战略风险管理应当确保期长期战略、短期目标、(A)和可利用资源紧密联系在一起。A风险管理措施 B员工利益 C连续营业方案 D资本实力【解析】有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起。2商业银行的声誉危机管理应当建立在(B)的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A良好的内部控制和机构利益 B良好的道德规范和公众利益C良好的道德规范和股东利益 D维护股东利益【解析】传
2、统上，危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任，但往往招致更强烈的对抗行动，如今更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”，敢于面对暂时性的危机或挑战，勇于承担责任并与内外部利益持有者协商解决问题，以缓解利益持有者的持续对抗。因此，声誉危机管理应当建立在良好的道德规范和公众利益基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。3将商业银行的(B)和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A盈利能力 B企业社会责任 C领导能力 D战略发展计划【解析】将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面
3、。商业银行应当不仅在其内部广泛传播价值理念，也应当将这种价值观延续到其合作伙伴、客户和供应商服务商，并在整个经济和社会环境中，树立富有责任感并值得信赖的机构形象。4声誉风险通常与信用、市场、操作等风险(C)。A相互排斥、互不共存 B相互独立、互不影响 C交叉存在、互相作用D没有关系【解析】声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，并通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用。因此，声誉风险识别的核心是正确识别八大类风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。5处于声誉风险管理的第一线的部门是(A)。A声誉风险管理部门 B声誉风险审计部门 C声誉风险监测部门 D声誉风险评估部门【解析】声誉
4、风险管理部门处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关心的问题，并且正确预测他们对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。6.客户被看作商业银行的核心资产，现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户公众告知，增强对客户公众的透明度。这对声誉风险管理有什么意义？（D）A提高商业银行的声誉 B增加客户对银行声誉风险管理的干预程度C增加客户对商业银行声誉风险管理的了解程度D广泛征求客户的意见，提早预知和防范新产品可能引发的声誉风险【解析】客户应当被看做是商业银行的核心资产，而不仅仅是产品或服务的被动接受者。传统上，商业银行通常都会因为竞争关系而将很多信息秘而不宣，如今越
5、来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户公众告知，并广泛征求意见，以提早预知和防范新产品服务可能引发的声誉风险。7.商业银行的（C）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A流动性风险 B法律风险 C战略风险 D操作风险【解析】商业银行的战略风险来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化，主要体现在四个方面：商业银行战略目标缺乏整体兼容性，为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷，为实现目标所需要的资源匮乏，以及整个战略实施过程的质量难以保证。8.战略风险属于一种（D）。A短期的显性风险 B短期的潜在风险 C长期的显性风险 D长期的潜在风险【解析】战
6、略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现，且战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。9.关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（C）。A增强对客户的透明度 B确保及时处理投诉和批评C明确董事会和高级管理层的责任D建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【解析】战略风险管理的基本做法包括：明确董事会和高级管理层的责任；建立清晰的战略风险管理流程；采取恰当的战略风险管理方法。AB两项属于声誉风险的管理方法；D项属于有效的声誉风险管理体系应包括的
7、内容。10.下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是（A）。A资产投资组合中存在高风险、低收益的产品B建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当C接受或排斥合作伙伴D进入或退出市场的决策是否恰当【解析】A项属于战略风险识别的中观管理层面的内容。11.商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是(D)。A具体岗位风险管理政策和流程直接影响商业银行的业绩表现，因此必须定期严格审核或修订B信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在严重的战略风险C进入退出市场
8、、提供新产品服务、接受放弃合作伙伴等长期战略决策可能存在巨大的战略风险D整体风险管理政策存在战略风险的可能性较小，因此不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性【解析】在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面进行识别：在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险；在中观管理层面，业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划，最大限度地避免投资策略、业务拓展等涉及短期利益的经营管理活动存在战略风险；在微观执行层面，所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程，同时具备正确的风险管理意识。12.商业银
9、行战略风险管理的最有效方法是(D)，并定期进行修正。A加强对风险的监测B制定长期固定的战略规划C制定战略风险的应急方案D制定以风险为导向的战略规划【解析】战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。首先，战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内；其次，战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色；最后，战略规划始于宏观战略层面，但最终必须深入贯彻并落实到中观管理和微观操作层面。13如果银行本身没有不当行为,银行客户的不当行为会不会导致对银行声誉
10、的影响回答是(A)。A会B不会C两者没有联系D难以确定14下列各项中,不属于清晰的声誉风险管理流程的内容的是(A)。A外部审计B监测和报告C声誉风险评估D声誉风险识别15.在声誉风险管理中，董事会及高级管理层的责任不包括(B)。A.不定期审核声誉风险管理政策B.识别、评估和监测声誉风险状况C.制定危机处理程序D.制定声誉风险管理原则和操作流程16、 在实际操作中商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式是(B)。 A、长期在总资产中保存相当规模的流动性资产 B、同业拆入 C、出售流动资产 D、内部融资17、 以下各风险都会给商业银行带来经营困难但一般可能导致商业银行破产的直接原因是(A)。 A
11、、流动性风险 B、信用风险 C、操作风险 D、战略风险标准 18、 以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性其中数值越高说明商业银行流动性越差的是(C)。 A、现金头寸指标 B、核心存款比例 C、贷款总额与核心存款的比率 D、贷款总额与总资产的比率高 19、 关于核心存款的以下说法不正确的是(D) A、短期内被提取的可能性较小 B、对利率变动不敏感C、季节变化或经济环境变化对其影响较小 D、不包括活期存款,因为其流动性太高20、 商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了(C) A、久期缺口 B、现金缺口 C、融资缺口 D、信贷缺口 21、 商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减
12、少20%的情况进行流动性测算以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法是(D)A、敏感性分析 B、情景分析 C、信号分析 D、压力测试 22、 绝大多数商业银行的严重的流动性危机都源于(D) A、金融衍生品的交易 B、市场整体流动性风险的加大C、宏观经济背景的恶化 D、商业银行自身管理或技术上存在的问题 23、 假设某商业银行的敏感负债为3000亿元法定储备率为8%提取流动资金比例为80%;脆弱资金为2500亿元法定储备率为5%提取流动资金比例为30%;核心存款为4000亿元法定储备率为3%提取流动资金比例为15%新增贷款为120亿元提取流动资金比例为100%。该银行的流
13、动性需求为(A) A、3622.25亿元 B、367.5亿元 C、3870亿元 D、3750亿元24、 商业银行的(B)是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。 A、安全性 B、流动性 C、收益性 D、风险性 25、 从巴塞尔委员会的定义来看商业银行的流动性风险来源于(D)两个方面的原因因为这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求。 A、安全和收益 B、总行和分行 C、贷款和存款 D、资产和负债26、 资产的流动性主要表现为银行资产的变现能力及成本资产变现能力越强所付成本越低则流动性越() A、弱 B、强 C、没有影响 D、有影响但不确定 27、 负债的流动性是指商业银行随
14、时筹得所需资金的能力及成本。筹资的能力越强所付的成本越低则流动性越(B)。 A、弱 B、强 C、没有影响 D、有影响但不确定 28、 流动性需求和流动性来源之间的(A)是流动性风险产生的根源。A、不匹配 B、匹配 C、两者没有关系 D、以上都不对29、 如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配流动性需求(A)流动性来源或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益流动性风险就发生了。A、大于 B、小于 C、等于 D、以上都不对 30、 严重的流动性问题可能导致所有的债权人(B)同时要求提现这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题可能会进一步导致银行倒闭。 A、付款 B、挤兑 C、追索 D、支付 31、 测量银行流动性状况的指标包括(D)。 A、现金头寸指标 B、核心存款比例 C、贷款总额与总资产的比率 D、以上都是32、 (A)仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。 A、大额负债依赖度 B、核心存款比例 C、贷款总额与总资产的比率 D、现金头寸指标 33、 (B)是指在极端情景下分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性发现问题制定改进措施的方法目的是防止出现重大损失事件。 A、情景分析 B、压力测试 C、融资渠道管理 D、应急计划 34、 进行(C)保持与
