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1、资产负债量化评估监管规则考试百年人寿资产负债小组年中考试您的姓名：I填空题I*1. 目前使用的资产负债量化评估监管规则是什么时候公布的？单选题2018年3月,保监发27号文，试运行通知2019年4月，银保监办发98号文，报告规范通知.:确答案）2019年7月，银保监发35号文，资产负债管理暂行办法2. 资产负债量化评估的主要匹配项目有什么？ *期限结构匹配三确答奚）收入支出匹配成本收益匹配确答案）现金流匹配确答充）3. 资产负债量化评估的结果会对以下哪些政策产生影响？ *偿付能力政策（正确答案）保险产品政策正确竺宾）资金运用政策确答案）4. 量化评估报表的基本信息包括哪些内容？ *资产配置信息
2、确答案）资产信用状况正确答案）现金流状况BVuv = BV x (1 - g DTS)PT$ = &spread X S久期利差乘数久期34. 单一法人投资集中度不包含：*境内中央政府债券（正确答案）准政府债券确答案）银行存款以自有资金投资的保险类企业股权自用型不动产集团内购买的保险资管产品35. 普通账户的责任准备金不包括独立账户的准备金余额。单选题*对I错36. 保单续保率指的是滚动三个月的有效保单在第14个月的保费继续率。单选题*对错（正确答案）37. 未来三年新业务规划在一个填报年度内固定，和资产战略配置规划一致。单选题*对错（正确答案）38. 直观反映价格对利率变化敏感度的指标是？【
3、单选题*麦氏久期修正久期:正确答案）有效久期关健久期39. 金额久期缺口缺口率的分母为：单选题*负债现金流入的贴现值核心资本:正确答案）1000资产现金流的贴现值负债现金流出的贴现值40. 考虑了长期股权投资和投资性房地产期限的缺口是：单选题*金额久期缺口规模调整的久期缺口风险调整的久期缺口资产调整的久期缺口正确答奚）41. （AA不利情形-AA基础情形）/ （PV不利情形-PV基础情形）反映的是：单选题*利率风险资产敏感度利率风险负债敏感度利率风险对冲率（正确答耳）基点价值变动率42. 某些整数时间节点的利率变动对投资者信心影响重大，反映这类收益率曲线变动影响的久期指标是：I单选题1*修正久
4、期利率风险敏感度关健久期（正确答案）有效久期43. 基点价值变动率反映收益率曲线六个方向变动对核心资本影响率的：单选题*绝对值最大值（正确答案）合计值最小值44. 以下哪一种情形反映了资产减值的压力测试？ |单选题| *成本收益基本情况压力情形1瞬时压力正碇答案）压力情形2利率下降压力情形3利率上升压力情形4非寿险业务压力45. 与三年平均负债资金成本率相对应的匹配指标是？ |单选题| *三年平均年化会计投资收益率三年平均年化综合投资收益率正玳答奚）风险调整后的年化综合投资收益率风险调整后的年化会计投资收益率46. 与年化会计投资收益率匹配的指标是：单选题*寿险业务负债资金成本率寿险业务保证成
5、本率寿险业务有效成本率正确答矣）非寿险业务负债资金成本率47. 与寿险业务保证成本率对应的匹配指标是：单选题*年化综合投资收益率年化会计投资收益率风险调整后的会计投资收益率i：礁管矣）48. 会计投资收益率的分母是：单选题*投资资产平均净额资金运用平均净额正确答案）上季末总资产平均额上季末净资产平均额投资收益贷款利息收入利息支出L50. ALM对投资收益率的年化方法是：单选题*几何平均法 算术平均法 预估未来可靠现金流法口 以上皆不是51. 以下哪项是负债有效成本率？单选题*YTMIRR, 举瓦4卜:少x M cC +血二U乎:cW 、fRAR07 = ROi_._,_ 参数说明：W 一；-:
6、-RAROI以上皆不是52. 使用预定利率作为保证成本的产品有：*普通型保险正确答案）分红型保险（正确答奚）万能型保险中短存续期产品53. 负债资金成本率与保证成本率相同的产品类型有：*普通型产品（确答案）分红型产品万能型产品中短存续期产品3确答案）54. 以下哪种情形不属于宏观经济恶化的压力情形一：【单选题*关注类资产60%无法回收外币汇率向不利方向变动20%上市股票和基金99%置信区间下三年VaR值下跌长股投和其它权益类投资15%计提减值投资性房地产下跌20%其它类资产压力后投资收益率为0（正确答案）55. 以下哪些属于反映再投资压力的情形二：*基准情形下的固收类再投资收益率按照表定下降比
7、例下降正沉答买）无风险收益率第二年上升lOObp,第三年较第二年再上升lOObp权益类投资收益率为0正碇答奚）投资性房地产下跌20%投资性房地产收益率不变投资性房地产收益率为0（正确答案）56. ALM的现金流匹配不考虑再投资。单选题*对（正确答案）错57. 各期累计现金及流动性管理工具大于等于0时，中低流动性资产变现后的累计现金及流动性管理工具填报：I单选题I*本期累计现金及流动性管理工具高流动性资产变现后的值正矿答买）高流动性和中低流动性资产变现后的值58. 国债，中央政府债的变现系数为95%,不受会计分类的影响单选题*对正确答案）错59. 上市股票的流动性变现系数为：单选题*80%（ F
8、确答案）75%60%50%85% 80%75%（正确答案）60%61. ALM现金流匹配的考虑的压力情形有：*退保率为最优估计假设的2倍正矿答案）签单保费比去年同期下降80%（确答案）再投资利率下行压力出售高流动性资产变现增资和发债弥补现金流缺口62. 流动性比例计算不包括剩余期限在一年以上的政府和准政府债券。|单选题*对错（正确答案）63. 以下哪些情况下量化评估结果得。分？ *综合偿付能力充足率低于100%，正碇答奚）核心偿付能力充足率低于50%（正彻答案）压力测试期间存在高流动性资产变现后的普通账户累计现金及流动性管理工具小于 0压力测试期间存在中低流动性资产变现后普通账户累计现金及流动
9、性管理工具小于 0（正确答案）64. 以下哪些属于期限结构匹配打分指标？ *规模调整后的修正久期缺G正确答受）资产调整后的期限缺口 （正碇答妄）利率风险对冲率硝答案）基点价值变动率（正确答案）流动性比例65. 以下说法不正确的是：单选题*久期缺口在正负两年内得满分久期缺口小于-2时，现金流流入修正久期越大越好久期缺口大于2时，现金流流入修正久期越大越好正确答案）久期缺口大于2时，负债现金流流出修正久期越大越好66. 现金流匹配的基本情形不对中低流动性资产的变现影响打分单选题*对（正确答案）错67. 资产调整后的修正久期缺口在-10-2时得满分单选题*对正确答案）错68. 利率风险对冲率越高越好
10、。【单选题*对（正确答案）错69. 基点价值变动率越高越好。I单选题*对错（正确答案）70. 以下指标分值最高的是：单选题*三年平均综合投资收益率与三年平均负债资金成本率之差正址答案）年化综合投资收益率与负债资金成本率差风险调整后的投资收益率与负债保证成本率之差年化会计投资收益率与负债有效成本率之差71. 权益类保险资管产品属于高流动性资产。单选题*对错（正确答案）72. 现金流匹配的压力测试分值高于基本情形单选题*对（正确答案）错73. 以下哪些不属于中短存续期产品打分指标？ *年化综合投资收益率-负债资金成本率年化会计投资收益率-负债保证成本率正破答案）年化会计投资收益率-负债有效成本率风
11、险调整后的年化综合投资收益率-负债保证成本率（n满答案）74. 以下哪项内容半年更新一次？单选题| *三年业务规划资产五级分类正确答奚）资产配置比例集中度指标固收资产评级分布 您的部门填空题*负债产品信息正确答案）5. 以下哪一项不属于资产配置状况填报内容？单选题*资产规模与偿付能力资金运用比例监管资产风险五级分类正确答奚）固收资产期限分布风险10日VAR值融资杠杆比例6. 以下哪一项不属于资产信用状况的填报内容？单选题*固收信用评级分布存款及同业存单信用分布外汇敞口上确答案）集中度风险久期利差乘数7. 负债产品基本信息填报了哪些内容？ *保险合同准备金（正确答案）保户储金及投资款 确答案）中
12、短存续期产品成本新单规模保费确答案）保单续保率（正确答案）非寿险业务占比（正矿J答案）8. 下列哪些匹配中包含了压力测试？ * 期限结构匹配成本收益匹配正确答案）现金流匹配确答宾）9. 以下哪些是资产规模与偿付能力的填报信息？ *总资产，净资产（正确答案）核心资本（正确答案）偿付能力充足率（正确答案）基点价值变动率10. 资产规模与偿付能力报表数据需要与什么报告一致？单选题*仅和财务报表一致即可需和财务报表，偿付能力报告一致（正确答奚）11. 固收资产剩余期限分布属于哪个表的内容？【单选题*资产配置状况确答案）资产信用状况期限结构匹配12. 含保证条款的权益类投资资产属于资产运用规模的哪一类？
13、单选题*现金及流动性管理工具固定收益类投资资产J!确答案）权益类投资资产投资性房地产卖出回购13. 以下哪项不在资金运用净额中（单选）？ *保单质押贷款金融衍生工具优先股权益融资工具卖出回购证券确答案）买入返售证券清算备付金14. 资金运用规模填报使用的是净价口径。单选题*对错（正确答案）15. 以下属于境外投资资产的是：*境外以人民币发行的金融产品（正确答竺）境内以人民币计价发行，但以境外金融工具或其它资产为投资对象E确答案）境内外资银行的外币存款16. 现金及流动性管理工具也包括公司营运账户的活期存款和现金。单选题*对，正确答案）错17. 以下属于固收类投资资产的是：*商业银行无固定期限资
14、本补充工具（正使答妄）货币类保险资管产品J!确答案）商业银行票据大额可转让存单18. 向不动产项目公司提供的股东借款属于：单选题*固收类投资资产贷款正确答案）金融衍生工具投资性房地产权益类投资资产19. 以下哪项不能以公允价值计量（单选）？交易性金融资产持有至到期投资（正确答案）可供出售金融资产投资性房地产20. 以下哪些不能计提减值准备？ *交易性金融资产（一三确竺安）持有至到期投资可供出售金融资产成本模式的投资性房地产公允价值模式的投资性房地产（正玳答案）21. 以下哪些属于固收类投资资产？ *存款（正确答案）准政府债券（正确答案）金融企业债（J：确答案）非金融企业债正确答奏）债券型基金正确答案）含保证条款的权益类投资资产（耗答奚）信贷资产支持计划（正
