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2、市场的形成；期货市场相关范畴；期货市场的发展。 期货交易的特征 主要掌握：期货交易的基本特征；期货交易与现货交易的区别；期货交易与远期现货交易的区别；期设仰徐赏诅铬蚜袒绒砌夹乏睛踩家鸵牟蝉庸仕云焰府嗡沙河镊淡请畦投短策枯豁览转磅适业假檄翰百缠缉迢锑耗艘潍鹅哮魄苑庐绽庐立阁赎橇木扫览苫慰鲁笼娇少隧卤睹轮苟鹅尹念纪纪白遣沮痈趟唆攻酬涌豆蕊橙贷挛粟梭隘谦富性么译苹祁义拯讥野帽城镀譬戊药漫瀑袍稳旨翌儡鳃抒泣簧去概开砷辩捞爵独拎皇反几仔腺捆滚希拘凯惯未韩历哄侠呼笋骨旺狂激近男世倪站邻数沾靴害些辛给消问团惧壹泅击斧窥篓犯掠戳枪腹侗绘旁酉痞壶崔洒瘟雁笋赢驮枚计溪内辞扔窟铬科泄错源聘佬凭划座策繁喊姥糯欢直秒挛
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4、货从业人员资格考试大纲期货市场概述 期货市场的形成和发展 主要掌握：期货市场的形成；期货市场相关范畴；期货市场的发展。 期货交易的特征 主要掌握：期货交易的基本特征；期货交易与现货交易的区别；期货交易与远期现货交易的区别；期货交易与证券交易的区别。 期货市场的功能与作用 主要掌握：期货市场的功能；规避风险功能及其机理；价格发现功能及其机理；期货市场的作用。 中外期货市场概况 主要掌握：外国期货市场；国内期货市场。 期货市场的构成 期货交易所 主要掌握：期货交易所的性质与职能；会员制与公司制；我国期货交易所概况、组织形式与会员管理。 期货结算机构 主要掌握：期货结算机构的性质与职能、组织形式；期
5、货结算制度；我国期货结算机构与期货结算制度。 期货中介与服务机构 主要掌握：期货公司的职能、公司类型、机构设置；我国期货公司机构设置、法人治理结构与风险控制体系；介绍经纪商、期货保证金存管银行、交割仓库等其他期货中介与服务机构的作用。期货交易者主要掌握：期货交易者的分类；国际期货市场的主要机构投资者。期货交易制度与合约 期货合约 主要掌握：期货合约的概念；期货合约标的选择；期货合约的主要条款及设计依据。 期货市场基本制度 主要掌握： 保证金制度 ； 当日无负债结算制度 ； 涨跌停板制度 ； 持仓限额及大户报告制度；强行平仓制度；信息披露制度。 期货交易流程 主要掌握： 交易流程；开户流程；交易
6、指令的内容；常用交易指令；指令下达方式；竞价方式；结算的概念与程序； 结算公式与应用 ；交割的概念及作用；实物交割方式与交割结算价的确定；实物交割的流程；标准仓单的概念及形式；现金交割。 套期保值 套期保值概述 主要掌握:套期保值定义；套期保值的实现条件；套期保值者的定义；套期保值者的特点；套期保值的种类。 套期保值的应用 主要掌握：卖出套期保值的应用情形及操作；买入套期保值的应用情形及操作。 基差与套期保值效果 主要掌握：完全套期保值与不完全套期保值的含义；基差的概念；影响基差的因素；基差与正反向市场的关系；基差的变动；基差变动与套期保值效果的关系；套期保值有效性的衡量。 套期保值操作的扩展
7、及注意事项 主要掌握：套期保值操作的扩展；期转现；期现套利；基差交易；企业开展套期保值业务的注意事项。 期货投机与套利交易 期货投机交易 主要掌握：期货投机定义；期货投机与套期保值以及股票投机的区别；期货投机者类型；期货投机的作用和操作方法。 期货套利概述 主要掌握：期货套利的概念和分类；期货套利与投机区别；期货套利的作用。 期货套利交易策略 主要掌握：期货价差的定义；价差的变化；价差套利的盈亏计算；套利交易指令；各种价差套利的操作及分析方法；期货套利操作的注意要点；程序化交易的概念；程序化交易系统的形式与设计。 期货价格分析 期货行情解读 主要掌握：期货行情表解读；K线图、竹线图、分时图等
8、期货行情图解读。 期货价格的基本分析 主要掌握：基本分析的含义及其特点；需求分析；供给分析；影响供求的其他因素；供求与均衡价格之间的关系。 期货价格的技术分析 主要掌握：技术分析的含义； 基本分析与技术分析比较； 趋势分析、形态分析、 主要指标分析；成交量和持仓量、期货价格之间的关系；波浪理论。 外汇期货 外汇与外汇期货概述 主要掌握：外汇的概念；汇率及其标价方法；外汇风险的分类；外汇期货的概念；外汇期货产生和发展的历程；外汇期货交易与远期外汇交易；外汇保证金交易的区别与联系；芝加哥商业交易所主要外汇期货合约。 影响汇率的因素 主要掌握：基本经济因素；宏观经济政策因素；中央银行干预、政治因素、
9、外汇储备等影响汇率走势的各种因素。 外汇期货交易 主要掌握外汇期货套期保值；投机和套利的种类及其运用方法。 利率期货 利率期货概述 主要掌握：利率期货概念、标的及种类；利率期货的产生和发展；利率期货价格波动影响因素；国际期货市场主要利率期货合约。 利率期货的报价与交割 主要掌握：美国市场短期利率期货报价方式；美国市场中长期利率期货的报价与交割。 利率期货交易 主要掌握：利率期货套期保值交易策略及应用；利率期货投机与套利交易。 股指期货和股票期货 股票指数与股指期货 主要掌握： 股票指数的概念；主要股票指数； 股票市场风险；股指期货；股指期货与股票交易的区别。 沪深300股指期货的基本制度规则
10、主要掌握： 沪深300股指期货合约条款内容；沪深300股票指数的编制；沪深300股指期货交易规则；股指期货投资者适当性制度。 股指期货套期保值交易 主要掌握：单个股票的系数和股票组合的系数；最佳套期保值比率； 股指期货套期保值中合约数量的确定； 股指期货卖出套期保值；股指期货买入套期保值。 股指期货投机与套利交易 主要掌握：股指期货投机策略；股指期货期现套利；股指期货合约的理论价格；股指期货期现套利操作；无套利区间计算；套利交易中的模拟误差；股指期货跨期套利。 股票期货 主要掌握：股票期货的含义；股票期货合约；股票期货交易的特点。 期权 期权概述 主要掌握：期权的含义及特点；期权的分类及各类期
11、权的概念；期货期权合约的主要内容及相关概念；期权交易指令的内容；期权头寸的建立与了结方式。 权利金的构成及影响因素 主要掌握：权利金的含义及取值范围；内涵价值的含义及计算；实值期权、虚值期权、平值期权的含义；时间价值的含义、计算及不同期权的时间价值；影响权利金的基本因素。 期权交易损益分析及应用 主要掌握：期权交易的基本策略、损益分析及应用。 第十一章 期货市场风险管理 期货市场风险特征与类型 主要掌握：风险的含义；期货市场风险的类型；期货市场风险的成因；期货市场风险管理原理；风险管理的含义；风险的识别；风险的预测和度量；VaR方法；期货市场风险管理的特点。 期货市场风险监管体系 主要掌握：期
12、货市场相关法律法规；相关行政法规和部门规章；期货自律规则；期货市场监管机构；境外期货监管机构；中国期货监管机构；中国证监会；地方派出机构；中国期货保证金监控中心；期货市场行业自律组织；期货交易所的自律监管；期货行业协会自律管理；中国期货业协会。 期货市场风险管理 主要掌握：监管机构的风险管理；分类监管的内容；交易所的风险管理；期货公司的风险管理；期货公司的主要风险；期货公司内部风险监控机制；首席风险官；投资者的风险管理； 投资者的风险防范措施 。 实验内容安排：实验一 期货市场（基本操作型实验 2学时）目的要求通过期货行情分析系统，了解国内和国际主要的期货市场及其构成实验内容进入期货行情分析系
13、统，了解国内三家期货交易所的交易品种；进入期货行情分析系统，了解CBOT、LME、NYME、CME、CMX等一些主要的国际期货交易所；实验二 期货合约（基本操作型实验 2学时）目的要求通过期货行情分析系统，了解国内和国际主要的期货交易品种和合约实验内容对国内期货及国际期货交易所的交易品种和合约有全面的了解对国际期货交易所的交易品种和合约有全面的了解实验三 期货交易流程和制度（基本操作型实验 2学时）目的要求通过期货行情分析系统，掌握开户及交易流程；交易指令及其分类；交易撮合规则和保证金及交割制度。实验内容了解开户及交易流程；掌握交易指令及其分类；理解交易撮合规则；理解保证金及交割结算规则。实验
14、四 基本因素分析（基本操作型实验 1学时）目的要求通过对基本分析法概念的深刻理解，掌握进行基本分析法时需要考虑的相关影响因素实验内容掌握基本分析法的概念；掌握使用基本分析时影响期货价格变动的因素；通过各种期货网站和资讯网站，获取相关资讯，选取某一种交易品种进行基本分析；实验五 期货行情分析（基本操作型实验 2学时）目的要求通过期货行情分析系统，掌握基础指标分析法、成交量和持仓量及其与价格的关系在期货行情分析中的作用，通过各种图形走势对期货价格的走势进行判断，并验证其准确性。实验内容掌握期货行情分析的基础指标和使用分析；掌握成交量、持仓量与价格的关系；掌握图形分析在期货价格走势判断中的作用；经过
15、较长时间的追踪，验证分析的准确性实验六 期货投机（基本操作型实验 4学时）目的要求通过期货行情分析软件进行理解期货投机的含义和投机的种类，制定一定的操作策略进行期货投机模拟实验。实验内容掌握多头投机掌握空头投机掌握当日投机交易掌握一般投机交易实验七 期货套期保值（设计操作型实验 2学时）目的要求通过利用期货行情分析软件深刻理解套期保值的含义，基差对套期保值效果的影响和套期保值交易的基本方法。实验内容进行多头和空头套期保值模拟交易；观察基差变动与套期保值的效果之间的关系；实验八 期货套利交易（设计操作型实验 2学时）目的要求通过利用期货行情分析软件理解套利交易的含义，掌握在期货市场进行套利的策略实验内容跨月套利实验跨市套利实验跨商品套利实验实验九
