国家开放大学电大本科《金融风险管理》2023期末试题及答案（试卷号1344）

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1、国家开放大学电大本科金融风险管理2023期末试题及答案（试卷号1344）国家开放大学电大本科金融风险管理2023期末试题及答案（试卷号：1344）一、单项选择题（每题2分，共20分）1()是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。A信用风险B市场风险C操作风险D流动性风险2()是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。A回避策略B抑制策略C转移策略D补偿策略3依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失的贷款为()。A关注类贷款B次级类贷款C可疑类贷款D损失类贷款4信用风险的核心内容是()。A信贷风险B主

2、权风险C结算前风险D结算风险5资产负债管理理论产生于20世纪()。A.30年代B40年代C60年代D70年代末、80年代初6.()的负债率、100%的债务率和25%的偿债率是债务国控制外汇总量和结构的警戒线。A10%B20%C30%D50%7保险公司的财务风险集中体现在()。A现金流动性不足B会计核算失误C资产和负债的不匹配D资产价格下跌8引起证券承销失败的原因包括操作风险、()风险和信用风险。A法律B流动性C系统D市场9基金管理公司进行风险与控制的基础是()。，A良好的内部控制制度B依法合规经营C设定风险管理目标D使用风险控制模型10，金融信托投资公司的主要风险不包括()。A信用风险B流动性

3、风险C违约风险D税务风险二、多项选择题（每题3分，共30分）11下列说法正确的是()。A信用风险又被称为违约风险B信用风险是最古老也是最重要的一种风险C信用风险存在于一切信用交易活动中D违约风险只针对企业而言E信用风险具有明显的系统性风险特征12一个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统()。A股东大会B董事会和风险管理委员会C监事会D风险管理部E业务系统13信贷风险防范的方法中，减少风险的具体措施有()。A实行信贷配给制度B实施抵押担保C签订限制性契约D提供贷款承诺E跟踪客户的资产负债和资金流动情况14利率风险的主要形式有()。A重新定价风险B收益率曲线风险C基准风险D期权性风险E违约

4、风险15操作风险的主要特点有()。A即使发生频率低，但损失也可能很大B单个操作风险因素和操作性损失间数量关系不清晰C操作风险不易界定D人为因素是操作风险产生的主要原因E操作风险发生时间具有不确定性16.保险公司资产负债管理技术主要有()。A现金流匹配策略B资金池策略C久期免疫策略D动态财务风险E缺口分析与管理17商业银行中间业务风险具有以下()特点。A.风险透明度差B风险多样化C风险自由度大D风险可测性低E风险损失度高18.()方面可能引起证券公司经纪业务的风险。A.交易环节的风险B技术设备问题引致的风险C证券公司工作人员故意或失误造成的风险D财务及资金制度不健全引致的风险E其他不正当的交易行

5、为引致的风险19开放式基金面临的特殊风险包括()。A.赎回与流动性风险B投资的市场风险C募集风险D汇率风险E利率风险20西方发达国家的金融风险防范体系包括()。A立法规范制度B内、外部监管制度C存款保险制度D市场准人退出制度E“骆驼评级”制度三、判断题（每题3分，共15分，错误的要说明理由，只判断错误给1分）21.商业银行管理负债时所面临的风险主要是流动性风险。(错)理由：除了流动性风险，利率风险也是商业银行管理负债时所面临的主要风险。22.6月12日，一家公司的财务经理发现7月12日有一笔浮动利率的日元贷款利息收入，他预计7月份日元利率会下降，为避免可能的损失，他决定与一家日本公司进行利息交

6、换，取得固定利率的美元利息收入，该互换为利率互换。(错)理由：理由：利率互换不涉及货币种类的交互。23.会计风险的大小与折算方法有关。(对)24.为加强保险公司财务风险管理，在利率水平不稳定时，保险公司可采用债券贡献策略。(错)理由：为加强保险公司财务风险管理，在利率水平不稳定时，保险公司可建立动态的利率敏感度分析模型。25证券公司的经纪业务将社会的金融剩余从盈余部门转移到短缺部门。(错)理由：证券公司的证券承销业务将社会的金融剩余从盈余部门转移到短缺部门。四、计算题（每题10分，共20分）26.假设某商业银行资产负债表中有在中央银行存款4500亿元，现金资产400亿元，法定准备金3000亿元

7、，存款总额为60000亿元。(1)试分别计算该商业银行的超额储备、超额储备比例。（计算结果请保留两位小数）(2)请指出用超额储备比例判断银行流动性的局限性。答：27试根据某商业银行的下列简化资产负债表计算：(1)利率敏感性缺口是多少？(2)当所有的资产的利率是5%，而所有的负债的利率是4%时，该银行的利润是多少？(3)当利率敏感性资产和利率敏感性负债的利率都增加2个百分点以后，该银行的利润是多少？(4)试述利率敏感性缺口的正负值与利率的升降有何关系？（4分）某商业银行（简化）资产和负债表单位：亿元答：(4)在利率敏感性缺口为负值的时候（即银行利率敏感性资产小于利率敏感性负债时），利率上升，银行

8、利润会下降；利率下降，利润会上升。反之，当利率敏感性缺口为正值时（即利率敏感性资产大于利率敏感性负债时），利率下降，利润也会下降；利率上升，利润也会上升。五、案例分析题（共15分）28(1)借款人基本情况：借款人陈小小是河子西乡陈家庄人，年龄45岁，家庭人口3人，家有住房5间，价值5万元，其他资产10万元，耕地3亩，主要以运输业为主，年家庭总收入8万元，信用观念强，无拖欠信用社贷款记录。(2)贷款基本情况借款人：陈小小贷款日期：2022年1月10日-2022年12月10日，清分日期：2022年10月15日贷款余额：5万元贷款种类：短期贷款用途：流动资金贷款方式：保证担保，担保人家庭年收入10万元，实力较强(3)贷款风险提示借款人陈小小经营的运输业风险小，收入稳定，与信用社建立信贷关系后，无拖欠贷款本息，信用程度高。