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1、ZRY交易系统（思路另参照技术分析与主动交易，外汇交易进阶，外汇市场技术分析，高级技术分析高级波段交易）本交易系统是一种基于外汇保证金的交易模式，是顺势波动追逐型的交易系统。不过分自信，及时策略纠错。优化要点：1.优选交易时间序列（按照本人特点，主要做超短线，短线和少量中线）由于主次级别波动浪的时间比例在4-6倍，而选择所有的时间构架比例在4-8倍，因此时间序列中去除了M15和H1 这两个时段。超短线 M1-M5-M30；短线 M5-M30-4H；中线 M30-4H-Day2.优化了均线系统获利可能是因承担适当风险而非技术分析；变得更加主动，学会捕鱼。删除了不必要的均线。针对每个不同时段，使用
2、不同的均线系列，只保留起主要作用的均线，如M5中只保留了MA7,MA20,M55均线。时间序列框图中去掉了M15这个最不规范时段；H1 因为使用者很多，只保留了均线系统。重点采用M5,M30,H4。保本很重要；不要与趋势为敌。3.采用了MA7，【MA10】MA20，MA55，MA200（或近期效应明显的EMA相关平均线）.使用三均线系统来寻找价格支撑点的，在单边市中会出现找不到均线支撑的问题，现在用BULL线+1，+2，+3（MA20即默认设置里的BULL轨道的中轨线）来包络处理这个问题，跟踪趋势，这样不论在任何情况下都有相对的价格BULL包络区间。同时采用SAR查广义支撑,ZIGZAG查趋势
3、。（标准经典形态，MACD移动平均，RSI，随机指数STOCH，强度指标CCI,FORCE等。）M30和H4是核心交易时段，需重点分析；M5中找进场、出场点。D1图中只判断趋势方向。4、采用MACD，STOCH（KD）,MOMENTUM(14),RSI(14),VOLUMES,CCI（14），FORCE（13）高，低点来辅助判别。为控制风险，需及时调整，可提前平仓但尽量少修改订单（可改1次）。核心理念：基本面分析可避潜在亏损；技术面分析查纯供求关系；背离；不主观驱动市场。 顺势交易：使用均线和MACD趋势型指标判断趋势达到交易时段的顺势交易； 右侧下单：利用KD指标的金叉和死叉顺势下单，达到交
4、易时段的右侧下单。 使用的技术指标和参数（即时成交为主）（技术分析只是简化，需要多重印证）MACD（5，34，5）或（8，17，9），采用零轴抵抗及柱形技术和金叉，死叉KD（8，5，3）；（8，5，5）20，80；RSI 30，70，50；超买，超卖逆用MA（7，【10】，20，55，200）；不要过份相信指标分析和市场直觉（盘感） Time（M1M5M30；M5M304H；M304HD1）参考时点很重要！ 依序在主要直盘和黄金，分别使用历史值图标注为模板来指导操作。每日晨8：3010：30制定全天主要交易计划（将数据时点标记好，提前应对）：主要包括选择的货币对，主要日内，超短趋势研判，找出压
5、力，支撑位，判断是日内区间波动（3040点以上）还是小趋势（次级行情4580点），日内单边市（85150点）；确定进场点，出场点；灵活处置已成交单；交易中再次研判趋势或区间。账户资金每周预期增长2%以上，每月递增10% 注意关注强势持续形态：跳空和强势挺进；价格反转形态设置保护性止损。 江恩线即三阻力线突破三支撑线突破结合反转时间和买进卖出窗口分析市场。 利用菲波拉契数列及黄金分割律寻找潜在压力，支撑，回撤位及反转位波段。交易规则交易时段选择规则：根据个人的交易习惯选择你的主交易时段。M30是主交易时段确定主交易时段阻力位和支撑位，主交易时段M30的上一个时段H4就是你的趋势判断时段，主交易时
6、段M30下一个时段M5就是你的出入场时段（一般M5定具体出入场点）。下单量计算规则：标准下单量帐户累计风险极限额4货币对日平均波动价值如果10000美金帐户，累计风险极限额5000美金，货币对日平均波动120点，每标准手货币对日平均波动价值为1200美金（10000120/1000）。标准下单量5000412001.042，取值1标准手最大关联持仓量标准下单量22标准手；迷你美金账户也可相应计算。趋势判断规则：（预测大致区间波动和单向波动幅度，每天重评估1次。不过度参与交易。）在趋势判断时段中使用MA20均线BULL中轨线和MACD来判断目前的主交易时段的趋势。价格在MA25以上，MACD V
7、alue Signal 0，趋势为多头市场，做多价格在MA25以上，MACD Signal Value 0，趋势为上升回落或者上涨调整，平多做空。价格在MA25以下，MACD Value Signal 0，趋势为空头市场，做空价格在MA25以下，MACD Signal Value 0，趋势为下跌反弹或者下跌调整，平空做多。入场点选择规则：H4图确定趋势；30分钟图确定短期压力，支撑位和大致进场位置，止盈止损位置；5分钟图具体探查进场点，出场点.（了解基本面；分析市场各方心理；认错）下单量和趋势判断确认后，在出入场时段等待KD的顺势金叉或死叉，顺势下单一标准单量。KD死叉时，价格一般在见顶回落的
8、第三根K线，所以KD死叉下单保证了下跌趋势的右侧下单的交易原则。KD金叉时，价格一般在见底反弹的第三根K线，所以KD金叉下单保证了上涨趋势的右侧下单交易原则MACD,RSI数值及FORCE：收集市场心理，发现趋势变化，顺势。我们应该懂得：关键是了解市场背景和情绪，权衡可能运行结果。为何如此运动，什么影响了它，接下来数天数周如何及何时可参与交易（滤除噪声）；相信趋势是一种代表性偏差。市场是不断变化的，许多有趣的分析形式，市场心理情绪理解已经不再有效，要善于应变。偏差的存在，是因为价格不能反映所有可以获得的信息。从自己和市场的错误中学习。努力理解自己交易成功或失败的原因，心理应对，逐步提升决策制定
9、，风险控制能力和交易水平。中线4H以下时段的交易者没有加码的机会，4H时段交易者可以顺势加码一次，加码量为一个标准下单量。主要观察市场变动。盈利加码，亏损减码或反向加码，克服止损厌恶心理。一个好的入场点，经常出现在图表中重要的均线或者BULL通道的上下轨道上面。当KD和均线、BULL通道同时印证的入场点，往往是一个好的入场点。结合SAR，FORCE，RSI，MACD（0轴附近，柱形长短变化，背离与否）。在活跃交易时段，MACD柱长和RSI30或70提供模拟成交量。外汇市场技术工具具有自我实现性，压力，支撑的判断往往从众准确。止损位一般设置在支撑线以下710点；止盈位一般设置在重要压力线以上10
10、点。止损位不要轻易更改，除非权衡点差和佣金损失与货币对波段价位是否已处极端位置附近而定。BULL通道的获利了结规则：价格总是围绕MA25均线做周期性波动，其波动范围大部分落在BULL通道的内轨道的上下轨之间。当价格离开MA25均线，顺着趋势到达偏差为2的 BULL+1通道的内轨道是短线进场及止损位置（单位K线收盘站稳）；BULL+3通道的内轨道边，是顺势交易的短线单的获利了结点。 当价格离开MA20均线BULL中轨，逆着趋势到达BULL+1和+2通道的内轨道的时候，结合KD的交叉，可以找到新的右侧交易入场点。 不论何时，当价格快速接近BULL+3上，下外轨道时，总是顺势交易单的获利了结点。当出
11、现突发数据的时候，价格会强劲突破BULL+1和+2通道的内轨道，并且沿着上下轨道继续上涨或者下跌，时间周期上要延续大约13根K线左右才会回到黄金通道的内轨道以内。这种情况下要顺势持仓，等待趋势型技术指标MACD和FORCE转折后平仓可以获得最大的收益。2745锁仓止损规则：如果开仓后价格反向运行达到27点或者运行9根K线后仍然没有盈利的机会，证明这次交易失败，立刻反向锁仓或者止损。当我们使用M5M304H作为出入场时段主交易时段趋势判断时段时，我们可以用这个简单的法则来应对可能发生的错误。因为在M5出入场时段，我们使用KD交叉作为下单依据，它的K线周期一般是13根左右，波动幅度大约2030点。
12、KD交叉的时候一般已经是第三根，继续运行9根就是45分钟，如果仍然没有盈利，证明开场时的判断是错误的，需要立刻停止这个交易，可以是锁仓或者止损。等待下一次交易机会的出现。不赌数据规则：不在相同或几乎相同价位持续多次开仓。忌逆势开仓，允许双向STOP单。在数据前15分钟锁定或者平仓所有敞开的头寸，等到数据公布后，再根据新的趋势判断决定交易策略。对于交易系统的使用者来说，没有必要把盈利构筑在对数据的准确预测上。事实上数据市的结果是最难以预测的。我们应该做的是等到数据公布以后趋势明确呈现出来的时候，利用交易系统进行顺势交易获利。不要把盈利的基础构筑在不可预知的风险之上。清仓过夜规则：在你每天晚上结束
13、交易之前，获利平仓所有盈利的短线交易，锁定或者止损所有亏损的短线交易。尽量做到清仓过夜和清仓过周末，会让你有一个良好的短线交易心态，同时规避了大量的不确定风险。趋势不明，离场观望。其他：最多修改一次止损止盈；获利巨大时无条件平仓或大幅度提高止损点。每单基本盈亏比设定2.5:1,2:1,1.8:1,1.5:1,1.2:1,1:1,0.8:1,止损20（顺势追单）35P，40P资金管理：每次账户中开仓不大于0.2手，总持仓不多于0.6手，超短线允许最多持1手，月交易量约1520手；允许进行薄利套利，联想（实时相对强弱）套利；观察美指分时波动套利，美指日K压力支撑位回撤套利，但必须按指标组合等评判；
14、关注欧洲，美国等地股市的开盘，收盘时间（汇市同向波动）。单日账户资金回撤小于15%，单笔资金亏损小于5%交易策略及风险控制：盈利时追加单量（金字塔式）；亏损时，综合研判后先平掉若干仓位或锁单。注重市场心理分析，基本面和技术面分析。坚持模拟仓真仓及时复盘总结改进。（波段交易随市场动量顺势而为；止损STOP买/卖单严格遵守纪律；(两天法则）止损买/卖单被触发成交后，就要把保护性止损点提高/降低到买入单/卖出单的成交价水平。附交易记录单：做单日期： 时间段 时间段 时间段 时间段货 币 对H4图趋势区间确认的理由1确认的理由2确认的理由3确认的理由4确认的理由5确认的理由6确认的理由7确认的理由8基本面-多，空数据信息时点H4图强压力位H4图强支撑位轴心点-平衡位M30第一压力位M30第二压力位M30第一支撑位M30第二压力位M5进场价多、空预期回撤位，幅预期单次空间预期操作时长买、卖开仓量止损止盈位设定止损止盈调整追加单量，价位止
