《风险管理模拟试题四》由会员分享，可在线阅读，更多相关《风险管理模拟试题四（35页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、风险管理模拟试题四00:00:33 (答卷时间为两小时)一、单项选择(每题0.5分)1.若资产A的标准差 =0.1， 资产B的标准差 =0.2， 两资产的协方差cov(A, B)=-0.005, 如果用这两个资产配置一个资产组合，该组合在方差意义上是零风险，那么A资产所占比例应当是：【B】。 A. 0.6 B.0.5 C.1 D.0.32.巴塞尔新资本协议规定国际活跃银行的核心资本充足率不得低于：【A】。 A.8% B.4% C.12% D.6%3.下列关于风险分散化论述正确的有：【B】。 A.商业银行通过分散化策略只能管理市场风险 B.商业银行可以通过分散化策略管理市场风险和信用风险 C.商
2、业银行的一切风险都可以通过分散化策略加以管理 D.商业银行的流动性风险不能通过分散化策略加以管理已知资产A的标准差为5%，所占比重为0.3，资产B的标准差为10%， 所占比重为0.7，资产A与B的相关系数为0，那么资产A与B组成的资产组合的标准差为：【C】 A. 10% B. 9.5% C. 8.5% D. 5%5.一家商业银行拥有100家贷款客户，如果每家客户的违约概率都等于10%， 那么违约客户数量的期望和方差分别为：【B】 A.10 ,10 B.10, 9 C.8, 10 D.8, 96.已知A项目的投资半年收益率为5%，B项目的年收益率为7%，C项目的季度收益率为3%，那么三个项目的收
3、益率排序为：【C】 A.ABC B.BCA C.CBA D.BAC7.已知一股票的各种收益率的可能性及相应发生概率如下表所示， 概率 0.1 0.2 0.3 0.15 0.25 收益率 20% 30% 15% -10% -20% 那么该股票的预期收益率为： 【D】 A.15% B.20% C.30% D.6%8.有一个五年期的零息票债券，期初价格1000元，五年后获得本息和1500元，那么该零息票债券的久期为：【B】 A.3.5年 B.5年 C.6年 D.4.3年9.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险，这样的风险识别方法属
4、于：【B】 A.专家调查列举法 B.资产财务状况分析法 C.情景分析法 D.分解分析法10.风险量化模型开发过程中最重要也是最有难度的一点在于：【B】 A.复杂、深奥的数学、统计学知识 B.模型开发所采用的数据源的真实性、准确性和充足性，从而使模型能够真实反映商业银行的风险状况 C.参与开发人员的风险管理实践经验 D.模型开发过程中的计算机技术支持11.承担商业银行风险管理最终责任的组织是：【A】 A.董事会 B.监事会 C.高级管理层 D.风险管理委员会12.商业银行的风险管理部门必须的一个最重要原则是：【D】 A.审慎性 B.全面性 C.盈利性 D.独立性13.根据非预期损失占比，商业银行
5、分配给正常类贷款的经济资本为：【A】 A.4亿 B.8亿 C.10亿 D.6亿14.根据非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为：【B】 A.4亿 B.8亿 C.10亿 D.6亿15. 根据边际非预期损失占比，商业银行分配给可疑类贷款的经济资本为：【D】 A. 2亿 B. 3亿 C. 5亿 D. 10亿16.根据边际非预期损失占比，商业银行分配给损失类贷款的经济资本为：【D】 A.2亿 B.3亿 C.5亿 D.10亿（以下条件属于第7-9题的条件） 已知等级为的债券发行总价值为亿，发行第一年违约的总价值为万，第二年违约的总价值为万，第三年违约的总价值是万 17.该债券在第三年的边际
6、死亡率为：【C】 A.0.005 B.0.006 C.0.01 D.0.02118.该债券第一年的累积死亡率是：【A】 A. 0.005 B. 0.006 C. 0.01 D. 0.02119.该债券第三年的累积死亡率是：【C】 A.0.005 B.0.006 C.0.012 D.0.02120.信用衍生产品的交割方式是：【D】 A.实物交割 B.现金交割 C.实物交割和现金交割 D.以上都不对21.如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为亿，专项准备为亿，特种准备为亿，那么该商业银行不良贷款拨
7、备覆盖率是：【B】 A.50% B.80% C.100% D.120%22.已知市场无风险利率是8%, AAA级债券的收益率是12%，BBB级债券的收益率是15%，那么BBB级债券相对于AAA级债券的信用价差为：【A】 A.3% B.7% C.4% D.11%23.内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计：【B】 A.每一等级客户的违约概率 B.每一等级债项的违约概率 C.既包括每一等级客户的违约概率，又包括每一等级债项的违约概率 D.以上都不对24.某商业银行按照RAROC方法为贷款进行定价，已知某一笔贷款所带来的年收入为1000万，与管理该笔贷款相关的各项费用为10万，由于借款人经营
8、 状况波动，银行风险管理部门预计该笔贷款可能会有890万无法收回，又已知该笔贷款的监管资本为500万，那么该笔贷款按照RAROC定价的利率为多少？ 【B】 A.8.9% B.20% C.10% D.5%25.情景分析用于：【B】 A.测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响 B.一组风险因素的多种情景对组合价值的影响 C.着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响 D.A和C26.Credit Portfolio View模型是对什么关系进行建模？【A】 A.转移概率与宏观因素的关系 B.转移概率与企业自身风险的关系 C.转移概率与行业因素的关系 D.以上都不对27
9、.信用评级是指：【C】 A.客户评级 B.债项评级 C.客户评级和债项评级 D.以上都不对28.信用风险经济资本是指：【A】 A.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金 B.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金 C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金 D.以上都不对29.已知某商业银行最大一家借款人的借款总额为亿，该商业银行的总资产为亿，总负债为亿，风险资产总额为亿，其中贷款资产总额为亿，那么该商业银行单一客户授信集中度
10、为：【A】 A. B. 3 C. 2.5 D. 830.以下关于内部评级法的论述，不正确的是：【C】 A. 内部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法 B. 并非强制性规定，各国商业银行可以根据实际情况决定是否实施 C. 内部评级法和内部评级体系是一回事 D. 内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系31.主权风险是指：【C】 A. 主权国家政府未能履行其债务而导致的风险 B. 主权国家以直接或间接的方式影响债务人履行偿债义务的能力和意愿 C. 和都是 D. A和B 都不是32. Credit Portfolio View模型计算违约率所使用的数据来源于：【C】
11、A. 历史数据 B. 情景假设 C. 蒙特卡罗模拟 D. 以上都不是33. 已知某商业银行的表外业务中，已提取的金额为亿，已承诺而未提取的金额为20亿，表外业务的信用转换系数为1.5,表外业务预期的最大损失为亿，那么商业银行表外业务的违约风险暴露为：【B】 A. 15亿 B. 40亿 C. 20亿 D. 10亿34.我国商业银行目前尚未开展的个人客户贷款业务是：【C】 A. 个人住宅抵押贷款 B. 个人零售贷款 C. 循环零售贷款 D. 以上都不对35. 对于贷款组合而言，宏观经济因素属于：【A】 A. 系统风险 B. 非系统风险 C. A和B都是 D. A和B 都不是36. 一般说来，集团法
12、人客户的信用风险特征不包括：【D】 A. 内部关联交易频繁 B. 连环担保十分普遍 C. 财务报表真实性差 D. 经常性出现现金流紧张 37.以下关于期权的论述错误的是：【D】 A.期权价值由时间价值和内在价值组成 B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值 C.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零 D.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零38.一般而言，以下那个变量与买方期权的价值变动呈现负相关关系？【B】 A.到期时间br B.执行价格 C.标的资产的即期价格 D.标的资产市价的波动率39.商业
13、银行关于可以划分为银行账户资产和交易账户资产的资产涵盖范围是：【C】 A.只有表内资产 B.只有表外资产 C.表内资产和表外资产 D.以上都不对40.金融资产的名义价值是指：【A】 A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值 B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值 C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值 D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值41.如果某商业银行持有万美元资产，万美元负债，美元远期多头万，美元远期空头万，那么该商业银行的美元敞口头寸为：【C】 A.700万美元 B.500万美元 C.1000万美元变
14、D.300万美元该条件为题的条件 如果一家商业银行持有外汇敞口头寸为：日元资产50万，负债20万；美元资产100万，负债50万，远期多头200万，空头40万；欧元资产500万，负债300万。 42. 该银行的美元的敞口头寸为：【C】 A. 150万 B. 200万 C. 210万 D. 390万43.该银行的外汇累计总敞口头寸为：【B】 A.万 B.万 C.万 D.万44.该银行净总敞口头寸为：【A】 A.万 B.万 C.万 D.万45.按照短边法计算出的总敞口头寸为：【D】 A.万 B.万 C.万 D.万46.收益率曲线的横轴和纵轴分别表示的是：【B】 A.收益率，到期期限 B.到期期限，收益率 C.远期利率，到期期限 D.到期期限，远期利率47.如果目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变陡，那么可以采取怎样的投资策略？【B】 A.买入期限较长的金融产品 B.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品
