经典资料，ＷＯＲＤ文档，可编写更正】【经典考试资料，答案附后，看后必过，ＷＯＲＤ文档，可更正】一、名词讲解1. 谋利风险：既能带来损失又能带来收益的风险；2. 流动性风险:是指金融机构拥有的财富流动性差和对融资能力枯竭而造成的损失或破产的可能性3. 操作风险：指由内部流程、人员行为和系统的不完满或失败，以及外面事件以致直接和间接损失的风险4. 信誉风险：指由于社会议论降低而对商业银行外面市场所位产生的消极影响5. 风险裸露：指经济主体在各种业务活动中简单碰到风险因子影响的财富或负债的价值.6. 矫捷度：市场风险峻素发生细微变化后，财富组合预期价值变化的大小7. 债券的免疫策略：买入债券的久期正好等于其投资限时8. 风险价值：在必然的概率水平（置信水平C）下，某一金融财富或组合在未来拥有限时内的最大可能损失9. 压力测试：指将整个金融机构或财富组合置于某一特定的（主观想象的）极端市场情况之下，如假设利率骤生100个基点，某一钱币突然贬值30%，股价狂跌20%等异常的市场变化，尔后测试金融机构或财富组合在这些重点市场变量突变的压力下的表现情况，看可否能经受得起这种市场的突变10. 返回检验：指将实质的历史数据输入到VaR模型中去，尔后将该模型展望的某投资组合的VaR值与实质损益数据对照较，以检验该VaR模型的有效性。
11. 最优套期保值比率：使构造的套期保值组合的损益的颠簸率最小的对冲比率12. 基差风险：因不同样的定价基准或定价基准之间的非同步变化以致的风险13. 套期保值：修筑一项头寸（衍生产品）到临时取代未来某财富（或负债）头寸的价值，也许修筑一项头寸来保护现有某财富（或负债）头寸的价值，直到其变现而采用的行动14. 信誉风险缓释：指商业银行运用合格的抵押品、净额结算、保证和信誉衍生产品等方式转移或降低信誉风险的措施15. 经济资本：指银行依照实质担当的风险计算的、用以抵挡超出预期的经济损失而需要拥有的权益资本数量二、选择题1.按弗兰克.奈特（Knight）爵士对风险的定义，风险是指（D）A.确定性；B.不确定性；C.可能性；D.既知道未来发生的所有可能状态，而且知道各种状态发生概率的大小2. 只能带来损失而不能够带来收益的风险是（D）A. 市场风险；B.信誉风险；C.纯粹风险；D.谋利风险3. 操作风险的主要本源是（A）A. 银行内部；B.银行外面；C.宏观经济；D.交易对手4. 被视为各种风险综合的是（C）A. 市场风险；B.法律风险；C.流动性风险；D.操作风险5. 商业银行平常将（D）视作影响其经济价值最大的威胁。
A. 市场风险；B.流动性风险；C.操作风险；D.信誉风险6. （B）平常被视作一种综合风险，是其他风险的最后表现形式A. 市场风险；B.流动性风险；C.操作风险；D.信誉风险7. 按系统风险的从大到小排序正确的选项是（B）A. 信誉风险、市场风险、操作风险；B.市场风险、信誉风险、操作风险；C.市场风险、操作风险、信誉风险；D.操作风险、市场风险、信誉风险8. 对风险管理负最后责任的是（B）A. 风险管理组；B.董事会；C.风险管理委员会；D.银监会9. 今世风险管理的核心看法是（C）A. 套期保值；B.风险鉴别；C.风险价值；D.股东附加值10. 今世风险管理的核心是（D）A. 风险鉴别；B.风险裸露；C.风险控制；D.风险胸襟11. 模型风险属于（D）A. 市场风险；B.信誉风险；C.结算风险；D.操作风险12. 法律风险总是和（B）有关A.市场风险；B.信誉风险；C.流动性风险；D.操作风险13.巴林银行的破产说了然（C）A.信誉风险管理的重要性；B.谋利风险管理的重要性；C.成立风险管理内控体系的重要性；D.信誉风险管理的重要性14. 下面既能带来收益又能造成损失的风险是（A）。
A.市场风险；B.信誉风险；C.事件风险；D.操作风险15. 结算风险发生的主要领域是（B）A.股票交易；B.外汇交易；C.债券交易；D.衍生产品交易16. 结算风险发生的限时是（A）A.几天；B.几个月；C.1年；D.几年17. 结算风险的典型案例是（A）A. 赫斯塔特（Herstatt）银行破产；B.巴林银行破产；18在金融机构经营中，（D）被称为中台（前台、后台）A.交易部门；B.财务部门；C.后勤部门；D.风险管理部门19. 当前风险管理的趋势是（D）A. 保险；B.财务风险管理；C.操作风险管理；D.全面风险管理20. 全面风险管理推行的标志是（C）的产生A. 风险价值看法；B.套期保值；C.巴塞尔协议；D.期权定价21. 风险识其他重点是（A）A. 成立风险识其他工作流程；B.风险识其他方法；22. 风险识其他平常工作是（C）A.成立风险识其他工作流程；B.确定风险管理目标；C.制作风险清单；D.风险胸襟1. 下面说法正确的选项是（A）A. 头寸是按会计科目讲的看法，风险裸露是按市场因子分类的看法；B. 头寸是按市场因子分类的看法，风险裸露是按会计科目讲的看法；C.二者都是按会计科目讲的看法；D.二者都是按市场因子分类的看法。
2. 风险裸露看法最早起源于（C）A. 股票市场；B.债券市场；C.外汇市场；D.期货市场3. 银行信誉风险管理主要集中在银行的（A）A. 银行账户；B.交易账户；C.财富账户；D.负债账户4. 银行市场风险管理主要集中在银行的（B）A. 银行账户；B.交易账户；C.财富账户；D.负债账户5. 利率的矫捷度是（A）A. 连续期；B.伽玛系数；C.德尔塔系数；D.贝塔系数6. 今世风险计量与管理的核心看法是（A）A. 风险价值；B.矫捷度；C.套期保值；D.资本充分率7. 假设某财富有5000个未来损益值，在给定99％的置信水平下，VaR是将这5000个损益值按从小到大序次排列的第（B）个值A.10；.B.50；C.950；D.10008. 对连续期描述错误的选项是（C）A.连续期的值越大，利率风险越大；B.连续期以年为单位；C.连续期等于债券的融资限时；D.连续期是利率风险的敏感度9.当不能够确定利率变化方向时时，应将连续期（久期）缺口调整为（C）A.正当；B.负值；C.0；D.不变10. 属于股票价格风险的矫捷度是（D）A. 德尔塔系数；B.伽玛系数；C.连续期；D.贝塔系数11. 有关风险敞口描述正确的选项是（B）。
A. 风险敞口越大，风险越大；B.经过风险管理技术，可使风险敞口变为零；C.风险敞口越小，风险越大；D.风险敞口完好描述了风险的大小12.风险价值计算的核心是（C）A.置信水平；B.拥有限时；C.估计未来收益的分布；D.观察时期13. 在计算VaR时，拥有限时是1天，95%的置信水平意味着（C）天会发生1次这样的损失A.100；B.95；C.20；D.114. 久期的计算是假设收益率曲线是（C）的A.向上倾斜；B.向下倾斜；C.水平；D.蝶形15. 修正久期的限时（B）到限时期A.大于或等于；B.小于等于；C.等于；D.不能够确定16. 久期的单位是（D）A.日；B.周；C.月；D.年17. 久期是（C）看法A.收益；B.收益率；C.时间；D.头寸18. 零息债券的久期（C）债券的到限时期A.大于；B.小于；C.等于；D.不能够确定19. 现金的久期等于（B）A.到限时期；B.0；C.1；D.不能够确定20. 其他条件不变，息票率越大，久期（B）A.越大；B.越小；C.不变；D.不好说21.其他条件不变，风险越大的债券，久期（B）A.越大；B.越小；C.不变；D.不好说22.其他条件不变，到限时期越长，久期（A）。
A.越大；B.越小；C.不变；D.不好说23. 其他条件不变，一年付息次数越频频，久期（A）A.越大；B.越小；C.不变；D.不好说24.利率的市场风险和再定价风险之间的关系是（B）A.同向的；B.互相填充的；C.没关系；D.不确定25.久期短于投资期，当利率上升时，该债券的市场风险（A）再投资风险A. 大于；B.小于；C.等于；D.好于26. 债券的免疫策略是：买入债券的久期（C）其投资限时A. 大于；B.小于；C.等于；D.２倍于27. 久期的下降速度要（C）到限时期的下降速度A.快于；B.等于；C.慢于；D.2倍于28. 在债券的生命期里，久期的下降速度要慢于到限时期的下降速度的原因是（ A）A.久期在付息日有一个突然的跳升；B.久期在付息日有一个突然的下降；C.久期在刊行日有一个突然的跳升；D.久期在刊行日有一个突然的跳升29.债券的免疫策略需要再平衡，再平衡的机会是（C）A.６月１日；B.债券的刊行日；C.债券的付息日；D.３月１日30.当利率变化较大时，必定考虑（D）A.久期；B.贝塔；C.得尔塔；D.凸性31.在险价值被（B）首次提出A.花旗银行；B.ＪＰ摩根企业；C.大通银行；D.巴塞尔委员会。
32. 在运用期货套期保值时，并没有完好除掉市场风险，只但是是将市场风险变为更小的（C）A. 结算风险；B.交易对手风险；C.基差风险；D.操作风险三、计算题1. 久期计算；用久期计算价格；久期缺口管理；2. 久期对冲、β对冲、对冲、对冲3. 正态分布的VaR、历史模拟的VaR、边缘VaR、成分VaR（巴林银行的例题）4.RAROC和SVA5. 贷款利率的确定四、简答题1 风险。