《综合业务平台市场参与者接口规格说明书》137版发布说明

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1、上海证券交易所技术文档上海证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书（业务汇总）（1.376版）上海证券交易所二一五四年十二一月综合业务平台市场参与者接口规格说明书1.37版发布说明2015.1补充网络投票业务接口，即合并本所外网开发测试文件栏预发布的上海证券交易所 综合业务平台市场参与者 接口规格说明书【网络投票，预发布稿】_20141201。1、增加特殊议案号88的说明。本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释, 以上变更启用安排参见相关业务或测试上线通知。服务电话：021-4009003600通信地址：上海市浦东南路528号上海证券交易所技术规划与服务部网站地址：http:/ 新交

2、易系统专区综合业务平台市场参与者接口规格说明书1.365版发布说明2014.126补充上证LOF业务接口，即合并本所外网开发测试文件栏预发布的IS105 上海证券交易所 综合业务平台 市场参与者接口规格说明书(上证LOF)【预发布稿】20140122。增加上证LOF基金业务参数公告文件接口。本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释, 以上变更启用安排参见相关业务或测试上线通知。服务电话：021-4009003600通信地址：上海市浦东南路528号上海证券交易所技术规划与服务部网站地址：http:/ 新交易系统专区综合业务平台市场参与者接口规格说明书1.35版发布说明2014.6调整货币基金实

3、时申赎业务E账户申报及过户备注标签取值（具体实施待相关通知），删除已停发的货币基金实时申赎业务公共数据消息。综合业务平台市场参与者接口规格说明书1.34版发布说明2014.61、 货币基金实时申赎业务增加E账户备注标签（具体实施待相关通知）。2、 补充大宗固定价格申报接口，即合并外网开发测试文件栏预发布的上海证券交易所综合业务平台市场参与者 接口规格说明书(大宗固定价格交易，预发布稿)_20140327。综合业务平台市场参与者接口规格说明书1.33版发布说明2013.9补充国债预发行业务消息和行情接口，即合并本所外网开发测试文件栏预发布的上海证券交易所综合业务平台市场参与者 接口规格说明书(国

4、债预发行, 技术开发稿)_20130731。补充描述债券预发行生命周期结束后行情业务字段无意义。补充说明综合业务平台撤单订单，不分配交易所订单编号。综合业务平台市场参与者接口规格说明书1.32版发布说明2013.5补充股票质押回购业务接口，即合并本所外网开发测试文件栏预发布的上海证券交易所综合业务平台市场参与者 接口规格说明书(股票质押回购, 技术开发稿)_20130326。购回交易和终止购回申报消息增加标的证券代码，以便数据库中填写证券代码。补充中登关于股票质押回购业务标的证券描述标签的描述，如进一步了解可咨询中登上海公司。中间未发布版本1.31版（2013.4）修订如下（黄金ETF业务上线

5、安排参见相关业务或测试上线通知）：修订跨境ETF/交易型货币市场基金申赎执行报告第一条记录（证券代码为二级市场交易代码），该记录数量、金额原为0，现修订为有效的申赎数量、现金替代总额，为未来该类业务执行报告整合成一条做准备。新增黄金ETF现金申赎业务，该业务接口同跨境ETF/交易型货币市场基金申赎，并遵循上述修订。新增黄金ETF实物申赎执行报告，包含黄金ETF实物申赎基金公司执行报告，黄金ETF实物申赎市场增减执行报告，执行报告数据广播类型16。注意：为充分发挥STEP协议的扩展性，对于由上交所发出的STEP消息，例如在消息体尾部扩展新的域，市场参与者系统应能兼容处理。当新业务需要，在STEP

6、协议消息体增加新的域后，市场参与者系统如不需要支持该新业务，可以做到兼容识别并无需任何修改，以发挥标签化优势，这方面技术优化可以逐步实施。修订货币市场基金实时申赎业务消息规范章节，对指定的基金公司转发市场执行报告数据，并计划停止该业务发送公共消息。20130424版修订在给基金公司转发的市场执行报告尾部增加备注字段。补充数据广播类型12、16。综合业务平台市场参与者接口规格说明书1.30版发布说明2013.2补充转融通业务接口，即合并本所外网开发测试文件栏预发布的IS105 上海证券交易所综合业务平台市场参与者 接口规格说明书1.00 版(转融通,技术开发稿)_20121015。补充说明报价回

7、购出入库业务中股票、基金的数量单位。综合业务平台市场参与者接口规格说明书1.22版发布说明2013.1修订执行报告消息描述中字段名称字母大小写错误。合并本所外网开发测试文件栏预发布的上海证券交易所综合业务平台市场参与者 接口规格说明书(报价回购及约定购回, 技术开发稿)。其他文字修订。综合业务平台市场参与者接口规格说明书1.21版发布说明2012.12本文档基于跨境ETF申赎业务新增定义了上交所交易型货币市场基金申赎市场参与者EzSTEP接口，消息数据流及格式与跨境ETF相同，个别取值差异参见具体接口约定。修改交易型货币市场基金申赎执行报告第二条记录，数据与跨境ETF一致，现金替代金额可解释为

8、成交金额。修改跨境ETF申赎业务，基金公司收到的执行报告及BGH增加对手方账户，原为ETFJIJIN字符串。综合业务平台市场参与者接口规格说明书1.20版发布说明2012.10本文档新增定义了上交所货币市场基金实时申赎（汇添富收益快线）市场参与者EzSTEP接口，即合并了IS105 上海证券交易所综合业务平台市场参与者 接口规格说明书1.00 版(货币基金申赎，技术开发稿)_20120831技术开发文档。新增跨境ETF申赎执行报告补充说明“基金公司作为对手方收到对应的成交数据”。综合业务平台市场参与者接口规格说明书1.10版发布说明2012.8本文档新增定义了上交所跨境ETF申赎市场参与者Ez

9、STEP接口，即合并了IS105 上海证券交易所综合业务平台市场参与者 接口规格说明书1.00 版(跨境ETF申赎，技术开发稿)_20120528技术开发文档，跨境ETF二级市场买卖与其他单市场ETF买卖接口一样，继续采用EzOES接入上交所竞价撮合平台实现。本文档基于原发布的IS105上海证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书1.00 版（大宗交易）_20120215新增跨境ETF内容。综合业务平台市场参与者接口规格说明书1.00版发布说明2012.5本文档为市场参与者通过EzSTEP接入上交所综合业务平台的接口规格。本文档定义了上交所大宗交易市场参与者EzSTEP接口，上交所大宗交

10、易系统采用远程数据交互模式，以电子交易方式受理大宗交易意向报价发布和成交申报发布，并向市场发布意向和成交信息。交易用户通过大宗交易系统买卖行为应当符合上海证券交易所交易规则的有关规定。目录1数据格式、STEP消息约定及通用数据库接口规范82大宗交易业务消息规范132.1大宗交易STEP消息流程图132.2公共数据消息142.3意向申报消息/意向申报撤单消息152.4意向申报响应消息/意向申报撤单响应消息162.5成交申报消息172.6申报撤单消息182.7申报响应消息/申报撤单成功响应消息192.8申报撤单失败响应消息202.9执行报告消息212.10过户数据接口dghXXXXXYYYYMMD

11、D.dbf222.11固定价格交易STEP消息流程图232.12固定价格交易申报消息242.13固定价格交易申报撤单消息252.14固定价格交易申报响应消息/申报撤单成功响应消息252.15固定价格交易申报撤单失败响应消息252.16固定价格交易执行报告消息253跨境ETF/黄金ETF/交易型货币市场基金申赎业务消息规范263.1跨境ETF/黄金ETF/交易型货币市场基金申赎STEP消息流程图263.2申报消息263.3申报响应消息273.4执行报告消息274货币市场基金实时申赎业务消息规范304.1货币市场基金实时申赎STEP消息流程图304.2申报消息304.3申报响应消息314.4执行报

12、告消息315报价回购及约定购回业务消息规范345.1报价回购及约定购回STEP消息流程图345.2申报消息345.2.1报价回购交易申报355.2.2约定购回交易申报365.2.3出入库非交易申报385.3申报撤单消息395.4申报响应消息/申报撤单成功响应消息395.5申报撤单失败响应消息396转融通业务消息规范406.1消息流程图406.2申报消息406.3申报撤单消息426.4申报响应消息/申报撤单成功响应消息426.5申报撤单失败响应消息426.6执行报告消息426.7公共数据消息446.8转融通标的证券清单zrtbdMMDD.txt457股票质押回购业务消息规范467.1股票质押回购

13、STEP消息流程图467.2申报消息467.2.1初始交易申报497.2.2补充质押申报507.2.3购回交易和终止购回申报517.2.4部分解除质押和违约处置申请申报527.3申报撤单消息537.4申报响应消息/申报撤单成功响应消息547.5申报撤单失败响应消息548撮合业务消息规范（国债预发行）558.1撮合业务STEP消息流程图558.2申报消息558.3申报撤单消息578.4申报响应消息/申报撤单成功响应消息578.5申报撤单失败响应消息588.6执行报告消息589上证LOF业务消息规范619.1上证LOF STEP消息流程图619.2申报消息619.2.1认购申报629.2.2申赎申

14、报629.2.3转托管分拆合并申报639.3申报撤单消息649.4申报响应消息/申报撤单成功响应消息659.5申报撤单失败响应消息659.6执行报告消息659.7基金业务参数公告文件sfpm01MMDD.txt6610网络投票业务消息规范7010.1网络投票业务STEP消息流程图7010.2申报消息7010.3申报响应消息7110.4投票议案公告文件vtlsMMDD.xml7211行情文件接口mktdt01.txt8111.1结构描述8211.2格式定义8212过户数据接口bghXXXXX.dbf8713后记911数据格式、STEP消息约定及通用数据库接口规范82大宗交易业务消息规范132.1大宗交易STEP消息流程图132.2公共数据消息142.3意向申报消息/意向申报撤单消息152.4意向申报响应消息/意向申报撤单响应消息162.5成交申报消息172.6申报撤单消息182.7申报响应消息/申报撤单成功响应消息192.8申报撤单失败响应消息202.9执行报告消息212.10过户数据接口dgh