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1、商业银行金融衍生品的风险管理探究张梦摘 要：如今金融衍生品已经成为金融市场中不可或缺的一局部，这是新世纪金融市场开展的必然趋势，本文以当前商业银行金融衍生品的业务特点为根底，对其风险管理问题进行探究，采取有效的措施解决商业银行金融衍生品风险管理中存在的问题。关键词：商业银行;金融衍生产品;风险管理伴随着金融市场的不断开展，越来越多的金融衍生品出现在人们的视野中，这些衍生品的出现让金融产品的种类得到了丰富，同时也成为了金融创新过程中最直接产物。金融衍生品的出现，使市场的开展需求得到了极大的满足，商业银行的市场竞争力有所提升，这对于金融市场的秩序来说有着至关重要的作用，但我国商业银行的金融衍生品开
2、展并不是十分完善，尤其是在风险管理上，正处于机遇与挑战并存的风口浪尖处。一、商业银行金融衍生品的风险管理问题1、缺乏利率风险管理机制的管控纵观当前我国商业银行的利率风险管理，仍然没有一套完善的管理机制对其进行管控，这样的局面导致了金融产品的动作风险明显增加。由于在利率风险管理上没有相关的机构，所以导致利率风险管理一直存在缺失，这对于商业银行的利率风险来说是极为不利的。另外，当前我国的利率主体存在错位的情况，所以利率風险极容易形成。2、金融市场监管落实不到位在金融衍生产品风险管理的过程中，金融监管工作是非常重要的保障，对于整个金融市场而言，金融监管能够为其健康开展提供关键的推动作用，然而当前我国
3、的金融监管工作在落实上存在很多问题，这意味着金融衍生品在经营的过程中存在诸多风险，整个市场想要实现健康开展也相对困难。首先商业银行的风险管理机制不够完善，无法主动的对风险进行躲避;其次，相关金融监管部门各自为政，在监管过程中只注重自身利益，缺少配合，造成市场监管乱象频出，影响了整个市场的健康开展;此外，在对市场进行监督的过程中，金融监管部门没有做好相关的引导控制工作，这导致商业银行的外部监管机制比拟匮乏，因此金融市场很难有一个稳定的开展环境。3、专业管理人才的综合素质有待提高想要对金融市场实现专业的风险管理，就必须建立一支高素质、高标准的人才队伍，而当前商业银行的专业管理人才在综合素质上存在诸
4、多缺乏之处，想要满足风险管理的实际需求，还存在一段距离。商业银行金融风险的专业管理人才，综合素质缺乏主要体现在三个方面，一是对于金融衍生产品的风险管理能力缺乏，二是在风险管理上缺乏实践经验，三是没有足够的实力面对多元化的市场风险，这些不仅仅是专业管理人才综合素质缺乏的表现，更是导致金融衍生产品风险管理时效性出现问题的主要原因。二、商业银行金融衍生品的主要风险分类1、流动风险金融衍生品在流动过程中产生的风险就是流动风险。银行员工必须在规定时间内将银行总部派发的工作任务推销出去，只有这样才能够帮助银行躲避风险，而一旦没有在规定时间内完成产品的推销任务，银行将会承受较大的经济损失。流动风险是一种发生
5、频率较高的风险，它很可能蕴藏在商业银行运营的各个环节，而流动风险所造成的后果是不可挽回的，因此，在金融产品的流动过程中对于流动风险必须进行有效的把控。2、操作风险操作风险指的是在金融衍生品进行交易或结算的过程中出现的交易损失，由于操作风险与外部事件之间有着直接的关系，所以操作风险的发生具有一定的偶然性和人为性，一般这种风险在一定程度上是可以躲避的。为了使操作风险得到有效的控制，可以采取参数分布的方法来计算操作风险发生的概率。对金融操作风险进行控制的过程中需要充分利用内部控制体系，因为内部控制体系是预防金融衍生品操作风险发生的有效体系，在内部控制下金融衍生品的操作，风险概率不断有所降低，而且在风
6、险发生时，内部控制体系还可以对其进行准确的控制。3、信用风险当交易对手因各种因素导致企业无法实现商定任务时，将会为商业银行金融衍生品带来一定的经济损失，而这种经济损失存在的可能性就是信用风险。信用风险所使用的多种金融衍生工具与远期的金融衍生工具存在较大差异，这种差异性导致信用风险模式具备双向性的特征。双向模式使信用风险被分为两大类，分别是交割时风险与交割后风险。对于金融衍生品的信用风险，商业银行应展开积极的防护措施，努力防止信用风险的产生，降低信用风险对金融衍生品的影响。4、市场风险市场是变化不定的，例如汇率、利率等市场因素会实时发生变化，而这种变化容易对交易造成影响。而因市场因素的变化而产生
7、的发生交易损失的可能性被定义为市场风险。市场因素虽然具有多变性及不确定性，但市场风险确实可以在某种程度上进行躲避及控制。很多时候，市场风险的产生是因为在进行根底资产预测时，预测结果与实际价格存在较大的差异，导致金融衍生品交易出现意外。在商业银行金融衍生品风险中，市场风险是最普遍、出现频率最高的风险，在实际交易中最常出现的市场风险类型有两种，分别为因衍生品本身的特质而造成的风险与因市场价格变动而产生的损失。5、法律风险法律对市场交易有着严格的要求，法律法规是维持市场秩序的纲领，也是不容人跨越的底线。而法律风险是指商业银行在进行金融衍生品交易时，因局部经济条约违反法律法规，或局部条约不符合法律要求
8、，导致相关条约不具备法律效应，从而对经济造成损失。受法律风险影响更大的是商业银行，而局部法律法规本身尚不完善，这也容易为商业银行金融衍生品交易造成法律风险。三、加强商业银行金融衍生品的风险管理1、有效躲避法律风险作为经济活动的主要管理手段，风险管理应做到防止法律风险的产生，使金融市场的法律法规更加健全，从根本上杜绝潜在的法律风险。商业银行在进行金融衍生品风险管控时，必须从法律的角度出发，严格要求金融衍生品交易条约的合法性。另外，金融市场的不断完善，为金融衍生品交易提供良好的市场环境，也会最大程度降低其法律风险。在金融衍生品法律风险管理工作方面，国外有很多先进经验可以供我国商业银行借鉴。商业银行
9、应组建相应的监督管理部门，该部门在工作中必须从法律出发，为金融衍生品交易保驾护航，从而维系商业银行的良性生态环境。2、加强金融市场监督金融衍生品交易中市场风险的频繁出现主要是因为缺乏金融市场监督。因此，商业银行应将监督金融市场作为其监督管理部门的主要工作之一，实时把控金融市场的变化，全面掌握金融信息。对于金融衍生品而言，为加强其市场竞争力，商业银行必须加强对其研发、推广与运营的监督。通过对金融市场的监督，能够为金融衍生品提供良性的市场环境，帮助金融衍生品进行进一步的研发与推广。3、风险管理部门独立金融衍生品的风险管理迟迟无法发挥最正确效果的主要原因，是因为在商业银行中，进行风险管理的部门较为混
10、杂，风险管理工作缺乏专业而独立的部门进行操作，从而导致风险管理工作难以发挥效用。因此，商业银行应建立专业而独立运行的风险管理部门，从而更好地解决金融衍生品的风险问题。4、提高员工风险管理意识对于金融衍生品的风险管理工作主要依靠员工进行，因此，强化风险管理工作的第一步是加强商业银行工作人员的风险管理意识，其中人员范围包含较广，既包括管理人员也包括普通员工。通过风险管理意识的普及，为风险控制工作提供最正确的内部环境。总结：在社会开展逐渐多元化的今天，创新是各行业开展的主题，面对复杂多变的市场环境，对商业银行金融衍生品进行更加标准科学的管理，能够有效推动商业银行健康开展。对于商业银行金融衍生品而言，建立更周全的管理系统，进行更全面的风险管理，加强监管力度，建设专业人才队伍，进行完善的风险管理，能够有效消灭金融衍生产品的潜在风险，实现商业银行的持续开展。参考文献：1程恩远.商业银行金融衍生品的风险管理研究J. 现代商业，202318：104-105.2杨涵秋.对我国商业银行金融衍生品信用风险管理的几点探讨J. 现代营销经营版，202310：193-194.3陆登强.商业银行金融衍生品的风险管理J. 金融电子化，202303：42-43.精品文档，word文字版可编辑
