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1、2023年银行专业人员职业公共科目+银行管理考试客观题在线测试1.在战略风险评估中，应由专家审核的假设条件主要有（）。A.公司的整体战略B.利率变化及预期C.公司治理结构D.整体经济指标E.信用风险参数【答案】：B|D|E【解析】：在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负 责审核一些技术性较强的假设条件，如整体经济指标、利率变化/预 期、信用风险参数等。2.对商业银行声誉风险进行有效管理的最正确做法是（）。A.声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品充足率应到达7%,总资本充足率不得低于10.5%【答案】：A|B|D|E【解析】：相比巴塞尔协议n,巴塞尔协议ni对资本监管的
2、重要改进主要表达在 以下四个方面：重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本 中的核心地位；改进风险权重计量方法，大幅度提高高风险业务的 资本要求；建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期 转换的能力，弱化银行体系与实体经济之间的正反响循环；显著提 高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应 到达7%,总资本充足率不得低于10.5%。c项属于巴塞尔协议n的内 容。4.()作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级。A.监管部门B.银行业协会C.评级机构D.审计师【答案】：c【解析】：评级机构作为独立第三方，能够对银行进行客观公正的评级，为投资 者和债权人提供有关
3、资金平安的风险信息，引导公众选择资金平安性 高的金融机构。5.商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1 年的违约率是0.8%,第2年的违约率是1.4%,第3年的违约率是2.1%。 三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（）。A. 95.757%96.026%98.562%92.547%【答案】：A【解析】：根据死亡率模型，该客户能够在3年到期后将本息全部归还的概率 为：（1 0.8%） X （1-1.4%） X （1-2.1%） =95.757%。6 .其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，以下关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（）oA.市场利
4、率上升，银行整体价值增加B.市场利率不变，银行整体价值不变C.市场利率上升，银行整体价值减少D.市场利率下降，银行整体价值减少E.市场利率下降，银行整体价值增加【答案】:B|C|E【解析】：当商业银行的久期缺口为正值时，如果市场利率下降，那么资产与负债 的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大， 银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，那么资产与负债的价值都 将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市 场价值将减少。7 .总风险加权资产等于（）加权资产的总和。A.信用风险.市场风险C.声誉风险D.流动性风险E.操作风险【答案】：A|B|E12.商业银行制定资
5、本规划，应当（）。A.综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获 得性，确保资本水平持续满足监管要求B.确保目标资本水平与业务开展战略、风险偏好、风险管理水平和外 部经营环境相适应，兼顾短期和长期资本需求，并考虑各种资本补充 来源的长期可持续性C.审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性，充分考虑对银 行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括或有风险暴露，严重 且长期的市场衰退，以及突破风险承受能力的其他事件D.优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结 构，提高资本质量E.通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和 资本可获得性，并制定资
6、本应急预案以满足计划外的资本需求，确保 银行具备充足资本应对不利的市场条件变化【答案】:A|B|C|D|E【解析】：除了 ABCDE五项外，商业银行制定资本规划的监管要求还有：对 于重度压力测试结果，商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补 充政策安排和应对措施，并充分考虑融资市场流动性变化，合理设计 资本补充渠道；商业银行高级管理层应当充分理解压力条件下商业 银行所面临的风险及风险间的相互作用、资本工具吸收损失和支持业 务持续运营的能力，并判断资本管理目标、资本补充政策安排和应对 措施的合理性。8.系统性风险主要通过（）来影响贷款组合的信用风险。A.宏观经济因素的变动.借款人的生产经营状况C
7、.借款人所在行业状况D.借款人竞争能力状况【答案】：A【解析】：系统性风险对贷款组合的信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的 变动反映出来：当宏观经济因素发生不利变动时，有可能导致贷款组 合中所有借款人的履约能力下降并造成信用风险损失。因此，对借款 人所在地的宏观经济因素进行持续监测、分析及评估，已经成为贷款 组合的信用风险识别和分析的重要内容。8 .以下关于商业银行市场风险管理组织框架的表述中，正确的选项是（）。A.包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级B.董事会负责制定、定期审查和监管执行市场风险管理的政策、程序 以及具体的操作规程C.高级管理层承当对市场风险管理实施监控的最终责任D.承
8、当风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门【答案】：A【解析】:B项，高级管理层负责制定、定期审查和监管执行市场风险管理的政 策、程序以及具体的操作规程；C项，董事会承当对市场风险管理实 施监控的最终责任；D项，负责市场风险管理的部门应当职责明确， 与承当风险的业务经营部门保持相对独立。10 .以下关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的选项是（）。A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计 事物的判断之上B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、 业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活
9、动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展 审计工作【答案】：A【解析】：独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外。衡量是否独 立的标准是内部审计活动的开展是否受到干扰。独立性可以理解为内 部审计部门的独立性和内部审计人员的独立性。组织上的独立性是指 内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业 务开展等方面的相对独立性，不受来自管理层和其他方面的干扰和阻 挠，独立地开展内部审计活动。人员的独立性是指内部审计人员在审 计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作。A项, 客观性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事 物的判断之上。11 .一家日本
10、出口商向美国进口商出口了一批货物，预计1个月后收 到1000万美元的货款，汇率为1美元= 103日元。商业银行的研究 部门预计1个月后日元可能会升值到1美元= 100日元，因此建议该 日本出口商（），以对冲风险。A.在103价位建立美元期货的多头头寸B.在103价位建立美元期货的空头头寸C.在100价位建立美元期货的多头头寸D.在100价位建立美元期货的空头头寸【答案】：B【解析】： 由题意可知，该日本出口商预计1个月后收到1000万美元的货款， 为了防止美元贬值造成损失，可在103价位建立美元期货的空头头 寸。12.新发生不良贷款的外部原因包括（）。A.违反贷款授权授信规定B.企业经营管理不
11、善或破产倒闭C.企业逃废银行债务D.企业违法违规E.地方政府行政干预【答案】：B|C|D|E【解析】：新发生不良贷款的外部原因包括：企业经营管理不善或破产倒闭； 企业逃废银行债务；企业违法违规；地方政府行政干预等。内 部原因包括：违反贷款“三查”制度；违反贷款授权授信规定； 银行员工违法等。13 .银行的存贷款业务应归入（）账簿。A.基本B.银行C.交易D.封闭【答案】：B【解析】：商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账簿和交易账簿两大 类。交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他工程的风险而持有 的金融工具和商品头寸。除交易账簿之外的其他表内外业务划入银行 账簿。14 .以下关于收益率曲
12、线的描述，错误的选项是（）。A.债券的到期收益率通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲 线B.声誉风险管理应全面覆盖商业银行的各种行为C.声誉风险管理应重在对银行内部控制制度建设D.声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体【答案】：B【解析】：商业银行声誉风险管理指引要求商业银行声誉风险管理应当全面 覆盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域，催促商业银行规范 声誉风险管理，引导商业银行完善全面风险管理体系，并通过审慎有 效监管，保护广大存款人和消费者的利益。3.风险事件：20
13、07年，受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响，英国北岩银行 发生储户挤兑事件。自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来， 截止18号，严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出，占存款总 量的12%左右。短短几个交易日中，北岩银行股价下跌了将近80%。 英国议会2008年2月21日通过了将北岩银行国有化的议案，授权该 国政府将北岩银行的所有股份暂时归入其名下，并由独立的审计机构 来计算股东的收益。相关背景：【解析】：B项，收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系。收益率曲 线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况 的判断，以及对未来经济走势预期（包括经济增长、通货膨胀、资
14、本 回报等）的结果。15.商业银行通常采用（）的方式来应对和吸收预期损失。A.风险分散B.风险转移C.风险规避D.冲减利润E.提取损失准备金【答案】：D|E【解析】： 在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损 失和灾难性损失。商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润方式 应对和吸收预期损失。16.某银行2010年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率 为50%,那么贷款实际计提准备为（）亿元。A. 33055011001875【答案】：B【解析】：贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备X100%,因 此，贷款实际计提准备=贷款应提准备义贷款损失准备充足率
15、= 1100 X 50% = 550 （亿元）。17 .关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的选项是（）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】：B【解析】：对于信用风险而言，虽然不排除突发信用风险的可能，但大多数信用 风险的发生、传导、产生实质影响以及实施应对调整措施，都有一段 时间，通常达数月或几年，因此针对信用风险的压力情景一般以年为 单位。对于市场风险和流动性风险而言，由于其可能在短期甚至即时 发生较大变化，风险的传导速度快，相应的市场反响和相应效果短期 内显现，因此以天或周为单位设计压力情景的预测期间相当普遍。18 .以下不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）oA.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.业务中贪污或截留代理业务手续费【答案】：A【解析】：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以 及外部事件所造成损失的风险。A项属于商业银行代理业务中面临的 市场风险。19 .以下关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（）oA.声誉风险通过整体的、系统化的方法来管理B.声誉风险无法通过加强内
