《初级银行从业《风险管理》试题含答案（通过率高）套卷17》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业《风险管理》试题含答案（通过率高）套卷17（23页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业风险管理试题含答案（通过率高）1. 单选题：如果某商业银行持有l000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万.那么该商业银行的即期净敞口头寸为()。A.700万美元B.300万美元C.600万美元D.500万美元正确答案：B2. 单选题：下列关于国别风险的说法，不正确的是()。A.转移风险是国别风险的主要类型之一B.国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中C.国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况
2、引发D.国别风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围正确答案：D3. 单选题：下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。A.流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.如果商业银行的大量债权人在某一时刻同时要求兑现债权，商业银行就可能面临较大的流动性危机C.流动性风险形成的原因单一，涉及范围较小，通常被视为孤立的风险D.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平正确答案：C4. 单选题：假定某企业2006年的销售成本为50万元，销售收入为l00万元，年初资产总额为l70万元，年底资产总额为l90万元，则其总资产周转率约为(
3、)。A.20%B.26%C.53%D.56%正确答案：D5. 单选题：【2018年真题】高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使()。A.潜在借款人的风险水平下降B.借款人承受较低的风险C.所有企业的履约程度有一定程度的提高D.所有企业的违约风险有一定程度的上升正确答案：D6. 多选题：以下关于客户评级的说法，正确的有（）。A.是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价B.反映客户违约风险的大小C.评价主体是客户D.评价目标是客户违约风险E.评价结果是信用等级和违约概率正确答案：ABDE7. 单选题：计量市场风险资本要求的标准法下，需要计量的风险
4、不包括()。A.期权风险B.股票风险C.信用风险D.商品风险正确答案：C8. 多选题：关于期货的以下说法，正确的有()。A.期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合同B.金融期货合约主要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类C.利率期货可以用来规避汇率风险D.股票指数期货涉及股票本身的交割E.期货交易具有规避市场风险的功能正确答案：ABE9. 单选题：【2014年真题】假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是()亿元。A.4.2B.1.8C.6D.9正确答案：A10. 单选题：缺口分析和（）采用的都是利率敏
5、感性分析方法。A.久期分析B.汇率分析C.因果分析D.商品价格分析正确答案：A11. 单选题：【2015年真题】按照巴塞尔资本协议的要求，商业银行的核心资本充足率指标不得低于_，资本充足率不得低于_，附属资本最高不得超过核心资本的_。()A.4%；8%；90%B.4%；6%；90%C.4%；7%；100%D.4%；8%；100%正确答案：D12. 多选题：【2013年真题】我国银行监管领域所依据的主要法律包括（）。A.银行业监督管理法B.中国人民银行法C.贷款通则D.金融违法行为处罚法E.商业银行法正确答案：ABE13. 多选题：一般来说，关键风险指标监控应遵循的原则有()。A.整体性B.重要
6、性C.敏感性D.可靠性E.有效性正确答案：ABCDE14. 单选题：以下不属于内部欺诈事件的是()。A.头寸故意计价错误B.多户头支票欺诈C.交易品种未经授权D.银行内部发生的性别或种族歧视事件正确答案：D15. 多选题：以下属于隐含于其他标准化金融工具中的期权的是()。A.场内交易期权B.场外期权合同C.债券的提前兑付D.贷款的提前偿还E.存款的提前兑付正确答案：CDE16. 单选题：【2012年真题】商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有()的特点。A.普遍性、非营利性和可转化性B.普遍性、营利性和不可转化性C.特殊性、非营利性和可转化性D.特殊性、营利性和不可转化性正确答案：A
7、17. 多选题：商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失，下列属于引发操作风险的外部事件的有（）。A.外部欺诈B.错误监控C.监管规定D.供应商破产E.政治风险正确答案：ACDE18. 多选题：下列关于行业财务风险分析指标的说法中，正确的有()。A.行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标B.行业盈亏系数越低，说明行业风险越大C.行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求D.行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好E.行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平正确答案：CE19. 单选题：以下说法中不正确的
8、是()。A.违约频率是事后的检验结果B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率是分析模型作出的事前预测正确答案：C20. 单选题：对地震、旱灾等规模巨大的灾难性损失，商业银行的最佳风险管理策略是()。A.风险转移B.风险对冲C.风险分散D.风险规避正确答案：A21. 单选题：关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是()。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业正确答案：A22. 多选题：【20
9、18年真题】根据监管要求，第三支柱市场约束机制包括()。A.监管机构对银行所披露的信息进行评估B.健全的中介机构管理约束C.完善的信息披露制度D.良好的市场环境E.有效的市场退出政策正确答案：ABCDE23. 多选题：对于商业银行而言，发放个人住宅抵押贷款可能会面临如下风险（）。A.住房按揭贷款期限长，能有效缓释借款人财务状况变动的风险B.商业银行的抵押权益在现行法律框架下难以实现，使得贷款形成不良贷款C.受行业发展周期及宏观调控政策的影响，按揭房产的价值下跌D.开发商利用积压房产套取银行信用，欺诈银行信贷资金E.项目无法完工，项目烂尾使商业银行抵押权益落空正确答案：BCDE24. 单选题：下
10、列属于战略风险识别中观层面内容的是()。A.进入或退出市场的决策是否恰当B.资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品C.是否忽视对前台业务人员职业道德和风险管理的约束D.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当正确答案：B25. 单选题：在资产风险管理模式阶段，商业银行经营中最直接、最经常性的风险来自()业务。A.负债B.资产C.理财D.信用正确答案：B26. 单选题：下列()活动是在战略风险管理流程执行风险管理方案之后执行的。A.确定风险管理备选方案B.风险优先排序C.监测风险评估效果D.明确期望结果正确答案：C27. 单选题：下列有关信用衍生产品的说法，错误的是()。A.信用衍生产品
11、是允许对冲信用风险的金融合约B.信用衍生产品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的C.信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于单笔贷款对冲正确答案：B28. 多选题：在操作风险的四大类别中，下列属于内部流程方面表现形式的有（）。A.担保品管理不当B.与客户纠纷C.流程执行失败D.外包商不履责E.一般配套设备不完善正确答案：ABC29. 单选题：【2011年真题】商业银行可以采取()措施进行操作风险缓释。A.放弃衍生产品创新B.外包数据备份业务C.实行差错率考核D.改变市场定位正确答案：B30. 单选题：银行应将债务人认定为“可能无
12、法全额偿还银行的债务”的情况不包括()。A.银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算B.银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失C.债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上D.银行将债务人列为破产企业或类似状态正确答案：C31. 单选题：A公司主营业务是产品制造与销售，2010年其产品销售收入为5亿元，销售成本为36亿元，2010年期初存货为1120万元，期末存货为880万元，则该公司2010年存货周转天数为()天。A.72B.10C.120D.140正确答案：B32. 多选题：【2014年真题】商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当()。A.及时收集、调查、核实
13、企业集团内客户及其关联方的授信信息B.了解集团内部重大的资金流向以及应收、应付款项C.识别企业集团的性质，进行综合授信D.分析企业集团内部的关联关系E.对成员企业分别授信，单独管理并进行汇总正确答案：ABCD33. 单选题：下列不属于商业银行建立高效风险管理组织结构应遵循的原则是()。A.岗位设置及职责分工明确B.具有可执行性C.综合设置岗位和职责D.最大限度地降低内部的交易成本正确答案：C34. 单选题：以下关于贷款转让的论述，正确的是（?）。A.批量转让的本金回收率一般小于100%,即会存在处置损失B.与单笔不良贷款处置相比，批量转让可以迅速改善商业银行的资产结构，提高资产质量，提高经营效
14、益C.通过协议转让、招标、拍卖等形式D.以上都正确正确答案：D35. 多选题：收益率曲线通常表现的形态包括（）A.正向收益率曲线B.正态收益率曲线C.垂直收益率曲线D.水平收益率曲线E.波动收益率曲线正确答案：ADE36. 单选题：()是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。A.RiskCalc模型B.死亡率模型C.CreditMonitor模型D.KPMG风险中性定价模型正确答案：B37. 多选题：风险评级的原则包括()原则。A.全面性B.可靠性C.系统性D.持续性E.审慎性正确答案：ACDE38. 多选题：各国政府及监管机构进一步加强并深化银行监管的原因包括()。A.银行业为各行业广泛提供金融服务B.银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动，C.存款人与
