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1、鉴于金融风险管理本学期为第一次考试,现发布金融风险管理考核方式及重点样题举例,作为各位教师和学员复习参考.1. 考核对象广播电视大学开放教育本科金融学专业学生。2. 启用时间从2011年秋季开始使用。3. 考核目标通过考核使学生掌握及理解金融风险产生的各种原因，学会识别和计量金融风险的程度，学会防范金融风险的方法和措施。其中除了掌握和了解必要的金融风险管理的理论知识，还必须重点掌握金融风险管理的基本技能和基本方法，能够在相关工作岗位上比如银行、保险、证券等部门识别计量和管理金融风险，保证所在部门的安全稳健运行。4. 考核依据本课程考核的依据是中央广播电视大学金融风险管理课程的教学大纲、金融风险
2、管理文字主教材、金融风险管理学习指导辅教材和本考核说明。本课程考核说明是形成性考核和终结性考试命题的基本依据。5. 考核方式及计分方法本课程考核分为两种方式，形成性考核与终结性考试。形成性考核占综合成绩的20%，终结性考试占综合成绩的80%。6其他参考资料：金融风险管理形成性考核册、期末复习指导。二、考核方式与要求（一）形成性考核1.考核手段 2形成性考核采用纸质形成性考核册。 3.考核形式形成性考核由计分作业构成。 4. 形成性考核各形式所占比重及计分方法 形成性考核按百分制计分，每次形考任务也按照百分制计分。形考任务共4次，其中4次形考作业各占25%。 （二）终结性考试1考试题型试题题型包
3、括单项选择题（每题1分，共10分）、多项选择题（每题2分，共10分）、判断题（每题1分，共5分）、计算题（每题15分，共30分）、简答题（每题10分，共30分）、论述题（每题15分，共15分）。2. 考核要求本课程是一门实务性专业课，要求学生能够牢固掌握课程的基本理论、基本方法和业务处理手续。为此，本课程终结性考核着重于基础知识、基本方法和识别、计量、规避和降低金融风险的能力。在各章考核要求中，将考核内容分为“了解、掌握、重点掌握”三个层次。3. 命题原则第一，本课程的考试命题严格控制在教学大纲规定的教学内容和教学要求的范围之内。第二，考试命题覆盖本课程教材的1-17章，既全面，又突出重点。第
4、三，每份试卷所考的内容，覆盖本课程教材所学内容的70% 以上的章节。第四，试题应难易适中，一般来讲，可分为：容易、适中、较难三个程度，所占比例大致为：容易占30%，适中占50%，较难占20%。4. 考试手段终结性考试采用纸质考试。5.考试方式终结性考试采用闭卷方式。6. 考试时限终结性考试时间长度是90分钟。7. 特殊说明终结性考试允许携带计算器。三、备考提醒1客观题主要考核基础知识、基本概念、基本原理、基本公式等内容，试题样子可参考下面的“重点样题举例”。2主观题可参考后面的“重点样题举例中的样题及考核知识点举例”。3教材第1-3章侧重形成性考核，在期末终结性考试中所占比例不超过8%。4终结
5、性考试试卷几乎每章都有涉及，其中，教材第四、五、六、七、九、十三为期末终结性考试重点章，请重点复习。四、重点样题举例：（一）单项选择题（每题1分，共10分）样题：狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于_主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。A. 放款人 B. 借款人 C. 银行 D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）样题：在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：A. 可疑 B. 关注 C. 次级 D. 正常 E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）样题：贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 - 权利金”。（ ）（四）计算题（每
6、题15分，共30分）样题：假设一个国家当年未清偿外债余额为10亿美元，当年国民生产总值为120亿美元，当年商品服务出口总额为8.5亿美元，当年外债还本付息总额2.5亿美元。试计算该国的负债率、债务率、偿债率。 计算题重点知识点举例：1. 商业银行流动性的比例指标计算如：商业银行超额储备以及超额储备比例的计算方法。（见教材100页，教材印刷漏掉两个字，超额储备比例是指“超额”储备对存款总额的比例。）2. 掌握均值、方差和标准差的计算公式及给出数据计算。(见教材78页例题，教材公式正确，但倒数第三、四、五三行的公式计算部分有印刷错误，修改方式如下：“公式右边的第三大项括号外的“0”应该是0.2；最
7、后应加上“0.1（150-30）2”；计算结果是5350。)3. 掌握商业银行流动性需要测定的计算算术平均法、加权平均法的计算公式以及给出数据计算。（见教材109页例题）4. 掌握利率敏感性缺口的计算方法，银行利润的计算方法，利率的变化对银行利润变动的影响。（见教材121-122页例）5. 掌握远期利率协定的结算支付数额的计算公式及给出数据计算，计算出在远期利率协定结束时银行的净借款成本。（见教材315页例题）6. 利率期货的套期保值所需要的合约份数如何计算？如何进行多头、空头对冲？（见教材134页例）7. 利率上限情况下融资成本的计算。（见教材139页例）8. 掌握外债总量管理（负债率、债务
8、率、偿债率）的计算公式、警戒线及给出数据计算。（见教材157页公式及数据）9. 掌握外债结构管理（三个指标）的计算公式、警戒线及给出数据计算。（见教材159页公式及数据）10. 掌握货币的现值计算公式及给出数据计算（1年和N年）。（见教材307页例）（五）简答题（每题10分，共30分）、（六）论述题（每题15分，共15分）简答和论述题重点知识点举例：1. 信用风险的广义和狭义概念？具体特征？2. 如何计算收益的均值、收益的方差和标准差以及偏方差？3. 度量借款人的“5C”分别指什么内容？4. 流动性风险的含义及产生的主要原因。5. 流动性风险管理理论中的“资产管理理论”、“负债管理理论”和 “
9、资产负债管理理论”的基本内容是什么？6. 何为利率敏感性资产和利率敏感性负债？在两者彼此大小不同的情况下，利率变动对银行利润有什么影响？7. 银行资产负债的持续期缺口的计算公式及其含义。8. 如何用超额储备比例指标判断商业银行流动性？其局限性是？9. 外汇风险包括哪些种类，其含义如何？10. 何为外汇风险？何为外汇敞口头寸？11. 衡量一个国家的偿债能力和外债负担的指标。12. 何为外债结构管理？该方法主要包括哪些内容？其各自的特点及主要工作内容是什么？13. 何为操作风险？其有哪些特点？14. 操作风险类型有哪些？导致的原因有什么？15. 信贷资产风险管理的措施有哪些？16. 银行一般面临的
10、外部和内部风险。17. 商业银行中间业务分类及其风险特征。18. 商业银行中间业务风险管理的对策与措施。19. 保险公司保险业务风险的含义是什么？主要风险及其各自的表现形式？20. 我国证券公司传统的三大业务及其含义？21. 基金的概念是什么？何为契约型基金，何为公司型基金？22. 基金管理公司如何控制投资风险?23. 农村信用社的主要风险及其含义。24. 农村信用社应如何开展信贷风险管理？25. 何为金融信托投资？金融信托投资公司的投资范围有什么？26. 何为金融租赁？金融租赁的主要风险有什么？27. 何谓金融衍生工具？金融衍生工具信用风险的控制方法包括什么内容？28. 试阐述证券的收益与风险的衡量方法及其两者的关系。29. 金融危机的概念及其含义是什么？金融危机的起因是什么？
