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1、XX农村商业银行2018年度流动性风险管理报告 XX省联社：2018年我行认真贯彻执行省联社及监管部门要求，制定和完善流动性风险管理相关制度，审慎经营， 把控流动性风险，近年来未发生流动性风险，确保我行各项业务安全稳健运行。 现将我行一年来流动性风险管理情况报告如下：一、流动性风险管理的基本情况（一）流动性风险管理的组织架构与履职情况我行按照分工明确、相互制衡原则，明确董事会、风险管理委员会、监事会、高级管理层以及相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路线，并建立适当的考核和问责机制。建立由董事会承担最终责任，董事会风险管理委员会、财务会计部、业务管理部、合规与风险管理部、资金营运部等相关部门
2、构成的流动性风险管理体系。其中，资金营运部负责定期评估流动性风险水平及管理状况，向董事会风险管理委员会定期汇报流动性风险状况，及时汇报流动性风险的重大变化或潜在转变。计划财务部与资金营运部负责执行的相关政策、策略和程序，组织实施压力测试和情景分析，并按季将测试结果向当地监管分局、省联社、XX农商行风险管理委员会及董事会汇报，推动压力测试成果在战略决策和风险管理中的应用。（二）流动性风险管理制度建设与改进情况 我行于2016年8月份，拟定了XX农村商业银行股份有限公司流动性风险管理办法和XX农村商业银行股份有限公司流动性风险应急处置预案。于2018年11月重新修订了XX农村商业银行股份有限公司流
3、动性风险管理办法和XX农村商业银行股份有限公司流动性风险应急处置预案，制度明确了流动性管理总体目标和管理原则，并制建立了流动性风险管理机制。修订后的制度及预案符合监管要求，对我行流动性风险管理具有较强的管控约束作用。二、流动性风险管理现状（一）流动性风险的整体监测情况根据我行2018年度执行的整体情况来看，流动性风险限额管理的各项指标均未超过目标值，符合监管指标要求，流动性风险在控范围内。1、资产负债情况。截止2018年底资产总额1122089.3万元，较上年底1026103.28万元增加95986.02万元，增幅9.35%。其中：流动性资产415724.52万元，较上年增加86338.16万
4、元；负债总额1048358.03万元，较上年底961785.9万元增加86572.13万元，增幅9%。其中流动性负债617119.21万元，较上年增加91830.55万元。流动性比例67.37%，较上年底增加4.66%，资产流动性不断增加。2、同业业务情况。截至12月末我行同业资产业务余额41.22亿元，较年初增长4.73亿元，增幅12.96%，其中结算性存款1.62亿，较年初减少1.2亿元；存放同业约期存款8.6亿，较年初减少18.06亿元。持有至到期投资25.4亿元，较年初增加24.4亿元，其中：委托省联社购买的国债1亿元，购买同业存单24.4亿元。拆放同业2亿元，较年初增加2亿元。买入返
5、售金融资产1亿元（质押式回购），较年初增加1元。长期股权投资60万元，为入股省联社资金。我行没有开展同业负债业务。同业业务投向及期限方面。我行同业业务资金投向主要为存放同业约期存款、购买同业存单、拆放同业、质押式回购和购买债券，交易对手主要为政策性银行、国有商业银行、全国性股份制商业银行。质押式回购主要是押利率和押存单，同业存单购买评级AA+以上，拆放同业对方行全部为系统内农商行。期限管理方面，我行在办理资金融出业务时根据期限错配管理要求，合理审慎确定融资期限，最长期限3个月，无半年以上期限，业务到期及时返回，无展期现象。从而保证了同业资产的流动性。 （二）流动性风险指标执行情况截止2018年
6、底流动性比例 67.36%，大于监管目标值39.87%；流动性覆盖率147.84%，大于监管目标值37.84%；净稳定融资比例140.08%，大于监管目标值30.08%；流动性缺口率61.60%，大于监管目标值70.6%；优质流动性资产充足率174.68%，大于监管要求的110%的比例。从以上指标可以看出我行流动性风险非常低，优质流动性资产充足，同业资产变现能力强，未出现现金流入小于现金流出的情况，我行总体流动性风险可控。（三）流动性风险压力测试情况根据省联社和保监会要求，在多个情景下，对现金流进行压力测试。在轻度压力情景下：次日内流动性缺口为52172.39万元，2至7日内流动性缺口为257
7、59.58万元， 8至30日内流动性缺口77931.97万元，30日内累计流动性缺口为151200.25万元。在中度压力情景下：次日内流动性缺口为51591.06万元，2至7日内流动性缺口为22271.59万元，8至30日内流动性缺口为73862.66万元，30日内累计流动性缺口为137829.64万元。在重度压力情景下：次日内流动性缺口为50159.53万元，2至7日内流动性缺口为13682.39万元， 8至30日内流动性缺口为63841.93万元，30日内累计流动性缺口为104904.38万元。从流动性压力测试情况看，基准情景、轻度压力、中度压力和重度压力下流动性缺口均为正值，总体流动性充
8、裕，不存在流动性风险。三、流动性风险管理的应对策略 根据保监会要求， 定期进行现流动性风险预测工作，进行现金流风险预警并及时做好资金头寸安排，及时监控、防范和化解可能存在的流动性风险。主要做好以下几个方面：（一）在日常现金流管理中， 财务会计部负责监测日间整体现金流入和流出情况、各类账户余额情况，确保合理调配资金，按时与资金营运部对接，确保履行各项支付义务。（二）按季开展流动性风险压力测试，在正常情景和压力情景下进行前瞻性分析，对流动性风险指标按照监管要求进行监测。按时编制流动性周报，及时上报监管分局。掌握重点账户的资金流动情况，合理安排同业资金存放，确保不发生流动性风险。 （三）严格管理同业
9、资金融出渠道，合理分散融资对手集中度，以降低融资交易风险。对单一金融机构法人的不含结算性同业融出资金总额，扣除风险权重为零的资产后的净额，不得超过本行一级资本的25%。（四）资金营运部加强资金营运管理，加强资金投向、期限管理。做好债券投资和同业存放的期限错配。同业业务资金投向主要为存放同业约期存款、购买同业存单、拆放同业、质押式回购和购买债券，交易对手主要为政策性银行、国有商业银行、全国性股份制商业银行，质押式回购主要是押利率和押存单，同业存单主要购买评级AA+以上，以保证我行同业资金的安全 。四、下一步工作计划 （一）进一步完善流动性风险相关管理制度，优化流动性风险管理流程。我行已建立了流动
10、性风险管理机制，流动性风险相关的投资融资相关管理制度有待进一步完善。所以， 将尽快通过基本制度的健全与完善，进一步明确流动性风险限额管理、日常管理、投资管理、融资管理、风险监测、流动压力测试及流动性应急机制等内容，同时尽快建立流动性应急管理问责制度，确保制度执行的有效性；（二）建立应对流动性风险的预警机制，建立流动性分析制度，形成科学化、规范化和程序化的流动性风险管理体系，提高防范流动性风险的能力；（三）是建立高效、全面的系统内资金调控反馈机制，逐步建立系统内资金预测、统计和管理体制，积极做好系统内资金调剂工作； （四）加强投资业务与流动性风险管理的结合度合理安排同业业务的期限结构，减少期限错配，尽可能缩小流动性缺口，保持资产和负债期限的对称性，降低流动性风险。2019年1月18日 6
