《2022年金融-证券专项考试考前模拟强化练习题35（附答案详解）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年金融-证券专项考试考前模拟强化练习题35（附答案详解）（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2022年金融-证券专项考试考前模拟强化练习题（附答案详解）1. 单选题期权的买方购买期权而实际支付的价格超过该期权内在价值的那部分价值，被称为（ ）。问题1选项A.估值价值B.时间价值C.市场价值D.内在价值【答案】B【解析】期权的价格=内在价值+时间价值，超过内在价值部分属于时间价值，时间价值会随时到期日的临近逐渐回落，最后会归零。2. 单选题下列关于保险规划的做法中，可能面临风险的有（ ）。.对财产进行的保险是不足额保险，结果损失发生时所获得的保险金赔偿不足.对财产的超额保险，结果损失发生时所获得的赔偿金仅以实际损失核定.可以通过自我风险防范来解决的，却进行投保.在对人身进行保险时保险金
2、额太小或保险期限太短问题1选项A.、B.、C.、D.、【答案】C【解析】宏观经济运行对证券市场的影响主要表现在（ ）.企业经济效益.居民收入水平.投资者对股价的预期.资金成本3. 单选题证券投资分析指标中，MACD指标是由（ ）组成的。I.正负差（DIF）II.异同平均数（DEA）III.相对强弱指标（RSI）IV.移动平均线（MA）问题1选项A.I、IIB.I、III、IVC.II、III、IVD.I、II、III、IV【答案】A【解析】MACD是由正负差和异同平均数（DEA）两部分组成，正负差是核心，DEA是辅助，正负差是快速平滑移动平均线与慢速平滑移动平均线的差。4. 单选题判断市场达到
3、有效的重要依据包括（ ）。.证券的市场价格充分及时地反映了全部有价值的信息.市场价格代表了证券的真实价值.机构投资者必须有足够的能力维持市场的流动性.所有证券收益的影响因素相同问题1选项A.、B.、C.、D.、【答案】B【解析】有效市场假说的成立主要依赖于以下几个基本假设：(1) 资本市场上所有的投资者都是理性人，他们能够对证券进行理性评价，投资者的理 性预期与理性决策保证了资本市场的有效性。(2) 当部分投资者为非理性投资者时，他们的交易表现出随机性，这些交易将在彼此之 间互相抵消，尽管非理性投资者之间交换证券会引起大量的市场交易，却不会对资产价格产 生影响，价格仍将趋近于基本价值。(3)
4、即使这些非理性投资者的交易以相同的方式偏离于理性标准，竞争市场中理性套利者 的存在也会消除其对价格的影响,使资产价格回归于基本价值，从而保持资本市场的有效性。(4) 即使非理性交易者在非基本价值的价格交易时，他的财富也将逐渐减少，以致不能 在市场上存在。5. 单选题采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能体现为降低（ ）。.抵（质）押品回收率.违约损失率.违约风险暴露.违约概率问题1选项A.、B.、C.、D.、【答案】D【解析】信用风险缓释是指公司运用合格的抵（质）押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式 转移或降低信用风险。采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能
5、体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露（如净额结算）的下降。6. 单选题RSI的应用法则包括（ ）。I.根据RSI的取值大小判断行情II.两条或多条RSI曲线的联合使用III.从RSI的曲线形状判断行情IV.从RSI与股价的背离程度方面判断行情问题1选项A.I、II、IIIB.I、II、IVC.I、III、IVD.I、II、III、IV【答案】D【解析】RSI的运用法则，主要有以下的四条：根据RSI的取值判断市场行情；两条或多条RSI曲线联合使用；从RSI的曲线形状判断行情；从RSI与股价的背离程度方面判断行情。7. 单选题关于客户的理财价值观，下列说法正确的有（ ）。.理财价值观决定了理财
6、目标，影响理财行为.在实务操作中，很多客户的理财价值观都是不太变化的.客户的理财目标是动态调整的.客户的理财行为是动态调整的问题1选项A.、B.、C.、D.、【答案】C【解析】理财价值观决定了理财目标，从而影响到理财行为。在实际业务操作过程中,客户的理 财价值观并不是一成不变的，它受到多种因素的影响，因此，客户的理财目标和理财行为都 处于动态调整过程中。8. 单选题在进行上市公司调研时通常遵循的流程是（ ）。I.编写调研计划，如调研目的、调研对象、调研内容等II.调研前的室内案头工作，包括资料收集和分析Ill.实地调研IV.撰写调研报告，主要包括调研成果和投资建议，然后依规发表报告问题1选项A
7、.I、II、IVB.I、IllC.II、III、IVD.I、II、III、IV【答案】D【解析】证券分析师在进行公司调研时通常遵循以下的流程：调研前的室内案头工作，包括资料收集和分析。编写调研计划，计划内容包括：调研目的、调研对象、调研内容、调研参与人员、调研时间、调研费用等。实地调研，包括访谈、考察、笔录。编写调研报告，主要包括调研成果和投资建议。报告发表。报告发表应当遵循相关的法律法规。9. 单选题根据对客户收入预测的方法，可将客户收入分为（ ）。I.常规性收入II.临时性收入III.工资收入IV.租金收入问题1选项A.I、IIB.II、IIIC.III、IVD.I、IV【答案】A【解析】
8、在预测客户的未来收入时，可以将收入分为：常规性收入：是人们可以预料的能够长期连续获得的常规性收入，包括工资、租金、奖金、补贴、利息、股息红利等等；临时性收入是人们由于某种偶然的机会或特殊事件，导致的收入，是不可预料的。10. 单选题下列关于线形图的说法中，正确的有（ ）。I.线形图也被称为“点状图”，是最早的绘图方法II.线形图只记录收盘价，缺少开盘价、当日最高价和最低价III.线形图只记录收盘价和开盘价IV.线形图制作简单，适合初学投资者理解相关股价过去的走势问题1选项A.I、II、IIIB.I、II、IVC.I、II、III、IVD.I、II【答案】B【解析】线形图也被称为“点状图”“星状
9、图”和“停顿图”，是最早的绘图方法，是衔接收盘价而形成的图形。线形图只记录收盘价，缺少开盘价、当日最高价和最低价。11. 单选题保险公司为客户制定保险规划的目标是（ ）。问题1选项A.帮助客户选择合适的保险品种，期限及保险金额B.风险最小化C.深入了解和分析客户经济状况和投资需求D.降低和转移风险【答案】D【解析】保险规划是研究风险转移的问题，保险规划的目标：储蓄投资、财产安排、遗产规划、风险保障；保险规划最重要的是降低和转移风险。帮助客户选择合适的保险品种，期限及保险金额、风险最小化、深入了解和分析客户经济状况和投资需求，这三项是他的功能，而不是目标。12. 单选题关于计算VaR值的参数选择
10、，下列说法正确的有（ ）。I.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高II.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要III.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性IV.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短问题1选项A.I、II、IIIB.II、III、IVC.I、III、IVD.I、II、III、IV【答案】A【解析】IV项，如果模型使用者是监管者，时间间隔取决于监管的成本和收益，应选取监管成本等于监管收益的临界点。13. 单选题某公司某年末利润总额为15000万元，利息费用为5000万元，则该公司已获利息倍数为（
11、）。问题1选项A.5B.3C.2D.4【答案】B【解析】利息保障倍数又称已获利息倍数，是企业息税前利润与利息费用的比例，是衡量一个企业偿付借款利息的指标。该公司已获利息倍数=150005000=3.14. 单选题宏观经济运行对证券市场的影响主要表现在（ ）.企业经济效益.居民收入水平.投资者对股价的预期.资金成本问题1选项A.、B.、C.、D.、【答案】B【解析】宏观经济运行对证券市场的影响 主要表现在以下方面：(1) 企业经济效益。无论从长期看还是从短期看，宏观经济环境都是影响公司生存、发 展的最基本因素。 (2) 居民收入水平。在经济周期处于上升阶段或在提高居民收入政策的作用下,居民收 入
12、水平提高将会在一定程度上拉动消费需求，从而增加相关企业的经济效益。 (3) 投资者对股价的预期。投资者对股价的预期，也就是投资者的信心，是宏观经济影 响证券市场走势的重要途径。 (4) 资金成本。当国家经济政策发生变化，如采取调整利率水平、实施消费信贷政策、征 收利息税等政策，居民、单位的资金持有成本将随之变化。 15. 单选题银行业金融机构处于负债敏感型缺口的情况下，若其他条件不变，则下列表述正确的有（ ）。I.市场利率上升，净利息收入上升II.市场利率上升，净利息收入下降III.市场利率下降，净利息收入上升IV.市场利率下降，净利息收入下降问题1选项A.I、IIIB.I、IVC.II、Il
13、lD.II、IV【答案】C【解析】负债敏感型缺口是指某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）。此时，市场利率上升，银行的净利息收入下降；市场利率下降，银行的净利息收入会上升。16. 单选题下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有（ ）。I.是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题II.如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果III.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应IV.不存在模型风险问题1选项A.I、IIIB.I、II、IllC.II、III、IVD.I、II、III、IV【答案】B【解析】蒙特卡罗模拟法是一种结构化模拟的方法，通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况。蒙特卡罗模型在测算风险时比解析模型能得出更可靠、更综合的结论，同时体现了非线性资产的凸性，考虑到了波动性随时间变化的情形。但是该方法需要功能强大的计算设备，运算耗时过长。IV项，蒙特卡洛模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险
