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1、【经典资料，WORD文档，可编辑修改】【经典考试资料，答案附后，看后必过，WORD文档，可修改】 风险管理模拟试题及答案一、单选题二、二、1 商业银行的核心竞争力是：D四、五、A吸存放贷六、七、B支付中介八、九、C 货币创造十、十一、 D 风险管理十二、十二、2 风险是指：C十四、十五、A损失的大小十六、十七、B损失的分布十八、十九、C未来结果的不确定性二十、二十一、 D收益的分布二十二、）的基本规律。B二十三、 3 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（二十四、二十五、 A.高风险低收益、低风险高收益二十六、二十七、 B.高风险高收益、低风险低收益二十八、二十九、 C.高风险高收益三十
2、、三十一、 D.低风险低收益三十二、三十三、4风险分散化的理论基础是：A三十四、 三十五、 A投资组合理论三十六、 三十七、 B期权定价理论三十八、三十九、 C利率平价理论四十、四一、 D无风险套利理论四十二、四十三、 5与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。B四十四、 四十五、 A.特殊性、非盈利性和可转化性四十六、 四十七、 B.普遍性、非盈利性和可转化性四十八、四十九、 C.特殊性、盈利性和不可转化性五十、五十一、 D.普遍性、盈利性和不可转化性五十二、五十三、 6商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于（ B ）的风险
3、管理策略。六十三、7商业银行经济资本配置的作用主要体现在（）两个方面。C五十四、五十五、A风险对冲五十六、五十七、B风险分散五十八、五十九、C风险转移六十、六十、D风险补偿六十二、六十四、八十一、 C 0.3八十二、八十三、 D 0.4八十四、八十五、9风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：C八十六、八十七、A风险管理知识八十八、八十九、B风险管理制度九十、九十一、C 风险管理理念九十二、九十三、D风险管理技能九十四、九十五、10风险识别方法中常用的情景分析法是指：C九十六、九十七、 A将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类九十八、九十九、B通过图解来识别和分析风险损失
4、发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总 结哪些失误最可能导致风险损失百、百一、C通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险 因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案百二、百三、D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录 等财务资料进行分析从而发现潜在风险百四、百五、百六、百七、百八、百九、11风险因素与风险管理复杂程度的关系是：B百十、百十一、 A风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易百十二、百十三、 B风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大百十四、百十五、C风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大百十六、
5、百十七、D风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素百十八、百十九、12 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？ C百二十、百二十- 、A Credit Metrics百二十二、 百二十三、B KMV模型百二十四、百二十五、C VaR模型百二十六、百二十七、高级计量法百二十八、百二十九、13 CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示？ A百四十七、D以上都不是百四十八、百四十九、15外部评级主要依靠：A百五十、百五十一、A专家定性分析百五十二、百五十二、B定量分析百五十四、百五十五、C定性分析和定量分析结合百五十六、百五十七、D以上都不对百五十八、百五十九、16
6、预期损失率的计算公式是：A百六十、百六一、A预期损失率=预期损失/资产风险敞口百六十二、百六十三、B预期损失率=预期损失/贷款资产总额百六十四、百六十五、C预期损失率=预期损失/风险资产总额百六十六、百六十七、D预期损失率=预期损失/资产总额百六十八、百六十九、17中国银监会商业银行不良资产检测和考核暂行办法规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面？ D百七十、百七十、A不良贷款清收转化情况百七十二、百七十三、B新发放贷款质量情况百七十四、百七十五、C新发生不良贷款的内外部原因及典型案例百七十六、百七十七、D 以上都是百七十八、百七十九、18信用风险经济资本是指：A百八十、百八一、A商业银行在一定
7、的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非 预期损失而应该持有的资本金百八十二、百八十三、B商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期 损失而应该持有的资本金百八十四、百八十五、C商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非 预期损失和预期损失而应该持有的资本金百八十六、百八十七、D 以上都不对百八十八、百八十九、19贷款组合的信用风险包括：C百九十、百九十一、A系统性风险百九十二、百九十三、B 非系统性风险百九十四、百九十五、C 既可能有系统性风险，又可能有非系统风险百九十六、百九十七、D 以上的都不对百九十八、百九十九、20已知某商
8、业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%,违约回收率平均为20%,那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：B二百、二百一、A15亿二百二、二百三、B 12亿二百四、二百五、C 20亿二百六、二百七、D 30亿21以下关于相关系数的论述，正确的是:A相关系数具有线性不变性A 测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值 的影响B 一组风险因素的多种情景对组合价值的影响C着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响D A和C24资产证券化的作用在于：DA提高商业银行资产的流动性B增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C是一种风险转移的风险管理方法D以上
9、都正确25在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的？ CA RAROC =贷款年收入/监管或经济资本B RAROC =（贷款年收入一预期损失）/监管或经济资本C RAROC =（贷款年收入一各项费用一预期损失）/监管或经济资本D 以上都不对26以下属于客户评级的专家判断法的是：DA 5Cs系统已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到 损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果 各类贷款对应的边际非预期损失是0.02, 0.03, 0.05, 0.1，0.1，如果商业 银行的总体经济资本为30亿28根据非预期损失占比，商业银行分配给正常
10、类贷款的经济资本为：AA 4亿B 8亿C 10亿D 6亿29根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为：BB在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交 易资产所获得的资产的预期价值C交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值38久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标？ AA利率B汇率C股票指数D商品价格指数C 附有提前偿还选择权条款的长期贷款结算业务该条件为41 43题的条件如果A企业与B企业的筹资渠道及利率如下图所示固定利率融资成本浮动利率融资成本A 企业 10% LIB0R+2%B 企业
11、8%LIBOR+1%41如果A企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资CD 5%43如果互换双方对获得的融资成本的节约进行平均分配，那么各自的融资成本分别为：AAA企业的融资成本为9.5%,B企业的融资成本为LIB0R+0.5%B A企业的融资成本为9.5%,B企业的融资成本为LIBOR+ 1 %CA企业的融资成本为10 %,B企业的融资成本为LIBOR+0.5%DA企业的融资成本为10 %,B企业的融资成本为LIBOR+ 1 %44货币互换交易与利率互换交易的不同点是：CA货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金B货币互
12、换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金C货币互换需要在期初和期末交换本金D 以上都不对45以下关于期权的论述错误的是：DA期权价值由时间价值和内在价值组成B在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期 权的内在价值为零D 对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该 期权的总价值为零46根据巴塞尔新资本协议和国际会计准则第3 9号，按照监管标准 所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合？ AA 以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产B持有待售的投资C持有到期的投资D贷款和应收款47如果某商
13、业银行持有1 0 0 0万美元资产，7 0 0万美元负债，美元远期 多头5 0 0万，美元远期空头3 0 0万，那么该商业银行的美元敞口头寸为： CA 700万美元B 500万美元C 1000万美元D 300万美元48以下关于久期的论述正确的是：AA久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系D久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析49以下不属于内部欺诈事件的是：DD公司治理结构的完善51我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是：BA 商业银行市场风险管理指引B 关于加大防范操作风险工作力度的通知C
14、 商业银行资本充足率管理办法D 巴塞尔新资本协议52商业银行有效防范和控制操作风险的前提是：A建立完善的公司治理结构B 建立完善内部控制体制B商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视C商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视D以上都不对58关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是：BA商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银 行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍然承担 责任D过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患B流动性风险C信用风险D操作风险61商业银行资产的流动性是指：AA商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售B商业银行能够以较低成本随时获
