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1、外汇期货复习题外汇期货复习题一、单选题1、外汇期货价格与外汇即期汇率的变动方向（）。A、基本一致B、完全一致C、基本反向D、完全反向2、除了（）外，外汇期货合约对所有交易要素都作了规范化、标准化的处理。A、交易币种B、合约价格C、报价方法D、保证金数额3、盯市制即期货市场按每个交易日的（）计算当日客户的损益并计入保证金帐户的做法。A、结算价B、交易价C、起算价D、确定价4、某美国出口商，3个月后将收回62500GBP，这时我们称其拥有英镑的（）。如果用期货交易进行保值，则应在期货市场上（）。A、空头，买入1张英镑合约B、多头，买入1张英镑合约C、空头，卖出1张英镑合约D、多头，卖出1张英镑合约
2、5、某美国进口商，3个月后将支付125，000GBP，这时我们称其拥有英镑的（）。如果用期货交易进行保值，则应在期货市场上( )A、空头，买入2张英镑合约B、多头，买入2张英镑合约C、空头，卖出2张英镑合约 D 、多头，卖出2张英镑合约6外币的期货交易一般都要做（）A实际的交割业务 B不做实际的交割业务C进行对冲交易 D不进行对冲交易7在芝加哥商业交易所中，1张投机欧元期货合约的最小变动价位是( )。A0.0001 B0.000001 C0.0002 D0.0000258.外汇期货交易是按照成交单位与交割时间由（）原则来进行的。A交易所确定的标准化 B买卖双方共同确定的 C买方确定的 D卖方确
3、定的9.外汇期货交易中的卖出套期保值交易，是指对外（）的人为了防止将来外汇汇率下跌而蒙受损失，在外汇期货市场上做（）的交易，以便用期货交易与现货市场的对冲来规避汇率风险，达到保值的目的。A负有债权，先卖后买 B负有债务，先卖后买C负有债权，先买后卖 D负有债务，先买后卖10. 沪深300股指期货限价指令每次最大下单数量为（）手A.50B.100C.20011. 2010年6月3日（周四），中国金融期货交易所可供交易的沪深300股指期货合约应该有（）。A、IF1006 IF1007 IF1008 IF1009B、IF1006 IF1007 IF1009 IF1012C、IF1006 IF1009
4、 IF1012 IF110312. 股指期货交易的杠杆性决定了：收益可能成倍放大，损失也可能（）。A、不变B、成倍缩小C、成倍放大13. 沪深300股指期货合约到期时只能进行（）。A、现金交割B、实物交割C、现金或实物交割14. 若沪深300股指期货某个合约报价为3000点，则1手合约的价值为（B）万元，若总保证金率为15%，则交易一手合约需资金（）万元。A、9B、90C、75D、13.515. 某投资者10月10日开仓买入IF1311合约10手后，于次日卖出平仓该合约4手，同时卖出IF13122手，则11日收盘时该投资者持仓（）。A、4手B、6手C、14手D、8手17. 某投资者以3000点
5、买入沪深300股指期货合约1手开仓，在2900点卖出平仓，如果不考虑手续费，该笔交易的亏损为（）。A、30000元B、10000元C、3000元18. 沪深300股指期货合约到期日为（）。A、合约到期月份的第三个周五B、合约到期月份的第三个周一C、合约到期月份的月末二、多选题1、外汇期货交易中，保证金可分为（）A、初始保证金B、维持保证金C、执行保证金D、履行保证金2、多头投机（做多头或买空）指投机者预测某种外汇期货合约将要上涨时，买入该种期货合约，至上涨时再卖出平仓，即（）。A、先买后卖B、希望低价买入C、高价卖出对冲D、先卖后买E、希望高价卖出3、空头投机（做空头或卖空）指投机者预测某种外
6、汇期货合约将要下跌时，卖出该种期货合约，至下跌时再买入平仓，即（）。A、先卖后买B、希望高价卖出C、低价买入对冲D、先买后卖E、高价卖出对冲4下列适合做外汇期货买入套期保值的情形包括( )。A外汇短期负债者担心未来货币升值B外汇短期负债者担心未来货币贬值C国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率下跌造成损失D国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失56月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元，目前的即期汇率为USDJPY146.70，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元，就在CME外汇期货市场进行( )。A多头套期保值 B空头套期保值 C卖出套期
7、保值 D买入套期保值三、计算题1、2009年2月10日，美国某公司从澳大利亚进口价值300万澳元的农产品，3个月后付款。当时市场汇率为AUD/USD=0.5100，美国公司为了防止澳元升值，在期货市场上买进30份澳元期货合同进行保值避险，交易过程见下表，将计算结果填入空格。2. 某年3月5日美一进口商从瑞士进口2000只瑞士手表,约定2个月后交款, 每只表的价格为350瑞士法郎。当时CHF/USD的即期汇率为0.6309/15。为避免因汇率的不确定性而可能造成的损失，该进口商决定用6月份到期的瑞士法郎期货合约做套期保值。现假定：3月5日期货市场CHF/USD=0.6445/505月5日现货市场CHF/USD=0.6445/50期货市场CHF/USD=0.6683/90请计算(1) 套保所需合约份数(1份瑞士法郎期货和约金额为CHF125000)(2) 套期保值交易过程及损益情况。3、2008年8月1日，美国某进出口公司向日本出口商品，收到6个月日元远期汇票2500万元，当时现汇市场汇率为USD/JPY=120.10，该公司担心在此期间日元兑美元汇率下跌，就在芝加哥外汇期货市场做了卖出套期保值交易。交易过程见下表，计算结果并填空。
