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1、第 1题（单项选择题 （每题 0.50 分通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原因是 ）。A. 违约风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险正确答案： D,第 2 题（单项选择题 （每题 0.50 分巴塞尔新资本协议只对 ）的定义做了一个尝试性的规定： “包括但不 限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致 的风险敞口。 ”b5E2RGbCAPA. 声誉风险B.国家风险.C.法律风险D.流动性风险正确答案： C,第 3 题（单项选择题 （每题 0.50 分下列属于客户评级的专家判断法的是 ）。A. 5Cs系统B. 5Ps系统C. CAMEL系统D.以上都是正确答案
2、： D,第 4 题（单项选择题 （每题 0.50 分下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是 ）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化正确答案： D,第 5 题（单项选择题 （每题 0.50 分 健全的风险管理体系具有的功能不包括 ）。A.自觉管理B.系统管理C.微观管理D.非系统管理正确答案： D,第 6 题（单项选择题 （每题 0.50 分 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有）。A.特殊性、非营利性B.普遍性、非营利性C特殊性、营利性D.普遍性、营 利性正确答案：B,第 7 题（单项选择题 （每题 0.
3、50 分 将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于）的风险管理方式。 p1EanqFDPwA.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散 正确答案： D,第 8 题（单项选择题 （每题 0.50 分 下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是 ）。A.要树立正确的合规管理观念 B.要加强管理层的驱动作用C.要充分发挥信息系统的作用 D.要创建学习型组织正确答案： C,第 9 题（单项选择题 （每题 0.50 分（ 是风险文化中最重要、最高层次的因素。A.风险管理方法B.风险管理理念C.风险管理制度D.风险管理系
4、统正确答案：B,第 10 题（单项选择题 （每题 0.50 分银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不属于商业银 行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是 ）。 DXDiTa9E3dA. 难以绝对控制商业银行的敏感信息B. 商业银行无法形成长期的核心竞争力C. 不利于商业银行形成强大的定价能力D. 将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商正确答案： D,第 11 题（单项选择题 （每题 0.50 分下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是）。 A .商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出 去B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险
5、承担者转移给了外包商，商业银 行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任 RTCrpUDGiTC. 虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然 需要承担责任D. 进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理正确答案： B,第 12 题（单项选择题 （每题 0.50 分战略风险的类型包括 ）。A. 品牌风险B.竞争对手风险C.客户风险D.以上全对正确答案： D,第 13 题（单项选择题 （每题 0.50 分 商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙 类指标和 ）。A.流动性风险指标B.信用风险指标C.风险抵补类指标D.操作风险指标正确答案： C,
6、第 14 题（单项选择题 （每题 0.50 分 银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括 ）。A. 隶属D.独立C.支持D.不能混淆正确答案： A,第 15 题（单项选择题 （每题 0.50 分（ 是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分 清责任范围，并接受仔细的、独立的监控。 5PCzVD7HxAA.外部控制环境B.风险识别与评估C.内部控制措施D.监督、评价与纠正正确答案： C,第 16 题（单项选择题 （每题 0.50 分在实际操作中，以下 ）是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方 式。A. 出售流动资产B. 同业拆入C收回贷款D.长期在总资产中保存相当规
7、模的流动性资产正确答案： B,第 17 题（单项选择题 （每题 0.50 分某公司 2000 年销售收入为 20亿元人民币，销售净利率为 15%，2000 年初 所有者权益为 28 亿元人民币， 2000年末所有者权益为 36 亿元人民币，则该企 业 2000 年净资产收益率为 ）。 jLBHrnAILgA. 9.4% D. 5. 2% C. 9. 2% D. 8.4%正确答案： A,第 18 题（单项选择题 （每题 0.50 分交易 /定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中， ）。A. 市场价格发生重大变化引起的定价差异B. 与市场上同类金融产品的定价有很大差别C. 由于
8、产品成本增加，出现定价困难D. 未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误正确答案： D,第 19 题（单项选择题 （每题 0.50 分在商业银行经营的外部事件中， ）风险是给商业银行造成损失最大、发生 次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C. 外部欺诈D.业务外包正确答案： C,第 20 题（单项选择题 （每题 0.50 分（ 又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。A.盈利能力比率B.效率比率C杠杆比率D流动比率正确答案： B,第 21 题（单项选择题 （每题 0.50 分企业的某年的税前净利润为 6000 万元人民币，利息费用为 3000万元人民 币，则其利息保障
9、倍数为 ）。xHAQX74J0XA. 2 B. 1 C. 3 D. 4正确答案： C,第 22 题（单项选择题 （每题 0.50 分Credit Metrics 模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的 ）。A.信用等级B.资产规模C.盈利水平D.还款能力正确答案： A,第 23 题（单项选择题 （每题 0.50 分 下列关于资产证券化的说法，正确的是 ）。A.具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点D. 在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的C. 有利于分散信用风险，改善资产质量D. 以上都正确正确答案： D,第 24 题（单项选择题 （每题 0.50 分假设一
10、位投资者将 1 万元存入银行， 1年到期后得到本息支付共计 11000 元，投资的绝对收益是 ）。A. 1000元 B. 100元 C. 9. 9% D. 10% 正确答案： A,第 25 题（单项选择题 （每题 0.50 分 在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括）。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C综合风险管理模式D.全面风险 管理模式正确答案：C,第 26 题（单项选择题 （每题 0.50 分 若客户尚未违约，在债项评级中表外工程的违约风险暴露为）。A.表外工程已承诺未提取金额B. 表外工程已提取金额C. 表外工程已提取金额+信用转换系数X已承诺未提取金额D. 表内工程已
11、提取金额+信用转换系数X已承诺未提取金额 正确答案： C,第 27 题（单项选择题 （每题 0.50 分 下列不属于信用衍生产品的特点的是 ）。A.替代性B.交易性C.灵活性D.债务的易变性正确答案： D,第 28 题（单项选择题 （每题 0.50 分（ 主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。A.抵押B保证C留置D质押正确答案：C,第 29 题（单项选择题 （每题 0.50 分“ 5C”法属于 ）评级方法。A.信用评分法B.专家判断法C.历史模型法D.压力测试法 正确答案： B,第 30 题（单项选择题 （每题 0.50 分 贷款定价中的风险成本一般是指 ）。A. 预期损失B.非
12、预期损失C.预期和非预期损失D.以上都不对正确答案： A,第 31 题（单项选择题 （每题 0.50 分 外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利 于）。A.提高我国商业银行的竞争能力 B.进一步完善信息披露的监控机制C.改进我国商业银行信息披露 D.提高审计效率正确答案： C,第 32 题（单项选择题 （每题 0.50 分 绝对信用价差是指 ）。A. 不同债券或贷款的收益率之间的差额B. 债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C. 固定收益证券同权益证券的收益率的差额D. 以上都不对正确答案： B,第 33 题（单项选择题 （每题 0.50 分 如果一家国内商业
13、的贷款资产情况为：正常类贷款 60 亿元，关注类贷款 20 亿元，次级类贷款 10亿元，可疑类贷款 6亿元，损失类贷款 5 亿元，那么该商 业银行的不良贷款率等于）。LDAYtRyKfEA. 2% B. 20. 1% C. 20.8% D. 20%正确答案： C,第 34 题（单项选择题 （每题 0.50 分 可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因 素，然后对每一种影响作进一步分析，属于）方法。 Zzz6ZB2LtkA. 专家调查列举B.情景分析C.分解分析D.失误树分析正确答案： C,第 35 题（单项选择题 （每题 0.50 分（ 承担了风险识别、风险计量、风险监测
14、的重要职责，而各级风险管理委 员会承担风险控制决策的最终责任。 dvzfvkwMI1A.董事会B.风险管理部门C.监事会D.财务控制部门正确答案： B,第 36 题（单项选择题 （每题 0.50 分企业 2000年流动资产合计为 3000万元，其中存货为 1500 万元，应收账款 1500万元，流动负债合计 2000万元，则该公司 2000年速动比率为 ）。 rqyn14ZNXIA. 0. 78 B. 0. 94 C. 0. 75 D. 0. 74正确答案： C,第 37 题（单项选择题 （每题 0.50 分某商业银行观测到两组客户 每组 5 人）的违约率为 3%，3%、2%，0、 4%，2%
15、、（3%，6%和8%，3%，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为 ）。 EmxvxOtOcoA. 0. 3 B. 0. 6 C. 0. 7 D. 0. 9正确答案： B,第 38 题（单项选择题 （每题 0.50 分 下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是）。A. 秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性B. 坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性C. 秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度D. 秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的 联合分布正确答案： D,第 39 题（单项选择题 （每题 0.50 分边缘分布刻画出两个变量
