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1、x银行风险考核评价办法第一章 总 则第一条 为客观评价全行风险状况，引导各级行增强风险管理能力，降低风险水平，促进全行科学发展，根据银监会、财政部和x银行有关规定，制定本办法。第二条 风险考评应坚持客观、公正的原则，采用定量考评和定性考评相结合的方式，综合衡量各级行主要风险状况和总体风险水平。第三条 风险考评应传导全行风险管理战略偏好，按照风险管控要求设置指标体系和评分规则，突出推进重点风险管控工作。第二章 分支机构考核指标与评分规则第四条 风险考评包括资产质量、评级工作和操作风险管理三个方面，重点考核评价各级行主要风险水平和风险管理能力。第五条 分支机构风险考评共设置10项指标（不含扣分项，
2、指标口径和分值详见附件1）。采取100分制，其中资产质量55分，评级工作20分，操作风险管理25分。另设扣分项10分。第六条 风险考评各指标采用目标值管理计分方法。分行实际指标值优于或等于目标值的，该项得满分；差于目标值的，按差距比例相应扣分（指标计分规则见附件2）。第七条 各级行可根据本辖区实际风险状况，在总行风险考评指标体系的基础上进行适当调整，以更好地引导辖属机构切实降低风险水平。修订后的考评指标体系必须体现全行风险管理战略偏好、重点风险管控工作要求的传导，非风险类指标不得纳入风险考核评价。第八条 对分支机构风险考评进行等级评定。根据分支机构风险考评总得分，将分支机构划分为A、B、C、D
3、、E五个级别，等级划分方法见附件3。第九条 总行将根据全行经营管理战略和一定时期的具体情况，对风险考评指标、目标值以及计分方法等适时进行调整，报高管层审定后执行。第三章 考评组织实施与结果运用第十条 各级行风险管理部承担风险考评日常工作，负责风险考评的组织实施、日常协调以及工作指导。第十一条 总行风险考评对象为一级分行、省会城市行（含苏州分行）以及一级分行“三农”县域业务（含苏州分行“三农”县域业务）。一级分行风险考评对象为二级分行（含直属支行）以及二级分行“三农”县域业务，二级分行风险考评对象为一级支行。第十二条 总行风险考评流程为：（一）总行相关部门在每季后7个工作日内（年后10个工作日内
4、），将与风险考评相关的数据提交风险管理部。1.信贷管理部负责提供各分行潜在风险客户贷款压降、表外业务限额执行和C3数据质量考评等数据。2.信用审批部负责提供各分行信用审查审批质量相关数据。3.特殊资产经营部负责提供各分行不良贷款清收和核销数据。4.企业文化部负责提供各分行重大声誉事件数据和初步评分结果。5.公司业务部负责提供各分行开展债券、理财等业务，产生垫款或以自营贷款进行置换的相关数据。6.金融市场部负责提供各分行次贷危机后新开展代客衍生交易业务发生的垫款数据。（二）风险管理部根据各部门提供的数据，结合信息共享平台、风险管理系统、信贷管理系统群等其他数据来源，开展各分行风险考评，并按照一级
5、分行、省会城市行、一级分行“三农”县域业务三个序列对考评结果进行排序。（三）对风险考评结果实施季度通报。风险管理部每季后12个工作日内（年后15个工作日内），将考评结果提交总行综合绩效考核部门，按照一定比例折算纳入全行综合绩效考核。第十三条 各级行比照总行确定本行风险考评流程。一级分行应在每季后（年后），对所辖二级分行（含“三农”县域业务）风险管理进行考评，并在每季后20个工作日内（年后30个工作日内）将考评结果上报总行或将辖内风险考评情况通报抄报总行。二级分行应在每季后（年后），开展支行风险考评工作，并在每季后15个工作日内（年后25个工作日内）将考评结果上报一级分行或将辖内风险考评情况通报
6、抄报一级分行。第十四条 各级行要广泛应用风险考评结果。风险考评结果要体现在综合绩效考核中，且权重不低于总行风险考评结果在境内机构综合绩效考核中的权重。同时，运用限额、拨备和授权等方式，对下级行工作进行有针对性的指导和约束，确保有效降低全行整体风险水平。第十五条 各级行要不定期对风险考评相关数据进行检查、审计，发现瞒报、漏报、错报导致风险考评结果失真的，根据情节进行严肃处理。第四章 横向部门风险考核评价第十六条 各级行要按照横向部门风险管控职责确定分支机构风险考评指标的责任部门，推动部门条线贯彻全行风险战略管控要求，确保实现全行风险管控目标。第十七条 各级行风险管理部是横向部门风险考核评价的牵头
7、部门。应当按照部门职责归属将不良贷款、操作风险事件风险金额等风险指标分解至相关部门，定期监测部门风险考评指标，提交部门绩效考评牵头部门，推动形成部门风险管控合力，确保总量风险指标横向落地。第十八条 各级行横向部门风险考核评价指标体现为“管理评价”和“业务经营”两大类。其中，“管理评价类”风险指标可设置“风险管控有效性”指标，主要对横向部门风险管控的有效性、重点风险管控工作开展等进行考评打分；“业务经营类”风险指标应当根据分支机构风险考核评价指标所体现的导向，参考系统数据支持情况设置，具体包括：（一）前台业务部门（公司业务部、机构业务部、住房金融与个人信贷部、农村产业金融部、农户金融部、信用卡中
8、心等）设置“条线不良贷款率”等相关指标。（二）信贷管理部设置“不良贷款率”、“评级偏离度”等相关指标。（三）风险管理部设置“贷款分类偏离度”、“法人不良贷款准备金充足率”等相关指标。（四）业务部门（前台业务部门、现金管理部、个人金融部、特殊资产经营部、电子银行部、国际业务部、运营管理部等）设置“条线操作风险事件风险金额”等相关指标。（五）办公室设置“声誉风险事件数量”等相关指标。（六）特殊资产经营部设置“不良贷款清收率”、“不良贷款核销率”等相关指标。第五章 附 则第十九条 本办法适用于各省、自治区、直辖市分行，新疆兵团分行，各直属分行以及各分行下属二级分行及一级支行。境外分行风险考评办法将根
9、据需要另行制定。第二十条 各一级分行可根据本办法制定具体实施细则，报总行备案后实行。第二十一条 本办法由总行负责制定、解释和修改。附件：1.分支机构风险考评指标及说明 2.分支机构风险考评指标计分规则 3.分支机构风险考评等级划分表附件1分支机构风险考评指标及说明序号指标类别指标名称分值指标计算公式数据来源1资产质量（55分）不良贷款率10不良贷款余额各项贷款余额100%（注1）信息共享平台2加权逾期贷款率10逾期（0,30天贷款金额30%+逾期（30,360天贷款金额100%+逾期（360天,三年贷款金额150%+逾期（三年,+)贷款金额200%各项贷款余额100%数据直通车(自营+贴现、本
10、外币)贷记卡统计分析系统3贷款向下迁徙率10期初正常类贷款向关注类贷款迁徙金额20%+期初正常类贷款向次级类贷款迁徙金额120%+期初正常、关注类贷款向可疑类贷款迁徙金额150%+期初正常、关注类贷款向损失类贷款迁徙金额300%+期初关注类贷款向次级类贷款迁徙金额100%+期初次级类贷款向可疑、损失类贷款迁徙金额100%+期初可疑类贷款向损失类贷款迁徙金额100%）（期初正常类贷款余额+期初关注类贷款余额+期初次级类贷款余额+期初可疑类贷款余额）100%数据直通车（全部贷款，含垫款不含委托、本外币）4自营不良贷款清收率10（未逾期次级类贷款本息现金收回额0.2+逾期次级类贷款本息现金收回额1+
11、可疑类贷款本息现金收回额2+损失类贷款本息现金收回额4+现金收回已核销呆账贷款额6）（年初不良贷款余额+当期不良贷款生成额）100%（注2）特殊资产经营部台账5不良贷款核销率5（农户不良贷款核销额3+个人不良贷款（不含农户不良贷款）核销额2+法人不良贷款核销额）（期末逾期三年以上不良贷款余额+当期不良贷款核销额）100%数据直通车特殊资产经营部台账6资产质量（55分）潜在风险客户贷款退出比率5潜在风险客户贷款实际退出金额潜在风险客户贷款计划退出金额100%数据直通车7法人不良贷款准备金充足率5期末法人不良贷款减值准备余额（期末法人次级类贷款余额40%+期末法人可疑类贷款余额70%+期末法人损失
12、类贷款余额100%）100%信息共享平台数据直通车8评级工作（20分）评级偏离度20根据x银行内部评级监督评价实施细则（试行）（x规章 201256号）的规定对评级偏离度进行考核。（注3）非零售客户评级系统信贷管理系统群9操作风险（25分）操作风险事件报告率20（操作风险事件首次报告率0.6操作风险事件后续报告率0.4）事件报告平均质量得分系数（注4）风险管理部台账10重大声誉事件数量5重大声誉事件数量企业文化部台账11扣分项（-10分）-10对出现分类偏离、突破风险限额、C3数据质量管理问题、债券承销和代客理财业务风险，以及信贷审查审批和其他主要风险管理工作推进不力的情况进行扣分（注5）风险
13、板块部门台账注：1不良贷款余额为考虑分类偏离之后的余额。2当期不良贷款生成额=年初正常贷款下迁为不良贷款的余额+当期新发放贷款形成的不良贷款余额。 3评级偏离度指标综合考虑加权违约率、加权逾期率、评级稳定性等定量因素，评价各分行客户评级的准确性和风险敏感性。4根据内控、监察、保卫、前台等相关部门提供的信息，已报告事件发生重大变化，但事发单位超过15个工作日未通过操作风险管理信息系统上报后续报告，认定为未报告后续报告；事件报告质量平均得分系数综合考核操作风险事件首次报告和后续报告的及时性、事件名称、描述、时间、金额、业务条线、风险金额以及风险分析等报告质量，具体评分项见操作风险管理系统和总行另外
14、制定的相关细则。5贷款分类偏离度（外审认定不良贷款比率-报表反映不良贷款比率）+（内部检查认定不良贷款比率-报表反映不良贷款比率）。附件2 分支机构风险考评指标计分规则序号指标目标值计分方法1不良贷款率1.2%指标值目标值，本指标得满分；1.2%指标值1.7%，得分=7+3（1.7%-x)（1.7%-1.2%）；指标值1.7%，得分=4+3（5%-x)（5%-1.7%），扣完为止。2加权逾期贷款率1.5%指标值目标值，本指标得满分；1.5%指标值2.0%，得分=7+3（2.0%-x)（2.0%-1.5%）；指标值2.0%，得分=4+3（6%-x)（6%-2.0%），扣完为止。3贷款向下迁徙率0.6%指标值目标值，本指标得满分；指标值目标值, 每增加1扣0.8分，扣完为止。4自营不良贷款清收率30%指标值目标值，本指标得满分；指标值目标值，每降低1%扣0.3分，扣完为止。5不良贷款核销率15%指标值目标值，本指标得满分；指标值目标值，每降低1%扣0.15分。6潜在风险客户贷款退出比率100%指标值目标值，本指标得满分；指标值目标值，每降低1%扣0.1分，扣完为止。7法人不良贷款准备金充足率100%指标值目标值，本指标得满分；指标值目标值，每降低1%扣0.3分。8评级偏离度100分指标值=目标值，本指标得满分；指标值目标值，每降低1分扣0.4分，扣完为
