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1、风险控制管理制度第一章 总则第一条 风险管理是基金投资管理的重要环节，公司根据投资决策的不同层次建立完善的基金投资风险控制系统。第二章 具体制度第二条 公司风险控制委员会、风控总监定期不定期对公司投资管理制度、投资决策程序的合法性、合规性、有效性及基金运作过程中的合法性、合规性进行全面检查评价，督促公司相关部门提出改进方案并责成落实。第三条 投资决策委员会通过审议批准各基金的资产配置方案，监控各基金的股票、固定收益证券、现金及融资的比例，控制各基金的系统风险。第四条 利用投资和研究以及风险控制的技术工具，在日常投资过程的事前、事中、事后进行有效的风险控制。第五条 风险控制部独立评估和监测各类风
2、险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。其在投资管理过程的主要工作是与投资总监共同确定投资风险的测量体系、测量标准和可承受风险；对已识别的投资风险建立适当的风险管理工具；定期对公司各基金的投资风格、投资绩效和风险水平进行分析和评估，并报告给分管领导和风险控制委员会。第六条 投资决策委员会通过定期不定期对基金风险水平进行评价、投资授权方案等措施，加强对基金投资风险的控制。第七条 风险控制部每天于收市后对违反内部投资限制预警线的基金发出提醒通知，并同时通知投资研究部。第八条 交易室负责对基金投资的日常交易行为进行实时监控，防止违法、违规和异
3、常交易行为的发生。第九条 风险控制部对投资制度的执行情况、投资过程的合法性、合规性进行定期的监察稽核。第十条 通过证券分析系统及其他软件的应用，设置与业务同步的电脑风险监测系统，如设置个股预警线，通过自动对账系统扫描所有证券投资，对持仓超风险权限额和接近法律法规规定的比例进行提醒、超比例投资无法委托的设定、计算机系统实行权限管理并设置密码等。第十一条 对与投资管理有关的往来金融机构（包括租用席位的券商、场外交易市场的交易对手、托管机构）制定严格的选择和评级标准，择优选用相关往来金融机构，并根据上述机构提供服务的质量进行定期评级，择优汰劣。第十二条 利用投资和研究以及风险控制的技术工具，在日常投
4、资过程的事前、事中、事后进行有效的风险控制。第十三条 风险控制部独立评估和监测各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。其在投资管理过程的主要工作是与投资总监共同确定投资风险的测量体系、测量标准和可承受风险；对已识别的投资风险建立适当的风险管理工具；定期对公司各基金的投资风格、投资绩效和风险水平进行分析和评估，并报告给分管领导和风险控制委员会。第十四条 投资决策委员会通过定期不定期对基金风险水平进行评价、投资授权方案等措施，加强对基金投资风险的控制。第十五条 风险控制部每天于收市后对违反内部投资限制预警线的基金发出提醒通知，并同时通
5、知投资研究部。第十六条 交易室负责对基金投资的日常交易行为进行实时监控，防止违法、违规和异常交易行为的发生。第十七条 风险控制部对投资制度的执行情况、投资过程的合法性、合规性进行定期的监察稽核。第十八条 通过证券分析系统及其他软件的应用，设置与业务同步的电脑风险监测系统，如设置个股预警线，通过自动对账系统扫描所有证券投资，对持仓超风险权限额和接近法律法规规定的比例进行提醒、超比例投资无法委托的设定、计算机系统实行权限管理并设置密码等。第十九条 对与投资管理有关的往来金融机构（包括租用席位的券商、场外交易市场的交易对手、托管机构）制定严格的选择和评级标准，择优选用相关往来金融机构，并根据上述机构
6、提供服务的质量进行定期评级，择优汰劣。第二十条 在基金投资管理过程中应十分重视流动性风险的控制和管理。风险控制部负责建立完备的基金流动性监测、分析和评价系统，以对各基金的流动性实行实时管理。第二十二条 控制基金流动性风险主要从两个方面着手：首先是构成投资组合的主体，即个股要保证一定的流动性，这是满足流动性要求的基础。主要考察个股的变现速度（换手率、变现压力等）和变现损失（买卖价差、冲击成本等）；其次是整个投资组合要保证一定的流动性，一是现金和债权持有比例，二是满足基本流动性要求的具有不同流动性特征的股票的合理调配，在满足流动性要求的前提下，追求整体回报的最大化。第三章 附则第二十三条 本制度自执行董事批准之日起实行。
