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1、东北财经大学21春基金管理离线作业1辅导答案1. 基金从业人员不得投资封闭式基金，持有的开放式基金份额的期限不得少于( )个月。A.3B.6C.9D.12参考答案：B2. 下列关于基金投资的流动性风险的表现，说法不正确的是( )。A.基金管理人建仓时，可能会由于市场流动性不足而无法按预期的价格在预定的时间内买入证券B.基金管理人在为实现投资收益而卖出证券时，可能会由于市场流动性不足而无法按预期的价格在预定的时间内卖出证券C.开放式基金发生投资者赎回时，所持证券流动性不足，基金管理人被迫在不适当的价格大量抛售股票或债券D.投资者购买基金需要付出高于其实际价值的资金参考答案：D3. ETF申购、赎
2、回清单公告内容包括( )等内容。A.最小申购B.赎回单位所对应的组合证券内各成分证券数据C.现金替代D.基金份额净值参考答案：ABCD4. 期货市场的基本功能包括( )。A.风险管理B.价格发现C.投机D.消除风险参考答案：ABC5. 基金A与基金B具有相同的贝塔值，基金A的平均收益率和平均无风险收益率都是基金B的两倍，基金A的特雷诺比率( )。A.是基金B的两倍B.小于基金B的两倍C.大于基金B的两倍D.等于基金B的特雷诺指数参考答案：A6. 年金按照付款时间及期限的不同，分为不同的种类，下列选项中不属于这一分类的是( )。A普通年金B年金按照付款时间及期限的不同，分为不同的种类，下列选项中
3、不属于这一分类的是( )。A普通年金B企业年金C永续年金D预付年金正确答案：B7. 投资者的投资境况和需求会随着时间而变，因此有必要至少每年对投资者的需求作一次重新的评估。( )A.正确B.错误参考答案：A8. 某企业的总资产为200亿元，销售收入为50亿元，总负债为120亿元，销售净利润为30%，那么它的净利润和净资产收益率为( )。A、30亿元和18.75%B、15亿元和37.5%C、30亿元和37.5%D、15亿元和18.75%参考答案：D9. 新巴塞尔协议提出了衡量资本充足率的新思路和方法，再次强调三大支柱的协调配合使用对监管商业新巴塞尔协议提出了衡量资本充足率的新思路和方法，再次强调
4、三大支柱的协调配合使用对监管商业银行面I临的信用风险、市场风险、操作风险的重要性。下列对于新巴塞尔协议意义评价不恰当的是( )。A新巴塞尔协议的各项基本原则普遍适用于全世界的所有银行B新巴塞尔协议力求把资本充足率与银行面临的主要风险紧密地结合在一起C将内部评级法用于资本监管是新巴塞尔协议的核心内容D面对新巴塞尔协议，我国的资本管理方法可以在充分考虑本国国情的基础上进行下一步的调整正确答案：A10. 债券基金是指主要投资于( )的基金类型。A.国债B.金融债C.公司债D.股票参考答案：ABC11. 假设其他因素不变，久期越( )，债券的价格波动性就越( )。A.大，小B.大，大C.小，不变D.小
5、，大参考答案：B12. 按样本股票在市场上的不同地位赋予其不同的权数的股价指数编制方法为( )。A.算数平均法B.几何平均法C.加权平均法D.以上都正确参考答案：C13. 资产负债表报告了某一时期的资产、负债和所有者权益的状况。( )A.正确B.错误参考答案：B14. 其他条件一致的前提下，封闭式基金的收益率会略高于开放式基金。( )A.正确B.错误参考答案：A15. ( )构成公司内部控制的基础，包括经营理念和内控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。A.信息沟通B.控制活动C.风险评估D.控制环境参考答案：D16. 账册不够健全，但能够控制原材料或进销货的纳税单位一般适用( )
6、征税方式。 A查账征收 B查定征收 C查验账册不够健全，但能够控制原材料或进销货的纳税单位一般适用()征税方式。A查账征收B查定征收C查验征收D定期定额征收B17. 关于单位资产净值，下列说法错误的是( )。A.私募基金的资产净值常常以基金单位资产净值的形式公布B.期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额C.利用基金单位资产净值计算收益率，只需考虑利息D.基金单位资产净值不受基金份额申购赎回的影响参考答案：C18. 在我国，证券交易所是( )。A.实行自律管理的法人B.以盈利为目的的法人C.不以证券营利为目的的机关D.实行自律管理的机关参考答案：A19. 一个企业如果没有对外
7、股权投资，则根本不存在合并会计报表的编制问题。( )一个企业如果没有对外股权投资，则根本不存在合并会计报表的编制问题。( )答案：20. 偏债型基金与偏股型基金相比收益更( )。A.大B.小C.相同D.不确定参考答案：B21. 凯恩斯主义继承者的主要代表人物有( ) A.罗宾逊 B. 萨缪尔森 C. 卢卡斯 D. 拉弗凯恩斯主义继承者的主要代表人物有( )A.罗宾逊B. 萨缪尔森C. 卢卡斯D. 拉弗参考答案B22. 道氏理论认为市场波动可分为( )几种趋势。A.主要趋势B.次要趋势C.短暂趋势D.上升趋势参考答案：ABC23. 中国人民银行规定，全国银行间债券市场质押式回购期限最长为( )。
8、A.3个月B.4个月C.6个月D.1年参考答案：D24. 货币市场基金可以投资于不同金融工具，包括( )。A.现金B.期限在一年内的贷款C.期货D.期权参考答案：AB25. 存续期满投资者可以得到投资本金的退还的有( )。A.基金B.银行存单C.债券D.股票E.彩票参考答案：ABC26. ( )主要是指合规部门和督察长在基金公司组织体系中应当有独立地位，合规管理应当独立于其他各项业务经营活动。A.独立性原则B.及时性原则C.投资人利益优先原则D.主观性原则参考答案：A27. 关于期货市场的价格发现功能的存在条件，以下表述错误的是( )。A、期货和现货市场之间不存在套利活动B、期货市场存在大批专
9、业化信息收集和分析的投资者C、通过期货交易者对资产组合的调整，期货价格能更好的反映未来市场的变化D、研究表明期货市场的交易者具有更好的信息，并能将信息传递给现货市场的交易者参考答案：A28. 名义利率等于实际利率加通货膨胀率。( )A.正确B.错误参考答案：A29. 债券发行人未按照契约规定支付债券的本金和利息而给投资者带来损失的可能性，属于债券投资过程中的风险类型( )。A.信用风险B.再投资风险C.利率风险D.提前赎回风险参考答案：A30. 情景综合分析法的预测期间在( )年左右。A.24B.35C.25D.34参考答案：B31. 回归预测法是根据某一现象的历史资料推测该现象未来水平的统计
10、方法。( )回归预测法是根据某一现象的历史资料推测该现象未来水平的统计方法。( )参考答案32. 证券价格不仅已经反映了历史信息，而且反映了当前所有与公司证券有关的公开有效信息的市场为( )。A.弱有效证券市场B.半强有效证券市场C.强有效证券市场D.非有效市场参考答案：B33. 在金融业发展的不同阶段，金融系统所面临的风险也各不相同。与之相对应，金融风险管理也需要随着不在金融业发展的不同阶段，金融系统所面临的风险也各不相同。与之相对应，金融风险管理也需要随着不同时期的经济和金融环境而发生相应的变化。下列陈述正确的是( )。A在布雷顿森林体系建立之前，风险暴露的大小取决于金融机构的净头寸和期限
11、B布雷顿森林体系建立之后，固定汇率制下外汇风险并不突出C只要银行资产和负债期限相匹配，银行就不会面临利率风险D久期概念的提出解决了银行资产和负债不匹配的问题正确答案：A34. 下列关于操作风险的特征描述正确的有( )。A单个操作风险因素与操作损失之间存在清晰的、可以界下列关于操作风险的特征描述正确的有( )。A单个操作风险因素与操作损失之间存在清晰的、可以界定的数量关系B业务规模大、交易量大、结构变化迅速的业务领域，受操作风险冲击的可能性最大C对于信用风险和市场风险而言，风险与报酬存在一一映射关系，这种关系也适用于操作风险D以上说法都不正确正确答案：B单个操作风险因素与操作损失之间并不存在清晰
12、的、可以界定的数量关系；对于信用风险和市场风险而言，风险与报酬存在一一映射关系，但这种关系并不一定适用于操作风险。35. 小型资本股票回报率和大型资本股票回报率相比( )。A.更低B.一样C.更高D.二者回报率没有关系参考答案：C36. 我们选择金融资产时要考虑其( )。A.安全性B.收益性C.流动性D.合理性E.时代性参考答案：ABC37. 投资股票的收益包括( )。A.股息B.红利C.资本利得D.利息E.本金的返还参考答案：ABC38. 货币市场基金会面临利率风险、购买力风险、信用风险、( )。A.价格风险B.偿还风险C.到期风险D.流动性风险参考答案：D39. 另类投资的投资对象通常不包
13、括( )。A.艺术品B.房产与商铺C.国债D.未上市公司股权参考答案：C40. 下列说法错误的是( )。A、对于认购期权来说，现行市价高于行权价格时称期权处于实值状态B、对于认下列说法错误的是( )。A、对于认购期权来说，现行市价高于行权价格时称期权处于实值状态B、对于认沽期权来说，行权价格低于现行市价时称期权处于实值状态C、对于认沽期权来说，行权价格高于现行市价时称期权处于实值状态D、期权的内在价值状态是变化的答案：B41. 企业风险管理基本框架包括( )等。A.内部环境B.目标设定C.事项识别D.风险评估参考答案：ABCD42. 经营投资管理业务达( )年以上，才有可能被委托为进行境外证券投资的投资顾问。A.5B.4C.3D.2参考答案：A43. ( )不属于交易成本。A.印花税B.佣金C.承销费D.过户费参考答案：C44. 商业银行对客户的风险分类标准是多维度的，需要根据不同的管理目标进行划分，进而进行有针对性的风商业银行对客户的风险分类标准是多维度的，需要根据不同的管理目标进行划分，进而进行有针对性的风险管理。下列对客户分类管理的意义评价不恰当的是( )。A分类营销，细化金融产品B合理配置银行资源C可以优先处理高回报率优质
