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1、非现场监管基础指标定义及计算公式一览表(最新)非现场监管基础指标定义及计算公式一览表指标分类编号指标名称指标定义计算公式资本充足1*资本充足率新：资本净额应用资本底线之后的风险加权资产合计100%旧：资本净额（风险加权资产12.5倍的市场风险资本）100新：资本充足率汇总表 G40G40_3.A/G40_9.A100旧:资本充足率汇总表 G41G41_7.A/（G41_8.A+G41_9.A12。5)1002一级资本充足率新：一级资本净额应用资本底线之后的风险加权资产合计100%新：资本充足率汇总表 G40G40_2。A/G40_9.A100%3核心资本充足率旧：核心资本净额（风险加权资产12
2、.5倍的市场风险资本)100旧：资本充足率汇总表 G41G41_3。A/(G41_8.A+G41_9。A12.5)1004核心一级资本充足率新:核心一级资本净额应用资本底线之后的风险加权资产合计100新：资本充足率汇总表 G40G40_1.A/G40_9。A100%杠杆情况5杠杆率新:一级资本净额/（表内总资产表外业务规模（无条件可撤销的承诺按10%的信用转换系数处理）衍生产品（按现期风险暴露法计算）一级资本扣减项)100旧：核心资本净额/（表内总资产表外业务规模（无条件可撤销的承诺按10%的信用转换系数处理)衍生产品（按现期风险暴露法计算）核心资本扣减项）100%新：杠杆率情况表G44 资本
3、充足率汇总表G40 合格资本情况表G4AG40_2.A/(G44_4.AG44_4。1A+G44_5。A-G44_5.1A(110%）+G44_6。AG4A_2。AG4A_4。A）100%旧：杠杆率情况表G44 资本充足率汇总表G41G41_3.A/（G44_4.AG44_4.1A+G44_5。AG44_5。1A（1-10)+G44_6.AG41_2。A）100信用风险6不良资产率不良信用风险资产信用风险资产100%资产质量五级分类情况表 G11G11_8.E/G11_8。A100%7不良贷款率(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款100资产质量五级分类情况表 G11资产负债项目统计
4、表 G01资产负债项目统计表附注第部分：贷款质量五级分类简表 G01_境内汇总口径：(G01_1.3CG01_1。4C+G01_1.5C）/G01_62.C100法人汇总口径：G11_I_1.E/G11_I_1。A100合并报表口径：G11_I_1。E/G11_I_1.A1008逾期90天以上贷款与不良贷款比例逾期90天以上贷款/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）100%资产质量五级分类情况表 G11(G11_I_4。3A+G11_I_4.4A+G11_I_4.5A+G11_I_4。6A)/G11_I_1。E100%指标分类编号指标名称指标定义计算公式信用风险9资产损失准备充足率信用风险资
5、产实际计提准备/信用风险资产应提准备100%资产质量五级分类情况表 G11(G11_1.2A+G11_2。6A+G11_3.2A+G11_4。2A+G11_5。2A+G11_6。2A+G11_7.2A）/(G11_8.D2%+G11_8。F25%+G11_8。G50+G11_8。H100%)100%10*贷款损失准备充足率贷款实际计提准备/贷款应提准备100%各项资产减值损失准备情况表 G03资产质量五级分类情况表 G11资产负债项目统计表附注第部分：贷款质量五级分类简表 G01_境内分支机构汇总口径：G03_1。1G/(G01_1。2C2+G01_1.3C25G01_1.4C50%+G01_
6、1。5C100）100法人汇总口径：G11_1。2A/（G11_I_1.D2+G11_I_1。F25%+G11_I_1.G50%+G11_I_1。H100)100合并报表口径：G11_1.2A/（G11_I_1.D2+G11_I_1.F25+G11_I_1.G50%+G11_I_1.H100)10011拨备覆盖率(贷款损失专项准备金+贷款损失特种准备金+贷款损失一般准备金)/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)100%各项资产减值损失准备情况表 G03资产质量五级分类情况表 G11境内分支机构汇总口径：G03_1。G/（G01_1。3CG01_1。4C+G01_1。5C)100%法人汇总口径
7、：(G11_1。2AG11_1.3AG11_1。4A）/G11_I_1.E100%合并报表口径：(G11_1。2AG11_1.3AG11_1.4A)/G11_I_1.E100%12贷款拨备率（贷款损失专项准备金+贷款损失特种准备金+贷款损失一般准备金）/各项贷款100各项资产减值损失准备情况表 G03资产质量五级分类情况表 G11境内分支机构汇总口径：G03_1。G/G01_1。C100%法人汇总口径：（G11_1.2AG11_1.3AG11_1。4A）/G11_I_1。A100合并报表口径：（G11_1.2AG11_1。3AG11_1。4A）/G11_I_1。A100指标分类编号指标名称批标
8、定义计算公式信用风险13单一集团客户授信集中度最大一家集团客户授信净额资本净额100%新：授信集中情况表G14第I部分 资本充足率汇总表G40G14_I_1.Q/G40_3。A100%旧:授信集中情况表G14第I部分 资本充足率汇总表G41G14_I_1.Q/G41_7.A10014单一客户贷款集中度最大一家客户贷款总额资本净额100%新:授信集中情况表G14第部分 资本充足率汇总表G40G14_1.D/G40_3。A100%旧：授信集中情况表G14第部分 资本充足率汇总表G41G14_1.D/G41_7.A10015最大十家集团客户授信集中度最大十家集团客户授信净额资本净额100%新：授信集
9、中情况表G14第I部分 资本充足率汇总表G40G14_I_11。Q/G40_3。A100旧:授信集中情况表G14第I部分 资本充足率汇总表G41G14_I_11.Q/G41_7。A10016单一客户关联度最大一家关联方授信余额/资本净额100新:最大二十家关联方交易情况表G15 资本充足率汇总表G40G15_I_1。L/G40_3.A100旧：最大二十家关联方交易情况表G15 资本充足率汇总表G41G15_I_1.L/G41_7.A100%17集团客户关联度最大一家关联方所在集团授信余额/资本净额100%新：最大二十家关联方交易情况表G15 资本充足率汇总表G40G15_I_21。S/G40_
10、3.A100旧：最大二十家关联方交易情况表G15 资本充足率汇总表G41G15_I_21.S/G41_7.A100%18*全部关联度全部关联方授信总额资本净额100新：最大二十家关联方关联交易情况表G15 资本充足率汇总表G40G15_1。A/G40_3.A100旧：最大二十家关联方关联交易情况表G15 资本充足率汇总表G41G15_1.A/G41_7。A100%19*正常贷款迁徙率（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100%贷款质量迁徙情况表 G12(G12
11、_3.E+G12_3。F+G12_3。G+G12_4。E+G12_4。F+G12_4。G)/（G12_3。AG12_3.B+G12_4。AG12_4.B）100%指标分类编号指标名称批标定义计算公式信用风险20正常类贷款迁徙率期初正常类贷款向下迁徙金额（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额）100贷款质量迁徙情况表 G12 （G12_3。D+G12_3.E+G12_3。F+G12_3.G)/（G12_3.A-G12_3.B)100%21关注类贷款迁徙率期初关注类贷款向下迁徙金额(期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少金额)100%贷款质量迁徙情况表 G12 （G12_4.E+G12
12、_4.F+G12_4.G)/(G12_4.AG12_4.B)10022*次级类贷款迁徙率期初次级类贷款向下迁徙金额(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额）100贷款质量迁徙情况表 G12 （G12_5.F+G12_5.G)/(G12_5.A-G12_5.B)10023*可疑类贷款迁徙率期初可疑类贷款向下迁徙金额（期初可疑类贷款余额-期初可疑类贷款期间减少金额）100贷款质量迁徙情况表 G12G12_6.G/(G12_6。AG12_6。B）10024正常贷款迁徙率（调整后）（年初为正常贷款，报告期内转为不良贷款的金额+年初为正常贷款，报告期内转为不良贷款并完成不良贷款处置的金额)/(年
13、初正常类贷款余额年初关注类贷款余额)100%贷款质量迁徙情况表 G12（G12_3。E+G12_3.F+G12_3.G+G12_4。E+G12_4。F+G12_4.G)+G12_3。L+ G12_3.M+ G12_3.N+G12_4.L+G12_4。M+G12_4。N)/(G12_3。A+G12_4。A)10025正常类贷款迁徙率（调整后）(年初正常类贷款向下迁徙金额+年初为正常类贷款，报告期内转为不良贷款并完成不良贷款处置的金额）/年初正常类贷款余额100%贷款质量迁徙情况表 G12 （G12_3.D+G12_3。E+G12_3。F+G12_3。G）+ G12_3。L+ G12_3。M+ G12_3.N）/G12_3。A100%26关注类贷款迁徙率（调整后）(年
