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1、编号：SZSE999999-TS02密级： 公开发布 深圳证券深交所工程技术文档工程技术标准深圳证券交易所新版行情系统FAST协议数据接口规范（Ver 2.2）深圳证券交易所二一二年五月深圳证券交易所新版行情系统FAST协议数据接口规范（Ver 2.2）SZSE999999-TS02深圳证券交易所工程技术文档 工程技术标准 第 40 页 共 40 页目 录前言3名词释义5修订历史6一、新行情系统概览71.1数据产品内容71.2系统连接架构71.3高可用性方案81.4系统数据安全81.5系统数据流量控制91.6数据链路的稳定性监测91.7数据的重传机制101.8系统日常操作10二、数据交换协议1
2、12.1数据交换方式112.2STEP消息的格式112.3FAST协议122.4FAST消息13三、应用层消息143.1Logon登录消息（VSSVDE，VDEVSS）143.2Logout注销消息（VSSVDE，VDEVSS）153.3Heartbeat心跳消息（VSSVDE，VDEVSS）163.4SysParam（VDEVSS）173.5UserReport用户信息报告消息（VSSVDE）173.6StockInfo证券信息消息（VDEVSS）183.7StockStatus证券状态消息（VDEVSS）253.8Snapshot行情快照消息（VDEVSS）273.9Index指数快照消息
3、（VDEVSS）293.10Order逐笔委托消息（VDEV303.11Trade逐笔成交消息（VDEVSS）313.12Bulletin公告消息（VDEVSS）333.13Information增值信息消息（VDEVSS）353.14Resend重传消息（VSSVDE，VDEVSS）36四、主要消息流示意图404.1VSS服务器成功登录VDE前置机（实时数据链接和重传数据链接）404.2VDE前置机拒绝VSS服务器登录（实时数据链接和重传数据链接）404.3VDE前置机主动断开VSS服务器连接404.4VSS服务器主动断开VDE前置机连接414.5VSS服务器向VDE前置机申请重传数据41前
4、言一、目标说明深圳证券交易所为了向广大市场参与者提供了更加丰富的市场数据信息，建立了新版行情系统，可以向投资者提供包括证券信息、指数信息、行情快照、逐笔成交和委托、实时统计信息、实时公告和增值信息文件等多种内容。本接口规范提供给合作信息商和券商，用以指导开发可以接入深交所新行情系统的信息服务系统。本接口规范描述内容包括新行情系统的产品内容、必要的运行指导以及详细的数据交换格式。深圳证券交易所新版行情系统FAST协议数据接口规范（Ver2.2）版本相较前一版本，明确了Order和Trade消息会发送的数据类型。二、相关事宜本接口规范由深圳证券交易所电脑工程部和深圳证券通信有限公司研发一部负责起草
5、，负责对接口规范进行解释。通信地址：深圳市深南东路5045号深圳证券交易所电脑工程部邮政编码：518010联系电话：0755-820835000755-25918206（深交所电脑工程部）0755-83183333-356（深圳证券通信有限公司研发一部）传真：0755-82083944（深交所电脑工程部）0755-83851055（深圳证券通信有限公司研发一部）E-Mail：网站地址：网上咨询：http:/ Data Engine前置机，深圳证券交易所新行情系统提供给信息商系统的接入点服务器。VSSVendor Supplied System信息商服务器，经过许可接入深圳证券交易所新行情系统的
6、信息商服务器。STEPSecurities Trading Exchange Protocol证券交易数据交换协议。FIXFinancial Information Exchange金融信息交换协议。FASTFIX Adapted for STreaming适应流传输的FIX协议修订历史修订日期修订版本修订内容2010.122.01. 补充FAST协议相关内容，生成对应新版行情系统STEP协议数据接口规范（Ver1.5）的FAST协议接口文档。2011.052.11. 补充深圳证券信息公司增值产品相关内容。2012.052.21. 明确Order和Trade消息会发送的数据类型一、 新行情系统
7、概览1.1 数据产品内容深圳证券交易所新行情系统（以下简称“深交所新行情系统”）为广大市场参与者提供了更加丰富的市场数据信息，包括证券信息、指数信息、行情快照、逐笔成交和委托、实时统计信息和公告等内容；此外新行情系统还附载了由深圳证券信息有限公司提供的多种增值信息。1.2 系统连接架构VDE前置机是信息商系统接入新行情系统的唯一途径。深交所新行情系统提供两种接入方式，单向卫星广播方式接入的现场版和以双向地面数据链路接入的网络版。1.2.1 现场版VDE前置机现场版VDE前置机是通过单向卫星来接收深交所新行情系统的行情数据。现场版VDE前置机启动之后即开始监听深交所新行情系统的数据，无须与服务器
8、建立TCP连接。1.2.2 网络版VDE前置机网络版VDE前置机与深交所新行情系统之间通过TCP方式连接，其间双向的网络带宽不能低于2M。网络版VDE前置机启动后，向深交所新行情系统发起请求，建立连接。1.2.3 VDE前置机和VSS服务器之间的连接VDE前置机和VSS信息商服务器之间必须是带宽不低于100M的内部局域网连接。VDE前置机提供2个服务端口，一个是9129端口，向VSS信息商服务器提供实时行情数据；另一个是9130端口，VSS信息商服务器可以通过此端口向VDE前置机申请重传丢失的行情数据。任何时候，VDE前置机和VSS服务器之间在一个端口上只能建立一条物理的和逻辑的数据连接。VD
9、E前置机和VSS服务器之间的连接由VSS服务器发起。对于现场版VDE前置机，只要其启动就绪就可以接受VSS服务器的连接；对于网络版VDE前置机，只有当VDE前置机与深交所行情系统之间的连接建立成功后，才会接受VSS服务器的连接请求，而一旦VDE前置机与深交所行情系统之间的连接中断，VDE前置机就会马上断开与VSS服务器之间的连接。1.3 高可用性方案深交所新行情系统以双路并发运行的方式向市场提供高可用性方案。为了提高信息商系统的系统可用性，强烈建议信息商系统也使用双路接入的方式来为其客户提供系统的高可用性。下面是信息商系统双路接入方案的示意图。1.4 系统数据安全深交所新行情系统和VDE前置机
10、之间的数据传输安全由深交所提供的VDE前置机来保证，VDE前置机和深交所新行情系统之间传输数据是经过加密的。VDE前置机和连接至此VDE前置机的VSS信息商服务器必须位于同一个安全网络之中，之间传输的数据是非加密的，数据传输安全由信息商网络保证。VDE前置机和VSS服务器之间的登录消息不附带任何认证信息，只用来确保VDE前置机和VSS服务器双方已经准备好发送和接收数据。信息商同样有义务保证VSS服务器和其下属客户端之间的数据传输安全。信息商有责任和义务保证行情数据不被非法复制。信息商系统应可按要求向VDE前置机上报当前连接的客户端数目。1.5 系统数据流量控制深交所新行情系统和VDE前置机之间
11、设有数据流量控制机制。如果VDE前置机因为某些原因无法及时处理接收到的数据，会导致待发送数据在新行情系统发送端积压；当累积的数据量超过设定的阈值，新行情系统将会断开和VDE前置机的连接，并清空待发送队列中累积的数据，VDE前置机会随即断开和VSS服务器的连接。这种情况下，VDE前置机会重新尝试和新行情系统进行连接，VSS服务器也应该尝试重新连接VDE前置机。在VDE前置机和VSS服务器之间也有同样的数据流量控制机制。如果VSS服务器不能够及时处理，VDE前置机在待发送消息累积超过设定的阈值后，将会断开和VSS服务器的连接。在被断开之后，VSS服务器应该尝试重新连接VDE前置机。1.6 数据链路
12、的稳定性监测为了数据通信双方能够监测到数据链路异常，新行情系统设计了心跳机制。当VSS服务器登录到VDE前置机时，VDE前置机将在返回给VSS服务器的登录确认消息中指定心跳间隔参数（秒为单位）和最大检测失败次数。在一个心跳间隔时间内如果VDE前置机没有需要向VSS服务器发送的数据，那么VDE前置机会向VSS发送一个心跳消息，以保证两条消息之间的时间间隔不会超过设定的心跳间隔；同样，VSS服务器也应该通过必要时发送心跳消息的方式来保证VDE前置机收到的连续两条消息之间的时间间隔不超过心跳间隔时间。考虑到网络传输可能的延时，如果VDE前置机连续监测心跳失败次数超过设定的最大次数，则认为与VSS服务
13、器之间的连接发生了异常，将断开与VSS服务器的连接。VSS服务器也可以采用类似的检测机制对VDE前置机和VSS服务器之间的连接情况进行检测。1.7 数据的重传机制对关键性数据和连续性数据，包括证券静态信息、逐笔成交、逐笔委托和公告等，新行情系统支持双向链路下的重传机制。VSS服务器在检测到这类数据发生了丢失，可以按照不同数据重传所需条件向VDE前置机申请重传。对于快照类数据，目前系统暂时不支持重传。1.8 系统日常操作1.8.1 VDE前置机连接至新行情系统现场版VDE前置机一旦启动就会一直监听并处理新行情系统的数据。网络版VDE前置机启动时会立即尝试连接至新行情系统，当连接建立起来之后就可以
14、接收实时行情数据。如果VDE前置机检测到连接发生中断，它会自动尝试重新连接到新行情系统，直到连接成功。新行情系统每晚定时断开和网络版VDE前置机的连接，在连接被断开后网络版VDE前置机会自动尝试连接新行情系统。信息商在每天开市前应该检查现场版VDE前置机是否可以正常接收到新行情系统发送的数据，网络版VDE前置机和新行情系统之间的连接是否正常。1.8.2 VSS服务器连接至VDE前置机VSS服务器应该保持和VDE前置机的连接。要连接到VDE前置机，VSS服务器首先需要和VDE前置机建立TCP/IP连接，完成登录过程，然后VSS服务器就可以开始接收VDE前置机发送来的数据。任何时候都不建议VSS服务器断开和VDE前置机的连接。如果必须要中断连接，强烈建议在交易时段之外断开连接。VSS服务器一旦检测到和VDE前置机的连接发生中断，应该尝试进行重新连接。二、 数据交换协议2.1 数据交换方式新行情系统采用消息通讯的方式进行数据交换。新行情系统中通讯消息采用STEP协议格式。STEP协议是由FIX 4.4协议扩展而来。具体的STEP协议
