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1、祛痘网 2003年经济年会 一般经济理论与方法从均衡到演化： 经济分析方法演进的一条道路李红刚北京师范大学管理学院，北京，100875 内容摘要 本文在对经济学均衡分析的概括和评述的基础上，介绍了经济系统的非线性分析方法和多个体分析方法，提出了经济分析方法从均衡到演化的演进道路。关键词 均衡，非线性，多个体均衡分析是现代经济理论的主流思想和方法，同时也被作为经济理论“科学性”的一个基础。然而，它的主导地位并不意味其为经济分析的终极形态。现在，对经济系统演化行为的关注正带给我们一个更广阔的视野。从均衡到演化，代表着经济学发展的一大方向。 一、 经济均衡与均衡经济学 “均衡”(equilibriu
2、m)这一概念最初是由James Stuart于1769年引入经济学的。经典的均衡涵义大致包括两个方面。（1）经济系统吸引中心。此含义源于斯密Smith(1776)的思想，均衡概念首先被应用于经济理论正是这里表述的含义，它指任何特定经济过程“自然趋向”的一种终极状态。这种均衡定义具有较强的规范意义，经济系统任何时间都趋向它被认为是经济运行的“自然秩序”。（2）供求相等、市场出清。此含义出自马歇尔Marshall(1890)对均衡的定义，也是一般微观经济学课程中的含义。它指市场里的供给与需求相等（或者说超额需求为零），也反映(供给和需求)两种力量之间的平衡的思想。这种含义也常被赋予以下规范意义：供
3、给和需求决定于经济行为人对其个体利益最大化的最优决策，均衡代表利益主体之间的相互制约和妥协。在当代经济学中，均衡的概念被推广为特定模型的特定“解”，如瓦尔拉的联立代数方程解Walras(1874)、德布鲁的不动点Debreu(1959)和纳什均衡Nash(1950)等。这种把均衡广义化为一种解答性概念的做法，反映了经济学正越来越把均衡看作与特定模型有关适用于有限几种情形的具体概念的趋势。 从动态演化的角度看，以上定义的均衡相当于经济系统的稳定静止状态或定态，即给定外生变量和参数的经济系统内生变量不随时间而改变的状态。或者说，当外在环境（外生变量）和内在机制不发生变化时，系统状态将保持不变，没有
4、内生变化的趋势。从根本上说，此时系统没有变化的内在动力。更进一步，当发生外界扰动时，暂时偏离均衡的系统还会回复到均衡点。当然，如果外生变量和参数发生持续性变化，均衡点本身会移动到新的位置，研究外生变量和参数变动与均衡点移动的关系是标准均衡经济学中比较静态分析的任务。完全市场的一般（竞争）均衡理论Walras(1874)，Debreu(1959)是标准均衡经济学的核心，该理论的结论对西方“自由经济制度”具有重要意义。该理论的一个主要的结论是，在给定条件下，所有市场达致均衡的（均衡）价格集是存在的。并且，可以通过瓦尔拉搜寻过程达到该均衡点。福利经济学第一定理还表明该均衡满足帕累托效率。事实上，区分
5、一件商品不仅有赖于其一般特征，而且还取决于其提供的时间。假如存在于今日的市场可以实现对未来任意日期的商品交割，则将导出一个在所有时间供给和需求相等的动态经济均衡。假定可以交割所有时间所有商品的市场存在于今日，这等价于完美预见(perfect foresight)假设（即假定所有的个人都能正确地预见所有未来价格）。这种以均衡为前提对经济系统的动态分析就是均衡动力学(equilibrium dynamics)。标准的均衡动力学研究在于寻求动态方程的定态，并认为非定态行为最终将回归定态。除时间外，不确定性也被引入了一般均衡理论。商品的标识不仅取决于一般特征和时间，还有赖于今天不确定但在交易合约实现以
6、前可确定的事件，这在金融理论中是普遍现象。在不确定性情形下的均衡动力学由随机微分或差分方程描述，而对稳态分布的求解取代了对确定定态的寻找。总体来看，标准均衡经济学分析框架是一个自洽的、精致的逻辑系统，它在实证中也确实取得了一些经验支持。例如，经济的外界冲击、包括比较大的冲击，都并没有使经济走得太远，相反，在一定的时间内，经济系统似乎吸收了环境的动荡，在人们可以把握的一定范围内运行。但是，许多经济现象，特别是动态经济现象，明显地很难得到标准均衡经济理论或建立在随机方法上的实证手段的阐释。例如，在整个经济中出现并且持续存在的不规则频度和幅度的周期波动这一事实与经济在遇到扰动后会回归均衡态的观点并不
7、一致。与随机定态不同，我们观察到的是经济数据的易变性在不同时期的差异，而且这种差异趋向于越来越大，常表现为以一个个小周期波动为特征的平稳时期与快速变动的动荡时代交替出现，而金融市场数据则展示着更大的易变性。这些现实经济中不争的事实激励着人们重新审视标准均衡经济理论。均衡理论的基石在于它的基本思想、前提假定和分析处理方法。从基本思想方面看，经济均衡理论一直受着经典物理（包括牛顿力学和热力学）中唯一稳定平衡点的观念的影响，寻找经济系统唯一稳定均衡也是经济分析的基本内容，并且这种均衡点还被赋予一定的规范意义，如帕累托效率。为了保证这个均衡点的唯一存在性、稳定性，在前提假定中，我们突出能实现我们要求均
8、衡点的机制，尽量舍弃“破坏”所要求均衡点的机制。例如，经济中常常假定的凸性和价格搜寻的负反馈机制就是唯一稳定均衡所必需的。但是，从科学实证的角度看，这样的前提假定可能偏离真实的经济内在机制。对于一般均衡理论假定的非现实性，过去人们并非熟视无睹，但常常认为这对理论抽象的是必要的，或者是为照顾理论分析的可处理性所必须付出的代价，并认为这些假定并不对所分析问题的核心结论造成实质伤害。虽然这种认识不无道理，但是，在一些“破坏均衡的机制”起主导作用的情形下，这种假设本身就预示着其结论与经济现实南辕北辙。关于均衡理论的分析处理方法，经济分析基础Samuelson (1947)仍代表其集大成的表述。但是这套
9、处理方法从根本上说是服务于均衡理论中的所强调的唯一均衡点的存在性、稳定性和比较静态分析的。它常常有意或无意地忽略和舍弃经济模型中能呈现比唯一稳定均衡更复杂行为的可能性。例如，在动态经济分析中我们常常忽略局域发散路径，只关注稳定的动态均衡路径；对动态方程的非线性现象的挖掘根本就没有纳入经济分析的流程。这样，由于均衡理论在基本思想、前提假定和分析处理方法等方面的局限，即使我们能在这些基础是建立一个“精致”的理论，但该理论有时可能变得与经济现实并不相干。因此，走出均衡，回归经济本原，诚如凯恩斯所言，即使粗略地对，也比精确地错好得多。二、非线性机制和非线性动态经济现象非线性动力学旨在分析和解释非线性动
10、态现象。1960、1970年代在气象学、生态学和数值分析等领域的非线性动态现象研究中取得的进展奠定了该学科理论和方法基础。不久Benhabib和Day(1990)就把它们引入经济动态分析。1980年代以来，非线性动力学日益活跃于经济动态分析的舞台。这也是打破经济均衡范式的第一波尝试。非线性动力学的关键在于对非线性动态现象的关注和探索，而并非仅以研究非线性动态方程为特征。事实上，均衡动力学中的动态方程一般来说也不乏非线性的，但是受均衡信念的限制，均衡分析的着眼点在于唯一的定态，而没有对其中可能出现的非线性动态现象予以关注和重视，更谈不上有意识地去探索其中的复杂性。当然，也并不是非线性动态方程一定
11、会出现有意义的非线性动态现象，其中有些方程给出的结果只能是平庸的，对应着的经济均衡。显然，非线性动力学离不开非线性动态方程。因为线性动态方程只能给出无限发散、回归唯一定态、简单周期振荡等几种简单图谱，不可能给出有意义的非线性动态现象。非线性经济动态方程来自于经济系统演化的非线性动态机制的描述，而非线性动态机制正是元素间存在多关联的经济系统演化行为内在属性。均衡理论中的动态分析，一般来说，或者对非线性方程讨论不充分，甚至直接对非线性方程作线性近似丢掉了方程所可能给出的重要信息；或者，对这种非线性动机学机制描述欠准确，时常还有意无意地对某些关系作线性近似，从而得不到一个非平庸的非线性动态方程。这样
12、，非线性动态分析在均衡分析中没有相应位置。非线性经济动态分析对均衡动态分析的超越主要表现在它给予非线性动态方程突出的地位，并对导出这类方程的经济系统内在动态机制加以强调。例如，均衡理论倾向于强调幅度衰减行为，或者说负反馈行为，如生产函数中的规模收益递减，瓦尔拉式价格搜寻过程中价格对均衡的趋近，这种负反馈行为常常是使均衡唯一存在并趋于达到，从而保证均衡分析强大作用的必要条件。但在国际贸易理论、产业组织理论、区域经济学、发展经济学中，常常离不开诸如收益递增、集聚效应、良性循环和恶性循环、阈值作用等体现明显正反馈的行为，Arthur (1988)称之为自增强机制。这种对自增强机制的强调，更全面地反映
13、了经济内在行为机制。可以猜想，它将导致与均衡分析结果迥异的有意义结论。 非线性动态分析所展示的非线性动态现象丰富多彩，它使我们拥有一个全新的视野。除均衡动态分析所给出的单一定态均衡和简单周期外，它还给出了以下经济系统演化的可能复杂行为： （1）多重均衡(multiple equilibria) 多重均衡对应非线性动态方程多个定态解，它表明经济演化的最终结果即使趋于定态，可能趋于的定态也并非唯一，具体达到哪个均衡可能取决于外界随机因素，这使得对演化归宿的预测面临尴尬。另外，多重均衡中有的均衡可能是低效率的，即经济演化最后趋向的结果可能不是效率最优的。例如，资产价格泡沫现象就是一种多重价格均衡。
14、（2）锁定(lock-in) 当经济系统达到一个均衡态后，由于它在一定范围(局域)是稳定的，因而很难从中逃逸。如果系统不能跃出势阱，将被困（锁定）于其中。例如，我们常讨论的“恶性循环陷井”就是一种锁定行为。 （3）分叉(bifurcation) 简单而言，分叉是指一个动态系统的解发生的定性变化。例如，当经济外界条件（系统外生参量）发生变化并通过某一个临界值（分叉点）时，经济均衡的个数或稳定性的变化，经济系统常常需要在不同演化方向(均衡路径)上作出选择，而这种选择具有随机性。 （4）路径依赖(path-dependence) 途经依赖强调系统未来演化依赖于系统所处的现时状态(即初始状态)，而现实
15、状态是过去演化道路的终结，或曰历史的沉淀。因此，路径依赖是对经济发展具有历史性的反映。联系在演化路径扮演重要角色的分叉来说，尽管每次分叉对道路选择具有随机性，但一旦选择做出了，它就成了确定的历史，并制约未来的发展。（5）突变(catastrophe) 突变是一类特别的分叉，当系统参数越过某一临界值时，系统状态发生跳跃性（非连续）变化。典型的例子如资产市场价格“崩盘”。突变可以发生在不同的稳定多重均衡之间，也可发生在均衡和非均衡、非均衡和非均衡状态之间。（6）混沌(chaos) 混沌是非线性经济动力学最重要的概念之一。与外在冲击导致的经济行为(外生)随机性不同，它展示了确定性动态系统所给出的一种
16、(内在)随机性。需要强调的是，这种随机性中是蕴藏有序结构的。混沌的一个重要特征是对初值或者说对扰动敏感性，它使我们不可能精确地预测系统的长期行为。混沌概念的引入使我们对经济不确定性有了一个深刻的认识。以上这些行为只是非线性经济动力学所给出的复杂现象的简单例子，但它们已使我们对其多样性略见一斑。可以相信它们所贡献的这些概念将大大拓展以均衡为核心的传统思维，对经济学的发展发生深远的影响。探索经济复杂性及其背后的动态机制，是动态经济学的中心任务。例如，一个引人注目的思想是，经济现象背后的动态机制能否模型化为一个确定的动态系统，这种系统的一个普遍的动态行为是许多变量能伸展于一个单一、有限、有一定维数的区域，这个区域被称为吸引子(attractor)。这个吸引子又使我们回想起最初引
