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1、米宝宝科技2022年银行从业资格-风险管理考试题库题目一二三四五六总分得分一.单项选择题(共20题)1.（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，（）承担商业银行风险管理的最终责任（）。A. 股东大会；董事会B. 股东大会；监事会C. 董事会；高级管理层D. 董事会；董事会正确答案：D,2.以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是（）。A. Credit Metrics 模型B. Credit Portfo lio View 模型C. Credit Risk+模型D. Credit Monitor 模型正确答案：D,3.巴塞尔新资本协议中要求客户评级能够做到，不同信用等级的客户的违约风
2、险随信用等级的下降而呈现（ ）的趋势。A. 加速下降B. 减速下降C. 加速上升D. 减速上升正确答案：C,4.巴塞尔委员会于1996年1月颁布了（ ）。A. 巴塞尔资本协议B. 资本协议市场风险补充规定C. 巴塞尔新资本协议D. 银行业监督管理法正确答案：B,5.下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A. 存贷款业务归入银行账户B. 按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型计算或推算出交易头寸的价值C. 交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D. 银行账户中的项目通常按市场价格计价正确答案：D,6.一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，
3、预计1个月后收到1000万美元的货款，汇率为1美元=103日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元=100日元，因此建议该日本出口商（ ），以对冲风险。A. 在103价位建立日元美元的货币期货的多头头寸B. 在103价位建立日元美元的货币期货的空头头寸C. 在100价位建立日元美元的货币期货的多头头寸D. 在100价位建立日元美元的货币期货的空头头寸正确答案：A,7.对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）。A. 止损限额B. 特殊限额C. 风险限额D. 头寸限额正确答案：D,8.（）是商业银行风险管理委员会对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和
4、补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。A. 风险识别/分析B. 风险控制/缓释C. 风险计量/评估D. 风险监测/报告正确答案：B,9.银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。A. 各项贷款总额B. 各项存款总额C. 现金寸头D. 超额备付金寸头正确答案：D,10.当资金剩余额与总资产之比小于（），甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况给予高度重视。A. 1%3%B. 3%5%C. 5%7%D. 7%10%正确答案：B,11.非交易性外汇敞口可以进一步划分为( )。A. 结构性敞口和非结构性敞口B. 单币种敞口和非结构性敞口C. 结构性敞口和单币种敞口
5、D. 单币种敞口和总敞口头寸正确答案：A,12.（）是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A. 远期B. 期货C. 即期D. 互换正确答案：C,13.下列不属于关键风险指标监控的原则的是（ ）。A. 整体性B. 可持续性C. 敏感性D. 有效性正确答案：B,14.下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是（）。A. 风险评估B. 信息披露C. 压力测试D. 资本规划正确答案：B,15.（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A. 客户信用评级B. 客户资信情况调查C. 个人信用评分系统D.
6、客户资产与负债情况调查正确答案：C,16.下列不属于中国银监会现场检查的重点内容的是（）。A. 业务经营的合规合法性B. 风险状况和资本充足性C. 管理水平和内部控制D. 营运能力正确答案：D,17.在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的值代表（）。A. 特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系B. 特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系C. 特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系D. 特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系正确答案：B,18.主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是
7、（ ）。A. 不构成违约B. 政治违约C. 主权违约D. 国别违约正确答案：C,19.大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额()的风险暴露。A. 15B. 25C. 3D. 125正确答案：B,20.下列关于交易账户的说法中，正确的是( )。A. 为交易目的而持有的头寸是衍生工具头寸B. 记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C. 银行应当能够对交易账户头寸进行准确估值，并积极管理该项投资组合D. 银行账户记录的是银行为了交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸正确答案：C,二.多项选择题(共20题)1.模型验证在商业银行信用
8、风险内部评级法中具有极其重要的作用，因为（ ）。A. 验证可以通过统计手段检验不同等级违约频率的准确性B. 验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力，并针对问题提出改进C. 验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段D. 验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境E. 验证是银行优化内部评级模型的重要手段正确答案：C,E,2.在设计资本充足率压力测试框架时，要确保整个框架的()。A. 高效性B. 针对性C. 可操作性D. 实用性E. 完整性正确答案：C,D,3.信用风险被认为是最为复杂的风险种类，它的主要形式包括()。A：利率风险B：违约风险C：结算风险D：汇率风险E
9、：股票风险正确答案：B,C,4.下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确的有（）。A. 市场风险会影响投资组合的收益，并因此造成流动性波动B. 制定和实施新战略，推广新产品/业务之前，应当评估其可能对流动性造成的影响C. 重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响D. 承担较高的信用风险有助于降低流动性风险E. 良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金，从而改善其流动性正确答案：A,B,C,E,5.下列关于信用风险、市场风险与操作风险关系的说法中，正确的有()A：信用风险主要存在于授信业务B：操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个领域C：市场风险存在于交易类业务D
10、：操作风险具有营利性，能为商业银行带来盈利E：操作风险与市场风险、信用风险存在内在的联系正确答案：A,B,C,E,6.商业银行的净稳定资金比例(NSFR)指标和存贷比指标的区别有（）。A. NSFR指标是短期流动性指标，而存货比指标是单纯的信贷指标B. NSFR是现状指标，而存贷比是预期指标C. NSFR指标包括全部的资产负债表，而存贷比指标只涉及存款贷款D. NSFR指标设计了资产负债的稳定性权重，存贷比指标只考虑总量E. NSFR指标要求大于100，而存贷比指标要求不高于75正确答案：C,D,E,7.信用风险的主要形式包括 （ ）A. 结算风险B. 流动性风险C. 非系统风险D. 违约风险
11、E. 国家风险正确答案：A,D,8.风险管理信息系统应当做到（）。A. 针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别B. 为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡C. 对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据D. 设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵E. 建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性正确答案：A,B,C,D,E,9.风险对冲分为（ ）。A. 保险对冲B. 自我对冲C. 市场对冲D. 非保险对冲E. 商品对冲正确答案：B,C,10.商业银行应当高度重视风险管理，因为相对于一般企业而言，商业
12、银行（）。A. 承担与管理风险是其基本职能之一B. 只有通过全面风险管理消除风险，才能实现股东收益最大化C. 所提供的金融产品的价值具有较强的波动性和不确定性D. 必须努力确保其所承担的风险不危及公众利益与市场信心E. 在获取利润的同时，承担着维护经济、政治和社会稳定的重要职责正确答案：A,C,D,E,11.资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使银行（）达到动态平衡。A. 资本充足水平B. 资本充足率C. 业务规划D. 财务规划E. 经营规划正确答案：A,C,D,12.下列选项中，属于我国商业银行流动性风险管理的通
13、常做法的有（ ）。A. 在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策B. 将总行缺口集中到分行C. 通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监控、调拨、清算进行管理D. 运用货币市场、公开市场等与外部市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金E. 通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理正确答案：A,C,E,13.下列属于其他个人零售贷款的有()。A. 个人汽车消费贷款B. 个人住房按揭贷款C. 个人经营贷款D. 信用卡消费贷款E. 助学贷款正确答案：A,C,D,E,14.商业银行的以下风险管理措施中，雇于风险转移策略的有（）。A. 购买保险B. 第三
14、方担保C. 备用信用证D. 期权合约E. 对冲正确答案：A,B,C,D,15.组合层面的风险识别应当关注(?)。A. 银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性B. 银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势C. 银行客户是否过度集中于某个地区D. 政府及金融监管部门对本行客户集中地区的发展政策、措施是否发生变化E. 银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善/恶化?正确答案：A,B,C,D,E,16.商业银行发生声誉风险可能造成的后果是（）。A. 对于银行业务开展产生不利影响B. 由造成声誉事件的员工承担风险责任C. 对于银行董事会和高管产生不利影响D. 面临监管处罚E. 引发信用风险、流动性风险、法律
