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1、南开大学21春金融工程学离线作业一辅导答案1. 掉期交易合约的生效日一般在交易日的( )。A.同一日B.后一日C.后二日D.后三日参考答案：D2. 第一张标准化的期货合约产生于( )。A.芝加哥商品交易所B.伦敦国际金融期货交易所C.纽约期货交易所D.芝加哥期货交易所参考答案：D3. 关于二级市场说法错误的是( )A.又称创业板B.纳斯达克是美国的二板市场C.有利于大型企业发展D.上市标准较低参考答案：C4. 假设某资产的即期价格与市场正相关。你认为以下哪些说法正确?( )A.远期价格等于预期的未来即期价格B.远期价格大于预期的未来即期价格C.远期价格小于预期的未来即期价格D.远期价格与预期的
2、未来即期价格的关系不确定参考答案：C5. 网络借贷风险分为平台风险与( )。A.监管风险B.标的风险C.系统性风险D.信用风险参考答案：A6. 金融工程学是金融理论和工程化方法相结合的金融学科。( )A.错误B.正确参考答案：B7. 风险暴露是指某个特定风险因不可预测的变化对市场主体的影响程度。( )A.错误B.正确参考答案：B8. 拥有无红利股票美式看涨期权多头的投资者有可能采取下列行动中的哪些?( )A.一旦有钱可赚就立即执行期权B.当股价跌到执行价格以下时，购买一补偿性的看跌期权C.当期权处于深度实值时，该投资者可以立即出售期权D.对于投资者而言，提前执行该期权可能是不明智的参考答案：C
3、D9. 一般来说，用以进行套期保值的期货合约与现货在价格变动上的相关性越低，则基差风险( )。A.越小B.越大C.一样D.不确定参考答案：B10. 一般来说，期权的执行价格与期权合约标的物的市场价格差额越大，则时间价值就( )A.越大B.稳定C.不变D.变小参考答案：D11. 利率互换双方承诺在事先确定的将来日期、在一名义本金基础上用指定的同种货币定期支付利息给对方;一方是固定利率支付方，另一方是浮动利率支付方;双方没有本金的交换，仅有利息的交换。( )A.错误B.正确参考答案：B12. 中国在互联网金融监管方面采用政府监管与行业自律相结合的方式，和沙盒监管鼓励适度创新的思路是一脉相承的。(
4、)A.正确B.错误参考答案：B13. 关于远期利率协议的功能，表述错误的是( )A.企业国币利率变动风险B.投机获利C.银行防范利率变动风险D.消除利率变动风险参考答案：D14. 下列说法正确的是( )。A.场外交易的主要问题是信用问题B.交易所交易缺乏灵活性C.场外交易能按需制定D.互换市场是一种场内交易市场参考答案：ABC15. FRA合约是由银行提供的( )市场。A.场外交易B.场内交易C.网上交易D.电话交易参考答案：A16. 金融期货种类不包括( )A.股票指数期货B.利率期货C.外汇期货D.黄金期货参考答案：D17. 美国经济学家凯恩认为金融创新是( )的结果。A.制度创新B.技术
5、推进C.规避管制D.应付体制和税法参考答案：C18. 看涨期权的虚值是( )。A.标的资产的市场价格大于期权的执行价格B.标的资产的市场价格小于期权的执行价格C.标的资产的市场价格等于期权的执行价格D.与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关参考答案：B19. 澳大利亚联邦政府对于监管沙盒方面并没有任何举措。( )A.正确B.错误参考答案：B20. 远期利率协议是用以锁定利率和对冲利率风险的衍生工具之一。它没有发生实际的贷款本金交付，而只进行利息的交付，这使得远期利率协议不用反映在资产负债表上。( )T.对F.错参考答案：T21. 下列属于中国金融市场上现有的金融衍生产品的是( )。A.远期B
6、.期货C.期权D.权证参考答案：ABCD22. 套期保值是指一个已存在风险暴露的经济体通过持有一种或多种与原有风险头寸相反的套期保值工具来消除该风险。( )A.错误B.正确参考答案：B23. 深圳是中国民营科技创新中心，远离政治中心，自由、公平、开放的竞争环境为科技研发创新提供了无限可能。( )A.正确B.错误参考答案：A24. 当标的资产价格远远高于期权执行价格时，应该提前执行美式看涨期权。( )A.错误B.正确参考答案：A25. 远期利率协议中，基准日通常是交割日的( )。A.前一天B.前两天C.后一天D.后两天参考答案：B26. 跑路平台是指通过网站公布的联系方式均无法与之取得联系，经过
7、实地走访已人去楼空。( )A.正确B.错误参考答案：A27. 双限股票期权套利组合运用的期权具有相同股票、相同期限和不同行使价格。( )A.错误B.正确参考答案：B28. LIBOR是通过许多指定银行在指定时间内的不同利率来决定的，将这些利率从低到高排序，去掉最低、最高利率，计算剩余利率的平均值，将得到的平均值四舍五入精确到0.0625%。( )A.错误B.正确参考答案：B29. 碳排放权期货属于商品期货。( )T.对F.错参考答案：T30. 期权时间价值的大小受到期权有效期长短、标的资产价格波动率和内在价值这三个因素的共同影响。( )A.错误B.正确参考答案：B31. 312的远期利率协议(
8、FRA)的多头等价于( )。A.3个月后借入期限为12个月的投资融资B.12个月后借入期限为3个月的投资融资C.在3个月内借入贷款的一半，剩下的一半在12个月后借入D.3个月后借入期限为9个月的投资融资参考答案：D32. 无收益资产是在到期日前不产生现金流收入的资产。( )A.正确B.错误参考答案：A33. 下列关于期货和远期的表述正确的是( )A.期货在交易所交易，远期为OTC产品B.集中交易与分散交易C.标准化合约与量身定制D.交易机制不同参考答案：ABCD34. 美国是网络借贷业务模式的鼻祖，诞生了世界首家P2P平台Zopa。( )A.正确B.错误参考答案：B35. 互联网金融发展模式将
9、互联网思维融入了金融创新的过程中，从而能够产生新的金融业态。( )A.正确B.错误参考答案：A36. 下列短期金融工具，通常情况下，利率最高的是( )A.公司短期债券B.短期国库券C.货币市场基金D.同业拆借参考答案：A37. 衍生证券定价的基本假设有( )A.市场无摩擦B.市场参与者不承担对手风险C.市场完全竞争D.市场不存在无风险套利机会参考答案：ABCD38. ( )标志着中国征信行业市场化阶段的正式开始。A.上海远东资信评估有限公司成立B.中国人民银行征信管理局成立C.征信业管理条例的出台D.关于做好个人征信业务准备工作的通知的出台参考答案：D39. 如果从动态的角度来考察，那么当无风
10、险利率越低时，看跌期权的价格就越高。( )A.错误B.正确参考答案：A40. 期货交易的真正目的是( )。A.作为一种商品交换的工具B.转让实物资产或金融资产的财产权C.减少交易者所承担的风险D.上述说法都正确参考答案：C41. 人工智能凭借更强的信息处理能力，更为多样化的投资策略，同时避免人为主观性偏差，可得出更客观公正的分析结果。( )A.正确B.错误参考答案：A42. 投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为( )元。
11、A.8.5B.13.5C.16.5D.23.5参考答案：B43. 当证券组合变大时，系统风险将逐渐( )。A.增大B.变小C.不变D.无法确定参考答案：A44. 某公司计划在三个月后发行股票，那么该公司可以采用下列哪些措施来进行套期保值?( )A.购买股票指数期货B.出售股票指数期货C.购买股票指数期货的看涨期权D.出售股票指数期货的看跌期权参考答案：B45. 票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，久期( )。A.较小B.较大C.相同D.无法确定参考答案：B46. 利率期货在市场经济中起的作用有( )。A.规避因市场利率变动而产生的潜在风险B.反
12、映未来市场利率水平及走向C.稳定市场利率D.推动债券二级市场的发展，促进国债的发行参考答案：ABCD47. 二叉树定价结果与BSM定价结果之间的关系是( )A.当二叉树步数趋于无穷时，两者差别趋于0B.一步二叉树结果与BSM公式给的结果是一致的C.当二叉树步数趋于无穷时，两者差别趋于无穷参考答案：A48. 其他条件不变，看涨期权理论价值随行权价格的上升而( )、随标的资产价格波动率的上升而( )。A.下降、上升B.下降、下降C.上升、下降D.上升、上升参考答案：A49. 14远期利率，表示1个月后开始的期限为( )个月贷款的远期利率。A.1B.2C.3D.4参考答案：C50. 远期利率协议是交易双方现期达成的一笔关于未来固定利率的名义远期贷款协议。( )A.错误B.正确参考答案：B
