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1、时间序列计量经济学模型经济分析中所用到的三大类重要数据中，时间序列数据是其中最常见，也是最重要的一类数据。迄今为止，对时间序列的分析是通过建立因果关系为基础的结构模型。时间序列模型反映动态特征，通常是运用时间序列的过去值、当期值及滞后扰动项的加权和建立模型来“解释”时间序列的变化规律。时间序列资料具有相关性，大部分资料具有非平稳性，而无论是单方程计量经济学模型还是联立方程计量经济学模型，这种分析背后有一个隐含的假设，即这些数据是平稳的（stationary）。-目录-一 简介1.时间序列数据处理二 时间序列的平稳性及其检验1非平稳时间序列简介2单位根检验3非平稳时间序列的平稳化三 平稳时间序列
2、模型1AR(P)过程2MA(q)过程3ARIMA模型四协整与误差修正模型五条件异方差六向量自回归模型（VAR）一、简介1时间序列数据的处理1.1cd C:stata10Net_course B6_TimeS1)声明时间序列：tsset 命令 use gnp96.dta, clear list in 1/20 gen Lgnp = L.gnp tsset date list in 1/20 gen Lgnp = L.gnp2)检查是否有断点：tsreport, report use gnp96.dta, clear tsset date tsreport, report drop in 10/1
3、0 list in 1/12 tsreport, report tsreport, report list /*列出存在断点的样本信息*/3)填充缺漏值：tsfill tsfill tsreport, report list list in 1/124)追加样本：tsappend use gnp96.dta, clear tsset date list in -10/-1 sum tsappend , add(5) /*追加5个观察值*/ list in -10/-1 sum5)应用：样本外预测: predict reg gnp96 L.gnp96 predict gnp_hat list i
4、n -10/-16)清除时间标识: tsset, clear tsset, clear1.2变量的生成与处理1)滞后项、超前项和差分项 help tsvarlist use gnp96.dta, clear tsset date gen Lgnp = L.gnp96 /*一阶滞后*/ gen L2gnp = L2.gnp96 gen Fgnp = F.gnp96 /*一阶超前*/ gen F2gnp = F2.gnp96 gen Dgnp = D.gnp96 /*一阶差分*/ gen D2gnp = D2.gnp96 list in 1/10 list in -10/-12)产生增长率变量:
5、对数差分 gen lngnp = ln(gnp96) gen growth = D.lngnp gen growth2 = (gnp96-L.gnp96)/L.gnp96 gen diff = growth - growth2 /*表明对数差分和变量的增长率差别很小*/ list date gnp96 lngnp growth* diff in 1/101.3日期的处理 日期的格式 help tsfmt基本时点：整数数值，如 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 . 1960年1月1日，取值为 0；显示格式：定义含义默认格式%td日%tdDlCY%tw周%twCY!ww%tm月%tmC
6、Y!mn%tq季度%tqCY!qq%th半年%thCY!hh%ty年%tyCY1）使用 tsset 命令指定显示格式 use B6_tsset.dta, clear tsset t, daily list use B6_tsset.dta, clear tsset t, weekly list 2)指定起始时点 cap drop month generate month = m(1990-1) + _n - 1 format month %tm list t month in 1/20 cap drop year gen year = y(1952) + _n - 1 format year
7、%ty list t year in 1/203）自己设定不同的显示格式日期的显示格式 %d (%td) 定义如下：%-td具体项目释义： “”中可包含如下字母或字符 c y m l n d j h q w _ . , : - / !c C Y M L N D J W定义如下： c and C 世纪值(个位数不附加/附加0) y and Y 不含世纪值的年份(个位数不附加/附加0) m 三个英文字母的月份简写(第一个字母大写) M 英文字母拼写的月份(第一个字母大写) n and N 数字月份(个位数不附加/附加0) d and D 一个月中的第几日(个位数不附加/附加0) j and J 一
8、年中的第几日(个位数不附加/附加0) h 一年中的第几半年 (1 or 2) q 一年中的第几季度 (1, 2, 3, or 4) w and W 一年中的第几周(个位数不附加/附加0) _ display a blank (空格) . display a period(句号) , display a comma(逗号) : display a colon(冒号) - display a dash (短线) / display a slash(斜线) display a close single quote(右引号) !c display character c (code ! to disp
9、lay an exclamation point)样式1： Format Sample date in format - %td 07jul1948 %tdM_d,_CY July 7, 1948 %tdY/M/D 48/07/11 %tdM-D-CY 07-11-1948 %tqCY.q 1999.2 %tqCY:q 1992:2 %twCY,_w 2010, 48 -样式2： Format Sample date in format - %d 11jul1948 %dDlCY 11jul1948 %dDlY 11jul48 %dM_d,_CY July 11, 1948 %dd_M_CY
10、11 July 1948 %dN/D/Y 07/11/48 %dD/N/Y 11/07/48 %dY/N/D 48/07/11 %dN-D-CY 07-11-1948 - clear set obs 100 gen t = _n + d(13feb1978) list t in 1/5 format t %dCY-N-D /*1978-02-14*/ list t in 1/5 format t %dcy_n_d /*1978 2 14*/ list t in 1/5 use B6_tsset, clear list tsset t, format(%twCY-m) list 4）一个实例：生
11、成连续的时间变量 use e1920.dta, clear list year month in 1/30 sort year month gen time = _n tsset time list year month time in 1/30 generate newmonth = m(1920-1) + time - 1 tsset newmonth, monthly list year month time newmonth in 1/30 1.4图解时间序列 1）例1： clear set seed 13579113 sim_arma ar2, ar(0.7 0.2) nobs(200) sim_arma ma2, ma(0.7 0.2) tsset _t tsline ar2 ma2 * 亦可采用 twoway line 命令绘制，但较为繁琐 twoway line ar2 ma2 _t2）例2：增加文字标注 sysuse tsline2, clear tsset day tsline calories, ttick(28nov2002 25dec2002, tpos(in) / ttext(3470 28nov2002 thanks /
