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1、交易纪律和决策系统是外汇交易中非常重要的一环。无论简单还是复杂，建立一个符合自己个性的交易决策系统是迈向成熟交易者的关键一步。所谓交易系统，指的是交易者有计划地按照某些依据和信号进行交易机会的过滤和做出交易决策。3重滤网交易系统的最大优点在于它解决了指标和交易周期存在的相互冲突的矛盾。首先在长期图表上采用趋势指标做出战略决策。这是第一重滤网。之后在中间图表上运用振荡指标来判定进场点和出场点。这是第二重滤网。3重滤网理论提供了数种方法来设置多空交易单。这是第3重滤网，我们可以采用中间图表或短期图表来安排交易单。首先选?您最喜欢的交易周期，把这个合乎心意的周期定义为中间周期。之后把这个周期的长度乘
2、以五倍，得到长周期。在这个长周期上采用趋势指标，制定战略决策，判定做多，做空或是观望。观望也是合理的做法。?果长期图表看多或看空，则返回到中期图表，用振荡指标来寻找顺应着长期趋势方向的进场点和出场点。在切换至短期图表之前，设置好停损和获利目标位，?果可能，调整好进场点和出场点第一重滤网选中您最喜欢的交易周期，并将它定义为中间周期。再把它的长度乘以五倍，得出长周期。?果您选中天图作为中间周期，则立刻将注意力移至周线，即您的长期图表上进行分析。在这个决策过程里，不允许再看?图，因为这会影响您对周图的分析。?果?内交易者把十分钟图作为中间周期，则须将长周期注意力移至小时图。小时图与十分钟图的五倍，即
3、五十分钟图略有差异，不过无碍大局，毕竟交易只是一门技艺而不是精密的科学。?果您是长线交易者，您可以选中周线作为中间图表，并把月线作为长周期。在月线上采用趋势指标进行分析，并制定出战略决策以判定做多，做空或是观望。现在我们以“天图”为中间周期，周图为长期周期的情况为例：最早的3重滤网理论采用周图上MACD柱线的坡度作为趋势指标，现在也有交易者采用周图上的指数加?移动平均线作为长期图表上的主要趋势指标（您可以参考葛兰维均线交易八法）。当周图上的均线?面上升时，则表明是上升趋势，应当做多或观望。当它下降时，则表明是下降趋势，应当做空或观望。在周图上继续运用MACD柱线，当均线与MACD柱线协调一致，
4、彼此呼应时，则表明?立了动力十足的趋势，鼓励交易者投?较重仓位。第二重滤网返回到中间图表，并且采用振荡指标来寻找顺应长期趋势方向的交易机会。当周线趋势看涨时，等待天图振荡指标回落并发出买?信号。在回调时买进，比在浪顶买?要安?。周线看涨，而天图振荡指标看跌时，也可以把先前的多单平仓，获利出局，不过，交易者不宜在此位置建立空头仓位。当周线看跌时，等待天图震荡指标上涨并发出做空信号。在反弹时做空，要比创新低时跟进做空安?。当天图上的振荡指标发出买?信号时，可以把空单平掉，获利出局，不过不宜在此建立多头头寸。振荡指标的选定，?决于您的交易风格。保守的交易者会选中一个相对慢速的振荡指标，例?天图上的M
5、ACD柱线或KD，以用于第二重滤网的分析。当周图看涨时，等待MACD柱线回落至零轴之下，并再度弯头向上时，或者等KD回落至超卖区并产生金叉发出买?信号时寻找作多机会。熊市则反之。当周图的趋势指标表明趋势向下，则天图的零轴之上MACD柱线掉头向下，或者KD上涨至超卖线并且发出作空信号时寻找做空机会。在主要趋势的早期阶段，慢速振荡指标效果颇佳，此阶段价格运行较为迟缓。而在趋势的加速期，价格拉回修正的幅度较浅，要想跳上快速运动的趋势，交易者需采用快速的振荡指标。设立止损。止损是安?网，它会截断糟糕的交易招致的损失。交易必须设损，以防止一笔或一连串的不利交易带来的损失毁掉账户。要想成为赢家，这是必经的
6、步骤，?而许多?不设止损，?为那样做会两面挨打。?果不设止损，原来的亏损单最终会获利。设损会?他们很快遇到麻烦，因为无论?何设损，市场一定会打掉他们的止损单。首先要在市场不易打掉的位置设损，将停损指令放在市场噪音区间的外围。其次，偶尔发生的两面挨打，是为保证长期安?应当付出的代价。即使您的分析能力卓?出众，也应设损操作。只用一种方式移动止损，那就是顺着交易盈利的方向。当市场朝您有利的方向运动时，将先前的停损单调整成持平止损。在有利趋势前进的时候，一路调整止损以保护您的账面利?。专业交易者永不?盈利变成止损。一笔损失不能?您的总资产损失超过2%（主要针对大资金账户，微型账户可以适当放宽），当3重
7、滤网发出交易信号，经?衡?为这笔交易采用合理的止损，?会损失2%资产的风险，那么就放弃这笔交易。设立盈利目标，设立盈利目标时要灵活，这?决于您的目的和资金情况。?果您的资金充裕，并且是长线交易者，则在牛市的开始阶段建立一个较大的头寸，在周线趋势看涨的前提下，在?图出现买?机会时连续建仓。在周图指数加?平均线走平时获利出局。熊市反之。另一种做法就是当价格触及布林带通道的轨道时获利平仓，做多，则在价格抵达通道上轨时获利平仓，并在价格再度拉回至?均线时做多。做空，则在价格回落至通道下轨平仓，并在价格再度反弹至均线时做空。新手做交易的方式就象买彩票一样买完彩票后，就呆坐在电视前看他是否中彩。而专业水准
8、的交易者不仅考虑进场，也会?真地考虑出场问题，其中花费的精力，与进场相比毫不逊色。第3重滤网第3重滤网用于制定进场点，实时传导的数据对机智的交易者有益，不过有可能伤害那些做?内交易的?乏经验的新手。?不能获?实时数据，交易者可采用?间突破和拉回修正的方法?市。当前两重滤网发出买?信号时（周线看涨，天图回调），在前?高点或比高点高一个点值的位置放一张买单。我们期待主要趋势再度延续并且在价格发生顺势突破时跟进。这种挂单方法，只适用于当天的交易。?果价格突破前一?的高点，您的多单会自动成交进场。交易者甚至不须观察?间的波动，将它交给定单自动执行即可。在前两重滤网提示做空时（周线看跌，天图反弹，），在
9、前一?的低点或者距低点低一些的地方挂一张空单。我们期待跌势再现，并在发生向下的突破时跟进，?果价格突破了前?的低点，那么空单成交。?图波幅可能很大，因此在顶部挂单做多，成本较高。另一种做法就是回调买?。向上突破时买进的优点是跟随了运行的趋势。?点是买进的点位相对较高，并且止损设得较宽。回调买进的好处是买的点位较低，并且止损设得较窄。坏处是可能遭遇掉头向下的反转趋势。“突破跟进”比较可靠，只是利?较少。“回调进场”风险较大，不过利?也较多。经验丰富的交易者可以用实时图表进场，当前面的二重滤网提示做多时（周线升势，天图回调），观察实时数据，并判定做多。开盘后一段时间内，?价格超过前期的高点，发生突
10、破时则及时跟进，或者采用技术分析，分析?内图表以判定合适的进场点。做空，则观察开盘后一段时间的行情，发生向下突破时跟进。或者通过分析?内图表寻找机会，并采用实时数据进场。在实时图表上寻找买卖点的方法与?图相同，只是前者提示出进场的频率要加快许多。交易者?采用周图或月图进场，那么也必须用同样的周期出场。周线和天图框架的交易，往往需要持仓数?，交易者不应受?内图表价格波动的困?。请您务必谨记，没有哪个交易系统是永远适用，一劳永逸的，只有根据自己的交易习惯和个性以及知识结构充分调整后的交易系统，才是最好的交易系统。三重滤网解决了指标和交易周期存在的相互冲突的矛盾。首先在长期图表上采用趋势指标做出战略
11、决策。这是第一重滤网。然后在中间图表上运用振荡指标来确定入场点和出场点。这是第二重滤网。三重滤网理论提供了数种方法来设置多空交易单。这是第三重滤网，我们可以采用中间图表或短期图表来安排交易单。首先选取你最喜欢的交易周期，把这个合乎心意的周期定义为中间周期。然后把这个周期的长度乘以五倍，得到长周期。在这个长周期上采用趋势指标，制定战略决策，确定做多，做空或是观望。观望也是合理的做法。如果长期图表看多或看空，则返回到中期图表，用振荡指标来寻找顺应着长期趋势方向的入场点和出场点。在切换至短期图表之前，设置好停损和获利目标位，如果可能，精确地调整好入场点和出场点。一重滤网选择你最喜欢的交易周期，并将它
12、定义为中间周期。再把它的长度乘以五倍，得出长周期。如果你选择日线作为中间周期，则立刻将注意力移至周线，即你的长期图表上进行分析。在这个决策过程里，不允许再看日图，因为这会影响你对周图的分析。如果日内交易者把十分钟图做为中间周期，则须将注意力立即移至小时图。小时图与十分钟图的五倍，即五十分钟图略有差异，不过无碍大局，毕竟交易只是一门技艺而不是精确的科学。如果你是长线交易者，你可以选择周线作为中间图表，并把月线作为长周期。在月线上采用趋势指标进行分析，并制定出战略决策以确定做多，做空或是观望。最早的三重滤网理论采用周图的MACD柱线的坡度作为趋势指标。它非常敏感并发出许多买卖信号。而现在我更喜欢采
13、用周线上的指数加权移动平均线作为我长期图表上的主要趋势指标。当周图上的指数加权均线上升时，则表明是上升趋势，应当做多或观望。当它下降时，则表明是下降趋势，应当做空或观望。我采用26周均线，原因是它代表了半年来市场大众的交易活动。交易者可以测试均线的参数并寻找到适应特定市场的优化均线。其他指标亦如此。我在周图上继续运用MACD柱线，当指数加权均线与MACD柱线协调一致，彼此呼应时，则表明确立了动力十足的趋势，鼓励交易者投入较重仓位。而周图上MACD柱线与价格发生的背离，则是技术分析中最强烈的信号，甚至超过了指数加权均线的提示。第二重滤网返回到中间图表，并且采用振荡指标来寻找顺应长期趋势方向的交易
14、机会。当周线趋势看涨时，等待日线振荡指标回落并发出买入信号。在回调时买进，比在浪顶买入要安全。周线看涨，而日线振荡指标看跌时，也可以把先前的多单平仓，获利出局，不过，交易者不能在此位置建立空头仓位。当周线看跌时，等待日线震荡指标上涨并发出做空信号。在反弹时做空，要比创新低时跟进做空安全。当日线上的振荡指标发出买入信号时，可以把空单平掉，获利出局，不过不应当在此建立多头头寸。振荡指标的选择，取决于你的交易风格。保守的交易者会选择一个相对慢速的振荡指标，例如日线上的MACD柱线或KD，以用于第二重滤网的分析。当周图看涨时，等待MACD柱线回落至零轴之下，并再度弯头向上时，或者等KD回落至超卖区发出
15、买入信号时寻找作多机会。熊市则反之。当周图的趋势指标表明趋势向下，则日图的零轴之上MACD柱线掉头向下，或者KD上涨至超卖线并且发出作空信号时寻找做空机会。在主要趋势的早期阶段，慢速振荡指标效果颇佳，此阶段价格运行较为迟缓。而在趋势的加速期，价格拉回修正的幅度较浅，要想跳上快速运动的趋势，交易者需采用快速的振荡指标。积极的交易者可采用强力指数（Force Index）的双日加权指数均线（参数可长一些，依据对市场的研究，得出最优化的均线参数。）周图趋势向上，日图上的强力指数回落至零轴之下，则出现买入机会。熊市则反之。周图趋势向下，强力指数的两日加权指数均线回升至零轴之上，则出现卖出机会。其他指标也可应用于三重滤网，第一重滤网可采用趋向系统（Directional System）或趋势线。第二重滤网可采用MTM，RSI，艾达透视指标（Elder-ray Index）等。在第二重滤网阶段，设立盈利和止损目标，并在衡量风险与潜在的收益之后，作出是否交易的决定。设立止损。止损是安全网，它会截断糟糕的交易招致的损失。交易必须
