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1、一、 单选题1.以下关于经风险调整的收益率（RAROC）和经济增加值（EVA）这两项指标的论述，错误的是：（C）。A.在市场数据准确真实，财务规范统一的情况下，这两项指标可以用来评估交易员、投资组合、各项交易及业务部门的业绩表现B.采用这两项指标来衡量交易人员和业务部门的业绩，有助于商业银行内部减少甚至避免追逐短期利益的高风险投机行为C.这两项指标有时会互相冲突，因此最好选择一个指标作为衡量标准D.这两项指标都是基于经济资本这个概念而产生的 2.应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：(A )。A.RAROC=业务单位或交易的税后净利润业务单位或交易的经济资本B.RAROC=业务
2、单位或交易的息税前收益业务单位或交易的经济资本C.RAROC=业务单位或交易的息税前收益业务单位或交易的资金成本D.RAROC=业务单位或交易的税后净利润业务单位或交易的资金成本资本协议市场风险补充规定，计量市场风险监管资本的公式为：(A )。A.市场风险监管资本（附加因子最低乘数因子）*VaRB.市场风险监管资本最低乘数因子*VaRC.市场风险监管资本附加因子最低乘数因子*VaRD.市场风险监管资本（附加因子最低乘数因子）*VaR 4.计算一个资产的风险价值，第一种方案是选取置信水平95%，持有期50天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期100天，那么哪种方案计算出来的风险价值更大？ (
3、B )5.常用的风险价值建模技术不包括：(D)。A.方差-协方差方法B.历史模拟 C.蒙特卡罗模拟6.如果一个商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，其中的利率敏感性资产为60亿，利率敏感性负债为50亿，该商业银行利率敏感性的表外业务头寸为20亿，那么该商业银行的利率敏感性缺口为：(C ) B.10亿 C.30亿7. 已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于：( C )。 A.1.5 B.-1.5 C.2.38. 2005年颁布的商业银行市场风险管理指引的适用范围包括：( D ) A.中资商业银行B.外资
4、商业银行C.中外合资商业银行9. (B )承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A 股东大会 B 董事会 C 监事会 D 董事长10. 某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于(A )。A 4.38% B 6.25% C 5.00% D 5.63%11. 黄金价格波动属于(C )。A 期权性风险 B 利率风险 C 汇率风险 D 商品价格风险12. (C)是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。A 风险转
5、移 B 风险补偿 C 风险对冲 D 风险分散13. 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会(B )。A 增强 B 减弱 C 不变 D 无关解析 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之加强。14. 如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为( D 解析 由题意，R=0.4。15、如果期权持有者只能在到期日才能行使权利，则这种期权称为(B )。16、假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑：1.9000美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的
6、可能处于( C)区间。A.(1.8750 1.9250)B.(1.8000 2.0000)C.(1.8500 1.9500)D.(1.8250 1.9750)17. 敏感性分析用于：（D）A测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响 B一组风险因素的多种情景对组合价值的影响 C着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响DA和C 18 已知一种债券的现价是100元，修正久期是4.5年，当市场连续复合年利率上升50个基点后，上述债券的新价格为( 解析由 ，其中，D/(1+R)为修正久期，可得，市场利率上涨50个基点时有， ，则债券价格下跌幅度=4.5*0.00，。19市场
7、风险一般可以分解成下面哪两部分？(B)A集中度风险和分散型风险 B特定风险和系统性风险C非系统风险和整体风险 D剩余风险和转移风险20 期货交易与期权交易相比有很多相同点,下列叙述中,不正确的是(D)。A都可能需要在固定的场所交易B都可能需要双方签订标准化合约C都为了规避利率,汇率等变化带来的风险D到期都要按约定完成商品或货币的交易21下列关于公允价值的说法中,正确的是( A )。A直接使用可获得的市场价格是公允价值的计量方式之一B公允价值的计量不允许使用企业特定的数据C与公允价值相比,市场价值的定义更广,更概括D若没有证据表明资产交易市场存在时,公允价值不存在22商业银行应当对交易账户头寸按
8、市值( A )至少重估一次价值。A每日 B每周 C每月 D每季度23银行账户中的项目通常按( C )计价。A模型 B可变现净值 C历史成本 D公允价值24把到期日按时间和价值进行加权的衡量方式是( B )。A凸性 B久期 C敞口 D缺口25当持续期缺口为正时,利率下降,净收益( A )。A上升 B下降 C不变 D先下降再上升26通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金额越小,则久期的绝对值( B )。A不变 B越高 C越低 D无法判断27( C )是一种多因素分析方法,结合设定的各种可能情景的发生概率,研究多种因素同时作用时可能产生的影响。A久期分析 B敏感
9、性分析 C情景分析 D缺口分析28利率风险按照来源的不同可以分为重新定价风险,收益率曲线风险,基准风险和期权性风险,其中,就固定利率而言,( C )来源于银行资产,负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。A基准风险 B收益率曲线风险 C重新定价风险 D期权性风险29下列情形中,重新定价风险最大的是( B )。A以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源30一家银行用3年期存款作为3年期贷款的融资来源,贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次,而存款则按照伦敦银行同业
10、拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形,该银行最容易引发的利率风险是( D )。A收益率曲线风险 B期权性风险 C重新定价风险 D基准风险31下列业务中,包含了期权性风险的是( C )。A活期存款业务 B房地产按揭贷款业务C附有提前偿还选择权条款的长期贷款 D托收业务32客户存款金额5000万元,期限为5年,2年后可提前取款。如果2年后,客户不提款,商业银行将面临利率下降的风险;如果客户提前取款,则银行面临流动性风险和利率上升的再筹资成本上升的风险。此时,利率风险表现为( D )。A再定价风险 B收益曲线风险 C基准利率风险 D期权性风险33假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付
11、1000万泰铢的外汇,当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升（泰铢升值）,因此,A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元,购买总额为1000万泰铢的买入期权,其执行价格为1美元=35泰铢。如果6个月后泰铢不升反降,即期汇率变为1美元=56泰铢,则A银行( C )万美元。A净收益5 B净损失5 解析净损益=1000/35-1000/56-5=5.71万美元。34期货交易者可以通过在期货市场上进行( A )交易来达到降低价格波动风险的目的。A套期保值 B互换 C投机 D无风险套利35货币互换交易与利率互换交易的区别是( C )。A利率互换需要在期初交换本
12、金,但不需要在期末交换本金B货币互换需要在期末交换本金,但不需要在期初交换本金C货币互换需要在期初和期末交换本金D利率互换需要在期初和期末交换本金36外汇结构性风险来源于(D)。 A代理外汇买卖 B买入外汇与卖出外汇头寸不对称 C即期外汇买卖 D银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配37.巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括(B )。A.置信水平采用95%的单尾置信区间【解析】见书P175.巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出了以下技术要求：（1）置信水平采用99%的单尾置信区间；（2）持有期为10个营业日；（3）市场风险要素价格的历史观测期至少为1年；（4）至少每3个月更新一次数据。3
13、8 在金融资产交易中，交易双方在公平交易中可接受的资产或债券的价值属于哪种类型的价值？（C）A名义价值 B市场价值 C公允价值 D重估价值 39 如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（ B ）。A700万美元 B500万美元 C1000万美元 D300万美元 二、 多选题1. 中国银监会下发的商业银行资本充足率管理办法明确了商业银行的交易账户包括哪几项内容？ (CDE) A. 商业银行提供的贷款业务 B. 商业银行的中间业务 C. 商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、
14、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸 D. 为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸 E. 为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸2.市场风险中的期权性风险包括：(ABCDE )。 A.场内（交易所）交易的期权 B.场外的期权合同 C.债券或存款的提前兑付 D.贷款的提前偿还等选择性条款3. 以下属于金融衍生品的是(B,DE )。A即期金融产品 B金融期货 C期权 D远期利率协议 E货币互换4. 市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括(A,B,D)。A利率风险 B汇率风险 C信用风险 D商品价格风险 E流动性风险5. 以下关于缺口分析的正确陈述是(A,C )。A 当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口B 当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口C 当某二时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口D
