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1、银行指标公式丿了： 号名称公式要求备注资本充足核心一级资本充足率（核心资本-对应资本扣减项）/表内外风险加权资产*100%7. 50%一级资本充足率（一级资本-对应资本扣减项）/表内外风险加权资产*100%8. 50%资本充足率（总资本（包括二级资本）-对应资本扣减项）/表内外风 险加权资产*100%10.50%超额贷款损失准备可计入二级资本，但不得 超过信用风险加权资产的1.25%杠杆率一级资本/调整后表内外资产余额*100%弥补资本充足率的不足,控制银行杠杆率积累信用风险/资产质量不良贷款率不良贷款/贷款总额*100%5%目前大多数银行控制在1%-2%之间不良资产率不良信用风险资产/信用风
2、险资产总额*100%4-%四级不良贷款率四级不良贷款/贷款总额*100%四级分类是“一逾两呆”（正常、逾期、呆 滞、呆账）逾期贷款是指借款合同到期未能归还的 贷款，呆滞贷款是指逾期超过一年期限仍未归还的 贷款，呆账贷款则指不能收回的贷款逾期90夭以上贷款与不良贷款比例逾期90天以上贷款/（次级类+可疑类+损失类贷款）*100%调 整参考根据贷款分类准确性，对风险分类结果准确 性高的银行给了下调贷款损失准备监管要求资产损失准备充足率信用风险资产实际计提准备/信用风险资产应计提准备*100%=100%0贷款拨备率贷款损失准备/贷款总额*100%2. 50%贷款一般损失用于弥补未识别的可能性损失 的
3、准备、原则上不低于风险资产期末余额的1.5%。标准法：正常类*1. 5%+关注 类*3%+次级类 *30%+可疑类*60%+损失类*100%.贷款损失专项准备 是弥补专项损失的。关注类2%、次级类25%、可疑 类50%、损失类100%1拨备覆盖率贷款损失准备/不良贷款总额*100%150%原则上两者孰高的方法确定最低监管要求。 根据行里资本管理办法，贷款损失准备的最低 要求是100%拨备覆盖率对应的贷款损失准备和应 计提的贷款损失专项准备两者中较大者。流动性1存款准备金率存放央行款项及现金/各项存款余额*100%2超额备付率（存放央行款项及现金-法定存款准备金）/各项存款余额米 100%2%大
4、行最低、小行最高，般不低于2%3存贷比各项贷款/各项存款*100%100%优质资产不包括对金融机构债权，优质资产包 折一级资产（风险权重0或评级AA-以上）和二级 资产（评级为2B以上，或风险权重为20%）6净稳定融资比例可用的稳定资金/业务所需的稳定资金=100%7流动性比例流动性资产/流动性负债*100%=25%30夭内到期的资产和30天内到期的负债比例8核心负债依存度核心负债/总负债*100%=60%距到期日三个月以上（含）定期存款和发行 债券以及活期存款的稳定部分（一般为50%,或者考 虑1年以上）9流动性缺口率流动性缺口/90夭内到期表内外资产*100%不低于-10%流动性缺口为90
5、夭内到期的表内外资产减去90天内到期的表内外负债的差额0流动性匹配率加权资金來源三加权资金运用*100%=100%加权资金來源包活各项存款、同业存款、同 业拆入、卖出回购、发行债券及发行同业存单等项 目。加权资金运用包扌舌各项贷 款、存放同业、拆放 同业、买入返售、投资同业存单、其他投资等项 目。1优质流动性资产充足率优质流动性资产m短期现金净流岀（30夭）*100%=100%一级资产包括现金、超额准备金、国债、央 票和政策性金融债。一级资产无论剩余期限长短， 均按照当前市场价值计入优质流动性资产。二级资 产包括信用评级在AA-级以上的信用债和地方政府 债。二级资产无论剩 余期限长短，均在当前
6、市场价 值基础上按S5%的折扣系数计入优质流动性资产。 计入优质流动性资产的二级资产不可超过优质流 动性资产的40%。2最大10户存款比例最大10户存款总额/存款总额*100%3同业融入比例（同业拆放+同业存放+卖岀回购+委托方同业代付+发行同业存单- 结算性同业存款）/总负债X100%4最大十家同业融入比例（來自于最大十家同业机构交易对手的同业拆放+同业存 放+卖出回 购+委托方同业代付+发行同业存单-结算性同业存款）/总负债X 100%集中度5最大一家集团公司客户授信总额（扣除保证金、银行存单和国债后的授信余额）/资本净 额*100%=15%6单一客户贷款集中 度最大单一客户贷款总额/资本
7、净额*100%=10%商业银行对非同业单一客户的贷款余额不得 超过资本净额的10%,对非同业单一客户的风险暴 露不得超过一级资本净额的15%o7单一客户关联度最大一家关联方授信余额/资本净额*100%=10%商业银行对一组非同业关联客户的风险暴露 不得超过一级资木净额的20%。非同业关联客户包 括非同业集团客户、经济依存客户。商业银行对同 业单一客户或集团客户的风险暴露不得超过一级资 本净额的25%o8全部关联度全部关联方授信余额/资本净额*100%=50%9最大10户贷款比例最大10户贷款总额/贷款总额*100%0非同业单一客户的贷款 余额贷款余额/资本净额*100%=10%参照商业银行大额
8、风险暴露管理办法1非同业单一客户的 风险 暴露风险暴露/ 一级资本净额*100%=15%参照商业银行大额风险暴露管理办法2一组非同业关联客户的风险暴露风险暴露/ 一级资本净额*100%=20%参照商业银行大额风险暴露管理办法3同业单一客户或集团客 户的风险暴露风险暴露/ 一级资本净额*100%V 二 25%参照商业银行大额风险暴露管理办法， 对于同业，过渡期逐步压降土全球系统重要性银行对 另一家全球系统贞要性银行的 风险暴露风险暴露/ 一级资本净额*100%=1&%5对单一合格中央交易对手的非清算风险暴非清算风险暴露/ 一级资本净额*100%V 二 25%6对单一不合格中央交易 对手的清算和非
9、清算风险暴 露风险暴露/ 一级资本净额*100%=25%盈利性7资木利润率净利润/平均总资产*100%8净息差净利息收入/生息资产平均余额*100%净利息收入需要扣除贷款损失准备成 本生息 资产：存放中央银行款项、存放同业款项、各项贷 款、拆放同业、债券投资、买入返售资产以及其他 能够产生利息收入的资产（收入在利润表中计入 “利息收入”或“债券投资利息收入”项下的资产 均应计入此项目）；生息负债：各项存款、向中央 银行借款、同业存放款项、同业拆入、卖出回购款 项、存入保证金、应付债券以及其他产生利息支岀 的负债（支出在利润表中计入“利息支出”项下的 负债均应计入此项目）。净息差是净利息收入的收
10、 益率，净息差由净利差决定。净息差总是大于净利 差，原因是平均生息资产规模大于平均付息负债规 模，道理很简单，生息资产不仅仅來源于付息负债， 还有部分來源于所有者权益，或者说资本净额。存款结构可为的空间不大，主要看市场环 境，因此净息差最重要的因素就是贷款报价，报价 越高，净息差就有可能越高。9净利差净利差二生息率一付息率净利差代表银行资金來源的成本与资金运用 之间的差额，相当于毛利率的概念。是银行的收入 來源。0成本收入比业务及管理费/营业收入*100%=50%1风险调整的收益率（收益经营成本预期损失+资本收益）/经济资本*100%额度管理（监管核定额 度）2短期外债额度管理每年度外管局对中
11、资银行和外资银行分别核 定一个总额度，然后再根据总额度对每家银行进行 细分（5000万到10亿美金不等）。3中长期外债额度管理不同于短期外债管理，中长期外债实行发生 额管理，即银行每年新签的从境外借款超过1年以 上的外债发生额，即便明年未到期也不会继续占用 明年的额度。该额度由国家发展和改革委员会外资 司银行处根据银行每上一年使用情况和新一年的潜 在业务发展情况核定，银行借用这此中长期外债必 须用于支持“实体经济”，也就意味着用途必须是 发放1年期以上的贷款。4综合结售头寸额度管理综合结售汇头寸包括衍生品部分，比如远 期，期权（用delta系数折扣后合并计入综合结售 汇头寸）综合计算多头和空头之后得出差额。5银行间同业拆借最高拆 入限额和最高拆除限额管理不超过8%不超过各项存款余额的8%6信贷发放新增额度（合 意贷款）人民银行核定7同业融入限额关丁 规范金融机构同业业务的通知20W127号，单家商业银行同业融入资金余额不得超过银行负债总额的三分之一8同业存单备案额度（同业存单备案额度+同业负债）/ （同业存单备案额度+总负债同业存单余额）=13
