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1、毕业论文商业银行信贷风险管理问题的研究摘要 信贷风险历来是银行业乃至整个金融业最主要的风险形式，是金融机构和监管部门防范与控制的主要对象和核心内容。银行信贷业务所带来的信用风险及其控制也一直是商业银行最为关注和棘手的问题。商业银行的贷款风险是客观存在的。由于我国商业银行的贷款市场发育的不成熟，也由于政策因素、经济环境因素的影响商业银行贷款面临着诸多的风险。银行作为经营货币商品的特殊企业,贷款是其一项重要的业务。在一笔贷款放出以后,银行出让了资金使用权,加之各种因素未来变化的不确定性,使风险的产生成为不可避免。如果贷款不能按期归还,则直接影响了银行的经济效益。由此可见,贷款的风险管理是十分必要的
2、。本文选择我国商业银行各个支行贷款风险管理为研究对象，依据专家的有关理论和相关学说，讨论商业银行贷款存在的风险。本论文针对这些风险进行研究，并提出相应的风险管理对策。关键词：信贷风险 商业银行 金融业 AbstractCredit risk has always been the banking industry and the whole of the most important forms of risk in the financial sector, the main object of the prevention and control of financial institut
3、ions and regulatory authorities and the core content. Bank credit business, credit risk and its control has been the commercial banks the most attention and intractable problem. Commercial bank loans risk is an objective reality. Policy factors, economic and environmental factors commercial bank loa
4、ns due to the immaturity of the loan market development of Chinas commercial banks, faced with many risks. Bank loan is an important part of its business as a special enterprise operating monetary commodity. After the release of the loan, the bank has to sell the right to the use of funds, coupled w
5、ith the uncertainty of future changes in the various factors, the generation of risk becomes inevitable. If the loan is not repaid, the direct impact on the economic benefits of the Bank. Shows that loan risk management is essential. The Keshan Branch of Chinas Industrial and Commercial Bank Loan Ri
6、sk Management for the study, based on the relevant theory and doctrine of experts to discuss the risks of commercial bank loans. This thesis is to study these risks and propose appropriate risk management strategies.Keyword Credit risk financial sector 目 录1 综述31.1 本文研究目的与意义31.2 国内外研究现状41.2.1 国内研究现状4
7、1.2.2 国外研究现状51.3 本文研究方法62 基本理论概述62.1 信贷风险的概念62.2 商业银行信贷风险概述72.3 商业银行信贷风险的特征72.3.1 客观性82.3.2 隐蔽性82.3.3 可控性82.4 商业银行信贷的风险82.4.1 操作风险82.4.2 担保风险92.4.3 道德风险92.5 商业银行信贷风险管理理论92.5.1 资产管理理论102.5.2 负债管理理论102.5.3 资产负债管理理论113 商业银行信贷风险管理存在的问题123.1 商业银行的监管存在缺陷123.2 需求方固有低估贷款风险的意识倾向123.3 信用体系建设落后133.4 银行信息不对称133
8、.5 风险评估体制不健全144 解决商业银行信贷风险管理问题的对策144.1 建立和完善信用体系144.2 合理安排商业银行资产的流动性154.3 认真审核，防范抵押风险154.4 完善商业银行信息管理164.5 完善银行的风险评估175 结论176 参考文献187 致谢208 附录 21第1章 绪论1.1 本文研究目的与意义我国商业银行信贷风险是客观存在。针对存在问题，尽快加强和完善信贷风险管理机制建设，是我国银行界必须努力的方向。从政策、制度、流程上建立健全风险管控机制，充分树立信贷风险管理意识。同时，加强风险管理技术的开发和应用，引进消化外资银行信贷风险管理技术，充分研究引起商业银行信贷
9、风险不确定性的内、外部变量尽快改变目前信贷风险管理不良局面，提升抗风险能力，促进银行业持续健康的发展。长期以来,信贷风险是金融机构和监管部门风险防范与控制的主要对象和核心内容。尤其是2009年代末以来,随着金融全球化趋势及金融市场的波动性加剧,各国银行和投资机构受到了前所未有的信用风险的挑战.世界银行对全球银行业危机的研究表明,导致银行破产的主要原因是信贷风险。要在日趋激烈的市场竞争中取胜,强化全面信贷风险防范已成为当务之急。国内关于商业银行信贷问题研究起步较晚,主要侧重于商业银行信贷风险的分类、识别和产生原因的定性的模式研究层面;国外对于商业银行信贷问题研究十分系统化,在风险控制的方法上已有
10、较为成熟的理论和风险评估模型。本文较为全面地介绍国内外有关商业银行房地产信贷风险理论的发展,并对其研究现状分别进行相应的综合与评述。因此,我国商业银行信贷风险防范策略研究既有理论探讨价值,又有实际现实意义。1.2研究背景（已增加）近年来国家对三农的关注和扶持力度上升,商业地区经济进入蓬勃发展的新时期。然而,由于商业的先天弱质性,使得商业地区始终难以有效吸引资本要素,资金问题始终是制约商业和商业经济发展的瓶颈。随着商业产业化、市场化程度不断加深,我国商业地区对资金的需求量逐年加大。此外,在外 向型商业发展趋势下,需要金融部门在商业信贷、贸易结算、委托代理等各方面提供全方位的业务支持,商业地区所需
11、要的金融业务品种趋于多样化。相对于商业资本要素匮乏的局面,商业资金供求矛盾愈发突出。金融体系作为现代经济核心承担着调剂资金余缺,融通资金的职能。而商业金融体系是否能充分发挥作用则直接影响到三农问题的解决。一直以来,我国的商业金融服务机构主要包括商业信用社、邮政储蓄银行、中国商业银行和商业发展银行。信用社作为商业金融市场的主力军,营业网点遍布乡镇,但是长期以来受产权不明、历史不良贷款包袱沉重等问题影响,业务能力和信贷规模非常有限;邮政储蓄银行成立时间短、业务品种少,难以满足商业经济发展的多样化需求;商业银行在市场体制改革早期就撤销了大量商业地区营业机构,目前的涉商业务种类单一;商业发展银行对商业
12、产前和生产环节信贷资金的投入很少,支农功能弱。这样的商业金融机构很难满足现阶段商业经济发展需要,商业金融体制改革与创新迫在眉睫。2006年12月22日银监会发布了关于调整放宽商业地区银行业金融机构准入政策更好支持社会主义新商业建设的若干意见,提出了调整放宽商业地区银行业金融机构准入的相关政策,鼓励和弓I导金融机构和境内外各类资本加大对商业地区的金融投资,通过设立村镇银行等新型商业金融机构,促进商业金融竞争格局形成。自此,新型、微型商业金融机构在商业地区如雨后春笋般快速发展起来。村镇银行作为新型商业金融机构的中坚力量,在近几年得到了农户和企业的一致认可,数量快速增加、规模明显壮大。据统计,截止2
13、011年末,全国已组建新型商业金融机构共786家,其中村镇银行726家,占总数的92.4%。村镇银行的出现对于活跃商业金融市场、促进商业金融竞争格局形成、缓解商业资金困境起到了积极作用。但是,村镇银行毕竟是新型金融机构,其形成机制、运营机制、管理机制都还处于探索和不断完善的阶段,因此相对于己经发展成熟的商业性金融机构来讲,村镇银行的抗风险能力相对较弱,加之其服务对象和服务地域的特殊性,使得村镇银行的风险管理问题相对突出。1.2 国内外研究现状1.2.1 国内研究现状 郭嘉（2010）指出，近30多年来，发达国家银行为解决“信息不对称”，创造了多种信贷评估技术（如信贷评分、抵押品价值分析和管理）
14、、多种金融服务产品（如信贷承诺、应收账款融资）以及多种信贷风险控制技术（如信贷配给、契约管理、期限管理、长期关系、信息共享、贷款定价）等。 谢沛善等（2009）认为关系型贷款有利于克服银企之间的信息不对称，降低银行获取企业信息的成本，提高获取信息的质量，从而达到降低贷款利率，提高贷款质量的目的。 陈玉娟等（2009）在肯定抵押和担保作用的前提下，提出了倡议：其一，知识产权、股权、企业固定收益都可以质押。其二，建立评级体系，奖励守信单位，并惩罚失信单位。其三，建立科技交流平台，利用现代交流工具降低交流成本，增加交流频率。 仲玲（2011）研究科技型商业银行的融资理论与实践时发现，科技型商业银行集
15、群比一般分散的科技型商业银行具有众多优势例如交易成本优势、外部经济优势等，特别是一定程度上减少了逆向选择与道德风险。 马永强（2011）将人力资本分为技术创新型、管理创新型和投资创新型三种。合约对人力的资本的激励较为困难，风险与收益的分摊较难。因为有限理性（西蒙；阿罗）、交易成本和机会主义三者导致了不完全合约。创业者和银行在合作前以及合作过程中尽量降低他们之间的交易成本，即最小化事前的签约成本与事后的激励成本之和。 从以上综述中不难发现,防范银行信贷风险对于商业银行来说是一项重要的任务。尤其是2008年,由于受美国次贷危机的影响,国际环境发生了大的变化,中国的经济受到一定的冲击,经济下行压力加大。为了刺激经济发展、拉动内需,我国政府采取积极的救市政策。因此,商业银行不仅要应对外部环境的变化,对宏观的经济形势进行全局的把握,对我国经济周期的变化进行充分的分析和判断,将眼光放到银行发展的长远利益上,商业银行还要从自身角度出发,完善信贷资产管理系统和贷款风险防范系统,建立健全不良贷款风险转化机制,提高金融机构的自身素质。在业务处理上,商业银行业应重视
