某银行风险管理报告

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1、某银行风险管理报告一、 近年来风险管理采取的措施 2.1、完善风险管理体系及组织架构 2.2、改善审计监督模式，加强内部审计的独立性 5.3、完善风险管理工具方法，开发先进的风险管理信息系统 5二、风险管理体系 8.1、本行风险管理体系的主要架构 8.2、董事会及其专门委员会 1.03、监事会及其专门委员会 1.14、高级管理层及其下属委员会 1.1（1）行长 11（2）管理层下设专门委员会 115、其他 1.3.（1）总行风险管理板块 13（2）审计部 15（3）监察室及保卫部 16（4）业务条线风险管理 16（5）分行风险管理架构 16三、主要风险管理 1.8.1、信贷风险管理 1.8.（

2、1） 信贷政策及指引 19（2） 贷款审批及监控程序 202、市场风险管理 3.2.（1） 利率风险管理 34（2） 汇率风险管理 343、流动性风险管理 3.5.4、操作风险管理 3.6.（1） 采取有效措施，加强会计风险的防范和监控 37（2） 依托数据大集中工程，提高操作风险管理水平 37（3）本行的流程银行建设，强化了本行对操作风险的管理 385、合规风险管理 3.9.四、进一步完善风险管理的措施 4.11、推进风险管理转型，进一步深化全面风险管理 4. 12、寻找有效载体，进一步贯彻落实先进风险文化 4. 13、大力推广内部评级法，进一步强化信用风险管理 4. 14、进一步落实、推进

3、、完善和提高市场风险管理 4. 25、明确管理思路，切实有效推进操作风险管理 4. 26、进一步强化对会计领域的操作风险管理 4. 27、更新理念，转变思路，改进和创新资产保全工作 4. 28、加快系统建设，提升科技对风险管理的支撑作用 4. 39、推进流程银行建设 4.310、重视和进一步加强风险管理人员的队伍建设 4. 3本行风险管理的目标是以有效的内部控制持续改善本行的风险 管理系统， 逐步实施全面风险管理， 确保全行在合理的风险水平下安 全、稳健经营。一、 近年来风险管理采取的措施1、完善风险管理体系及组织架构风险管理体系和组织架构是商业银行风险管理的基础。 本行一直 坚持进行适当的改

4、革， 以不断完善风险管理体系和组织架构， 从而达 到有效地控制全行风险的目的。2004 年，本行进行了以风险控制为核心的财务重组、架构再 造、引资等一系列的改革，其特点为 “实现全面风险管理，构建长效 监管机制 ”。2004 年，本行成立了董事会和管理层两个层面的风险管理委 员会，作为本行风险管理决策机构，负责全行信用风险、市场风险和 操作风险的决策和管理。2005 年，本行设立华北、华东、华南、华中、华西五家区域 授信审批中心，建立垂直、独立、专业化的授信评审体系，以统一授 信准入，强化总行集中控制力， 贴近区域和地方经济特点细化授信投 向指导，推进业务发展。2005 年，本行完成风险管理板

5、块整合，形成全行风险监控、 授信管理和法律合规条线， 不良资产较多的分行单设资产保全部， 放 款中心归口风险监控部门管理。2005 年，本行推行风险经理制度，在全行信贷业务领域建立 起高素质的风险经理队伍。 推行双线风险监控和报告机制， 将个金风 险、市场风险、操作风险纳入整体风险管理体系。2005 年，本行推行业务单元型市场风险管理模式，风险监控 部和预算财务部履行综合风险管理职能， 各业务单元履行具体风险管 理职能，建立国际、资金业务的双线监控和报告机制，设定了包括交 易限额、风险限额和止损限额在内的市场风险限额管理体制， 从定性 定量两方面，运用公允价值评估、敏感性分析、情景模拟、压力测

6、试 等手段，定期对本行投资和资金交易中的市场风险状况进行评估。2007 年初，本行单独设置资产负债管理部， 并内设市场风险管理部， 接手全行市场风险的综合管理职能， 对全行市场风险实施集中统一的 监控管理。2005 年，本行推行省分行紧密型一体化管理模式，在该模式 下，省分行从体制机制、工具技术、管理标准、风险处置、队伍建设 方面统一规划布局全省的一体化信用风险、市场风险和操作风险管 理，全行风险管理的集中度大大提高。2005 年，总行和省直分行单独设置预算财务部和会计结算部。 2007 年，总行单独设置资产负债管理部，完成了财务管理板块的整 合。总行会计结算部下设会计风险监督管理部， 省直分

7、行会计结算部 分设账务中心、参数分中心、风险监督中心。总行资产负债管理部下 设综合业务部、市场风险部、中间业务管理部、票据管理部和定价管 理部。2006 年，本行成立总行数据中心，集中处理全行所有账户数 据、客户信息和管理信息。2006 年，总行进行了零售业务的组织架构调整，撤销私人金 融部，新成立个人金融规划部、个人金融销售服务部、个人金融产品 管理部和个人金融风险管理部。2007 年，本行将个人金融风险管理部更名为零售信贷管理部， 并在零售信贷管理部内下设个贷风险计量部、 个贷授信部、 个贷产品 部和个贷风险部， 主要由个贷风险计量部和个贷风险部负责个人金融 业务相关风险管理。2、改善审计

8、监督模式，加强内部审计的独立性1997 年，本行启动审计体制改革，成立稽核监督委员会，所 有分支行均单设稽核机构。2002年，总行对各分支行稽核机构负责人实行委派制。2004年，本行启动省辖行审计机构改革试点。2005年以来，本行在国内商业银行中率先实行风险导向审计， 利用汇丰银行TSA技术援助项目，以风险为导向配置审计资源、实行 持续审计监督、改善审计监督流程。2005年，本行完成地区审计部设立工作， 在北京、沈阳、上海、 武汉、广州、成都分别设立了华北、东北、华东、华中、华南、华西 六家地区审计部。2006年1月，撤销省辖行审计部机构建制， 建立起 “总行审计部 地区审计部省直分行审计部

9、”的审计体系框架。本行不断加强审计整改工作， 对检查出来的问题， 建立审计整改 台账、进行后续审计、加强日常的整改追踪，重视对严重违规违纪责 任人的处理工作。3、完善风险管理工具方法，开发先进的风险管理信息系统本行一直致力于引入和完善各项风险管理工具， 着力加强精细化 风险管理， 开发先进风险管理信息系统， 建立高效的风险管理信息系 统平台，不断强化科技对风险管理的支撑作用， 以持续提高风险管理 能力，构建长效的风险管理机制。2004年以来， 本行引进以经济资本为核心的风险绩效管理、 内 部资金转移定价、 风险限额管理、 内部评级制度等风险管理工具和手 段。2004 年以来，本行推行 “一行一

10、策 ”、 “一项一策 ”的精细化风 险管理方法，从信贷授权、授信指导、信贷审批，到资产质量监控、 不良资产清收、法律合规管理，不再搞 “一刀切 ”。本行建立了分行资 产信用风险评估指标体系， 定期评估分行风险管理， 构建精细化风险 管理的基础。2004 年以来，全行统一的信贷风险管理手册编写完成，成为 指导全行信用风险管理的系统化、 动态化的管理工具； 积极推进内部 评级体系的开发，提高信用风险评估水平。2004 年以来，实施风险过滤、监察名单、迁徙分析、风险提 示为主的一系列风险监控工具， 基本实现了对信用资产的逐笔、 动态、 分类风险预报和分析； 率先采用现金流贴现模型， 对全部减值贷款实

11、 施逐笔拨备。2004 年以来，采取垂直管理、专业管控、提前介入的资产保 全方式，使处置效率大大提高；形成集约化经营不良资产的理念，重 在提高风险调整后的收益； 在全国实施集中拍卖抵债资产； 建立健全 风险资产应急处置机制，快速处理突发事件，有效化解突发风险。2004 年至 2006 年，完成了数据大集中工程的各项任务， 核心 账务系统对公对私部分， 集中式信贷管理系统、 集中式国际业务系统、 基金代销系统、外汇宝系统及个人信贷管理系统在全行各分支行成功 上线，实现了全行数据的安全集中管理， 形成了全行一体化的新一代 业务处理及会计核算信息化系统， 为全行风险管理系统化发展奠定了 基础。200

12、5 年 9 月，客户综合信息系统投入使用，实现了全行公司 客户和集团客户信息的共享以及业务分析、营销流程管理等功能。2005 年 11 月底，现代化数据中心交付使用，于 2006 年初实 现系统平稳切换， 投入运行。 并实现了数据中心与总行办公大楼间的 同城异地实时数据备份和系统备份， 能够保障数据中心设备出现故障 后系统及时切换到总行备份中心， 形成了适应业务变化、 发展的信息 系统基础技术平台。2006 年，内部评级法的系统开发工作取得阶段性成果，并在 部分分行上线试运行； 同年 7 月，业务标准手册系统在全行上线试运 行，形成全行标准化、体系化、电子化的文件集中管理与控制平台； 同年 9

13、 月，“票据凭证印鉴防伪系统 ”通过试点验收，为大集中核心账 务系统与票据凭证印鉴防伪系统的联动控制创造了条件；同年 11 月 底，全行资产风险管理系统在全行上线试运行， 其目标是实现对全行 各类资产风险管理的日常操作系统化。4、加强员工履行、遵守本行政策与程序的问责制近年来， 随着风险管理工作要求的不断提高， 对不良贷款的责任 认定成为本行的一项重要工作。2003年，本行制定不良信贷资产责任认定和追究办法， 规定对 可疑和损失类信贷资产， 必须进行责任认定和追究， 次级类信贷资产 凡移交风险部门管理的，也应进行责任认定和追究。2005年，本行对责任认定办法进行了修订， 提出了风险定责的 理念

14、，即凡授信业务风险评级降为次级类及以下的， 必须进行责任认 定，且认定对象涵盖整个授信流程的各个环节 （授信调查、 授信审查、 授信审批、放款中心、授后管理、资产保全等）和相关当事人。由此 本行的责任认定从损失认定彻底转变为风险认定，鼓励主动报告风 险，化解风险。2005年以来，本行还制定了会计管理人员风险防范工作职 责、会计人员违规操作责任追究办法，并相继出台了授信工 作尽职调查和信贷问责 、公司业务资产损失核销管理办法 、个 人贷款业务资产损失核销管理办法、 加强对经济案件案发责任人 责任追究办法 等各类内控尽责管理制度， 明确界定各类风险管理责 任人、相应责任及需进行责任认定及追究的若干

15、行为。上述风险管理措施已使本行实现了前、 中、后台的风险管理职能 分离，提升了本行的风险管理能力。 本行相信上述措施的实施改善了 本行的整体风险管理环境，并促进了本行资产质量的改善。二、风险管理体系1、本行风险管理体系的主要架构本行风险管理体系的主要架构图如下：凤险聲理IIIII独立的瑜计评估及监督职能注T (1)经行长授祝由一名HS折艮负責风险恃理有黄事宜和监督專齐风险卷控邮.凌产泾全皿和袪律 舎規曹另外一當刚行长负赍管理本行技怙施同哉S辄门的总轻理需向员责该部门的MtfKAtt报 吿血本 询予家分打毎家5MT員彷凤险管理的剧疔性宵向有天分tftfK和员责*存风险管理的确行长报 告.舱外.本行曲育虎信贷埶拧官担枉倍贷政镶委员令主任.0-jftWB.每窸分行的其中一第硼存长负责凤陞管埋冇关的业务2007年車苻辖亍人金融遗理邮更命为募書佶贷音返乱(4R0M年.t汀诡d砾尹览懂管理伽比职能也岳令和的市城凤险管理.采用国际惯例。2001年，本行作为世界银行指定的唯一受益人在信贷流程方面引进并承办了由世行管理、亚欧基金出资的加强交通银行信贷流程技术援助项目”，进一步改善了本行的风险管理系 统