《《计量经济学》期末试卷09-10(1)1》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《计量经济学》期末试卷09-10(1)1（23页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、11第一学期期末考试试卷计量经济学试卷一、单项选择题(1分20题20分)1在回归分析中下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的是(c )A. 被解释变量和解释变量均为随机变量B. 被解释变量和解释变量均为非随机变量C. 被解释变量为随机变量,解释变量为非随机变量D. 被解释变量为非随机变量,解释变量为随机变量2. 下面哪一个必定是错误的（a）。A. B. C. D. 3判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（b）准则。A.计量经济 B.经济理论 C.统计 D.统计和经济理论4. 判定系数r2=0.8，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( a )A. 80% B. 64%
2、C. 20% D. 89%5.下图中“”所指的距离是（b）A. 随机误差项 B. 残差 C. 的离差 D. 的离差6. 已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于（a）。A.0 B. -1 C.1 D. 0.57.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为n=24，则随机误差项的方差估计量为(b )。A.33.3 B.40 C.38.09 D.36.368.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是(b )。A.总体平方和 B.回归平方和 C.残差平方和 D.离差和9. 某企业的生产决策是由模型描述（其中为产量，为价格），又知：如果该企
3、业在期生产过剩，决策者会削减期的产量。由此判断上述模型存在（b）。A. 异方差问题 B. 序列相关问题 C. 多重共线性问题 D. 随机解释变量问题10.产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为，这说明（d）。 A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元 C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元11.回归模型，中，总体方差未知，检验时，所用的检验统计量服从（d）。A. B. C. D. 12.线性回归模型的参数估计量是随机变量的函数，即。所以是（a）。A.随机变量 B.非
4、随机变量 C.确定性变量 D.常量13.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（b）。A.无偏且有效 B.无偏但非有效 C.有偏但有效 D.有偏且非有效14. G-Q检验法可用于检验（a）。A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.随机解释变量15. 当模型中的解释变量存在完全多重共线性时，参数估计量的方差为：( c )A.0 B.1 C. D.最小 16.（b）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A.外生变量 B.内生变量 C.先决变量 D.滞后变量17. 在Eviews命令中，（）表示（ c ）A. 乘以 B. 减 C. 的滞后一期变
5、量 D. 的倒数18. 在双对数线性模型中，参数的含义是（d）。A. Y关于X的增长量 B. Y关于X的发展速度 C. Y关于X的边际倾向 D. Y关于X的弹性19. 根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=2.6,在=0.05的显著性水平下查得样本容量n=20，解释变量k=1个时，dL=1.20,dU=1.41，则可以判断：( d ) A. 不存在一阶自相关 B. 存在正的一阶自相关C. 存在负的一阶自相关 D. 无法确定20. 下列模型中不属于线性模型的是（c ）A. B. C. D. 二、填空题（1分20空20分）1计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计
6、学的方法，通过建立 来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。2.计量经济学不仅要寻求经济计量分析的方法，而且要对实际经济问题加以研究，要解决达到上述目的的理论和方法问题。这样计量经济学分成了两种类型：_和_两大类。3.研究经济问题时，可用于参数估计的数据主要有：_数据、_数据、_数据和 。4.计量经济学模型的检验主要从_检验、_检验、_检验和_检验这么四个方面进行。5.被解释变量的观测值与其回归理论值之间的偏差，称为_；被解释变量的观测值与其回归估计值之间的偏差，称为_。6.对线性回归模型进行最小二乘估计，最小二乘准则是_。7.方程显著性检验的检验对象是_。8.以双变量线性回归模型为例，总体回
7、归函数均值形式为： ，个别值形式为： ；样本回归函数的均值形式为 ： ，个别值形式为： 。9.在回归分析中，解释变量一般是按照 变量来处理的。三、判断题（1分55分）1. 回归模型方程的显著性检验与方程的拟合优度检验是相同的( )。2. 参数估计量的优良性指的是线性、无偏性最有效性，简称BLUE( )。3. 可决系数和相关系数是两个不同的概念，无任何联系( )。4. 在多元线性回归分析中，调整样本决定系数与样本决定系数之间的关系是 ( ) 。5. 在多元回归中，根据通常的t检验，如果每个参数都是统计上不显著的，就不会得到一个高的值。( )。四、简答题（17分）1.（7分）请简要叙述计量经济学的
8、研究步骤。2.（10分）什么是OLS估计量的线性性和无偏性？试加以证明（以一元线性回归模型为例）。五、计算题（18分） 1.（10分）从某公司分布在11个地区的销售点的销售量（Y）和销售价格（X）观测值得出以下结果： （1）作销售额对价格的回归分析，并解释其结果。（2）回归直线未解释的销售变差部分是多少？2. （8分）已知消费模型，其中： ：个人消费支出；：个人可支配收入；已知请进行适当的变换消除异方差，并给与证明。六、案例分析题（20分）分析财政支农资金结构对农民收入的影响，令Y（元）表示农民人均纯收入。X1（亿元）表示财政用于农业基本建设的支出，X2（亿元）表示财政用于农村基本建设支出，X
9、3（亿元）表示农业科技三项费用，X4（亿元）表示农村救济费。建立如下回归模型Eviews输出结果如下： 表1：Dependent Variable: YSample: 1985 2003Included observations: 19VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C134.5734200.64290.6707110.5133X11.6474470.6098502.7013980.0172X2-0.3540372.199568-0.1609580.8744X314.73859127.54320.1155580.9096X415.07
10、6487.9863291.8877860.0800R-squared0.920517 Mean dependent var1391.353Adjusted R-squared0.897807 S.D. dependent var822.1371S.E. of regression262.8173 Akaike info criterion14.20173Sum squared resid967021.0 Schwarz criterion14.45027Log likelihood-129.9164 F-statistic40.53451Durbin-Watson stat0.507406 P
11、rob(F-statistic)0.000000表2：Dependent Variable: YSample: 1985 2003Included observations: 19VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C159.6613114.22261.3978090.1813X11.6280360.3905284.1688050.0007X414.851556.8869522.1564760.0466R-squared0.920351 Mean dependent var1391.353Adjusted R-squared0.910394 S.D. dependent var822.1371S.E. of regression246.1002 Akaike info criterion13.99329Sum squared resid969044.5 Schwarz criterion14.14242Log likelihood-129.9363 F-statistic92.44012Durbin-Watson stat0.542200 Prob(F-statistic)0.000000表3：White Heteroskedasticit
