《2019年初级银行从业资格考试风险管理模拟题及答案第五套》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2019年初级银行从业资格考试风险管理模拟题及答案第五套（60页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2019 年初级银行从业资格考试风险管理模拟题及答案第五套单选题 ( 当前 1/136 题)商业银行过去筹资的资金由于受到内外部因素的影响而发生不规则波动，从而对商业银行的价值产生冲击并引发相关损失的可能性被称为( ) 。A 资本折价风险B 负债流动性风险C 资产减值风险D 投资风险正确答案： B解析：筹集资金发生的波动，属于商业银行的融资流动性风险，故B 正确。单选题 ( 当前 2/136 题)根据监管机构的要求， 商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中( ) 风险敏感度最高。A 高级计量法B 内部评级法C 标准法D 替代标准法正确答案： A解析：基本指标法、标准法和高级计量法的复杂
2、程度和风险敏感度逐渐增强。单选题 ( 当前 3/136 题)假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主， 而负债以活期存款为主，则该银行资产负债所面临的最主要的市场风险是( ) 。A 期权性风险B 重新定价风险1C 基准风险D 收益率曲线风险正确答案： B解析：此题中，商业银行属于明显的期限错配， 期限错配风险也叫做重新定价风险。单选题 ( 当前 4/136 题)商业银行向某客户提供一笔 3 年期的贷款 1000 万元，该客户在第 1 年的违约率是 0.8%，第 2 年的违约率是 1.4%，第 3 年的违约率是 2.1%、则三年到期后，贷款会全部归还的概率是 ( ) 。A 9
3、2.547%B 96.026%C 95.757%D 98.562%正确答案： C解析：1000(1-0.8%)(1-1.4%)(1-2.1%)=957.57，故全部归还概率为95.757%。单选题 ( 当前 5/136 题)商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括( ) 。A 银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析B 银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势C 银行贷款在不同行业中的分布D 银行不同客户的行业集中度正确答案： A解析：A 项属于单一客户的信用风险分析单选题 ( 当前 6/136 题)2下列关于中央交易对手的说法正确的是( ) 。A 中央交易对手不
4、存在信用风险B 中央机构作为交易对手C 金融危机后要弱化中央交易对手D 中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算正确答案： D解析：中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算， 大大减少衍生产品交易的总体风险敞口。单选题 ( 当前 7/136 题)压力测试是一种以 ( ) 为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的 ( ) 事件情况下可能发生的损失。A 定量分析，小概率B 定性分析，小概率C 定量分析，大概率D 定性分析，大概率正确答案： A解析：压力测试似一种定量为主的风险分析方法，其测试对象即一些极端不利的小概率事件。单选题 ( 当前 8/136
5、 题)在商业银行的经营和发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此( ) 对商业银行市场价值的威胁最大。A 社会风险B 政治风险C 声誉风险3D 经济风险正确答案： C解析：声誉风险是指由商业银行经营、 管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。 商业银行通常将声誉风险看做是对其经济价值最大的威胁。单选题 ( 当前 9/136 题)下列关于内部资本充足评估报告的表述，错误的是( ) 。A 报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件B 报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C 监
6、管机构在评估报告后， 不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D 监管机构在评估报告后， 认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，监管机构可以给予银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求正确答案： C解析：报告应至少包括以下内容： (1) 评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响。 (2) 评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险。(3) 提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议。单选题 ( 当前 10/136 题)商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 对国内银行 2013 年前已发行的不合格资本工具给予 ( ) 的过渡期。A 3 年B 5 年C10年D 7 年4正
7、确答案： C解析：管理办法 指出，允许商业银行将超额贷款损失准备计入银行资本， 并对国内银行已发行的不合格资本工具给予 10 年过渡期。单选题 ( 当前 11/136 题)商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于( ) 管理策略。A 风险对冲B 风险补偿C 风险转移D 风险分散正确答案： D解析：通过多元化分布来分散风险。单选题 ( 当前 12/136 题)下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是( ) 。A 黑客攻击造成系统中断B 不当言论造成银行声誉受损C 交易员超限额交易D 信贷人员来经授权调整评级指标正确答案： B解析：B 项属于声誉风险。单选题 ( 当前 13
8、/136 题)下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是 ( ) 。A 交易不活跃的金融产品B 交易活跃的金融产品5C 场外信用衍生产品D 互换合约正确答案： B解析：历史模拟法假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息， 模拟风险因素收益未来的变化。因此，交易活跃的金融产品适合用历史模拟法。单选题 ( 当前 14/136 题)下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，最不恰当的是( ) 。A 交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B 实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总， 是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障C
9、 与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台的相关部门的需求D 银行不同部门对风险数据的应用不同， 因此，允许不同业务部门采用的风险数据不一致正确答案： D解析：风险数据和财务数据是银行业务活动的重要依据， 而风险信息和财务信息的不一致也是导致不同业务部门对风险信息解读有误的重要原因， 因此，商业银行应建立一致的风险数据和财务数据模板， 实现二者之间的有效对接和转换， 保证信息的一致性单选题 ( 当前 15/136 题)在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是( ) 。A 负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主B 负债以公司 / 机构存款为主，资产以中长期贷款为主
10、C 负债以公司 / 机构存款为主，资产以中短期贷款为主6D 负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主正确答案： A解析：负债与资产的期限匹配时， 流动性风险最低。 从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看做是核心存款的重要组成部分。公司/ 机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感， 通常不够稳定， 很容易对商业银行的流动性造成较大影响。单选题 ( 当前 16/136 题)一个美式股票买入期权 (CALL OPTION)在期限内某时刻的期权报价是 $3.5 ，期权的执行价格是 $10，股票价格为 $12.5 ，则该期权的内在价值和时间价值分别是() 。A 内在价
11、值为 $2.5 ，时间价值为 $3.5B 内在价值为 $0，时间价值为 $1C 内在价值为 $3.5 ，时间价值为 $0D 内在价值为 $2.5 ，时间价值为 $1正确答案： D解析：CALLOPTION是指看涨期权，期权价格=内在价值 +时间价值，该期权内在价值为 12.5-10=2.5 ，时间价值为3.5-2.5=1 。单选题 ( 当前 17/136 题)按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定， 私人银行业务应属于 ( ) 业务条线。A 代理服务B 公司金融C 资产管理D 零售银行7正确答案： D解析：零售银行业务包括零售业务、私人银行业务、银行卡业务。单选题 ( 当前 18/136
12、 题)一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计1 个月后收到 1000 万美元的贷款，当前汇率为 1 美元 =103 日元。商业银行的研究部门预计 1 个月后日元可能会升值到 1 美元 =100 日元，因此建议该日本出口商 ( ) ，以对冲市场风险。A 在 103 价位建立日元 / 美元的货币期货的空头头寸B 在 100 价位建立日元 / 美元的货币期货的多头头寸C 在 103 价位建立日元 / 美元的货币期货的多头头寸D 在 100 价位建立日元 / 美元的货币期货的空头头寸正确答案： A解析：出口商是三个月后将收到美元现货( 多头 ) ，耽心到时美元贬值下跌( 日元升值 ) ，所以现在需要卖出美元期货 ( 空头 ) ，用期货市场的盈利对冲现货的下跌。单选题 ( 当前 19/136 题)如果商业银行信贷资产分散负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会( ) 。A 不变B 降低C 负相关D 增加正确答案： B解析：若投资于负相关或弱相关的多种客户，总体风险明显会降低。
