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1、三、名词解释（每小题3分）1经济变量 2解释变量3被解释变量4内生变量 5外生变量 6滞后变量7前定变量 8控制变量9计量经济模型10函数关系 11相关关系 12最小二乘法13高斯马尔可夫定理 14总变量（总离差平方和）15回归变差（回归平方和） 16剩余变差（残差平方和）17估计标准误差 18样本决定系数 19点预测 20拟合优度 21残差 22显著性检验23.回归变差 24.剩余变差 25.多重决定系数 26.调整后的决定系数 27.偏相关系数 28.异方差性 29.格德菲尔特-匡特检验 30.怀特检验 31.戈里瑟检验和帕克检验 32.序列相关性 33.虚假序列相关 34.差分法 35.
2、广义差分法 36.自回归模型 37.广义最小二乘法38.DW检验 39.科克伦-奥克特跌代法 40.Durbin两步法 41.相关系数 42.多重共线性 43.方差膨胀因子 44虚拟变量 45模型设定误差 46工具变量 47工具变量法 48变参数模型 49分段线性回归模型50分布滞后模型 51有限分布滞后模型52无限分布滞后模型 53几何分布滞后模型 54联立方程模型 55结构式模型56简化式模型 57结构式参数 58简化式参数59识别 60不可识别61识别的阶条件 62识别的秩条件 63间接最小二乘法四、简答题（每小题5分）1简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。2计量经济
3、模型有哪些应用？3简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 4对计量经济模型的检验应从几个方面入手？5计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？7古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。9试述回归分析与相关分析的联系和区别。10在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11简述BLUE的含义。12对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t检验？13.给定二元回归模型：，请叙述模型的古典假定。14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决
4、定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？15.修正的决定系数及其作用。 16.常见的非线性回归模型有几种情况？17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响。 21.检验异方差性的方法有哪些？22.异方差性的解决方法有哪些？ 23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？24.样本分段法（即戈德菲尔特匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。25简述DW检验的局限性。
5、 26序列相关性的后果。 27简述序列相关性的几种检验方法。28广义最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？ 29解决序列相关性的问题主要有哪几种方法？30差分法的基本思想是什么？ 31差分法和广义差分法主要区别是什么？32请简述什么是虚假序列相关。 33序列相关和自相关的概念和范畴是否是一个意思？34DW值与一阶自相关系数的关系是什么？ 35什么是多重共线性？产生多重共线性的原因是什么？36什么是完全多重共线性？什么是不完全多重共线性？ 37完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？38不完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？ 39从哪些症状中可以判断可能存在多重共线性？40什么是方差膨胀
6、因子检验法？ 41模型中引入虚拟变量的作用是什么？42虚拟变量引入的原则是什么？ 43虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么？44判断计量经济模型优劣的基本原则是什么？ 45模型设定误差的类型有那些？46工具变量选择必须满足的条件是什么？ 47设定误差产生的主要原因是什么？48在建立计量经济学模型时，什么时候，为什么要引入虚拟变量？ 49估计有限分布滞后模型会遇到哪些困难50什么是滞后现像？产生滞后现像的原因主要有哪些？ 51简述koyck模型的特点。52简述联立方程的类型有哪几种 53简述联立方程的变量有哪几种类型54模型的识别有几种类型？ 55简述识别的条件。三、名词解释（每小题3分）1
7、经济变量：经济变量是用来描述经济因素数量水平的指标。（3分）2解释变量：是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如何变动的变量。（2分）它对因变量的变动做出解释，表现为方程所描述的因果关系中的“因”。（1分）3被解释变量：是作为研究对象的变量。（1分）它的变动是由解释变量做出解释的，表现为方程所描述的因果关系的果。（2分）4内生变量：是由模型系统内部因素所决定的变量，（2分）表现为具有一定概率分布的随机变量，是模型求解的结果。（1分）5外生变量：是由模型系统之外的因素决定的变量，表现为非随机变量。（2分）它影响模型中的内生变量，其数值在模型求解之前就已经确定。（1分）6滞后变量：是
8、滞后内生变量和滞后外生变量的合称，（1分）前期的内生变量称为滞后内生变量；（1分）前期的外生变量称为滞后外生变量。（1分）7前定变量：通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量，（1分）即是在模型求解以前已经确定或需要确定的变量。（2分）8控制变量：在计量经济模型中人为设置的反映政策要求、决策者意愿、经济系统运行条件和状态等方面的变量，（2分）它一般属于外生变量。（1分）9计量经济模型：为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模型，（2分）是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括。（1分）10函数关系：如果一个变量y的取值可以通过另一个变量或另一组变量以某种形式惟一地、精确地
9、确定，则y与这个变量或这组变量之间的关系就是函数关系。（3分）11相关关系：如果一个变量y的取值受另一个变量或另一组变量的影响，但并不由它们惟一确定，则y与这个变量或这组变量之间的关系就是相关关系。（3分）12最小二乘法：用使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法，称为最小二乘法。（3分）13高斯马尔可夫定理：在古典假定条件下，OLS估计量是模型参数的最佳线性无偏估计量，这一结论即是高斯马尔可夫定理。（3分）14总变差（总离差平方和）：在回归模型中，被解释变量的观测值与其均值的离差平方和。（3分）15回归变差（回归平方和）：在回归模型中，因变量的估计值与其均值的离差平方和，（2分）也
10、就是由解释变量解释的变差。（1分）16剩余变差（残差平方和）：在回归模型中，因变量的观测值与估计值之差的平方和，（2分）是不能由解释变量所解释的部分变差。（1分）17估计标准误差：在回归模型中，随机误差项方差的估计量的平方根。（3分）18样本决定系数：回归平方和在总变差中所占的比重。（3分）19点预测：给定自变量的某一个值时，利用样本回归方程求出相应的样本拟合值，以此作为因变量实际值和其均值的估计值。（3分）20拟合优度：样本回归直线与样本观测数据之间的拟合程度。（3分）21残差：样本回归方程的拟合值与观测值的误差称为回归残差。（3分）22显著性检验：利用样本结果，来证实一个虚拟假设的真伪的一
11、种检验程序。（3分）23回归变差：简称ESS,表示由回归直线（即解释变量）所解释的部分（2分），表示x对y的线性影响（1分）。24剩余变差：简称RSS，是未被回归直线解释的部分（2分），是由解释变量以外的因素造成的影响（1分）。25多重决定系数：在多元线性回归模型中，回归平方和与总离差平方和的比值（1分），也就是在被解释变量的总变差中能由解释变量所解释的那部分变差的比重，我们称之为多重决定系数，仍用R2表示（2分）。26调整后的决定系数：又称修正后的决定系数，记为，是为了克服多重决定系数会随着解释变量的增加而增大的缺陷提出来的，（2分）其公式为：（1分）。27偏相关系数:在Y、X1、X2三个变
12、量中，当X1 既定时（即不受X1的影响），表示Y与X2之间相关关系的指标，称为偏相关系数，记做。（3分）28.异方差性：在线性回归模型中，如果随机误差项的方差不是常数，即对不同的解释变量观测值彼此不同，则称随机项具有异方差性。（3分）29.戈德菲尔特-匡特检验:该方法由戈德菲尔特（S.M.Goldfeld）和匡特（R.E.Quandt）于1965年提出，用对样本进行分段比较的方法来判断异方差性。（3分）30.怀特检验:该检验由怀特（White）在1980年提出，通过建立辅助回归模型的方式来判断异方差性。（3分）31.戈里瑟检验和帕克检验:该检验法由戈里瑟和帕克于1969年提出，其基本原理都是通
13、过建立残差序列对解释变量的（辅助）回归模型，判断随机误差项的方差与解释变量之间是否存在着较强的相关关系，进而判断是否存在异方差性。（3分）32序列相关性：对于模型 随机误差项互相独立的基本假设表现为 （1分）如果出现 即对于不同的样本点，随机误差项之间不再是完全互相独立，而是存在某种相关性，则认为出现了序列相关性(Serial Correlation)。（2分）33虚假序列相关：是指模型的序列相关性是由于省略了显著的解释变量而导致的。34.差分法：差分法是一类克服序列相关性的有效方法，被广泛的采用。差分法是将原模型变换为差分模型，分为一阶差分法和广义差分法。35.广义差分法：广义差分法可以克服所有类型的序列相关带来的问题，一阶差分法是它的一个特例。36.自回归模型：37.广义最小二乘法：是最有普遍意义的最小二乘法，普通最小二乘法和加权最小二乘法是它的特例。38.
