《影响居民消费地因素分析资料报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《影响居民消费地因素分析资料报告（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、word影响居民消费的因素分析师学院数学与统计学院11级统计学一班乾坤7摘要在中国经济开展进程中，消费是伴随其开展的一个重要容，伴随着经济增长的加快，消费形式的变化也越来越快，消费作为我国经济增长的三驾马车之一，起着不可替代的作用，只有把经济增长转变为依靠需的增加上来，才能真正实现惠国惠民国策。凯恩斯认为，短期影响个人消费的主观因素比拟稳定，消费者的消费主要取决于收入的多少。但是大家都知道，收入的变动并非影响消费的全部原因。尤其在短期，有时边际消费倾向可以为负数，即收入增加时消费反而减少，收入减少时消费反而增加；有时边际消费倾向会大于1，即消费增加额大于收入增加额。这些现象告诉我们，在日常生活
2、中，除了收入，还有其他一些因素会影响消费行为。影响消费倾向的因素有主客观两个方面，主客观的诸多因素相互制约相互影响。社会的消费量取决于期居民的收入数量、客观环境与社会成员的主管需求、心理倾向和社会的收入分配原如此等主客观因素。主观因素是指人性的心理特征、社会习俗和社会制度，这三方面具有相对稳定性。本文利用1990年2009的二十年数据，选取了居民可支配收入、CPI、税率、GDP四个因素分析对居民消费的影响，旨在说明其中的相互关系，为国家政策的制定与实施提供参考意见。关键词 消费 收入CPI EViews引言改革开放以来，我国居民收入与消费水平不断提高，居民消费结构升级和消费需求扩成为我国经济高
3、速增长的主要动力，特别是进入20世纪90年代以来，居民消费需求对国民经济开展的影响不断增大，对国民经济产生的拉动作用。我国经济逐步由短缺经济走向过剩经济、由卖方市场转向买方市场，社会消费需求不足，居民消费问题显得更加突出。特别是对于如何启动需，扩大居民消费变得越来越重要。因此，与时把握国民经济开展格局中居民消费需求变动趋势，制定符合我国现阶段情况的国民消费政策，对于提高我国经济增长速度和质量都有重要意义。一、理论综述1、凯恩斯的绝对收入假说凯恩斯在货币通论中提出了绝对收入假说,其主要理论观点是认为，人们的消费支出是由其当期的可支配收入决定的。当人们的可支配收入增加时,其中用于消费的数额也会增加
4、,但是消费增量在收入增量中的比重是下降的,因此随收入的增加，人们的消费在收入中的比重是下降的， 而储蓄在收入中所占的比重如此是上升的。凯恩斯的消费函数，假定了消费是人们收入水平的函数，也称为绝对收入消费函数。当人们的可支配收入增加时，其中用于消费的数额也会增加,但是消费增量在收入增量中的比重是下降的,因此随收入的增加，人们的消费在收入中的比重是下降的，而储蓄在收入中所占的比重如此是上升的。2、杜森贝利的相对收入假说该假说的根本思想是，在稳定的收入增长时期，总储蓄率并不取决于收入；储蓄率要受到利率、收入预期、收入分配、收入增长率、人口年龄分布等多种因素变动的影响；在经济周期的短周期阶段中，储蓄率
5、取决于现期收入与顶峰收入的比率，从而边际消费倾向也要取决于这一比率，这也就是短期中消费会有波动的原因，但由于消费的棘轮作用，收入的减少对消费减少的作用并不大，而收入增加对消费的增加作用较大；短期与长期的影响结合在一起了。当期收入和过去的消费支出水平决定当期消费。该假说间接的说明了消费对于经济周期稳定的作用。示效应：家庭消费决策主要参考其他同等收水家庭，即消费有模仿和攀比性。棘轮效应：家庭消费即受本期绝对收入的影响，更受以前消费水平的影响。收入变化时，家庭宁愿改变储蓄以维持消费稳定。3、莫迪利安的生命周期假说生命周期假说将人的一生分为年轻时期、中年时期和老年时期三个阶段。年轻和中年时期阶段，老年
6、时期是退休以后的阶段。一般来说，在年轻时期，家庭收入低，但因为未来收入会增加，因此，在这一阶段，往往会把家庭收入的绝大局部用于消费，有时甚至举债消费，导致消费大于收入。进入中年阶段后，家庭收入会增加，但消费在收入中所占的比例会降低，收入大于消费，因为一方面要偿还青年阶段的负债，另一方面还要把一局部收入储蓄起来用于防老。退休以后，收入下降，消费又会超过收入。因此，在人的生命周期的不同阶段，收入和消费的关系，消费在收入中所占的比例不是不变的。生命周期假说理论认为，由于组成社会的各个家庭处在不同的生命周期阶段，所以，在人口构成没有发生重大变化的情况下，从长期来看边际消费倾向是稳定的，消费支出与可支配
7、收入和实际国民生产总值之间存在一种稳定的关系。但是，如果一个社会的人口构成比例发生变化，如此边际消费倾向也会变化，如果社会上年轻的和老年人的比例增大，如此消费倾向会提高，如果中年人的比例增大，如此消费倾向会降低。4、弗里德曼的持久收入假说弗里德曼认为，要正确分析人们的消费行为对社会经济生活的影响，就必须严格区分两种收入：一种是暂时性收入，另一种是持久性收入。与之相适应，消费也应该区分为暂时性消费和持久性消费。暂时性收入是指瞬间的、非连续性的、带有偶然性质的现期入，如工资、奖金、遗产、馈赠、意外所得等等；而持久性收入是与暂时的或现期的收入相对应的、消费者可以预期到的长期性收入，它实际上是每个家庭
8、或个人长期收入的一个平均值，是消费者使其消费行为与之相一致的稳定性收入。至于这个持久期限终究长到何种程度，弗里德曼认为最少应是三年。二、实证分析消费水平是指一个国家一定时期人们在消费过程中对物质和文化生活需要的满足程度。笔者以分析居民消费水平为目的，同时考虑了其他一些指标的分析需要，根据计量经济学模型的构思，在建模时作了如下处理：1、该模型为线性模型。2、主要采集的样本是1990年至2009年20年间的完整数据3、模型中将居民消费水平作为被解释变量，根据经验引入居民家庭可支配收入、居民消费价格指数、就业人数、人口数量对模型进展回归分析，以求能使模型具有更高的可操作性。(一) 参数估计设模型表达
9、式为：=+其中：居民消费水平单位：元 : 居民家庭可支配收入单位：元：CPI上年为100 : 税收单位亿元: GDP单位：亿元 : 随机干扰项表1：居民消费水平与相关影响因素数据表年份居民消费水平居民家庭可支配收入CPI上年=100税收GDP1990833199193219921116199313933499199418331995235519962789676519973002199831591999334620003632200138879226200241442003447520045032123582005557320066263200772552008834920099098利用Ev
10、iews软件对模型的参数进展OLS估计得到表2。表2：模型回归结果表Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/20/10 Time: 22:15Sample: 1990 2009Included observations: 20VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.X1X2X3X4CR-squaredMean dependent varAdjusted R-squaredS.D. dependent varS.E. of regressionAkaike info criterion
11、Sum squared residSchwarz criterionLog likelihoodF-statisticDurbin-Watson statProb(F-statistic)根据表2中的数据得到回归结果：(214.63) (0.04) (-3.088) (-2.655) (2.055)T= (2.666) (8.550) (-3.089) (-2.655) (2.055)=0.999734 二模型检验与修正1、经济意义检验模型估计结果说明，在假定其它变量不变的情况下，居民可支配收入每增长1元，居民消费就会增加0.35个元；在假定其它变量不变的情况下，CPI每增长一个百分点，居民消
12、费就会减少5.535元；在假定其它变量不变的情况下，税收每增加1亿元居民消费就会减少0.036元；在假定其它变量不变的情况下，GDP每增长1亿元居民消费就会增加0.01元。这与理论分析和经验判断相一致。2、统计检验1拟合优度检验由表2中数据可以得到： =0.999734，修正的可决系数为=0.999663，这说明模型对样本的拟合很好。2T检验分别针对：=0i=1,2,3,4，给定显著性水平，查t分布表得自由度为n-k=21临界值 n-k=1.753。由表二中数据可得，与、对应的t统计量分别为、，其绝对值均大于 n-k=1.735，这说明分别都应当拒绝：=0i=1,2,3,4，也就是说，当在其它
13、解释变量不变的情况下，解释变量“居民家庭可支配收入、“CPI、“税收、“GDP()分别对被解释变量“财政收入Y都有显著的影响。3F检验针对，给定显著性水平，在F分布表中查出自由度为k-1=3和n-k=16的临界值(3,16)=3.24，由表2中得到F=14082.14，由于F=14082.14 (3,16)=3.24,应拒绝原假设，说明回归方程显著，即“居民家庭可支配收入、“CPI、“税收、“GDP等变量联合起来确实对“居民消费水平有显著影响。3、多重共线性检验与修正1相关系数法由于模型涉与到的参数较多考虑进展一次多重共线性检验，建立相关系数矩阵如下表所示。表3：:相关系数矩阵表X1X2X3X4X11X21X31X41由表3可看出个解释变量之间的相关系数较高，尤其是和，推测可能存在多重共线性。2逐步回归法运用OLS方法分别求对各解释变量进展一元回归，再结合表4的逐步回归结果选出最好的模型如表5所示。表4：逐步回归结果表cx1x2x3x4DWx1tx1,x2tx1,x3tx1,x4tx1,x2,x3
