《2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库综合试卷A卷附答案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库综合试卷A卷附答案（46页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库综合试卷A卷附答案单选题（共80题）1、 风险价值是指在一定的持有期和( )下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的最大损失。A.违约概率B.违约损失率C.置信水平D.持有金额【答案】 C2、 商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单
2、笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 D3、（2018年真题）根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，金融企业批量转让不良资产的范围不包括（ ）。A.个人贷款B.抵债资产C.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款D.已核销的账销案存资产【答案】 A4、调整中央银行基准利率是中国人民银行采用的主要利率工具之一，以下()不属于中央银行基准利率。A.再贷款利率B.存款准备金利率C.超额存款准备金利率D.金融机构的法定存贷款利率【答案】 D5、声誉危机管理的主要内容不包括()。A.危机现场处理B.模拟训练和演习C.危机处理过程中的
3、持续沟通D.明确记载的危机处理决策流程【答案】 D6、 风险监管的主要内容不包括()。A.建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系B.建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系C.准备风险为本的现场调查D.建立应对支付危机的处置体系【答案】 C7、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是( )。A.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一B.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用【答案】 D8、（2018年真题）下列关于商业银行操作风险的表
4、述中，错误的是（ ）。A.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 D9、某商业银行支行拟估算辖内网点某段营业时间内接待客户的数量，更适宜采用下列哪种概率分布进行度量？（）A.正态分布B.二项分布C.均匀分布D.泊松分布【答案】 D10、银行体系不可消除的内生因素是()。A.收益B.竞争C.风险D.垄断【答案】 C11、下列关于公允价值的说法，不正确的是（ ）。A.公允价值是交易双方在公平交易中可
5、接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在【答案】 D12、声誉风险管理的最佳实践操作是（）。A.推行全面的风险管理理念和确保各类风险被正确识别、优先排序B.制定声誉风险应急处理计划并努力保证实施效果C.改善声誉风险监测指标体系并定期提交声誉风险报告D.定期进行自我评估，综合采用因果分析法、情景分析法等对声誉风险进行分析评估【答案】 A13、对于风险限额管理中超限额的处置，应由（）负责组织落实。A.董事会B.首席风险官C.风险管理部门D.股东大会【答案】 C14、
6、商业银行风险管理委员会的核心职能是()。A.收集、分析和报告有关的风险信息B.承担风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的任务C.对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调D.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 D15、操作风险损失数据收集指操作风险损失数据(包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响)的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循如下原则，其中，“对操作风险损失进行确认时，要保持必要的谨慎，应进行客观、公允统计，准确计量损失金额，不得出现多计或少计操作风险损失的情况”属于以下（ ）原则。A.准确性B.重要性C.谨慎
7、性D.全面性【答案】 C16、申请人向土地登记机关申请土地登记，应当提交的文件资料不包括（）。A.土地登记申请书B.申请人身份证明C.地上附着物权属证明D.土地利用现状证明【答案】 D17、假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合（）。A.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元B.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元C.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元D.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元【答案】 D18、商业银行面对信息技术基础设施严重
8、受损以影响正常业务运行的风险，不可以通过()来进行风险缓释。A.购买电子保险B.制定连续营业方法C.IT系统灾难备援外包D.提高电子化水平以取代手工操作【答案】 D19、信贷资产准备充足率等于()。A.授信资产实际计提准备应提准备100B.应提准备授信资产实际计提准备100C.授信资产实际计提准备应提准备l00D.非信贷资产实际计提准备非信贷预计损失100【答案】 A20、 久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）的乘积之差。A.资产负债率B.收益率C.指标利率D.市场利率【答案】 A21、关于商业银行风险管理模式，下列说法正确的是（ ）。A.20世纪60年代以前，西方商业银行的风
9、险管理属于资产负债风险管理模式阶段B.欧式期权定价模型产生于资产风险管理模式阶段C.资产管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险协同管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.20世纪80年代以后，西方商业银行的风险管理属于全面风险管理模式阶段【答案】 D22、以客户累计百分比为横轴、（ ）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随 即评级模型三条曲线。A.违约客户累计百分比B.违约客户数量C.正常客户累计百分比D.正常客户数量【答案】 A23、强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业银行安全度的风险管理阶段是()。A.负债风险管理模
10、式阶段B.资产风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 B24、风险管理部门在（）的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系A.监事会B.高管层C.经营部门D.董事会【答案】 B25、（2019年真题）假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的市场风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 C26、商业银行业务外包管理中，下列不属于资金业务操作风险成因的是( )。A.内部控制薄弱，部门及岗位设置不合理，规章制度
11、滞后B.电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统和风险管理系统C.个人信用体系不健全D.风险防范意识不足，认为资金交易业务主要是市场风险，操作风险不大【答案】 C27、施工进度计划确定后，是（ ）的依据。A.施工进度计划实施B.编制生产资源供给计划C.资源供给计划实施D.编制资源管理计划【答案】 B28、（2018年真题）下列关于贷款转让的叙述中，错误的是（ ）。A.不良贷款转让（打包出售）是指银行对10户项以上规模的不良贷款进行组包B.通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为C.商业银行通过批量转让可以实现不良贷款的快速处置，与单笔不良贷款处置相比，
12、可以迅速改善商业银行的资产结构，提高资产质量，提高经营效益D.从回收率角度来看，不会存在处置损失【答案】 D29、下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是()。A.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等B.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径C.各商业银行的战略目标是一致的D.战略目标决定了实现路径【答案】 C30、（2020年真题）根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计算（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.系统重要性银行附加资本，1-3.5%B.杠杆率缓冲资本，1-3.5%C.第二支柱资本，0-2.5%D.逆周
13、期资本，0-2.5%【答案】 D31、下列选项中，向董事会报告风险管理工作和风险状况的是()。A.财务人员B.股东C.高管层D.董事长【答案】 C32、流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。A.10B.15C.25D.30【答案】 C33、下列关于零售风险暴露特征的说法，不正确的是（）。A.债务人是一个法人或几个自然人B.债务人是一个或几个自然人C.笔数多，单笔金额小D.按照组合方式进行管理【答案】 A34、（2019年真题）商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头10，日元多头20，欧元多头30，英镑多头40，美元空头50，则使用短边法确定的总敞口头寸为（ ）。A.150B
14、.90C.30D.60【答案】 B35、（2020年真题）甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（ ）。A.风险分散B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 B36、 假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。A.-1.5B.-1C.1.5D.1【答案】 C37、根据我国商业银行资本监管框架，下列选项中债权给予表内风险权重不为零的是（ ）。A.商业银行之间原始期限在4个月以内的债权B.对中央政府投资的公用企业的债权C.国有金融资产管理公司收购国有银行不良贷款而定向发行的债券D.对政策性银行的债权【答案】 B38、下列不属于集团法人客户信用风险特征的是()。A.内部关联交易频繁
