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1、银监会正式发布中国版巴塞尔协议路透北京5月3日电-中国银监会周二发布中国银行业实施新监管标准指导意见,即更加严格的中国版巴塞尔协议. 银监会发布新闻稿称,实施新资本监管标准不会对银行体系的信贷供给能力产生较大冲击,对GDP增长率的短期影响很小. 目前国内主要银行已经达到了新监管标准,商业银行的资本缺口很小,无需大规模补充资本.银监会称. 但从长期来看,由于国内经济增长对银行信贷供给的依赖性很强,为支持经济持续增长,银行信贷规模需保持一定的增长速度,为持续达到资本充足率监管要求,商业银行不可避免地面临资本补充需求. 新监管标准的主要规定如下: -新标准实施後,正常条件下系统重要性银行和非系统重要
2、性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10%. 目前: 国内现行的资本充足率监管要求为大型银行11.5%、中小银行10%. -商业银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率的最低要求分别为5%、6%和8%. 对照: 国内核心一级(普通股)资本充足率最低标准为5%,比第三版巴塞尔协议的规定高0.5个百分点. -资本充足率的过渡期为2012年初开始实施,2016年底达标. 对照: 第三版巴塞尔协议要求2013年初开始执行新的资本监管标准,2018年底达标. 目前: 2010年底银行业平均资本充足率和核心资本充足率分别达到12.2%和10.1%,绝大多数银行已经达到新监管标准,具备较快实
3、施新监管标准的条件. -银行业金融机构杠杆率不得低于4%. 对照: 第三版巴塞尔协议提出的杠杆率监控标准为3%. -引入流动性覆盖率和净稳定融资比例,提升流动性风险监管的有效性. -贷款拨备率不低于2.5%,拨备覆盖率不低于150%. 目前: 国内商业银行平均贷款拨备率接近2.5%,拨备覆盖率高达230%,贷款拨备率和拨备覆盖率已经达标的商业银行占全部银行的比例超过50%和85%. 银监会表示,将于2011年完成商业银行资本充足率管理办法等配套监管规章的修订和发布工作,为2012年初开始实施新监管标准奠定基础. 其并要求,系统重要性银行和非系统重要性银行业金融机构分别在2013年底和2016年
4、前达到新监管标准的要求.(完) 中国版巴塞尔协议获批银行监管工具翻新2月21日，有媒体透露称，银监会上报的资本充足率、拨备率、杠杆率、流动性四大监管新工具已于近日获国务院批复，具体指引已进入最后一轮意见征询。强化监管乃大势所趋银监会自2009年底结合国际银行业监管改革趋势，开始制定一系列新型监管工具，后被业界称为中国版“巴塞尔协议”。其主要涉及的就是资本充足率、杠杆率、拨备率、流动性四个方面。对此，中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇昨日接受国际金融报记者采访时表示：“关于银监会的四大监管新工具问题，专家委员会在过年之前就进行过讨论。内部也仍存在不少争议，不过四大监管新工具的实施是一种必然
5、的趋势。”在刚结束不久的G20巴黎峰会上，二十国财长表示，全球大型银行业者必须具备更高的资本安全措施，而监管机构将会扩大对该产业的保护网。G20领袖在去年未能就具有系统性重要金融机构（SIFI）的额外安全措施达成协议，而G20财长表示，将致力于在11月会面时敲定该协议。“显然，G20达成SIFI的额外安全措施协议仍存在相当大的争议及难度，光欧盟内部对各自提出的措施就存在很大的分歧。”一位银行业内分析人士对本报记者表示，“不过，不可否认的是，包括美国在内的各个国家都正在就实施新的监管方案进行积极的准备工作，强化对大型银行的监管或者说限制的趋势已不可逆转。”中国银行业压力难免“随着巴塞尔协议的通过
6、及未来的逐步实施，中国作为参与国，势必同样需要跟进监管改革。”郭田勇表示。据悉，四大监管新工具具体指引的最后一次征询意见，主要还是流程需要，主要内容已经敲定。有媒体猜测，预计杠杆率、流动性指引预计将先期发布；而2.5的拨备率仍需和财政部做最后协商，过渡期为大行2年达标，中小行5年达标；动态资本工具短期内将不会大幅提高银行资本要求。2010年末正式发布的巴塞尔协议增加了由普通股和利润留存构成的核心一级资本指标(不得低于4.5%)，提高了一级资本充足率，从现行的4%上调至6%，资本充足率保持8%不变。与此同时，为平滑经济周期和信贷周期带来的银行资本波动，引入资本缓冲运行机制。根据2月20日，银监会
7、最新发布的银行业数据显示，截至2010年末，中国商业银行整体加权平均资本充足率12.2%，比年初上升0.8个百分点；加权平均核心资本充足率为10.1%，比年初上升0.9个百分点。截至2010年末，281家商业银行的资本充足率水平全部超过8%。“毫无疑问，新的监管标准的执行对中国银行业在资本及盈利方面都将带来不小的压力，尤其2.5的拨备率，对银行来说压力的确不小。而这些压力则将通过监管层给予的过渡期的方式来逐步化解。”郭田勇指出。新巴塞尔协议三大支柱新资本协议的三大支柱，即最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束。 第一大支柱：最低资本要求。最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。该部分涉及
8、与信用风险、市场风险以及操作风险有关的最低总资本要求的计算问题。最低资本要求由三个基本要素构成：受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。其中有关资本的定义和8的最低资本比率，没有发生变化。但对风险加权资产的计算问题，新协议在原来只考虑信用风险的基础上，进一步考虑了市场风险和操作风险。总的风险加权资产等于由信用风险计算出来的风险加权资产，再加上根据市场风险和操作风险计算出来的风险加权资产。 第二大支柱：监管部门的监督检查。监管部门的监督检查，是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序，用于判断其面临的风险状况，并以此为基础对其资本是否充足做出评估。监管当局要对银行
9、的风险管理和化解状况、不同风险间相互关系的处理情况、所处市场的性质、收益的有效性和可靠性等因素进行监督检查，以全面判断该银行的资本是否充足。在实施监管的过程中，应当遵循如下四项原则：其一，银行应当具备与其风险相适应的评估总量资本的一整套程序，以及维持资本水平的战略。其二，监管当局应当检查和评价银行内部资本充足率的评估情况及其战略，以及银行监测和确保满足监管资本比率的能力；若对最终结果不满意，监管当局应采取适当的监管措施。其三，监管当局应希望银行的资本高于最低资本监管标准比率，并应有能力要求银行持有高于最低标准的资本。其四，监管当局应争取及早干预，从而避免银行的资本低于抵御风险所需的最低水平；如
10、果得不到保护或恢复则需迅速采取补救措施。 第三大支柱：市场约束。市场约束的核心是信息披露。市场约束的有效性，直接取决于信息披露制度的健全程度。只有建立健全的银行业信息披露制度，各市场参与者才可能估计银行的风险管理状况和清偿能力。新协议指出，市场纪律具有强化资本监管、提高金融体系安全性和稳定性的潜在作用，并在应用范围、资本构成、风险披露的评估和管理过程以及资本充足率等四个方面提出了定性和定量的信息披露要求。对于一般银行，要求每半年进行一次信息披露；而对那些在金融市场上活跃的大型银行，要求它们每季度进行一次信息披露；对于市场风险，在每次重大事件发生之后都要进行相关的信息披露中国版巴塞尔协议将出 四
11、大新监管工具近期出台据权威人士透露，银监会上报的资本充足率、拨备率、杠杆率、流动性四大监管新工具已获国务院批复。业内人士表示，这标志着中国版“巴塞尔协议”的成型。对此，银监会新闻处相关人士回复称，正在就实施新的监管框架起草一个新的文件，会尽快发布，在文件正式发布后，会对媒体有一个正式的说明。中国版“巴塞尔协议”成形该权威人士表示，预计杠杆率、流动性指引将先期发布；拨备率(2.5%)仍需和财政部做最后协商，过渡期为大行2年达标，中小行5年达标；动态资本工具短期内将不会大幅提高银行资本要求。业内人士表示，这是一个对银监会原有监管体系的完善和发展，同时也对银行提出了更高的要求。“杠杆率和2.5%的拨
12、备率是以前没有的，新的体系比较齐全。”中国社科院投资系博士付立春称，新的监管工具对银行未来持续的健康发展有利。他进一步指出，新的监管工具同时也对银行的风险控制提出了更高的要求，对银行的经营，包括资产、利润等都将有所影响。“之前有些银行对风控的执行力度可能不够，如果实施了新规，那么他们的压力会更大些。”资料显示，2009年底开始，银监会结合国际银行业监管改革趋势，开始制定一系列新型监管工具，后被称为中国版“巴塞尔协议”，主要涉及对资本充足率、杠杆率、拨备率、流动性等四个方面。“中国这次紧跟巴塞尔走。”东方证券银行业分析师金麟表示，银监会监管新规的制定，意味着中国版“巴塞尔协议”的成形。但此前，银
13、监会曾表示，巴塞尔委员会定量测算结果表明，按照新的资本监管标准，国内大型银行和中小银行的资本充足率均高于国际同业平均水平，在新兴经济体中也位居前列。总体来看，国际银行资本监管制度改革对国内银行的短期影响有限，但长期影响值得关注。一股份制银行风控部负责人表示，新的资本监管指标对刚完成一轮再融资的中国银行业来说，2011年当年的压力不大，基本都能符合监管要求，但23年内的情况就不好说了。兴业银行资金运营中心研究报告也表示，如果资本充足率要求在未来三年不断提高，假定大型银行在现有水平提高0.5个百分点、股份制银行提高1.5个百分点，最终两者都提升至12.0%，则即便维持目前的政策性利差格局，我国上市
14、银行都不可能完全利用盈利来内源式地完成资本补充。中国版“巴塞尔协议”新框架解读 巴塞尔协议是全球银行业监管的标杆，其出台必将引发国际金融监管准则的调整和重组，影响银行的经营模式和发展战略。在巴塞尔协议出台之际，中国银监会及时推出了四大监管工具，包括资本要求、杠杆率、拨备率和流动性要求四大方面，及时进行了跟进，构成了未来一段时期中国银行（601988）业监管的新框架。这被业界称为中国版“巴塞尔”。有媒体报道，银监会上报的资本充足率、拨备率、杠杆率、流动性四大监管新工具已于近日获国务院批准。中国拟实行新的资本监管制度在资本充足率方面，商业银行一级资本充足率,首先，从现行的4%上调至5%，资本充足率
15、保持8%不变；第二，在拨备覆盖率的基础上，引入动态拨备率指标控制经营风险，原则上不低于2.5%；第三，引入杠杆率监管指标，按照监管规划，“十二五”期间，我国银行业杠杆率监管标准确定为不低于4%；第四，在现有流动性比率监管基础上，引入流动性覆盖率和净稳定融资比率指标。预计杠杆率、流动性指引预计将先期发布。而拨备率仍需和财政部做最后协商。提高资本充足率，强化资本监管。“十二五”期间，我国银行监管部门拟实行新的资本监管制度，对于银行资本的数量、质量和标准提出新的要求。“十二五”期间，银行业将实施更为审慎的资本充足率监管标准。在获国务院批复方案中，核心一级资本、一级资本和总资本的最低要求调整为5%、6%和8%。此外，新的规定还对所有银行设置抵御经济周期波动的超额资本，获批方案留存超额资本2.5%，反周期超额资本0至2.5%。银监会有关负责人曾指出，只有在出现系统性贷款高速增长的情况下，商业银行才需计提反周期超额资本，大多数时间反周期超额资本为0。获批方案资本充足指标自2012年年初开始执行，系统重要性银行于2013年年底达标，非系统重要性银行2016年年底达标。执行新标准后，系统重要性银行最低总资本充足率要求为11.5%，非系统重要性银行为10.5%。巴塞尔协议将银行核心资本和普通股权限的要求大幅提升，可以看出，顺应巴塞尔委员会的要求，我国银行
