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1、中国版巴塞尔协议摘要在2010年底，巴塞尔委员会颁布了以增强银行和银行体系稳健性的全球监管框架和流动性风险计量、标准和监测的国际框架为核心的巴塞尔协议。我国与国外金融市场的联系日益紧密，要想在国际金融有人竞争中占据有利地位，在资本监管方面势必要紧跟国际步伐。中国版巴塞尔协议的颁布，正是基于中国金融与国外金融紧密联系的一种表现。本文就中国版巴塞尔协议的出台背景、内容以及意义进行分析，希望能够对中国现代金融的发展有一定的借鉴意义。关键词：巴塞尔协议；背景；内容现代经济是信用经济，金融在其中发挥着不行代替的重要作用，金融市场构成了市场经济至关重要的一环。为了坚持国民经济和谐运转，应该充分发挥金融服务
2、业对国民经济的促进作用。一国政府会运用各种方法对银行和其他非银行金融机构及其活动进行有用的引导、矫正和办理，这类政府活动的总和即是金融监管。在政府有用的金融监管管理之下，银行等金融机构运转风险下降，在保持固有的活跃能力的同时，银行等金融机构也愈加的习惯纷繁复杂的经济形势，并且能够非常好地为国民经济的发展起到积极的推动作用。金融业的和谐发展和金融市场的良好运转是国民经济继续稳定开展的必要条件，金融监管不只决定了金融市场的稳健发展，并且关乎着国家的兴衰存亡。金融全球化推动了世界投融资的迅速发展，由此也带来世界金融风险和金融监管等日益突出的问题，金融对世界和谐与协作发展的重要性更加的凸显。在这期间，
3、作为世界银行监管主流规范的巴塞尔协议，因其由来已久、影响广泛而备受瞩目。一、巴塞尔协议成立的背景次贷危机迸发前，发达国家大多数银行的本钱充足率都达到了巴塞尔协议II所规定的监管水平。但是在危机发生后，各银行的本钱充足率急剧下降并面临着破产的问题。这当然跟金融体系自身的一些特征有关，比方过度杠杆化、歪曲的激励机制、软弱的融资形式、以及日趋杂乱的事务形式，但不可否认的是，巴塞尔协议II的缺陷也逐步显现出来。（一）计量方法的适用性问题巴塞尔协议II提倡银行使用基于内部评级的计量力一法来讨算资本充足率，但对于大部分银行来说，这种方式并不适用。这是因为具备长期经营记录，拥有大量丰富数据且能高效处理数据的
4、大型银行并不在多数。所以对于大多数银行来说，还是要依赖外部评级以及监管当局指标。如果使用监管当局规定的指标，就很难保证指标钻则的公正性、客观性及科学性；同样，如果让银行自行决定指标的选择，也会存在以上问题。此外，监管机构现在还没有很好的办法来验证银行内部模型的准确性，这也给了银行一定的操作空间。危机的爆发表明，巴塞尔协议II在计量方法方面已经不再适应现实的需要，必须对其进行合理的改进，以适应现实中的需求。（二）风险敏感度高以致顺经济周期效应在巴塞尔协议II规定的计算方法下，监管机构在计算违约概率、违约损失率和违约风险暴露等指标时易产生顺周期效应。资本监管的顺周期效应是指资本监管制度的安排会随经
5、济周期的波动而变化，从而在一定程度上会放大经济波动的幅度，危害经济的正常运行。顺周期效应表现为金融机构倾向于在经济形势好时提高杠杆率，而在经济下行时一降低杠杆率。这样的后果就是加速了繁荣期的泡沫积累和衰退期的信贷紧缩与资产抛售，从而加大了经济周期的波动幅度。（三）资本监管中存在大量套利行为所谓资本监管套利，是指商业银行采取资产证券化或其他一些金融创新_工具来降低风险资产权重，从而提高资本充足率，表面上提高了银行的资本充足率，但银行的实际总经济风险却儿乎没有改变。这种资本监管套利行为使得商业银行资本达到了监管要求，但并没有减少风险，甚至很有r能在一定程度上助长了风险的扩大。20世纪90年代以来，
6、由于巴塞尔协议所存在的某些缺陷，资本监管套利在西方发达国家十分普遍。它虽然为银行创造了大量价值，却破坏了资本充足率要求作为审慎政策工具的有效性。 二、中国版巴塞尔协议III的内容中国版巴塞尔协议III主要涉及资本要求、杠杆率、拨备率和流动性要求四大方面。（一）资本充足率中国版巴塞尔协议III对核心一级资本、一级资本和总资本的最低要求分别调整为5%,6%和8%，核心一级资本充足率比巴塞尔协议III4.5%的规定高出0.5个百分点。超额资本要求为留存超额资本2.5%，反周期超额资本0- 2.5%。（二）杠杆率维持4%的杠杆率要求，执行时间为2012年初，达标时间系统重要银行由2012年推迟至201
7、3年底，非重要银行仍为2016年。（三）拨备率方面 对银行业利润影响颇大的拨备/贷款一值调整为“原则上不低于2.5%，并明确对非系统重要银行作差异化安排。（四）关于流动性的要求银行业流动性要求主要涉及两个指标，一个是覆盖率，另一个是净稳定资金比例。银监会对这两个指标给出了两年的缓冲期，缓冲期结束后开始按照标准执行，一年后达到标准。1.流动性覆盖率=优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量。巴塞尔协议III要求的流动性覆盖率的标准是不低于100%2.净稳定资金比率=可用的稳定资金/业务所需的稳定资金。巴塞尔协议III净稳定资金比率的标准大于100%。 三、巴塞尔协议III对中国的影响巴塞尔协
8、议III对全球银行业带来了多方面的冲击，首当其冲的就是一级本钱充足率。这一比率的进一步提升，可能会改写银行业经营管理的现有形式和格局。（一）中国银行业应该积极应对挑战巴塞尔协议III提高了银行资本金比率。资本金比率的改变，对银行的融资、运营及管理、赢利水平甚至银行实力都会产生很大的影响。中国在施行巴塞尔协议III三大内容时，设置了必定的缓冲期，加之中国银行股权性质的特色，在近期银行资本监管的压力还不会很大。 1.一级本钱充足率的提高对中国银行业影响较低。这是因为中国银行业的本身特色，中国银行业基本上能满意本钱充足率11.5%和中心本钱充足率7%的需求。在这一点上，大体不存在大的疑问。 2.需求
9、所引起的关注点在于新规则对反周期缓冲资本的需求。缓冲资本跟银行盈余密切相关，也关系到银行融资的时间资本。缓冲资本在一方面能够使周期性动摇带来的运营风险进行降低，以熨平银行赢利水平的动摇性。但在另一方面，对于没有相关经验的中国银行业来说，2.5%的缓冲资本需求会使其中的一部分，本来用于运营的资本被占用，从而在很大程度上影响了行业的投融资本、盈余率以及分红率。（二）面对变革，中国银行业任重而道远 中国银行业基本上还是以运营传统运营模式为主，这就意味着吸收存款等融资对其来说性命枚关，有必要随时吸收资金，这样才能有钱可用，有款可贷，有利可赚。而对于国际金融一体化的新环境，中国银行业怎么完成传统事务范围
10、的逾越，怎么应对信贷资本大规模的增加的新情况，在危险操控、本钱弥补、本钱缓冲等方面的束缚不断强化的前提下，不断拓宽资金途径，完成现代金融服务业的华丽转型，大力提高中心事务的水平，在全球范围内提升自身的市场竞争力。这一切，既是应战，更是机缘，中国银行业当以中国施行巴塞尔协议III为着力点，活跃的融入全球金融这个大环境中，充分的展示中国银行业的水平以及实力。 （三）我国实施巴塞尔协议III的保障措施1. 监管层方面在银行的监管层方面，应该进一步推动金融监管顶层建设，加强个部门间的交流与协作。为使巴塞尔协议III的正常施行，政府有必要对国内的金融法规、准则、国际金融协作和谐机制等进行全面的整理对接，
11、广泛结合财务与金融、出资与消耗、外资引入与办理等资源，完成金融监管体系与经济运行机制彼此弥补、彼此促进，防止乃至消除不一样部分、不一样职业之间的利益冲突。2. 银行业对于银行业本身，应该进一步的强化危险评价及管理，并要力求学习新的风险管理方法。金融全球化的深化和金融立异的层出不穷，金融风险比以往的任何时候都要严峻。金融风险总是和金融的创新相随，创新能够创造出价值，风险的不可控则会毁灭全部。稳健、审慎是中国版巴塞尔协议III坚持到底的一个主题，银行业到了应该比以往的任何时候都要愈加注重风险、愈加注重风险管理的时候。3. 银行从业者对于银行从业者来说，应该进一步的加强专业化水平的建设，金融管理从业
12、人员应该拓展自身的视野，不断的提高专业技能。金融是专业性很强的一个行业，金融监管更是专业性与技术性完备。在信用经济时代，金融人才队伍的建造是无比重要的。只要有高素质的人才队伍，银行业才能够真正的实现创新、稳健、风险和盈余的完美平衡，巴塞尔协议III才能够真正发会出其在国际金融和谐中的重要作用。参考文献;1杜婷.巴塞尔协议政策影响研究J. 金融发展评论. 2011(12)2林人慧.从三个“办法”看巴塞尔协议在中国的实施J. 西南农业大学学报(社会科学版). 2011(12)3 蔡正旺.中国版巴塞尔协议III对上市银行的影响J. 新金融. 2011(10)4陆静.巴塞尔协议及其对国际银行业的影响J. 国际金融研究. 2011(03)5陈燮函.巴塞尔协议在中国适用性的实证研究D. 东北财经大学 2012
