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1、初级银行从业风险管理资格证书考试内容及模拟题含参考答案1. 多选题：商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标有()。A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应C.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配D.确保风险管理水平不断提高E.确保资本的完整和正确正确答案：ABC2. 单选题：【2013年真题】下列属于市场风险的计量模型的是()。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型正确答案：D3. 单选题：商业银行应当将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则，从()的风险管理操作转变为()的风险管
2、理规划。A.应急性，预防性B.局部，全面C.不定期，定期D.滞后，预先干预正确答案：A4. 多选题：信用风险被认为是最为复杂的风险种类，它主要形式包括了()。A.利率风险B.违约风险C.结算风险D.汇率风险E.股票风险正确答案：BC5. 单选题：信息披露的原则不包括()。A.侧重披露总量指标B.谨慎披露结构指标C.详细披露所有信息D.暂不披露机密指标正确答案：C6. 单选题：信息披露的方式不包括（）。A.招股说明书B.上市公告书C.定期报告D.上市交易公告书正确答案：D7. 单选题：下列不属于商业银行操作风险管理工具的是()。A.关键风险指标监测B.资本计量C.损失数据收集D.风险与控制自我评
3、估正确答案：B8. 单选题：商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是()。A.负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.被动负债风险管理模式阶段主动负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段正确答案：D9. 单选题：【2011年真题】从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员（或业务部门）收入和奖金应当以()为参照基准。A.风险价
4、值B.经济增加值C.经济资本D.市场价值正确答案：B10. 多选题：【2014年真题】以下属于杠杆比率指标的有()。A.资产负债率B.有形净值债务率C.利息偿付比率D.总资产收益率E.权益收益率正确答案：ABC11. 单选题：银行监管是由（）主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.市场B.政府C.行业协会D.商业银行正确答案：B12. 多选题：在操作风险的四大类别中，下列属于内部流程方面表现形式的有（）。A.担保品管理不当B.与客户纠纷C.流程执行失败D.外包商不履责E.一般配套设备不完善正确答案：ABC13.
5、 多选题：情景模拟方法中的动态模拟，是在静态模拟的基础上，考虑反映（）等假设，提供了一种考察银行净利息收入和经济价值变化的动态方法。A.银行经营变化B.业务增长C.新产品D.客户行为E.资产负债变化情况正确答案：ABCD14. 单选题：()指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的坍议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权正确答案：C15. 多选题：【2013年真题】商业银行在特定时段内需要借入的资金规模是由一定水平的()决定的。A.客户规模B.一定数量的流动性资产C.发放的贷款D.净利
6、润E.核心存款正确答案：BCE16. 单选题：银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则正确答案：C17. 单选题：根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用（）来进行。A.高级计量法B.基本指标法C.内部评级法D.内部模型法正确答案：D18. 单选题：下列各项中，不应列入商业银行二级资本的是()。A.二级资本工具及其溢价B.超额贷款损失准备可计入部分C.少数股东资本可计入部分D.公开储备正确答案：D19. 多选题：【2014年真题】运用信用评分模型进行信用
7、风险分析的基本流程包括()。A.根据经验或相关性分析，确定某一类别借款人的信用风险的相关变量，模拟出特定形式的函数B.利用历史数据进行回归分析，得出各相关因素的权重以体现其对这一类借款人违约的影响程度C.将同类的潜在借款人的相关变量代入函数式算出数值，作为决策是否贷款的标准D.在使用模型的过程中，不断根据新获得的数据对模型进行修正E.不断利用数字模拟对模型进行压力测试和修正正确答案：ABC20. 多选题：商业银行对于火灾、抢劫等操作风险，可以采用()方式来缓释。A.调整业务规模或放弃某些产品B.购买保险C.制定应急计划和连续营业方案D.改变市场定位E.业务外包正确答案：BCE21. 多选题：市
8、场风险报告的形式包括（）。A.投资组合报告B.风险分解“热点”报告C.信用风险报告D.最佳投资组合复制报告E.最佳风险对冲策略报告正确答案：ABDE22. 多选题：以下各项属于流动性负债的是()。A.活期存款B.超额准备金C.应付账款D.定期存款E.发放的票据和债券正确答案：ACDE23. 单选题：【2011年真题】随着公众风险意识显著提高，越来越多的机构投资者、个人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布()。A.数量模型报告B.投资风险报告C.质量信息报告D.整体风险报告正确答案：B24. 单选题：【2012年真题】下列关于信用风险的表述，不正确
9、的是()。A.只有违约才能导致信用风险B.相比信用风险，市场风险数据更容易获得C.信用风险范围不仅限于贷款业务D.信息不对称可以引发信用风险正确答案：A25. 单选题：与单一法人客户相比，（）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.风险识别难度大D.贷后监督难度大正确答案：A26. 单选题：()是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。A.信用风险对冲B.信用风险识别C.信用风险监测D.信用风险控制正确答案：C27. 单选题：股市上升，最可能会给银行造成()。A.信用风险B.操作风险
10、C.声誉风险D.股市上升，最可能会给银行造成()正确答案：D28. 单选题：期权风险资本计提有高级法和()。A.简易法B.加权法C.累计法D.平均法正确答案：A29. 单选题：（）是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，是识别、计量操作风险的重要工具。A.标准法B.关键风险指标C.高级计量法D.内部评级法正确答案：B30. 单选题：对未并表金融机构资本投资应分别从核心资本和附属资本中各扣除（）。A.20%B.50%C.70%D.100%正确答案：B31. 多选题：关于商业银行公司的治理理解正确的是()。A.其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托代理关系而提出的董事会、高管层
11、组织体系和监督制衡机制B.商业银行公司治理是控制、管理商业银行的一种机制和制度安排C.公司治理与董事会和高级管理层商业银行业务无关D.良好的公司治理能够激励董事会和高管层追求符合商业银行和股东利益的目标E.我国的商业银行公司治理要求建立合理的薪酬制度正确答案：ABDE32. 多选题：债券收益率曲线通常表现的形态包括（）。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.波动收益率曲线D.水平收益率曲线E.垂直收益率曲线正确答案：ABCD33. 单选题：风险识别的主要方法不包括（）。A.失误树分析法B.资产账务状况分析法C.专家预测法D.分解分析法正确答案：C34. 单选题：风险管理文化的精神核心和最重要
12、、最高层次的因素是()。A.风险管理理念B.风险管理制度C.风险管理知识D.风险管理技能正确答案：A35. 单选题：商业银行应在每个交易日计算一般风险价值，使用()、()的置信区间，历史观察期长度应至少为()。A.双尾，99%，1年B.单尾，99%，250个交易日C.双尾，95%，250个交易日D.单尾，95%，1年正确答案：B36. 多选题：利率预测的内容包括()。A.利率变动方向B.利率变动水平C.利率变动速度D.利率变动大小E.利率周期转折点正确答案：ABE37. 多选题：情景分析中的情景可以()。A.人为设定B.直接使用历史上发生过的情景C.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景D.从对
13、市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到E.通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到正确答案：ABCDE38. 单选题：【2015年真题】下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。A.期望法B.方差-协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法正确答案：A39. 单选题：柜台业务操作风险控制措施不包括()。A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B.加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平正确答案：C40. 单选题：巴塞尔委员会认为。操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.贴现率D.存款准备金正确答案：A41. 单选题：关于风险评估的总体要求，下列说法错误的是()。A.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险B.对能够量化的风险，商业银行应当建立风险识别、评估、控制和报告机制，确保相关风险得到有效管理C.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险
