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1、多元的典型例题李子奈习题里的例题：例 3下表为有关经批准的私人住房单位及其决定因素的 4 个模型的估计量和相关统计值（括号内为P-值）（如果某项为空，则意味着模型中没有此变量）。数据+ 卩 popchang4为类国40个城市的数据。+模型如下:3 income+ 卩 unemp + 卩 localtax + 卩 statetax + 卩5 6 7式中housing实际颁发的建筑许可证数量，density每平方英里的人口密度，value 自由房屋的均值（单位：百美元），income 平均家庭的收 入（单位：千美元）， popchang19801992 年的人口增长百分比， unemp失业率，lo
2、caltax人均交纳的地方税，statetax人均缴纳的州税变量模型A模型B模型C模型DC813 (0.74)392 (0. 81)1279 (0.34)973 (0.44)Density0.075 (0.43)0.062 (0.32)0.042 (0.47)Value0 855(0.13)0.873(0.11)0.994(0.06)0.778(0.07)Income110.41(0133.03(0.04)125.71(0.05)116.60(0.06)Popchang26.77 (0.11)29.19 (0.06)29.41(0.001)24.86 (0.08)Unemp76.55(0.48
3、)Localtax0.061(0. 95)Statetax1.006(0.40)-1.004(0. 37)RSS4. 763e+74.843e+74.962e+75.038e+7R20.3490. 3380.3220.312b 21.488e+61. 424e+61.418e+61.399e+6AIC1. 776e+61. 634e+61.593e+61.538e+6检验模型 A 中的每一个回归系数在 10%水平下是否为零(括号中的值为双边备择P-值)。根据检验结果，你认为应该把变量保留在模型中还是去掉？ 在模型A中，在10%水平下检验联合假设HO： Bi =0(i=l,5,6,7)。说明被择
4、假设, 计算检验统计值，说明其在零假设条件下的分布，拒绝或接受零假设的标准。说 明你的结论。哪个模型是“最优的”？解释你的选择标准。 说明最优模型中有哪些系数的符号是“错误的”。说明你的预期符号并解释原因。 确认其是否为正确符号。解答1：(1) 直接给出了 P-值，所以没有必要计算t-统计值以及查t分布表。根据题意, 如果P-值0，事 实上其估计值确是大于零的。同样地，随着人口的增加，住房需求也会随之增加， 所以我们预期0 40，事实其估计值也是如此。随着房屋价格的上升，我们预期 对住房的需求人数减少，即我们预期0 3估计值的符号为负，回归结果与直觉相 符。出乎预料的是，地方税与州税为不显著的
5、。由于税收的增加将使可支配收入 降低，所以我们预期住房的需求将下降。虽然模型A是这种情况，但它们的影响 却非常微弱。例 3-19假定以校园内食堂每天卖出的盒饭数量作为被解释变量，盒饭价格、气温、附近 餐厅的盒饭价格、学校当日的学生数量(单位：千人)作为解释变量，进行回归 分析；假设不管是否有假期，食堂都营业。不幸的是，食堂内的计算机被一次病 毒侵犯，所有的存储丢失，无法恢复，你不能说出独立变量分别代表着哪一项！ 下面是回归结果(括号内为 T 值)：Y = 10.6 + 28.4 X + 12.7 X + 0.61 X 5.9 Xi1i2 i3i4 i2(2.6)(6.3)(0.61)(5.9)
6、 R2 = 0.63 n = 35要求：( 1)试判定每项结果对应着哪一个变量？(2)对你的判定结论做出说明。答案2：答案并不唯一，猜测为：X1为学生数量，X2为附近餐厅的盒饭价格，X 3为气温， X 4为校园内食堂的盒饭价格；理由是被解释变量应与学生数量成正比，并且应该影响显著；与本食堂盒饭价 格成反比，这与需求理论相吻合；与附近餐厅的盒饭价格成正比，因为彼此是替 代品；与气温的变化关系不是十分显著，因为大多数学生不会因为气温升高不吃饭。期末试题里的例题：1、(本题满分 20 分)9家上市公司绩效(NER)与基金持股比例(RATE)关系的OLS估计结果如下表:DepsncfQnt Vriab
7、k: MERMethod: Least SquaresDate:(M15JO7 TPm?- 21 25Sample: 1 739 lrbt：uded uh刍卍rvmiitj门宜：Z35VarjableCocfTicieniStd. Errort-StotlcticProb.C0.097190OC1：Q55toOflQDORATE0.0O34B5OCQQ56Q5.972634odqdoR-squredAjdjybi甘日位-mqupr导d S.E. of rogravcian Sum squanad 怕号idLog likelihood Ourbin-Watcn st al何Mean i即ende
8、nt vr0 132252Q.()d(1876S.D.日甘p申KiQElt vtQ.0.05,表明不存在异方差。庞浩习题的例题：计算题1、家庭消费支出（Y）、可支配收入（X2 ）、个人个财富（X2 ）设定模型如下:Y =0+0 X +0 X +卩i 0 1 1i2 2 ii回归分析结果为：LS / Dependent Variable is YDate: 18/4/02 Time: 15:18Sample: 1 10Included observations: 10VariableProb.CoefficientStd. Error T-StatisticC24.40706.99730.010
9、1X- 0.34010.47850.50022X20.08230.04580.1152R-squaredMean dependent var111.1256Adjusted R-squared0.9504S.D. dependent var31.4289S.E. of regressionAkaike info criterion4.1338Sum squared resid342.5486Schwartz criterion4.2246Log likelihood- 31.8585F-statistic87.3339Durbin-Watson stat2.4382Prob(F-statistic)0.0001补齐表中划线部分的数据（保留四位小数）；并写出回归分析报告。
